Если кто еще не видел. Герчик А.М. вместе с одним из своих управляющих просто уже по буквам разложил торговлю уровней.
 
http://www.youtube.com/watch?v=TpQZtZKcv04

Общепринято считать, что успех трейдера куется торговой системой, системой управления капиталом и психологией.
Я разделяю мнение тех трейдеров, кто ставит на первое место психологию. Ниже я изложу свое скромное видение данного вопроса.
 
Многие ошибки трейдера как раз тесно связаны с психологией:
— ранний/поздний вход в рынок
— отсутствие стоп-лосса/тейк-профита
— ранний/поздний выход
— работа против тренда/в конце волны
— использование большого плеча
— огромное желание заработать, но после получения прибыли — нет желания ее снять, а лучше оставить «на развитие»
— совершение других действий, не предусмотренных системой (перенос через полночь, выход перед новостями  и т.д.
— страх, жадность и желание отыграться

Ранний/поздний вход в рынок
 Настроить торговую систему так, чтобы точки входа в рынок не запаздывали на самом деле несложно. Намного сложнее потом безукоризненно исполнять все написанные правила. Почему трейдер совершает ранний или поздний вход? В основном причина раннего входа — страх пропустить или желание угадать движение (например: 2-3 часовых свечки цена растет/падает — и уже кажется «ну все, рынок сейчас уйдет без меня»). И как правило после входа цена уходит в вялый боковик, а то и разворачивается. А бывает цена идет вбок на часах, и трейдер выставляет отложки на пробой. Позже одну отложку рынок цепляет, и цена возвращается назад в диапазон (часто такую систему любят практиковать новички внутри дня). Вывод: не бояться пропустить движение, а спокойно ждать точку входа по системе. Фокус сознания на поиске/ожидании точки входа, а не на страхе пропустить движение.


( Читать дальше )

Коллеги, подскажите где можно скачать бесплатно или недорого ВелсЛаб сишный последний?

Сделали робота арбитражера. Саму идею описывал тут
http://smart-lab.ru/blog/40524.php

В базовом варианте пытаемся работать с парой фьючерс на Газпром/акция Газпрома. Идея алгоритма в том, чтобы, вычисляя теоретическую разницу в ценах между инструментами, ловить моменты, когда фактическая разница отклоняется от теоретической на значения, заданные в параметрах.

В нашем случае это выглядит так.

В первый день обращения фьючерса его котировки, как правило, максимально отличаются от котировок базового актива. Чем ближе дата исполнения, тем меньше разница. К концу срока исполнения цены, как правило, сходятся.  Таким образом, чтобы определить прогнозируемую разницу в ценах, разницу между инструментами в момент появления фьючерса линейно интерполируем до текущей даты.

Допустим, 14 декабря 2011 года акция «Газпрома» стоила 165,66000 руб. (16 566 руб. за 100 акций). Значение фьючерса на «Газпром» составляло 16801.00000. Таким образом, разница в ценах на 14 декабря составляла 1,4%. Дата исполнения фьючерса — 14 марта 2012 года, до нее 3 месяца. Следовательно, каждый месяц разница в ценах должна уменьшаться на 1,4%/3=0,47%. 

( Читать дальше )

В своей системе каждый день мониторю бумаги.
Предлагаю подборку потенцеально бахнущих бумажек в ближайшие дни-недели. Стреляют обычно «сухим порохом» :) от 10 до 30% (некоторые и того больше :) ) Рост бывает в один день, но случается  и 3 подряд :) и скажем такие как Полюс Золото или ЗолЯкутии делают от 70 до 115% :) Сладкое времечко в общем. Не упустите свой шанс ;)

------------------------
iАрмада
iЗаводДИОД
iНЕКК ао
iО2ТВ-ао
iРНТ
Азот ао
АшинскийМЗ
Белон ао
Галс-Девел
ЗМЗ-ао
Кубанэнр
Ленэнерго
МОЭСК
ОМЗ ао
ОПИН ао
ПИК ао
ПроектИ ао
Селигдар
СтаврЭнСбп
ТГК-13
ТКСМ ао
Фортум
ЧелябЭС ао
ЧМК ао
ЧЦЗ ао

Сторожим перезарядку выстрелов и участвуем в резвости местных «снайперов»:

( Читать дальше )

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )

Кто знает какие приводы риск-менеджеры для Quik???

Братва, ищу утилиту — помощника для QUIK. Риск менеджер. Основные функции:

• ограничение потерь в день
• автостоп
• ограничение количества торгуемых контрактов
• серия убыточных сделок

Перерыл рунет, нашел только у XSELIUS за 7000 рублей. Может кто посоветует аналог подешевле или готов заказать за разумную цену?


Заранее спасибо.

Друзья, подскажите, где найти/купить/скачать среду для программирования роботов и автоматизированных систем для QUIKа? (для программирования на языке QPILE). Заранее спасибо!

Перепост с http://cowperwoods.livejournal.com/
 
Сегодняшний день был посвящен тестированию разработанного нами новоготоргового робота "Alfa-pulse".


Основная задача робота заключается в автоматизации выставления двухсторонних заявок по акциям и фьючерсам. Задачей управляющего является определение инструмента торговли, торгового диапазона, уровней и что самое важное предполагаемое направление движения инструмента (торговля от «лонга» или «шорта»). После окончания конфигурирования программы, торговля ведется в автоматическом режиме.  В настоящее время программное обеспечение реализовано для работы с терминалом «Альфа-директ».

( Читать дальше )