Вот посмотрите файл статистики моего студента.Она очень много может дать.На ней завязан почти весь трайдинг.Все сделки на реале

docs.google.com/file/d/0BwUlyhhX3he3enlQa3liemx5dHM/edit?usp=sharing

В настоящее время всё больше приобретает популярность автоматизированная торговля. Для этих целей есть довольно большой спектр инструментов. В данной статье я хочу рассмотреть библиотеку StockSharp, которая позволяет программировать торговых роботов.
Рассмотрим простую систему – входа относительно внутридневных экстремумов.
Алгоритм входа в сделку:
— вход в ЛОНГ — при пробитии и закреплении цены выше внутридневного High
— вход в ШОРТ — при пробитии и закреплении цены ниже внутридневного Low
Управление позицией:
— вход в сделку только с 11.00 до 19.00
— закрытие позиции осуществляется в конце дня, либо по стоп-лосу
Управление рисками:
— риск на сделку равен 3% от цены входа
Для наглядности рассмотрим сделку по этой системе (Рис. 1). Вначале дня (до 11,00), до момента разрешения входа в сделку формируются текущие внутридневные экстремальные значения – High и Low. Вход в сделку осуществляется при наличии следующих условий:

1) Если цена пробивает одно один из экстремумов
2) Закрытие этой свечи происходит выше(ниже) экстремума
3) Длина тела свечи как минимум в два раза больше чем тень по направлению движения свечи

Рис. 1. Пример сделки по системе

( Читать дальше )

Вот создаю я роботов, они че т там торгуют, чет зарабатывают. Часто спрашивают как находишь идеи и тд.. 
 
Кратко о себе, так как уверен на смарт-лабе меня никто не знает, ведь я упорно не хотел регистрироваться тут. Да  и дело не в выборе смарт лаб, жж, комон или че там еще бывает. Привык просто что на форумах 90% ненужной информации, пустой болтовни, ну и естественно много хамства и неуважения и даже мнительности. Но недавно задумался, о том что про оставшиеся 10% важной информации, просто забыл. Обратившись к данным мыслям, я все таки полистал немного статей, и сделал выводы — эти 10% стоят того. 
 
Сам я на рынке торгую не сказать что давно, но пару лет уже приторговываю и честно сказать, как к минимум российский рынок изрядно приелся, не доставляет той радости, как было еще год назад, с полетами рынка в космос и обратно на тысячи пунктов (или рублей ликвидов фортс). 
Я наверное один из немногих кто начал учиться торговать на фортсе, а не на акциях, как это необходимо было сделать. По сути правда и учителей у меня не было, дали задание изучить ТсЛаб, сделать роботов и «не делать мозг» по поводу жажды денег, грубо говоря хочешь денег — крутись. 


( Читать дальше )

В вебинаре показано как писать скрипт для TSLaba на C#:



Развернутая статья по вебинару здесь:
http://smart-lab.ru/company/stock-edu/blog/96958.php

вебинары на смартлабе:
http://webinar.smart-lab.ru/

*С первой частью обзора можно ознакомиться здесь, со второй – здесь
 
Продолжение 
 
Ошибки в монетарной политике Банка Японии стали третьей серьезной проблемой в 1990-2000-х гг. На графике 12 показана динамика процентной ставки Банка Японии. 
Начиная с июля 1991 г., монетарный регулятор начал снижать уровень процентной ставки, понизив ее почти на 3% до июля 1993 г. (отметим, что пики по уровню реального ВВП пришелся на 2 квартал 1990 г.). К 1995 г. Япония понизила целевой уровень ставки до 50 б.п.
 
ФРС США позже критиковал действия Банка Японии, обвиняя последнего в медлительности принятия решений и несоответствия монетарной политики экономическим реалиям. Хотя надо признать, что экспертные оценки ни комитетов ФРС, ни МФВ, ни частных исследовательских компаний в то время не предполагали наступления дефляции, возникшей в Японии.
 


( Читать дальше )

Данная статья написана по мотивам вебинара «TSLab: интересные возможности и программирование» прошедшего в субботу 12.01.2013. Запись вебинара.
Все необходимые материалы приложены, и вы сможете сами воспроизвести все что я показывал на вебинаре.

Подобную и более сложные стратегии используя программирование на языке C# вы сможете создавать сами после обучения на моем курсе. Подать заявку можно на сайте TSLab.
Подать заявку на участие в курсе.

От идеи до робота за один день.

Приветствую всех алготрейдеров, а так же тех, кто планирует пойти по пути системного трейдинга. В данной статье я на примере стратегии, частично раскрытой на конференции трейдеров SSH 2012, попробую показать возможности и некоторые особенности программы TSLab которых не встречал в других используемых мной платформах. Сама стратегия не претендует на грааль, но идея рабочая. Кроме того, мы будем использовать TSLab непривычным для многих способов, мы будем комбинировать программирование и графический редактор. Используем версию программы 1.2.5.


Задача наша будет состоять из нескольких этапов:

1. Получение исторических тиковых данных, которые включают направление сделки помимо цены и объема.
2. Написание стратегии и необходимых элементов, а так же тестирование на исторических данных. Оптимизация параметров.
3. Подготовка стратегии к запуску в реальную работу. Упаковка в зашифрованный контейнер для размещения на паркинге скриптов

( Читать дальше )

Скажем так. Есть отработанная торговая стратегия среднесрочного характера. Работает на моём счету полтора года. Есть опыт предоставления её рекомендаций знакомым, кто работает на фондовом рынке.
Т.к. счёт не большой у меня, а мм нарушать, естественно не позволяет контроль рисков, то понятно что увеличить прибыльность не увеличивая рисков не получиться. (сейчас это максимум что я выжал из неё, с приемлимым риском). Я объявляю набор людей, кому было бы это интересно.
Работаем с вами на такой основе: до истечения текущего контракта РИ. Вы убеджаетесь в работоспособности системы, наблюдая или совершая реальные сделки, это ваше дело. И потом мы обговариваем условия дальнейшего сотрудничества, кого это устроит.
Коротко о системе:
Сделки с частотой не более 1й в неделю, т.е. около 3,4 в месяц. Может меньше(всё зависит от волатильности).
Риск не привышает 1%, в крайнем случае 2% на сделку.Подряд более 3х убыточных сделок не было за прошедший год.
Удерживается каждая открытая позиция до конца действия текущего фьючерса. Т.е. вплоть до 3х месяцев, если не возникнут обстоятельства для более раннего закрытия позиций.

( Читать дальше )

Видел три из них, собираюсь хотя бы частично исправить этот «недосмотр» )) Сортировка по рейтингу Kinopoisk
 
1. В погоне за счастьем | The Pursuit of Happyness
2. Свой человек | The Insider
3. Хороший год | A Good Year
4. Trading Places | Поменяться местами
5. Wall Street | Уолл-Стрит
6. Boiler Room | Бойлерная
7. Уолл-Стрит: Деньги не спят | Wall Street: Money Never Sleeps
8. Чужие деньги | Other People's Money
9. Аферист | Rogue Trader
10. Предел риска | Margin Call

Описания

Странно, что рейтинг Kiniopoisk для Boiler Room оказался относительно низким. Так бы поставил бы на первые места - хотя бы вот из-за этого эпизода.

 

Первая часть тут smart-lab.ru/blog/89837.php