Избранное трейдера Remarka

по

Всем, кто ждал точного прогноза и грааля – вот он

Я здесь на ресурсе один из немногочисленных представителей реального сектора экономики, причем из сектора, который является мультипликатором для других отраслей экономики и ярко отражает текущее состояние инвестиций и доходов в РФ. Также я «человек с полей», который еще занимается и трейдингом, ценными бумагами, как прибыльным хобби.

Делюсь своими наблюдениями, статистикой и важным личным опытом (грааль практически), прежде всего для тех, кто работает в т.ч. с долгосрочными стратегиями.

Будем двигаться от сегодняшнего дня, к прошлому, по макроэкономическим фактам:

1. Банк Индии в очередной раз снизил ключевую ставку с 7.25% до 6.75%, планирует снизить в ближайшее время до 5,75%.
ЦЕЛЬ: Увеличить инвестиции в свою экономику и сделать страну более привлекательной для внешних инвестиций, тем самым поддержать рост своего ВВП, который занимает все большую и большую долю в мировом ВВП.

2. Банк Норвегии снизил ключевую ставку с 1,0 % до 0,75 % и ввел отрицательную ставку по депозитам -0,25%.
ЦЕЛЬ: Нивелировать влияние низких цен на нефть (Норвегия также нефтедобывающая страна) и повсить инвестиционную привлекательность экономики.



( Читать дальше )

Анализ сделок участников ЛЧИ-2015

Здравствуйте.

Предлагаю Вашему вниманию онлайн веб-сервис (без установки на компьютер стороннего ПО, скриптов и т.д.) по визуализации сделок участников ЛЧИ-2015. На единой диаграмме виден график выбранного инструмента различных таймфреймов с нанесенными сделками, отображением текущей позиции, и графики накопленного дохода и просадок. Вот так это выглядит.
Анализ сделок участников ЛЧИ-2015
Интерфейс не описываю, так как он очевиден и интуитивно понятен. Это начальная версия, в дальнейшем функциональность может добавляться. Если есть какие-то пожелания, прошу высказываться в комментариях, и голосовать за эти комментарии, в первую очередь будут реализовываться самые желаемые потребности. Выражаю благодарность r0man за его пост http://smart-lab.ru/blog/221012.php. Его пост изначально сподвиг меня на удобный веб-сервис,  а его  активное участие в разработке данного сервиса, помогло все это воплотить. 



( Читать дальше )

Дивидендный механизм рфр

Участвовала в конференции первый раз.
Прекрасная погода
Организационная сторона  на высоте.
Отель «Новый берег» понравился.Вид из отеля был  как бы намекающим :)
Дивидендный механизм рфр
«Заработай на бирже на покупку яхты» :)
После моего выступления ряд участников попросил меня выложить в виде обзора моё выступление на конференции.
Выкладываю :)

Тимофей Мартынов предложил мне выступить на этой конференции на тему «Как жить на дивиденды»
Отвечаю: жить на дивиденды и доходы от дивидендных акций, как я их назвала дивитикеры, можно весьма не плохо, но финансовую отдачу от дивидендов можно значительно повысить, если понять дивидендный механизм рфр.
И так, мы пришли на рфр за дивидендами.
Можно просто и не замысловато купить акции из Индекса ММВБ 10
Дивидендный механизм рфр



( Читать дальше )

Последний пост с выложенными роботами TSLAB в этом году

Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 

( Читать дальше )

TSLab: "Оптимистическая трагедия" ФОРЕКСника-НЕпрограммиста, ч.I

    • 24 сентября 2015, 11:57
    • |
    • VladMih
  • Еще

Человек 20 посчитали, что об этом стоит написать, маловато — ну что ж, постараюсь ради них. В первой части у меня будет «трагедия», ибо любое новое дело не даётся просто (по крайней мере у меня так всегда), а в следующей части будет сплошной «оптимизЬм». )

Итак, TSLab. Разработчик декларирует эту софтину как торговый терминал, предназначенный (кроме ручной торговли) для создания, тестирования и использования в торговле роботов без знания языков программирования. Как в детстве — берешь кубики и строишь из них… робота. Когда я это впервые увидел, а произошло это 3 года назад, возрадовался неимоверно! Тут я вставлю красивую картинку, чтобы немножко снизить накал ожидающих вас трагедий, и расскажу немного о себе, чтобы всё было совсем уж понятно. Ибо дальше вспоминать без слёз трудно. На картинке EURAUD м15, депозит 10К, объём 2-4(долив) лота, без реинвестиций, в основном продажи: 

График доходности робота



( Читать дальше )

На тему понимания рынка

    • 23 сентября 2015, 19:48
    • |
    • doccccc
  • Еще
Хотел привести пример двух сделок по нефти на CME.
Зеленое это покупка, красное это продажа:
 На тему понимания рынка
П
росто переворот в нужном месте и времени)
 Вот один из факторов входа на переврот- один инструмент за несколько дней, наслоенных друг на друга, кто в теме тот поймет:

( Читать дальше )

Ответы на вопросы.

Торгую на американской бирже СМЕ. Сергей samadobrota33 (Evonte Capital — 'Masters of Risk'), отвечает на вопросы своих подписчиков:
1) На какой платформе торгуете?
2) Где можно найти описание Вашей торговли и какие индикаторы используете?
3) Как ищите точки входа?
4) На каких ТФ торгуете?
5) Какой % риска вкладываете в сделку?
6) Какая ожидаемая доходность в процентах?
Для связи пишите на сайте evonte.capital/currencies-school
 


"Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки"

Вчера столкнулся с любопытной историей. Первый день торговал срочный рынок МБ после долгого перерыва и сразу же нарвался на казус. Поставил связанную заявку в рамках ЛЧИ 2015. Потом рынок вынесли, — смотрю, стоп должен был сработать, а поза все равно висит. Хотя это не срабатывание стопа в моменте мне было скорее в плюс, чем минус, все равно решил поинтересоваться у брокера, в чем же проблема — чтобы в будущем не загадить результат совсем уж сильно.

Получил ответ:
Заявку Вы выставили правильно. И сработала она верно, что и отражено на присланном Вами скриншоте. Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки.  Оно означает порождение соответствующей заявки MARKET. Вот с этим порожденным приказом и возникли проблемы – на основном контуре MatriX в районе 16.30 наблюдались задержки маршрутизации заявок. Поэтому Ваша заявка была выведена на биржу с опозданием, а в последствии отменена сервером.    

Отменена сервером? А почему?
А ничего что за этой отменой возникает неконтролируемый убыток?
Я как-то за последние 11 лет торговли, в том числе и через этого брокера, привык к тому, что стоп заявки исполняются всегда. Я реально не припомню ни одного случая, когда брокер не исполнил бы стоп (другое дело что в альфа-директе они бывало выходили с запаздыванием и большим проскальзыванием, но все же срабатывали), но чтобы сервер отменил мой стоп — такое в моей практике впервые.

P.s. Лчи идет в минус, вины брокера в этом минусе нет:)
"Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки"

Будни алготрейдинга. Тслаб. Айтиинвест. Биржа. ВДС. Роботы. Америка. IB.

    • 16 сентября 2015, 09:01
    • |
    • ves2010
  • Еще

Давненько не писал про торговлю.

            Торгую ботами под тслабом 5 лет. Поднял немного денех. Но счас откатывает. Идет запил уже 3месяца. Счет овер 10мио с запасом. Перепишу хаи — выложу стейт.

 

1. Тслаб меня огорчает. Функционал новых версий порезан. Поэтому сижу на старой версии 1.2.13. В новой версии дополна глюков и багов, которые перекочевали в Тслаб2.0. Править баги разрабы не хотят. Типа вот выйдет новая версия — там и исправим. Вышла 2.0 — никуя не работает.

 

баги тслаба следующие...

а) не работает с Смартком3… там целая куча багов… за целый год не могли исправить...

б) нет гарантии входа в сделку… т.е. вместо 100 лотов вам нальют 1 и никаких сообщений и предупреждений не будет...  

в) не работают лимитные ордера… если их ставить близко от текущей цены… — т.е арбитражник не сделать никак… да и вообще там все очень криво… например логика по входу в позицию отличается от логики по выходу из позы...

г) нет итогового подсчета позы… крайне неудобно… у меня до 50-70ти поз открыто по каждой бумаге… крайне неудобно пересчитывать вручную… постоянно потеряно поз на 1-2мио...



( Читать дальше )

Ин кукл ви траст...

    • 11 сентября 2015, 22:11
    • |
    • Bull
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Извечный вопрос — есть он или нет? В начале своей торговли я часто, так же как сейчас многие, психовал, когда случался развод на рынке. Терял на этом деньги. Читал кучу литературы, анализировал свои ошибки. Потом в один момент до меня дошло, что не надо пытаться понять — есть кукл или нет, нужно просто поверить, что он есть. И исходя из этого строить свою стратегию торговли. Открывая позицию, я всегда понимаю, где мой стоп могут снести, поэтому покупаю или продаю чуть меньше и стоп ставлю чуть дальше. И как только я поверил в кукла, торговля вышла на другой уровень. При этом надо понимать, что в моменты сильной движухи на рынке кукл бессилен против толпы, стопы уже можно ставить ближе, а риск на сделку можно увеличивать. 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн