Насколько успешным может быть применение индикатора токсичности потока ордеров VPIN в трейдинге? А если попробовать соединить его с моделью скрытых состояний Маркова? Пример такой стратегии приводит Dr Jonathan Kinlay в своем блоге. Напоминаю, что всю теорию по расчету VPIN вы сможете найти на моем сайте здесь, а по модели Маркова — здесь.

Для наших целей интерес представляет однопериодный знаковый VPIN. Он принимает значения от -1 до 1, в зависимости от пропорции между покупками и продажами за один период t — см. график в заглавии статьи.

Мы предполагаем, что приращение цены актива имеет сильную зависимость от значения VPIN. Например, в тестах фьючерса ES, мы увидели, что изменение средней цены от одного объемного пакета ( см. теорию VPIN) до следующего высококоррелировано со значением VPIN в предыдущем пакете с коэффициентом 0,5. Другими словами, участники рынка, предоставляющие ликвидность, будут обновлять свои ордера в направлении, которое прямо связано с направлением и интенсивностью потока токсичности.

( Читать дальше )

Основные этапы создания автоматических торговых систем сформулировал Michael Halls-Moore на своем сайте www.quantstart.com. Я присоединяюсь к его советам и рекомендациям — по текстам на сайте видно, что автор действительно занимается практической работой по алготрейдингу.

Автоматическая торговля это чрезвычайно сложная область биржевых финансов. Значительное время может занять получение необходимых знаний для создания вашей собственной стратегии. Также потребуется неплохие навыки в программировании, как минимум на таких языках, как MATLAB, R или Python. В связи с постоянным ростом частоты сделок технологические аспекты торговли тоже становятся очень важны. Это требует изучения языков программирования C/C++.

Автоматическая торговая система состоит из следующих основных компонентов:

• Идентификация стратегии — нахождение стратегии, имеющей положительный потенциал прибыльности и решение о том, насколько она будет высокочастотной
• Бэктестирование стратегии — получение данных, анализ производительности и устранение недооценки/подгонки
• Система исполнения — связь с биржей, автоматизация торговли и минимизация транзакционных комиссий
• Риск-менеджмент — оптимальное размещение капитала, размер ставки/критерий Келли, и психология трейдинга

( Читать дальше )

На этот раз графики рисовать не буду.
Ни к чему это.
Просто объявляю результаты Фурье-анализа на периоде 22 торговых дня (один торговый месяц).
Выявленное движение распространяется на ближайшие две торговые недели.
-------------
USDRUR с 09.06.2015г. движение вниз к диапазону 49-:-52. (от текущего уровня 55,9507)
GOLD с 09.06.2015г. движение вверх к диапазону 1210-:-1215. (от текущего уровня 1173,68)
-------------
Добавлено для тестирования расчетов по турецкой лире за USD:
USDTRY с 09.06.2015г. движение вниз к диапазону 2,6000-:-2,5800. (от текущего уровня 2,7496)
-------------

Ожидется сходимость данных расчетов до 27.06.2015г.

P.S.
По золоту небольшая ошибка была — вместо 1215 было написано 12015.
Исправлено на реальные 1215.
 



/>/>

Сейчас  02-15, 25.05.2015г. уровень такой:

EURUSD=1,10036

Ждем рост в течение дня.



Зеленым цветом — цена.
Красным цветом — сумма нескольких гармоник (элементов ряда) Фурье.

                                                      Введение.

                                   Методы оптимизации стратегий

     Как вы уже поняли из предыдущей статьи, оптимизация методом перебора не эффективна. Учитывая скорости тестирования, нецелесообразно перебирать все возможные параметры.
     Есть, конечно, уже готовые производительные оптимизаторы стратегий в других программных продуктах. Но как в них перевести свои стратегии? Все ли может этот тестировщик, что нам нужно? Будут ли тесты отражать реальность? Как правило, к ним нужны всякие коннекторы, конверторы и др. костыли, не относящиеся к нашим задачам.

( Читать дальше )

Я показывал два дня назад скрин со сделками, где заработал на ТКСМ 20% :)

smart-lab.ru/blog/107321.php

пробую заработать еще столько же минимум :)) 

Как и планировал — перезашел! по 2.83
Допускаю что пойдем ниже :) но предпочитаю рисковать. С того стал на 70% от падения. веря что начался восходящий тренд

 

:))) кстати не знаю читает ли смарт тот приколист что роботом выставляет сегодня весь день заявки оканчивающиеся на 666 ))))) но я его юмор заценил ))))) оборжался как мог. Причем эти котировки последовательно меняются (с задержкой в полсекунды) на глазах ))) как расписание вылета рейсов в аэропорту ))))  Жаль не успел заскринить, когда почти все заявки на продажу были с этими шестерками )))гы

ЧЕЛ!!! ЖГИ ЕЩЕ!!! )))) реально позитивно



( Читать дальше )

К активному обсуждению предлагаются несколько переводов, перепостов, а также собственных идей:

Базовая идея анализа временного ряда по Фурье состоит в том, чтобы разделить данные на сумму синусоид с различными длинами циклов, где каждый цикл является частью длины общего или фундаментальной цикла. Например, Рисунок 1 показывает временные ряды, состоящие из линейного тренда и двух главных циклов, а Рисунок 2 дает разложение на составляющие синусоиды.

Рисунок 1


( Читать дальше )

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

Делаю свою ТС, работает по тренду хорошо, берет по макимуму.
А вот флэте по макимуму и сливает. ЧТо можете предложить для фильтрации флэта?
Основные попробывал- не удовлетворяют. Ищу какой нибудь пользовательский индюк, ну или необычное применение стандартного.
В общем, трендовики, поделитесь своим опытом борьбы с флэтом… Буду благодарен.