Напомню, что в РФ стрелки часов не переводят, «зимнего времени» у нас  теперь нет.

28 октября, воскресение – время переводят в Швейцарии, Еврозоне, Великобритании.

4 ноября, воскресение – на зимнее время переходят США и Канада.

Открытие основной европейской сессии начнется в 12:00 мск (ранее в 11:00), американский рынок будет открываться в 18:30 мск (ранее в 17:30), а закрываться в 1:00 (ранее в 00:00).



( Читать дальше )

Инвестиционный фонд «Invetec Investment Fund» с середины сентября начнёт транслировать в еженедельном режиме результаты своей деятельности. Всем, кто заинтересован в этой информации, я рекомендую сохранить эту ссылку:

http://www.bloomberg.com/quote/IIF:AD



Напоминаю, что 18 сентября в 19.00 состоится презентация фонда для широкого круга инвесторов. Встреча пройдёт в отеле Аквамарин - http://www.aquamarinehotel.ru/  
Конференц-зал «Топаз»

Подробнее о встрече писал ранее в посте: 
http://smart-lab.ru/blog/74235.php  

Если у вас есть интерес к мероприятию, просьба зарегистрироваться по адресу:

info@invetec21.com

Напишите кол-во человек, ФИО и контактные данные — телефон и емейл.

Краткое резюме по прошедшей конфе роботы в биржевой торговле:

• Алготрейдеры очень боятся сбоев биржи, во время которых их роботы могут за секунду раздать все, что нажито непосильным трудом
• Брокеры уверяют, что их системы риск-менеджмента способны предовратить подобное, но на вопрос почему в прошлом году они ретранслировали неверные данные биржи клиентам остался без внятного ответа. То есть заявляя контроль для HFT они на мой взгляд не имеют контроля даже для для тех, кто совершает пару сделок в минуту.
• Брокеры заметили, что те кто раньше арбитражил — стали искать стратегии в другом русле, а тем кто не арбитражи — пробоют себя в арбитраже, и в результате падает резултативность всех стратегий.
• Вывод: брокеры следят за вашими стратами. Имеете уникальную? Думайте как защитить её.
• Панда пишет на Java
• Муханчиков на… ну вы и сами знаете на чем
• Реальные пацаны из USA на C++
• Реальные пацаны используют обычные сервера supermicro с процами 2.6 GHz, и очень удивились, что в РФ железо может стоить дороже 5000$
• Вся суть степени Physic Phd (или как это пишется) в том, чтобы придумать как запустить своего робота минуя юристов своей же компании, которые боятся, что робот станет причиной внимания регулятора.
• За бугром алготрейдинг по большей части инфраструктурный бизнес. Сами стратегии не столь важны. Важно иметь нужную скорость доступа к разным площадкам.
• Регулятор там очень много вопросов задает, если много заявок и мало сделок. Или сделки сомнительные. Ай да к нам — тут с этим проблем нет — делай что хочешь.
• Они до сих пор там не знают, кто будет президентом… Афигеть, да?
• Придумали стартап: красная кнопка на шнурке, для отрубания взбесившей системы. Московская биржа пожалела, что такой кнопки нет в том момент когда Лебедев (не тот который патриарха протролил, а его брат) минут 5 втолковывал нам что 1 площадка это жесть, никакой конкуренции, застой и все такое...
• Один из гуру алготрейдинга поразил мудростью, что стопы это признак неработающей стратегии. У работающей никаких стопов быть не должно. Даже мне такая глубина мысли показалась смелой... 
• Алготрейдеры тоже плохо переносят рынок, где VIX ниже 20 (им тоже фигово было в августе, не переживайте...)
• Алготрейдеры минут 40 обсуждали какой облом то, что надо все равно сидеть за компом чтобы следить за ботом, да еще при этом что-то разрабатывать, кодить, и не отвлекаться на рынок… Бедняжки...
• Биржа запустит новую плазу, и все станет круче тучи...
• Феникс заявил, что биржа отменит одну вечерку ради этого. Биржа была явно не в курсе таких своих планов… Но опровержений не поступало
• Панда мало того что кодит на Java, так еще и далает это используя MacAir. Причем прямо с конфы...
• Рельные пацаны юзают сервера под Linux (и там и здесь...)
• Те кто не используют, то очень хотят...
• Гейт биржи будет прямо заточен под реальных пацанов. Особенно под панду.
• Может быть откроют исходный код оберток со стороны биржи… А может и нет...
• Плаза такая хитропридуманная штука из многих протоклов, что они бы и рады здесь опенсоурс, но не могут...
• На всех ждет T+...
• А рукодство срочного рынка думает как дать доступ нерезам на наш рынок, который будет им удобен, чтобы они тут нам ликвидность создали (молодцы, лаве это хорошо)
• Московская Биржа Московская Межбанковская Валютная Биржа Российская Торговая Система, или по простому МБММВБРТС все еще ищет для себя название и проводит очередной конкурс...
• Тем временем зарубежный гости именуют её Russian Stock Exchange
• Мое название, предложенное еще полтора года назад Russian United Stock Exchange или RUSEX по-прежнему не находят отличной идеей.
• Зря — отражает всю суть нашего рынка. «We will rock you» (c) RUSEX

В целом все это напоминало «как здорово что все мы здесь сегодня собрались». Полезной инфы было крайне мало… Почти 0.

www.youtube.com/watch?v=AXVh_r3-BxI&list=UUlZEvF5R_myBUQN03i4UyxA&index=1&feature=plcp

Урок третий. Контролируйте риски.

Наверное я выскажу банальную мысль, но к ней я пришел через свой опыт, набитые «тумаки и шишки»: «Доходность – это то, что «дарит» трейдеру рынок, а риск – это то, что трейдер «делает» сам». Прежде, чем подробно остановиться на второй части этой фразы, надо пояснить, что имеется ввиду под «риском». Под «риском» я понимаю просадки счета, т. е. падение счета от локальных максимумов при переоценке бумаг в нем по тем ценам, по которым их можно продать (с учетом объема) за относительно короткий промежуток времени, начиная с того момента, на который мы производим переоценку. За счет чего у трейдера может образоваться просадка? За счет трех видов риска:

— неизбежный риск;
— труднопрогнозируемый риск;
— просчитываемый риск.

К неизбежному риску относится движение цены актива против позиции, занятой трейдером. Неизбежным этот риск является потому, что в ценах существует абсолютно непредсказуемая случайная составляющая (если б ее не было, то существовали бы прогнозы будущей динамики цен со 100%-й сбываемостью, а их нет). Но неизбежность этого риска вовсе не означает, что трейдер не может его контролировать. Именно контроль этого риска и является одной из главных задач трейдера.

( Читать дальше )

Есть у меня такое хобби просматривать чужие графики депозита на комоне и везде где попадется… Осуществляю это обычно раз в неделю..

Обычно в перечень попадают:

Александр Журавлев
http://www.comon.ru/user/azhuravlev/
 
Элвис Марламов
http://www.comon.ru/user/Elvis/
 
Стэнч – конечно молодец)))
http://www.comon.ru/user/Stanch/

Глеб из Самары – хороший трейдун)))
http://www.comon.ru/user/glebsamara/

Рамиль
http://www.comon.ru/user/Ramil_Ibragimov/

Яроцкая Маечка
http://www.comon.ru/user/Schatzi/profile/
 
Кречетов
http://www.comon.ru/user/krechetov/profile/
 
http://smart-lab.ru/profile/gars/
 
Господин Олейник
http://www.itinvest.ru/trader-liga/users/number1/


( Читать дальше )

Труды посвящаются:
Тимофею Мартынову. Как помню, недавно он просил побольше постов именно об инвестировании.


Цель трудов:
расширение околорыночного кругозора


Если Вам показалось, что в данном посте содержутся рекомендации — Вам показалось


Начнем



У некоторых людей есть предубеждение того, что фундаментальный анализ не работает. Мне бы хотелось с ними подискутировать.

Для проведения данного анализа, я взял топ — 50 акций по совокупным торговым объемам за последние полгода, затем отбросил все, те которые за полгода показали результаты ниже индекса ММВБ по доходности (я к сожалению не учитывал дивиденды, за что прошу меня простить). Все же для частного инвестора есть 2 принципа:

А). Купил — Держи
б). Не используй плечо

Так в итоге, может ли это принести результат? Так как, мы не смотрет на неликвид, давайте сначала обратимся к вопросам связанным с ликвидностью рынка.



( Читать дальше )

Всем привет. Продолжаю поиск управляющих.
Собственно пост:
Дам 500 000 рублей в управление. Стейтмент нужен. От вас сразу бы хотелось услышать: возможная просадка, предполагаемая доходность, на каком рынке торгуете, какой желателен брокер, какая программа для торговли нужна. Ну и если сочтете — иную информацию. Если интересно — пишите в личку свои условия.

Добрый здравствуйте всем:)
Только сейчас, спустя сутки после окончания опционной конференции я добрался до компа, чтобы немного чиркануть по поводу НОК.

1. Спасибо всем огранизаторам за повод пересечься, да еще и в прекрасном Санкт-Петербурге. Я думаю, все так или иначе остались рады, что посетили эту конференцию.

2. С содержательной частью я не ознакомился, ибо в опционах я не разбираюсь и не хочу разбираться (по крайней мере на данном этапе). Сразу скажу, что не понравилось:

• неудобный узкий вытянутый зал (было плохо видно с задних рядов)
• было достаточно уныло по сравнению с НОК-2 и НОК-3 — не хватало президиума и живого обсуждения опционных тем (дискуссий)
• мое впечатление: на НОК-3 в Холидэй Инн была какая-то позитивная энергетика (сугубо мое субъективное мнение). Тут ее было как-то поменьше. Хотя конф зал был почти полный, ощущение было что народу мало.
• коллега мой, который высидел конференцию от начала и до конца, остался недоволен тем, что ему рассказывали азбуку опционов, которая ему не интересна, а часть выступающих вводили публику в рискованное заблуждение (его субъективное мнение)
• хотелось бы конечно видеть побольше знакомых людей-профессионалов, но конечно так не бывает, чтобы все приехали на 1 день из Москвы в Петербург ради конференции. Хотя и не могу сказать, что знакомых людей было мало, просто их как-то мне лично не хватало.

3. По-моему в общей сложности на конференции я высидел не менее 7 часов и все это время провел в кулуарах. Лично для себя пользы из общения почти никакой не вынес, но пообщался с народом очень хорошо и приятно.

Из интересного кулуарного общения:

• товарищ из 13insiders.com
• ребята проп-трейдеры из uptick.ru
• Леша и Андрей — проф. покеристы
• олигарх Руслан С.:))

( Читать дальше )

( Читать дальше )