Практически все люди считают, что умные люди хорошие аналитики. Это только отчасти правильно. Кроме хороших аналитических способностей нужно обязательно иметь способность синтетического мышления, так как наличие хороших мыслительных способностей основано на аналитико-синтетическом мышлении.
У трейдера, прежде всего, должна быть хороша развита синтетическая деятельность мозга. Почему? Анализ — это некое разбитие, расщепление факта, события, тела на их составляющие. Синтез — это сбор, соединение между различными различными фактами, событиями, составляющие части части с установлением между ними связей. Например, каменщик строит из кирпичей дом — это хороший пример синтеза. А когда происходит какое-либо событие на бирже, то в большей части проводится анализ.
В большей части анализ в трейдинге используется как обдумывание прошедшего факта или события, то есть прошлого. Синтез способствует на основе множества различных событий и фактов предвосхищению будущего. Совокупность правильно синтезированных событий, которые имеют более вероятностное будущее позволяют принимать трейдеру то или иное решение. Именно последнее важно в успешном трейдинге. Все ли владеют этим? Нет!

( Читать дальше )

    Всем привет!
    
    Портфель в порядке! 
    25 февраля Для истории запечатлею… (smart-lab.ru) было:





    стало:



( Читать дальше )

Приветствую всех кто читает! 
Портянки строчить не моё, не люблю расписывать. 
Излагаю кратко. 
Для тех кто не верит в заработок на бирже… Много унылых и пессимистичных постов
увидел вчера и сегодня, поэтому решил написать... 
Оперирую фактами своих сделок за нед. с 30.05 по 03.06
30.05 в 10:15 утра открыл сделку по золоту на 1863.00 селл стоп  1865.00 и написал пост, дал
рекомендацию(подсказку) наглядно и указал мои цели. Берут сомнения что хоть кто-то 
воспользовался. 

Для любителей рынка РФ золото аналогично, + добавил фьюч. RTS


( Читать дальше )

Продолжаю традиционный воскресный мониторинг ситуации с недвижимостью по данным Домклик. Текущие цены в 16-ти самых живых регионах России выглядят так:

За 5 дней Июня цены — кто куда, как тараканы. Видимо, махинации российских чиновников с курсом рубля в конце Мая внесли смятение в маленькие пушистые головки продавцов. Но в целом по стране цены показали снижение на -0.7%. Едем дальше.

( Читать дальше )

Последние годы Россия получала от 10 до 30 млрд $ иностранных инвестиций в год.

В прошлом 2021-м году пришло 30.7 млрд $, в 2020 — 9.2 млрд, 2019 — 30 млрд., 2018 — 8.8 млрд, 2017 — 28.6 млрд $.

В общем, в среднем от 10-30 млрд $.

Это были существенные деньги. Но…

Но одновременно мы сами, согласно работавшему все прошлые годы «бюджетному правилу» оставляли ежегодно на Западе в виде ЗВР Центрального Банка суммы сравнимые, а иногда и их превышавшие.

Скажем в прошлом 2021-м году наш ФНБ пополнился на 3.2 трл (42 млрд $), сконвертирован в валюту и выведен в составе ЗВР на Запад.

Ещё раз — к нам пришло 30.7 млрд $, а мы сами разместили у них 42 млрд $.

За первые два месяца этого года (янв-фев), пока ещё работало «бюджетное правило», Минфин оставил на западных счетах ещё около 11 млрд $, т.е. больше чем к нам пришло суммарных иностранных инвестиций за 2020-й или за 2018-й год.

А теперь посмотрим, что случилось после 24.02.2022.

Из-за «адских» санкций был остановлен весь поток иностранных инвестиций (по-крайней мере из недружественных стран), заморожены ЗВР ЦБ, но одновременно с этим наш Минфин отменил «бюджетное правило» и…

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Признаюсь, в предыдущем посте я был весьма косноязычен, и только намекал на результаты, но не озвучивал их.

Попробую быть конкретнее — и стать ближе к народу.

Итак:

Мы хотим наилучшим образом прогнозировать будущее приращение цены актива.
(для маркетной задачи это равносильно быстрейшему росту эквити)

Пусть цена актива в момент t — это x(t), приращение цены — d(t)=x(t)-x(t-1), индикатор — id(t) (зависит от d(t-1), d(t-2), ...)

Попробуем найти простейший нестационарный линейный индикатор, зависящий от 2-х последних приращений цены.
(как и раньше, это означает, что торговая система покупает, когда id(t)>=0, и продает, когда id(t)<0)

В таком раскладе id(t)=A*d(t-1)+B*d(t-2)

Встанем на наивную точку зрения и потребуем, чтобы индикатор работал идеально на 2-х предыдущих барах.
Это означает, что:

d(t-1)=A*d(t-2)+B*d(t-3)
d(t-2)=A*d(t-3)+B*d(t-4)

Получилась СЛАУ из 2-х уравнений от 2-х неизвестных. Она практически всегда решается, за исключением случая, когда детерминант системы равен 0. Но у нас торговая система зависит не от точного значения прогноза приращения цены, а только от его знака, поэтому для нас решение существует всегда:

( Читать дальше )

В этой табличке мы собрали наиболее интересные дивидендные выплаты за 2021 год, из тех, которые уже официально объявлены или выплачены.

Или в виде графика:

Большая дивидендная интрига сохраняется в акциях Газпрома, Роснефть, Башнефть, Саратовский НПЗ, Алроса, ФСК ЕЭС, НМТП, ОГК-2, ТГК-1, НКНХ.
Интересно, заплатит ли потом такие компании, как Распадская, Globaltrans и Русагро, которые могли бы потенциально выплатить большие дивиденды, если бы не определенные обстоятельства, связанные с их резидентством или резидентством их «мажора».

Мы подумали и прикинули в каких акциях дивидендная доходность может сохраниться и в будущем году не ниже, чем по итогам 2021 года.


( Читать дальше )

Менее 20, включает 20 лет. Нижний год диапазона увеличиваем на 1. То есть, 20-30, это 21-30, 30-40, это 31-40, 40-50, это 41-50. Более 50 — от 51 включительно.


Есть мнение, что молодые, не видели переходного периода после 1991 года.

Добавьте пожалуйста до 15 плюсов. Тема интересная.

Все варианты усложнят голосование. Напишите свой вариант.


smart-lab.ru/mobile/topic/801035/

ОПРОС. Сколько лет будет длиться «переходный период» в экономике России?
12 мая 2022, 16:44•master1+127

Если кэш написал правду, то руководство мосбиржи в ближайшем будущем введет на срочном рынке нулевую комиссию за лимитный ордер и запредельную (буквально — штрафную) комиссию за рыночный ордер. При этом, руководство биржи не приводит вразумительного обоснования своей инициативы и не объясняет, почему не может прямо сейчас взять и обнулить комиссию маркетмейкеров, если так о них заботится.

По сути, руководство московской биржи своими действиями принуждает участников торгов выставлять лимитные ордера и тем самым принуждает их раскрывать свои намерения. Если участник торгов не желает раскрывать свои намерения, то такое поведение наказывается запредельной (штрафной) комиссией.

Кому это выгодно?

Это выгодно крупным участникам торгов, входящим в Совет и профильные Комитеты московской биржи. Если крупные игроки заставят мелких игроков раскрывать свои намерения (через лимитники), то смогут существенно снизить затраты на манипуляции ценой и другие «рыночные» аферы.

( Читать дальше )

Несколько недель назад Владимир Яровой, который сейчас занимается развитием Срочного рынка МБ, анонсировал переход к новому учёту комиссий на Срочном рынке, а именно разделение комиссий для мейкеров(то есть тех, в чью заявку ударяют) и тейкеров(тот, чья заявка ударяет в стакан). Для мейкеров комиссия будет 0, что звучало очень здорово, больше ликвидности, меньше спред и т.д. Для тейкеров комиссия увеличится, весь вопрос был на сколько. И как всегда жадная биржа выступила в своем репертуаре и самые печальные слухи о том, на сколько увеличится комисс для тейкера подтверждаются.

Сегодня биржа прислала в рассылке для разработчиков уточнение информации.

В новом релизе SPECTRA 7.0 реализована техническая возможность применения ассиметричной тарифной модели на срочном рынке. В ближайшем будущем тарификация на срочном рынке перейдет на иной принцип, согласно которому участник, предоставляющий ликвидность (мейкер), не будет платить за совершение сделки. Комиссия будет взиматься с той стороны сделки, которая забирает ликвидность с рынка (тейкер).

( Читать дальше )