Сдавать не нужно, так как у Вас счет торговый, лучше выводить суммами до 5000$, чтобы у фин мониторинга не было вопросов.

Любопытный Пай, и еще Наттенберг и Макмиллан

Добрый день, к сожалению, вы обрезали все настройки графика, когда делали иллюстрацию к своему посту. Если говорить обобщенно, то то, как история фьючерса будет отображаться на чарте, зависит от настроек инструмента в Tools>Instrument manager> Edit>Merge policy. Для Merge policy есть несколько опций. Я вижу, что Вы мне написали в скайпе параллельно, я помогу Вам дистанционно настроить все правильно.

Нинзя показывает те котировки, которые дает поставщик котировок — CQG, Rithmic или другой. По идее, если Вы пользуетесь официальным поставщиком котировок, то у Вас самые что ни на есть правильные биржевые котировки. А всё, что Вы видите на сайтах — это как раз кривизна программистов.

Руслан, индикатор VolumeUpDown есть. Более того, если в настройках индикатора поставить галочку рядом с Tick Replay (проигрывание тиков, если я помню правильно, в русском варианте софта), то история бидов/асков сохранится на графике и не будет стираться после того, как вы меняете таймфрейм (что было большим недостатком в семерке).

Есть такая проблемка, что умные деньги не равно большие деньги. + крупный игрок не наберёт большую позицию на лучших ценах, т.к. там нет достаточной ликвидности. С другой стороны он может это делать в диапазоне или на нескольких уровнях, это да. Т.е. на следующих за лучшими, но относительно худших ценах.

Фильтр по объему сделки не проходит. На уровне может стоять много мелких покупателей и один большой лот на продажу даст много мелких сделок в принте. А вот объем, проходящий в ед.времени это да, можно отфильтровать большие лоты.

PanicSell, в принципе инструменты такие:
hsi, xina, cl, zb, gbl, esx, z, ym, usd.rub, eur.usd, tf, nifty

больше всего нравится hsi, xina, zb, z и ym
после России проще всего hsi

Спасибо за ваше мнение )
Ещё раз подтверждает мою статью о тренде.
«Тренд становится видно, когда он уже заканчивается.»
поэтому остаётся только наудачу ставить при первых признаках тренда, причём половина из них ложные, если не больше.

30 0000 точек слишком мало для оптимизации. Используйте большее количество данных (скажем год) и переоптимизируйте каждые 2 месяца систему. Оптимизация чаще чем раз в неделю будет давать только подгонку под данные, инфа 100% ;)

1 есть приблуда под велслаб считает на видяхе… помню был видос одного брокера… там они хвастались 15 пентафлопсами на видяхах… зы кстати имхо проще арендовать машинное время
2 не пойму зачем так сложно… все равно результаты надо обработать человеку…
3 а теперь поменяй бай и селл местами и опять запусти оптимизацию… если получшь хороший варианта бота наоборот — выкинь бота сразу со всей переоптимизацией

Вам Silent Hamster не родственник?

Maximmmus, ага, в условиях кризиса — 100 % схема для кидоса. Есть поговорка: «Сделанная работа ничего не стоит». В вашем случае гарантии получает только инвестор, который и решает, стоит Вам платить или можно кинуть…

Если индикатор представляет собой комбинацию скользящих средних, то окна расчетов этих средних лучше периодически переоптимизировать по соотношению доходность-риск, придавая бОльший вес последним результатам и торговать каждый раз новые окна до следующей переоптимизации.

А как избежать подгонки при оптимизации я подробно рассказывал на вебинаре

www.ilerney.com/elearning/details.php?ID=5181

Для просмотра требуется регистрация

Voskoboy, не могу дать такого совета. есть несколько авторов но они специфичны, и кому-то еще рано их читать, например смоуктрейдера или труфлиппера или иногда цитируют Элвиса или спайделла.

мирошниченко уже не пишет, сальный не пишет, олейник больше мути вносит, чем дает что-то, верникова можно, только он аналитик, а значит пишет для инвесторов, а не для трейдеров.

обязательно читай потавина алекса, ники этих авторов находить надо самому.

Можно ещё добавить доп условие: открывать лонг после чёрной свечи, шорт — после белой, т.е. после откупашек скорострельщиков.