Избранное трейдера Vkt

по

Тест простых опционных конструкций.

Здравствуйте дорогие друзья!

Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и  все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.

Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.

Параметры для теста: 
Инструмент: месячные опционы на RI  
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п. 
Комиссия по опционам: 4 п. 
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)

( Читать дальше )

Сколько пар можно построить из 11 фьючерсов

Многие из вас задаются вопросом, а какое кол-во пар можно торговать на российском рынке, ведь ликвидных фьючерсов всего 11 штук.

Ответ прост, из 11 наиболее ликвидных фьючерсов (gaz,lkoh,rosn,sngr,gmk,sbrf,sbpr,vtb,si,rts,br) на российском рынке можно построить 55 разных пар. 

Сколько пар можно построить из 11 фьючерсов 

Конечно не все из этих пар будут приносить стабильный доход, но если применить фильтрацию и отобрать лучшие пары по показателям то торговать можно 10-20 разных торговых пар.

А теперь давайте предположим какое кол-во разных стратегий можно построить выбрав 10-20 пар с хорошей доходностью, перебирая такие параметры как шаг котирования, динамическая нулевая линия и шаг выхода, мы можем построить более 500 разных стратегий, сделки по которым пересекаться на будут. 

Если кому необходим файл со спредами который был построен на основании 55 пар, вы можете писать в личку. 

или самостоятельно можете скачать с сайта http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od 


В словах увидит кто то суть.. а кто то повод балаболить. Ом

В словах увидит кто то суть.. а кто то повод балаболить. Ом
О чём пойдет речь в этом блоге. Желаю представиться, я Николай. И вращаюсь на рынке РТС с 2013 года. До того с 2008 ого года я играл с переменным успехом на форекс. Для меня биржа — это некий путь становления и работы с Эго. Ведь в этом вертепе страстей который тебя захватывает во время движения – начинаешь по-настоящему видеть, что есть твоя натура человечья. Как всё начиналось? Желая в далёком 2008-ом году не работать на дядю и вообще поскорее набить свои дырявые карманы деньгами я влез с головой и ногами в форекс. Естественно первый блин комом и мои 50 долларов ушли в чей то карман. Сопливые не сдаются – тихо шептал я, утирая нос. Шли годы и в чём-то я прогрессировал, оставаясь в одном основном заблуждении – Рынок мне должен, как и мир кругом. Начал применять эзотерический практики для получения результата. И это давало результат. Я разгонял депозиты, участвовал в конкурсах. В недельном конкурсе Альпари я занял 11е место из 300 участников с результатом +114 процентов к депозиту, тогда для меня это было серьезным прорывом.  Шутка ли. Всё на мази думал я, машина, квартира, труселя без дырок, носки без заштопок. Но не тут то было. Как сейчас я вижу – доступ к «тонкой» информации биржи мне прикрыли. Зачем? Потому что Дар в конкретно моём случае давался не для игры на бирже, а для совершенно иных целей. Сейчас я это понимаю… тогда – нет) Завершив маянья с советниками, индикаторами, мартингейлами и прочей время отнимающей шелухи отошёл от этих дел. И ушёл глубоко в практики и по продвижению по духовному пути. Но Отрекаясь от физического мира я отринул от себя деньги огораживаясь и вырываясь из тела. Смешно. В индии именно этим занимаются. Всю энергию что дана на общие дела как то Материальный мир, Духовный мир, Физ здоровье – выводят на Духовность. Это интересный путь но не для Русского человека и его саньясы. Теперь я развиваюсь во всех сферах и Духовной, работая с людьми и их проблемами и сложностями. С собой и своим физическим телом. А так же с финансовой составляющей. И где как не на Бирже виднее всего кто ты и что. Таков мой путь, таков мой эксперимент. Рассекая своё же невежество, проходя сквозь алчность, нетерпимость, непоследовательность, страх. Трансформирую себя и личность. Получаю результат согласно своим действиям. Это не изливания как таковые. Я лишь очертил некие рамки в которые меня можно вписать. Но я ли в рамках это вопрос дуальности. Ом. 


повышаем стабильность TSLAB под квик

Прошёл месяц как тслаб начал работать более-менее стабильно.
До этого была жесть конечно, но признаюсь что по большей  части из-за моей вины.
Ну и из-за тслабовцев, которые поленились написать в руководстве несколько пунктов.
Итак, перечисляю пункты в порядке приоритета.

1. Убрать лишние сервера в списке логина квика, оставить один.
Неожиданно самый важный пункт, если в списке несколько то подключается рандомно, может заходить неделю на один, а потом зайдёт на другой и привет глюки. 

2. «торговать с бар» в настройках агента поставить достаточной длинны для разгона индикаторов +1.
Со значением 0 оно может долго работать, но как только малейший глюк со связью то у вас начнутся глюки с ложными сигналами и пропусками.

3. не забыть ограничить количество баров истории, чтобы не кончилась память и не тормозило. 

4.Убрать загрузку лишних инструментов в квике. Инструкцию сами найдёте, на первой странице поисковика.

( Читать дальше )

Разработка торговых систем

    • 01 июля 2015, 15:34
    • |
    • Dzam
  • Еще
Занимаюсь разработкой торговых систем под заказ и под ключ. С некоторыми участниками форума мы уже поработали. Отзывы можно посмотреть на сайте. Работаю с различными платформами: Ninjatrader, Metatrader, Quik, Amibroker, Wealth-lab, Multicharts. Пишу на различных языках. Готов рассмотреть ваши предложения по платформам, которые не указаны в списке. Пишите. Договоримся. С 1 июня разработка ПО для торговли — это мое основное рабочее направление. Доступен в сети почти в течение всего дня. Работы выполняю быстрее, так как все время уделяю именно разработке. Обращайтесь!
Ну и как всегда намусорите в комментах. Без этого никак. :)

Quantitative trading for dummies. Part 2 (Корреляция коинтеграция)

Добрый день! Перед вами вторая часть цикла статей Quantitative trading for dummies. Сегодня поговорим о корреляции и коинтеграции.  И так, я снова постараюсь обьяснить все максимально доступно и без страшных формул.

    В качестве примера для объяснения я возьму часто приводимый жизненный пример «Пьяницы и собака».
Представьте себе что два алконавта идут по улице, движение алконавтов случайно. Это можно изобразить следующим образом.
Quantitative trading for dummies. Part 2 (Корреляция коинтеграция)
    Теперь представим что на сторонах улицы находятся бары, и каждый алконавт услышав рекламу бара шагает в его сторону с определенной вероятностью. О таких временных последовательностях говорят что они коррелированны. На графике это можно представить следующим образом. 

( Читать дальше )

Кресло для трейдера.

    • 26 июня 2015, 00:30
    • |
    • Ragnar
  • Еще
Как известно, сидячий образ жизни не является полезным для здоровья человека. К сожалению, тенденция такова, люди всё больше времени своей жизни проводят сидя, начиная с ранних лет со школьной парты и заканчивая ежедневным как минимум 8-часовым времяпровождением за рабочим столом. Как итог, в последствии могут пострадать мышцы тела, шея, спина, кровообращение, повышается шанс развития болезней сердца, диабета, гемороя, варикоза. Дабы избежать подобных рисков американский программист Уэйн Яджер (Wayne Yeager) разработал уникальное кресло LeanChair, с помощью которого можно заниматься любимой работой в полустоящем полу-лежачем положении. Дело в том, что изобретатель не является поклонником стандартной офисной мебели и считает её неудобной, работать же стоя всё рабочее время тоже тяжело, так как ногам приходится длительное время принимать 100%-ую нагрузку тела. Идея LeanChair заключается в том, что часть веса человека переносится с нижней части тела на спинку, на которую опирается спина пользователя. LeanChair обеспечивает мягкую поддержку тела с лёгким наклоном назад, что освобождает ноги пользователя от 25% массы. По утверждению разработчика, подобное положение тела в LeanChair сопоставимо с тем, когда человек откидывается назад в офисном кресле. Для удобства использования к LeanChair прикреплён специальный столик, на котором можно расположить документы, ноутбук или мышь с клавиатурой. Имеются подлокотники и наклонная подставкой для ног. Приобрести новинку можно через краудфандинговый сервис Kickstarter, по предзаказу цена кресла LeanChair — $275.

( Читать дальше )

Рекомендации РОБОДЕЛАМ

Недавно стал разбираться в робостроительстве. Потихоньку стал более менее стабильно зарабатывать на этом. Чтобы не наступали на те же грабли что и я решил сделать подборку своих промахов.
1.Первая минута торгов в более чем 50% случаев обратна основному движению, поэтому лучше торги в роботе открывать со второй минуты.
2.ЕМА нестабильна и в случае боковика робот сходит с ума и сливает деньги.
3.Лучше торговать уровни, исходя из этого выбираем период торгов.
4.Робота на фьючах лучше делать не на истории, самый хороший вариант когда заканчивается торговля фьючем на последний день меняем параметры робота исходя из самого доходного варианта нового фьюча. Т.е. фьюч 3.15 торгуем до 14.06.15 новый фьюч оптимизируем с 01.04.15 до 14.06.15 и пускаем в работу 15.06.15
5.Вечерняя сессия в большинстве случаев убивает счет если она без переноса. Ограничиваем торговлю 18-40.
6. Робот торговля которого переносится через день стабильно зарабатывать не будет. В лучшем случае все что заработано за месяц может слиться за один день, т.к историческая оптимизация показывает оптимальные входы-выходы.

( Читать дальше )

Главная проблема алготрейдинга

Хорошая статья.
Достойна копипаста.
===============================

Главная проблема алготрейдинга

Продолжу свои злобные нападки на алготрейдинг. Не то, чтобы я был сторонником других подходов, и уж тем более интуитивного, но дело вот в чем.

В инвестировании/трейдинге для устойчивых результатов очень важно не заниматься заведомой ерундой. Ерунда это всегда повышенные риски и, как минимум, потеря времени. Вычеркните из всего набора доступной инвестору активности заведомую ерунду, и вы получите более-менее работающие подходы. К сожалению, скорее всего для составления заветного списка вам придется много лет ходить по граблям самому, потому что вокруг любой заведомой ерунды роятся толпы преданных фанатов, харизматичные гуру и вообще жизнь кипит. Никак с ходу невозможно поверить, что такая жизнь может кипеть вокруг ерунды.

Так вот, как и в прошлый раз, мое мнение будет касаться стратегий, которые опираются исключительно на цену. Сейчас очень много разных инструментов под общей маркой «машинного обучения». Просто бери нужные библиотеки, втыкай туда ценовой ряд, получай модель, торгуй, богатей. Хотите – нейросети, хотите – генетические алгоритмы. Не хотите? Ну, вот вам пересечение скользящих средних, не суть важно. Все эти Метастоки с Амиброкерами – простенькие разноцветные статистические машины «для гуманитариев».

( Читать дальше )

Решение 5 проблем при подтверждении сделок для налоговой

При инвестировании через зарубежного брокера есть один неудобный момент: декларировать доход и платить налоги приходится самому. Впрочем, если вы пассивный инвестор и число сделок у вас невелико, то свести баланс не составит труда. Но если вы активно торгуете да еще и у разных брокеров, то подготовка расчетных таблиц может для вас превратиться в проблему. И вот почему. К заполненной декларации по НДФЛ налоговая требует приложить таблицу с расчетом дохода от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам года (о списке необходимых документов я пишу здесь). Несмотря на то, что таблица готовится в свободной форме (Налоговым кодексом ее формат не регламентирован), требования к ее подготовке все-таки есть.

1. Расчетная таблица должна включать список всех проведенных сделок по всем ценным бумагам и инструментам, будь то акции, облигации, взаимные фонды, фьючерсы или опционы.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн