Сливы на ЛЧИ? Причины?  «Эффект наблюдателя» и «Эффект Паули»? Вы серьёзно?

По-русски вообще-то это называется -  «в чужом глазу соринка». Вот главная причина наблюдаемых наблюдателями сливов на ЛЧИ. 

Антон Денисков (Fry), подождите, Антон. 

Ну вот надыбал я стратегию, которая даёт без плеча 20% годовых. А мне надо 50%.
Ну, понятно, что можно оптимизировать стратегию и пытаться вытянуть требуемое. А если не вытягивается? Не даёт больше эта пойманная неэффективность... 

Разве в таком случае увеличение риска в виде плеча не даст мне (с учетом, конечно, побочного увеличения просадок) требуемого поднятия прибыли?

Не бывает здоровых, бывают недотестированные. Уж кому, как не нам — алготрейдерам это знать? 

Gregori, ну да. Я потому и не стал там развивать этот тезис. 
Но, возможно. не все догнали, что уменьшая круг незнания, инфобизнес уменьшает круг нашего знания, внушая нам, что достаточно знать лишь бизнес-минимум.

KarL$oH, Вы, будучи опционщиком-коровинцем,  ко мне придираетесь. 
И я не удивлён, что тезис о круге незнаемого Вы тоже не прочухали.

И итоги ЛЧИ-2019 будем подводить по его завершении. Отдельным топиком. С графиками. 
А итоги ЛЧИ-2020 — по его. 2021- по его… и т.д.
Ибо открытость нашего трейдинга соответствует его долговременной успешности.

Виталий Зотов, не думаю.

Точнее предполагаю, что моей ТС осталось несколько лет — не более 10 (это одна из причин моей крайне болезненной реакции на безобразную путинскую пенсионную выходку — меня здесь многие корили, что трейдеру негоже так убиваться — а я убивался как раз по причине того, что планировал компенсировать предстоящие выпадающие доходы от  краткосрочно-интрадейной торговли причитающейся мне пенсией.) 

Но крепко надеюсь при этом, что моей ТС хватит на феерическое завершение 10 летнего растущего цикла. Точнее хватит, чтобы взять и супервынос вверх и потом суперпадение. 
И вот там я уже буду перебрасывать лимиты на инвестиционные стратегии — алгоритм перехода в основном уже предусмотрел. 

Владимир, мудро, но не умно. Ибо в результате заимел 72 304 недругов. Ибо поместились ссылки только на 102 трейдеров Смарт-лаба из 72 406. 

tex, психология трейдера не тождественна индивидуальному видению рынка. Иначе бы самые шизанутые коллеги из психушек были бы самыми успешными — у них же охренительно индивидуальное видение.
Скорее в обуздании дури индивидуальной психологии трейдера — залог успеха.

tex, да уж… мне сложно с Вами спорить. Ибо я  же тоже писатель. И при этом в создании своей ТС больше исследователь, чем последователь. 

И как писатель, привлекающий читателей, вынужден с Вами спорить, а как трейдер-созидатель, идущий по своему пути — вынужден согласиться.
Но соглашаясь, уже становлюсь немного последователем за чужой — Вашей, мыслью...

Вот такая дихотомия складывается.

Сергей Симонов, и всё же — трейдеру не надо думать о сделках. Не надо палить на них нейроны и время.  Трейдеру надо думать о системе. И много считать. 

Васек и Василиса,  вообще то 13000%, только это на опционах, которые в автоследовании запрещены. Ну да, если каждый раз за пару дней до экспирации с 99.9% вероятностью, что проданный опцион будет «вне денег» оставлять на счёте только ГО, то и за день можно было трехзначную доходность получить.

Кстати, где Вы на ЛЧИ? 

А. Г., она в ЛЧИ открыта, это показалось честнее, чем комон. Помнится, на нем Коровин 800% показывал ;)

ch5oh, это естественная ксенофобия трендовика к контртрендовикам. А так-то вся моя ТС построена на лимитных заявках во фьючерсах контртрендовиков вообще и опционщиков, наверняка, в частности. 
Опционщики же юзают лимитные заявки во фьючерсах?

ch5oh, "она "нелюбима здешними опционщиками... из Вашей цитаты легко понять почему"


А почему? А то мои оппоненты как-то не снисходят до того, чтобы сказать это — просто ругаются, что в книге одна вода, бред и самолюбование. 

ch5oh, «С ростом исторволы надо обязательно повышать ГО.»


Не совсем понимаю, что значит «исторвола» — знаю только ту реальную волатильность, что у меня в квике отражает ATR, но в принципе — не возражаю. Просто констатирую факт, что повышение ГО несколько подрезает доход нас, трендовиков-краткосрочников, хотя и понижает риски. 
Здесь на неделе спрашивали, как мы себя чувствовали в 2008 году, когда гэпы были по 20%. Ну вот выжили же за счёт того, что плечи были 0,5-1. В том числе и по причине повышенных ГО.

Кстати, вот те красивые эквити не связан ли с тем, что все они в периоды понижающейся и очень низкой волатильности? Как и у Коровина, кстати, в том же 2013 году. 
Я-то опционами не барыжу, но почему-то подозреваю такую зависимость. 
И тогда моя версия о неизбежности кочерги подтверждается и причиной кочерги у опционщиков — ростом волатильности, сопровождаемым ростом ГО биржей.

ch5oh, "Сливальщикам просто нужно кого-то обвинить в своём сливе. Вместо того, чтобы сказать: "Да, я не всё понимаю про рынок. Да, к сожалению, _Я_ не умею зарабатывать на рынке." - это общее рассуждение по поводу или Вы кого-то конкретно имеете в виду?

Если второе, то "я не всё понимаю про рынок" не обязательно совпадает с «Я_ не умею зарабатывать нарынке.»

Так как  не обязательно всё понимать про рынок, чтобы уметь на нём зарабатывать. Да и вряд ли есть кто-то, кто всё понимает про рынок.

ch5oh, значит не все опционщики одинаково усреднялкины? 
Вообще-то я всегда подозревал, что кто-то рубит очень ровные и большие деньги на опционах — такую сложную для моего не математического мозга хрень ведь кто-то должен был и придумать и обуздать?

Но вот только если у кого-то на опционах вот такие элегантные прекрасные эквити с минимальными просадками, а значит с безграничной масштабируемостью, то у кого-то должны быть эквити направлены в противоположную сторону.

И я начинаю подозревать, что эти эффектные и эффективные опционщики очень заинтересованы в притоке мяса ликвидности, чтобы масштабировать или хотя бы продолжать дальше такие эквити. Не? 
Не отсюда ли столь жёсткий прессинг со стороны опционщиков нас, линейных трендовиков — фьючерсников, за нашу критику опционов?

Пугающие эквити. Пугающие приближающейся неизбежностью кочерги. 
И вот мне опционщики и отвешивают регулярно в комментах и рецензиях «саечку за испуг». 

С ленты ФИНАМа:

27.11  21:26 курд:А вот Вестников сегодня лажанулся. На продаже опционов не бывает «тысяч процентов» ни за месяц, ни за год. Как я понял, у Коровина была норма — стабильные 5% в месяц. Примерно то же самое, теоретически, можно иметь на недельных опционах на фьючерс РТС.
Если ставить страйки не ближе 3% от входной базы, то практически безотказный доход 1-1.5% в неделю.


07:43Веcтников:
> 21:26 курд, нет. Вестников не лажанулся. Не случайно в названном тобой интервью, спрашивая о гигантском всплеске популярности Коровина в 2013 года интервьюер у него спросил — повлияли ли тысячи процентов профита на Комоне?
Илья ответил, что всё повлияло понемногу. 
Речь идёт о «тысячах процентов доходности», которые были показаны комоном. 

Вестников не сказал, что эти тысячи процентов доходности были. Вестников сказал в 20:37, что «клиенты не изменились — они любят ровные растущие эквити с тысячами процентов до кочерги.

А то что любят клиенты и то, что есть и что их ждёт на самом деле — большая разница.

07:45 Веcтников:> 21:26 курд, а если плечо и риски удвоить? Будут стабильные 10% в месяц? А если утроить?


07:47 Веcтников:За чей счёт стабильная доходность в разы выше безрисковых бенчмарков? Кто оплатит банкет?

Почему-то все опционщики дуются на Вестникова. И симпатизируют Коровину. 
И да, я не обсуждаю опционы — я в них не рублю.
Но мне не нравится торговля временем, в смысле: „не фиксируй убыток, жди, когда он вернётся в прибыль и брокер тебе в помощь“. 

monte_carlo, спасибо, коллега! Настолько погружённого в рынок как Вестников ещё поискать надо. Причём и в рынке с утра до вечера и с полной открытостью — начиная от книги, комона, конференций Смарт-Лаба, видосиков, вебинаров, мониторинга сделок здесь весь 2014 год, ЛЧИ и даже конкурса того же Карлсона. 

Ну да, ценники за книгу и онлайн-курс издательство и Красный Циркуль поставили — ну так это же их бизнес и им ещё при продвижении приходится пробивать негатив от карлсонов. 
Ну а бесплатные раздачи выливаются в карлсоновские рецензии и в дикий троллинг от праздных посетителей вебинаров.