monte_carlo, ну может я и сам склонен к системности и своё уже отхулиганил до трейдинга. 
Ну и, конечно же, пока строишь систему куда в большей степени себя дисциплинируешь — ведь каждая находка — это и озарение и потом большой труд по тестированию и, потом некоторый страх при запуске нового элемента — а значит всюду надо быть и уверенным и понимать, что не получишь той динамики и результата, который даст дисциплинированное следование системе. А результат тоже крепко нужен и рисковать пропусками сигналов никак нельзя — отыгрываться же тоже системность не позволяет — куда вписать «недисциплинированную прибыль» 

В общем есть очень много моментов, склеивающих дисциплину.  И потому я до сих пор уверен, что система дисциплинирует. Она даже в минусовые периоды боковиков дисциплинирует — ты же можешь посмотреть её историю и статистику в такие времена и вспомнить, что бывали времена и раньше не сахарные, и что ничего рокового не случилось. 

Да и в кайф дисциплинировано всё делать чётко по системе и фиксировать. Это как чашечка кофе кофеманом — бодрит и успокаивает (я не кофеман, если что — это во мне писатель сейчас заговорил).

В общем я вот и хочу ещё раз попробовать вбить системой дисциплину в слушателей — это один из первых пунктов нашей программы. Причём рассчитываю, что даже моей  (до своей они её сами доточат, надеюсь) ТС они смогут себя дисциплинировать. 
Хотя, может, если кому-то физиологически чужда дисциплина, то ничего не выйдет. Но в реале мои слушатели аналогичного курса весьма дисциплинированно ей следовали — хотя и пытались кое-что подкрутить по-своему. Но они всё же были изначально не раздолбаи — солидные люди — айтишник, хоть и молодой и двое мужчины под сорок — директор среднего предприятия и бухгалтер из бюджетной организации — молодой отец семейства (хотя даже немного за сорок).
 

Вестников (Витковский), вот этот момент и вызывает у меня вопросы. Я абсолютно убеждён, что само по себе наличие профитной системы не является залогом дисциплинированной торговли. К системности надо прийти. Она достигается кардинальной сменой системы привычных понятий. Изначально наш мозг «заточен» совершенно в другую сторону. Когда Ричард Деннис обучил черепах своей профитной системе и даже дал им свои деньги — всего лишь выполняй четкие правила — только единицы оказались на это способны. Поинтересуйтесь у Фрая (Антона) почему его дисциплина периодически даёт сбои, несмотря наличие профитной системы. Может он мазохист? Я и раньше слышал от Вас, что хорошая система паровозом подтягивает дисциплину, но списывал это на то, что Вы не торгуете руками и не осознаете в полной мере всех психологических трудностей трейдинга. Как например уважаемый мной Анатолий Уткин, который ржёт «с дисциплины». Но поскольку Вы лопатите вручную, то Вы либо редкое исключение, либо чего-то не договариваете. Особенно если торгуете трендовую систему, где по определению много убыточных сделок. Оставаться «адовым системщиком», когда у тебя система жестко лосит (а у меня бывали серии из 11 убыточных сделок подряд) без специальной подготовки могут «не только лишь все» ©. Даже сейчас, понимая что и как нужно делать на рынке, я временами борюсь с искушением фиксануть профит, когда он становится мегажирным или пропустить сделку и не рисковать, когда счет выходит на новую «круглую» вершину, хотя система доказала свою прибыльность уже давно. Тогда я говорю себе «стоп» и напоминаю себе те принципы, на которых веду торговлю.

В реальном секторе много дебилов, а на бирже только один, самый любимый и дорогой.

monte_carlo, рынок, трейдинг и наша психология коварнее, чем мы можем себе представить. 

Прибыльная торговая система достаточно серьёзный дисциплинатор и она — необходимое условие для дисциплины, но достаточно ли этого, чтобы не нарушать правила — фиг его знает.
Возможно есть такие вольнолюбцы и любители поиграться, что прибыльная ТС их не остановит — адреналин и убытками и раскаянием за нарушение тоже генерируется.

 

Странно столько глупостей слышать от якобы опытного трейдера… Все те сложности что описаны вами, легко решаются на уровне маркетоса, если ему брокер сливает всю инфу про клиента, что на сайте Открывашки  и было подтверждено

Foudroyant, http://investor.rts.ru/ru/statistics/2008/default.aspx

см. vestnikov

Да, успешные выборы Обамы во второй вторник ноября 2008 года откликнулись большой болью в наших трендовых сердцах.

Но мы же тоже не держали и не держим восьмые плечи не смотря на капитал и достигнутую доходность.

Есть целевая доходность за 12 месяцев и если она достигается за счёт суперударных времён (2014 год тоже в этом плане характерен), то плечи уменьшаются — формулы целевых значений прибыли, плеча, поведения инструментов зашиты в управляющей таблице ТС. 

Поэтому в конце 2008 года и в конце 2014 года плечи уменьшались уже до 1,5-2.

Кстати, биржа тоже этому способствует — она же ГО повышает по мере роста волатильности. 
Потому всё же десятки процентов убытка в день принимать на грудь за сутки не приходилось. Максимальный дневной убыток у меня был 27 июня 2013 года — -15,2%. Было очень больно. Вообще тот июнь был самым болезненным месяцем в моей истории. после +90% за десять предыдущих недель.  

Чтобы не убивало одним месяцем есть Келли, а чтобы не убивало одним днём есть стопы, а чтобы не убивало одним ночным гэпом есть уменьшение плечей на ночь и перед выходными.

qxr1011, да, психология, конечно, ещё та сука, но подсознание — создание честное и чистое — скорее всего чует косяк какой-то.

А. Г., бывает. Чёрные лебеди иногда приносят и профит.  9 апреля была сделана ставка против чрезмерного выноса рынка — и рынок с благодарностью принял эту ставку.
Испытания профитом Андрей проходит на 5+. 
Но по-настоящему меня впечатлят результаты, когда будут пройдены испытания убытком.

И какие будут окончательные последствия у удачи 9 апреля для результатов Андрея — ещё не известно. 

Пока все заходы против выносов что в одну, что в другую сторону окупались — рынок не наказывал продолжением движения.

Может быть он сможет определиться и правильно реагировать и в том случае, вот тогда я и сниму шляпу. 
Наши же предубеждения и сомнения в этом, возможно, как раз подготовят его к такому развитию событий.

Юнчикс, Саморядов показывает на Комоне динамику с 2017 года. 

Со времени введения бюджетного правила, курса на понижение ставки и перехода в связи с этим инвесторов из депозитов на фондовый рынок.
Кроме того на всех рынках сказывается в эти годы рост американского рынка на байбеках и трампономике и заливка всеми ЦБ рынков ликвидностью.

Эти два с половиной года растущего рынка с приятными выкупаемыми коррекциями — рай для инвесторов и работающих только от лонга, как Саморядов. 

Пока — типичная ошибка выжившего выигрывшего. Хотя его выигрыш определяется достаточно верной ставкой на рост рынков при вышеназванных факторах. 

Но говорит он очень смачно и убедительно — не отнимешь. Ну и пруха этих самых трёх лет, естественно, наполняет человека уверенностью, а преизрядный комисс от автоследования ещё  и мощным денежным запасом и потоком наличности для наращивания позиций на коррекциях.

Но я предполагаю, что пока это успехи одной фазы рынка — гениальность растущего рынка. Посмотрим на других фазах.

Юнчикс, кстати, а о Вас можно ещё что-то узнать? Можно в личку.
А то помните, на Практикуме Мосбиржи, мы беседовали с солидным мужчиной, весьма профессиональным...  
А ведь он оказался Сергеем Олейником, более, чем авторитетным и известным трейдером.
Если бы мы с ним вступили в перепалку — было бы не айс. 

Но он-то меня знал по выступлению, а  я его — нет и он не представился… То есть мы были в неравных положениях — я не представлял на какую глубину аргументации мне приемлемо выходить. Ведь без знания его бэкграунда он для меня мог выглядеть как многие клиенты — резонёры, которых хватает на каждом публичном мероприятии.

Ну вот и про Вас я ничего не знаю, и так как больше в ФИНАМе не работаю, то даже у нашего общего знакомого не могу поинтересоваться о Ваших результатах. Может, они у Вас такие же впечатляющие сейчас, как у Андрея Саморядова?

Я интересуюсь не потому, что хочу Ваши успехи поставить под сомнение или опасаюсь с Вами спорить. Но так просто и корректнее и удобнее — знать весовую категорию собеседника.

qxr1011, да, это очень имхо.
Мы, интрадейщики, может и сокращаем позиции в конце дня, но живём отнюдь не одним днём, как рыбки — нас интересует поведение наших счетов на длительном интервали времени. 
И к просадкам, кстати, мы относимся не более трагично, чем инвесторы в Газпром или Сбер.
Просто мы инвестируем в собственный трейдинг, а не в чужой бизнес. 

nnnd, меня тоже бодрит, когда мою доходность за 2 месяца ЛЧИ экстраполируют на всю мою доходность.

Кстати, за 12 ЛЧИ у меня выходит почти 4 года торговли. В очень разные годы — с 2008 по 2019 г.
Подтверждённой каждой сделкой. 
Так что у меня оснований для перевода в годовую доходность (а это в среднем 58% годовых) куда больше, чем у моих оппонентов, уличающих меня -1,5% на крайнем ЛЧИ. Не последнем, скорее всего. 

vrvr, ну Татарин пусть другое и доказывает. А у меня вышеизложенные соображения по этому поводу.

И тут коллега MadQuant чуть ниже надоумил меня уточнить, а что мешает уважаемому Татарину в таком случае добавить плеча и зарабатывать доказано помногу каждый день?
Значит есть какие-то ограничители в этом деле?

Gugenot, да, это настораживает — доходность моих трендовух снижается. Но, с другой стороны — отношение доходности моих системных трендовух к безрисковым бенчмаркам остаётся близкой к 5:1. 

KarL$oH, Вы серьёзно считаете, что плюс 100% за два месяца это лучший аргумент  для изучения опыта трейдера, чем минус 1,5%?

Да, вот против таких ошибочных мнений книга тоже направлена. Плюс 100% за два месяца — это, скорее трейдер-катастрофа, чем образец для изучения опыта! 

KarL$oH, а в книге разве не были даны разные эквити? 
В том числе и ровненькие, каждый день растущие эквити контртрендовиков? Вам, может, такие милее. И Коровину с его клиентами. Ваше право.

А нам с Уорреном милы другие, где доходность соответствует фазе рынка и вполне нас устраивает на наших тайм-фреймах.
И даже результаты на ЛЧИ. Которые так же в книге указаны с никами за все годы участия. 

Так что — нет. ОФЗ и бай энд холд не устраивает.

Ну вот. А кое-кто ржал, что я в качестве одного из бонусов слушателям своего онлайн-курса предлагаю архивы своих квиков с 2008 года с нужными по моей ТС данными. 
Типа, хрень какая за 50 тыс. рублей — квики архивные...

Ну вот, пожалуйста, можно за 150 т.р. данные за год покупать. www.moex.com/ru/orders?historicaldata
Делов-то.
Дальше-то слушатели сами будут архивировать свои квики, но старые данные где взять?
А у Коробейникова Вестникова всё есть, всё по папочкам…

TutProstoAdres, но и транзакционные издержки тоже никто не отменял — время, железо, скорость, комисс — всё стоит денег. Так что каждые 1,5-2 тика и растущее эквити оплачено так, что и эквити хоть и прямое, но почти не растущее. Или даже растущее вниз. 

heller, хм… я таки нашел свой комментарий:-) он каким то образом оказался в другой ветке:-) вот он: Попробую дать Вам дельный совет (впрочем он скорее всего Вам не подойдет тк долгий) 1) торгуйте сами по своей системе хотя бы год — покажите реальный результат на живых деньгах. Больше года — отлично. В общем у Вас должен быть трек рекорд. 2) Станьте признаным профессионалом — уйстройте в проф участиника, посещайте семинары, конференции, обменивайтесь контактами. Давайте людям свои идеи БЕСПЛАТНО. люди должны научиться Вам доверять — еще год. 3) После этих минимальных двух этапов у Вас будет большое кол-во контактов кто Вам доверяет. На этом этапе можете перестать делать бесплатно. Люди сами принесут свои деньги 4) создайте уникальные условия не 20/2 например, а 10/0. Из огромного списка контактов должен быть изумруд с большими деньгами. Ну вот как то так:-)

Попробую дать Вам дельный совет (впрочем он скорее всего Вам не подойдет тк долгий) 1) торгуйте сами по своей системе хотя бы год — покажите реальный результат на живых деньгах. Больше года — отлично. В общем у Вас должен быть трек рекорд. 2) Станьте признаным профессионалом — уйстройте в проф участиника, посещайте семинары, конференции, обменивайтесь контактами. Давайте людям свои идеи БЕСПЛАТНО. люди должны научиться Вам доверять — еще год. 3) После этих минимальных двух этапов у Вас будет большое кол-во контактов кто Вам доверяет. На этом этапе можете перестать делать бесплатно. Люди сами принесут свои деньги 4) создайте уникальные условия не 20/2 например, а 10/0. Из огромного списка контактов должен быть изумруд с большими деньгами. Ну вот как то так:-)