Сергей, я знаю. Но знаю и то, что будучи уже много лет убеждённым трендовиком на разных тайм-фреймах, и торгуя близко к черепашьей стратегии почему-то больше всего зарабатываю именно тогда, когда VIX и индекс волатильности РТС находятся на уровне выше среднего. И на среднесроке, где торгуемые мною горизонтальные каналы близки Деннисовским (дончиановским), и в интрадее, где, каналы совершенно других параметров.

Работают черепашки. Только у Денниса заложена одна методологическая ошибка, которая некоторое время сходила с рук. Это привязка юнитов (размеров позиции) к среднему истинному диапазону, т.е. чем меньше этот диапазон (а это бывает на низковолатильном рынке) тем больше позиции. Типа, риски в сделке меньше, значит можно брать большей риск в позиции. А на самом деле низковолатильный рынок — это рынок боковой, на котором нас, черепах пилит нещадно. А вот на сильнотрендовом рынке с высокой волатильностью, черепахи лимиты себе обрезали — типа далеко стопы стоят — надо риски уменьшать. Т.е. они сами делали себе то обрезание, которое нам делает биржа, увеличивая ГО на волатильном рынке. За что я её всегда проклинаю! Они в тот момент, когда трендовики начинают зарабатывать, отбирают наш кусок хлеба. Зато подкладывают перинку контртрендовикам, ловцам дна и залипальщикам в убыточной позе.
Нет бы — наоборот. На высковолатильном рынке — уменьшать ГО!
Я понимаю, риски брокеров и биржи уменьшают… А так как большинство — контртрендовиков, то от этих рисков и страхуются…
А нам, трендовикам, что, даже и помечтать нельзя? :-)

dmus, почему же — только везунчикам? Трейдинг — это работа. Причём — один из самых притягательных и по достоинствам вознаграждаемых её видов. И поэтому естественно, что на такой работе преуспеть очень непросто. Не проще, чем в бизнесе, или на стезе управления. Качества тоже должны быть соответствующие. Не обязательно — IQ запредельный или, тем более — образование.

Поэтому зарабатывают трейдингом единицы процентов. И это — нормально. Конечно, элементы везения нужны, также как и в остальной жизни. Хотя скорее, в трейдинге нужно, чтобы не было невезения. Имею в виду не чисто какие-то сиюминутные текущие состояния или движения на рынке, а то, в какой момент ты занялся трейдингом, какие идеи и действия оказались плодотворными, т.е. каким трейдером ты сформировался… Ну или вообще попал сразу под такую раздачу, из которой изначально не смог выбраться…

drmarten703, опаньки! Мне, как трендовику, сразу резануло по уху — «зафиксировать прибыль». Низзя! Прибыль надо давать расти! :-)
Ну и плечи… При просчитанном манименеджменте, правильном риск-менеджменте и дисциплине — разумные плечи — это тоже может быть необходимая часть системы. Я говорил о необходимости сочетания стабильности и достаточности прибыли. Так вот, если депозит мал для получения достаточной прибыли, в частности для жизни за счёт трейдинга, то лучше использование плеча, чем, при стабильной доходности иметь стабильное уменьшение счёта при регулярном изъятии средств. Но это замечание касается уже тех трейдеров, которые не имеют постороннего кэш-флоу или, по-русски говоря — постороннего притока наличности, а живут лишь за счёт трейдинга.

drmarten703, в общем то — да. Единственное, что 1% стабильно в день — это совсем не копейки. Даже на пятом плече. Даже на малом депозите. Если ещё и учитывать рекапитализацию прибыли.
Когда я говорил — копейки, то действительно имел чисто символические плюсы в сотые доли процентов. Не в десятые. Одна десятая процента в день — это, извините, 24% годовых, опять же — даже без рекапитализации прибыли. Это уже нестыдная цель для трейдера.

Но ведь (о чём шла речь в топике) новички и неуспешные трейдеры мыслят категориями сотен процентов годовых. И им эта мысль успешно внушается конкурсами, рассказами об успехах «гуру», ведущих семинары, да и постами коллег и товарищей на Смарт Лабе.
Когда я пришёл сюда, перечитывая архив, неоднократно встречал советы и рассказы желающим подняться с 10-15 тысяч рублей, о том, что это — «Говно вопрос — удесятерить такой счёт за полгода, а дальше спокойно жить с трейдига. Не очкуй! Мы все так делали!».
Такие рассказы сильно заводят, но и подводят «под монастырь».
Кстати, думаю, что очень нехорошую службу сыграет для многих и удвоение счёта в этом месяце Тимофеем. Если сам Тимофей понимает, почём фунт лиха и в его торговле, помимо самого трейдинга есть и прочие составляющие, то для многих это может быть за пределами понимания и может тоже печально кончится.

karapuz, видно я не достаточно конкретно изложил свою мысль. Как раз наоборот, точкой отсчёт для меня являются не другие, а я сам. Точно также как и моя торговая система должна обеспечить не опережение кого-то, а быть достаточно эффективной и комфортной.
Ведь тоже есть классический совет — не дёргайте лишний раз свою торговую систему в погоне за «зайцами».
Вот и я читая о других торговых системах и методах в первую очередь смотрю на то, насколько они совместимы с моей системой и психологией. Если вижу, что будет серьезный конфликт, то какие бы проценты доходности они не показывали, я воздержусь не то, что от внедрения их, но и даже от глубокого изучения. Т.к., кроме траты времени, я могу получить ещё и психологический дискомфорт, который плохо скажется на моих результатах.

drmarten703, я, как независимый трейдер, 4-й год занимающийся исключительно трейдингом и живущий с него, скажу так — кроме стабильности есть вторая сторона — достаточность. Если Вы хотите сделать трейдинг делом своей жизни. Можно зарабатывать копейки, но стабильно — каждый день или месяц. В том числе путём мартингейла на мизерных суммах. Этого будет достаточно, чтобы чувствовать себя психологически очень комфортно в трейдинге — победителем.
Но может быть недостаточно, чтобы сумма заработка обеспечивала вам возможность быть именно трейдером и только трейдером.
Поэтому, исходя из капитала, которым вы располагаете, и «капиталоёмкости» вашей торговой системы или стратегии приходится выбирать оптимальный вариант между стабильностью и абсолютной доходностью.
Я, как трендовик, напомню, в частности, что все выдающиеся спекулянты-трендовики имели и имеют достаточно серьезные текущие просадки счёта, но при этом весьма серьезные результаты долгосрочной доходности и, в этом плане — стабильности.

Дружаев Денис, На этапе когда, природа прибыльной стабильной торговли осознана, вся энергия мышления направляется на перпрограмирование алгоритмов собственных поведенческих моделей. В сфере межличностного общения с окружающими людьми происходят изменения. Многое меняется внутри и ни меньше требует соответствующих изменений снаружи. :-)

Так это… вся жизнь трейдера — работа над ошибками. Вот я и описал сразу скопом все прошлые ошибки и как я с ними разобрался. А вот как будут разбираться с новыми ошибками — буду делиться по ходу работы.
Поэтому твоё имхо тоже считаю только имхо.

Сергей Грошев, тупо два раза в месяц. Аванс и получка, так сказать, по привычке.
Трендовик-пробойщик, он везде — трендовик-пробойщик. И не ловит максимумов-минимумов. Поэтому пытаться ловить хай депо — совершенно не конструктивно. На счёте у трендовика тоже наблюдаются тренды, и поэтому сознательно ограничивать рост прибыли — неправильно.
Кстати, поэтому я применяю в управлении деньгами критерий Келли — увеличиваю плечи после профитных дней и уменьшаю после убыточных. Работает.
Но при это как системщик — каждую неделю проверяю в том числе и это — работает ли этот критерий или же нет. Чтобы во время адаптировать параметры системы.

Pierre, я бы сделал акцент на том, что не столько один другому не даст хорошую систему, а то, что другой скорее всего не возьмёт эту систему, именно из-за разницы в опыте, мышлении, психологии.

Причём я не рассматриваю такую ситуацию, когда вообще есть сомнения в том, можно ли торговать успешно, или торговать успешно по данной торговой системе. Хотя и первая часть вопроса — чрезвычайно важна для тех, кто себя ещё ищет в трейдинге. Может быть самая важная — можно ли вообще зарабатывать трейдингом?

У меня есть практика ведения чужого счёта трейдер с достаточным отрицательным опытом трейдинга. Трейдер видит в он-лайне все реальные трейды, получает подробное объяснение философии моего трейдинга, конкретных формализованных правил трейдинга, объяснения источников конкретных сигналов, психологических аспектов трейдинге в ситуации разнонаправленности сигналов и фильтров… При этом он видит реальный результат на достаточном промежутке времени. Результат — вполне его устраивающий. Но он всё равно ищет свои пути и методы трейдинга, потому что у нас разная психология, разный опыт, разное мышление.
Но ищет, уже избегая тупиковых путей, сокращая путь к своему Трейдингу.

Olenevod, для меня — трендовика то, что ты говоришь, абсолютно неприемлемо. Вся идея построена на абсолютно неправильном тезисе — резать прибыль по живому.
Неправильно и стремиться увеличивать процент прибыльных сделок. Психологически это комфортно, но нужна прибыль, а не процент прибыльных сделок.
Если ещё торговля не устоялась советую сразу начинать осваивать трендовую торговлю. Почитай для начала Ларри Вильямса, Майкла Ковела «Биржевая торговля по трендам», Куртиса Фейса «Путь черепах»…

AlexSwan, я это очень хорошо знаю. И даже обязательно юзаю… Например, когда тестирую какую-нибудь индюк, то обязательно проверяю его помимо общей доходности ещё и на поведение при плечах… Ну и, понятное дело, почти всегда обнаруживается плечо, выше которого доходность идёт вниз на достаточном промежутке времени, вплоть до минусовой. Кроме той интрадейной системы торговли РИУ, которую сейчас использую — там вплоть до 12 плеча только улучшается результат. :-) Но и там макс.плечо не пользую — запас на Чёрного Лебедя оставляю.

Такие расчёты сделать очень просто, даже в Экселе, если есть ряд данных. Но очень сильно внушает… И, заодно, показывает оптимальный размер плеча с которым работать.

takero, возможно. Я то как трендовик-системщик рассуждаю. Как не странно звучит, но мне больше радует глаз системный убыток, чем бессистемная прибыль.
Что касается стабилизации прибыли, тоже не сильно спорю. Если учитывать именно совокупную прибыль при плечевой торговле, то она, естественно выше при оптимальном соотношении прибыли и просадок… Поэтому тоже аккуратно применяю некоторую досрочную фиксацию прибыли до разворота тренда. При том что жёсткий и дисциплинированный трендовик. Но просчитанную, с точки зрения эффективности применения, фиксацию.
И, наконец, по Кургузкину — думаю, что он руководствуется теми же наблюдениями за трейдерами, что и я. А я видел (некоторый, может быть недостаточно репрезентативный, но опыт общения есть), что неуспешные трейдеры (да и я сам в начале своего трейдинга) предпочитают торговать не так как прибыльно и стабильно, а так, как проще, удобнее и понятнее с точки зрения обыденной логики.

Даже здесь, на Смарт-Лабе, показательно то, что те мои посты, которые содержат полезные и рабочие подходы к трейдингу, но требующие либо серьезных усилий и много времени по систематизации своей торговли, либо не имеют оценки, либо имеют отрицательную. А незначимые с точки зрения трейдинга, хотя и озорные или общепринятые, но бесполезные — наоборот.

4. Моё соотношение прибыльных сделок к убыточным примерно 8:2.
10. Лучше маленькая прибыль, чем любой убыток. //

Сомнительны это два пункта… А насколько важно соотношение прибыльных сделок к убыточным? И так ли это правильно — довольствоваться маленькой прибылью, чтобы не получить убыток? Стремление избежать убытков и увеличить процент прибыльных сделок вызвано у трейдеров тем, что как утверждают психологи, убыточная сделка воздействует на нервы в три раза сильнее, чем прибыльная.
Но мы же «получаем призы» не за процент прибыльных сделок, а за общую прибыль на счёте. А кроме того — недобранная сегодня прибыль — это непокрытый завтра убыток.

Впрочем, лучше позволю себе пару цитат:

«Сделать торговую систему, которая дает 90% выигрышных сделок очень просто. Надо всего лишь поставить очень широкий первоначальный стоп и очень близкий целевой стоп. Например, первоначальный стоп в размере 1500$ и целевой стоп на 100 $. Остается одна маленькая проблема – такая система будет убыточной.
Лучшие трейдеры планеты в самом хорошем для себя случае делают 4 прибыльные сделки из 10. В то же время самые худшие трейдеры обычно делают 8 или 9 успешных сделок из 10.
Создание торговой системы – это максимизация объема получаемой прибыли, а не процента прибыльных сделок (или, что тоже самое, психологического комфорта трейдера)». (Патрик Янг).

»Вообще как правило самые успешные и устойчиво прибыльные системы психологически тяжелы для торговли.… многие трейдеры даже не отдавая себе в этом отчета торгуют не как прибыльней, а как проще и легче." (Александр Кургузкин).

Chekm, здесь дело не в том, чтобы обосрать идею. Просто я считаю неконструктивным сам подход — брать с рынка 1% (или любой другой), но каждый день (неделю, месяц). С рынка надо брать то, что рынок даёт в рамках вашей торговой системы и стратегии.
А вот это — «биться за мин 1%\день» — скорее всего будет вести Вас к тильту.
Поясню. У Вас жёсткая установка. Первый трейд — неудачен. Но Вы же должны биться за 1%? Значит надо в следующем трейде увеличить риск, чтобы отбить уже потерянное и выйти на 1%. А если и следующий трейд таков же? Значит ещё больше рисковать?
Или другая ситуация — Вы вошли сразу же удачно и Ваш трейд даёт профит больше 1%. И тут началось некоторое колебание на рынок. У Вас жёсткая установка — «биться за мин 1%\день», значит Вы ставите стоп или закрываете позу вручную, как только Ваш доход приблизился к 1%. А дальше? Рынок пошёл в сторону, которая Вам была нужна, но Вы уже зафиксились… Что будете делать? Повторно входить? Но уже очень страшно, так как любой следующий вход может выбросить Вас из 1% дохода. В результате рынок уйдёт на 3-5-10-100%, но без Вас…
А на завтра может случиться то же самое…
В общем, не сторонник я этой «герчиковщины» с установкой — «не дня без профита!».
Но эта герчиковщина очень заманчива для многих. Особенно начинающих. Всё выглядит очень красиво и казалось бы — под контролем. Но этот контроль — обманчив.

Тоже считаю, что трейдерский счёт должен быть таким, чтобы при потере не случилось жизненной катастрофы, но весьма-весьма значимым.
Почему большинство после демосчетов, проигрывают на реальных? Потому что включается важнейший фактор — психология, которого нет на демосчёте. Те самые жадность и страх…
Это на автомобиле новичок закрепляет навыки вождения, и здесь психология не столь важна. И я бы сравнил трейдинг на микросчете и на реальном, значимом счёте (значимой для каждого разная сумма), как гонки на тренажёре и реальную езду. Или игру в покер с компьютером и на реальные деньги…

А также не понимаю, когда люди говорят — пока учился слил за первый год (два-три) 3 или 5, или 8 депозитов…
Друзья! По-моему, слить депозит означает, что за следующим надо идти на реальную работу и пахать там 3-5 лет на следующий.
А то что вы называете сливом депозита лучше называть — потерей контрольной рабочей суммы. Которая пополняется в течение 1 дня переводом с другого счёта.
Так вот это — не потеря депозита. Это другая форма ММ и РМ.
Вот когда у вас кончатся деньги на основном счёте и нечего будет переводить на брокерский — тогда можно считать, что вы слили первый депозит.

trader-journal, за что цыган сына бил? Не за то что играл, а за то, что отыгрывался. Усредняться и увеличивать объем на трейд, если это не предусмотрено торговой системой — это и значит — отыгрываться. Но вот прекращать торговлю, после того как убыток достиг какого-то процента — это та же самая игра. Изначально надо иметь такую стратегию и мани-менеджмент, чтобы ситуация не уходила из под контроля — даже при серьезных плечах и потенциальных просадках.
А так формулировать: «после достижения лимита всегда прекращайте торговлю. Всегда.» не всегда конструктивно.
Есть и другие торговые системы. В частности для пробойщиков как раз длинная изнуряющая полоса убыточных сделок в боковике обычно завершается мощным трендовым движением. А мы устав и получив существенную просадку по счёту возьмём и как игроки в казино — бросим играть. Это работа, а не игра.

Торговая система вырабатывал под себя. От начала и до конца. Торговая система ломает психологию. Точнее — дрессирует и когда надо держит на поводке, как хороший хозяин собаку. Ну и кормит и любит. Психология отвечает системе благодарностью и взаимностью. В результате почти всегда живут душа в душу.
Торгую пробои. В т.ч. в интрадее. Никаких разворотов — развороты несут меньшую просчитываемость результата и большую субъективность решений. Да и велик риск стать против тренда.

Внутренний голос контртрендовика обычно говорит две разумнейшие вещи.

Первая: «Блеать! Не будь трусом! Видишь как всё выросло! Все в эйфории — продай!» Или «Блеать! Не будь тряпкой! Видишь как всё упало! Все в страхе, а ты — купи!»

И вторая: «Блеать! Не будь жадиной! Не корми жабу! Видишь профит — возьми! Закрой позицию! И выключи комп!»

90% трейдеров так торгую. 5% из них зарабатывают.

Для трендовика есть только один хороший индикатор для входа — это состоявшееся движение. На чём — пробоях уровней или индикаторах — не важно. Главное, трендовик покупает, когда выросло, а продаёт, когда упало. А контртрендовик — наоборот.