Лонг esm2 от 1396 стоп под 1392


 
P.S.  Был перенесен стоп в б/у на 1399.
Сделка была закрыта по стопу.

Насколько я понимаю, бизнес модель ТопСтепТрейдер следующая. Реклама сайта ведется среди новичков, всяких там студентов, рашентрейдеров и других нубов. С трейдера берут небольшую сумму денег за попытку участия. Условия торговли устанавливаются с высокими требованиями по доходности (см. ниже Scouting Criteria) и, по моему, стимулируют использование краткосрочных трейдов (типа несколько часов). Научиться торговать в таких строгих условиях занятие малоперспективное (вряд ли выйдет).

Однако! Что забавно, это если трейдер таки может торговать удовлетворяя этим драконовским требованиям, такой трейдер, я прикидываю, торгует с шарпом порядка 5-8и и ему нахрен не сдался аккаунт в 150К, потому что эти деньги такой трейдер сможет взять с рынка в течение месяца с небольшого депо, просто торгуя без дуракцих ограничений TST. :)

Исходя из этого внутреннего противоречия программы я не вижу смысла участия в ней в принципе. :)

Всем удачных трейдов!

Scouting Criteria


( Читать дальше )

Опережающие индикаторы — слив рынков BRIC.
Сливают весь риск, комоды, сырьевые валюты.
Пока S&P завис на поддержке, остается ещё вероятность похода на 1440-1460.
Хорошая инвестиция сейчас — осторожная покупка VXX, backratio спредов, covered call на VXX.
В случае падения рынка, VXX уйдет вверх ракетой.
Впрочем про VXX завтра.

 
Сегодня вышли данные по кредитованию и ликвидности в Еврозоне. Есть тревожные признаки.
Главный итог – кредитование нефинансовых компаний снизилось на 3 млрд.евро в феврале, после краткосрочного повышения в январе на 1 млрд. Кредитование домохозяйств не изменилось.

Главный ожидаемый итог подобных показателей – ВВП 2-го квартала Еврозоны, скорее всего снизится, так как основа бизнеса – доступные кредиты.
Так же, это вносит очередные сомнения в результативности LTRO. Дело в том, что Драги в понедельник сказал, что основная цель LTRO – предотвратить кризис кредитования, а не финансировать покупку суверенных облигаций. Цифры говорят нам об обратном
Испанские банки нарастили объем европейских долгов на балансах на 15,7 млрд до 245,8 млрд евро.
Итальянские банки перед вторым LTRO докупили долгов на 23 млрд до 301,6 млрд евро


( Читать дальше )

Не имеет значения, насколько мало положительное математическое ожидание! Другими словами, не имеет значения, насколько прибыльна торговая система на основе 1 контракта. Если у вас есть система, которая выигрывает 10 долларов на контракт в одной сделке (после вычета комиссионных и проскальзывания), можно использовать методы управления капиталом таким образом, чтобы сделать ее более прибыльной, чем систему, которая показывает среднюю прибыль 1000 долларов за сделку (после вычета комиссионных и проскальзывания). Имеет значение не то, насколько прибыльна ваша система была, а то, насколько определенно можно сказать, что система покажет, по крайней мере, минимальную прибыль в будущем. Поэтому наиболее важное приготовление, которое может сделать трейдер, — это убедиться в том, что система покажет положительное математическое ожидание в будущем. Для того чтобы иметь положительное математическое ожидание в будущем, очень важно не ограничивать степени свободы вашей системы. Это достигается не только упразднением или уменьшением количества параметров, подлежащих оптимизации, но также и путем сокращения как можно большего количества правил системы. Каждый параметр, который вы добавляете, каждое правило, ко- торое вы вносите, каждое мельчайшее изменение, которое вы делаете в системе, сокращает число степеней свободы. В идеале, вам нужно построить достаточно примитивную и простую систему, которая постоянно будет приносить небольшую прибыль почти на любом рынке. И снова важно, чтобы вы поняли, — не имеет значения, насколько прибыльна система, пока она прибыльна. Деньги, которые вы заработаете в торговле, будут заработаны посредством эффективного управления деньгами. Торговая система — это просто средство, которое дает вам положительное математическое ожидание, чтобы можно было использовать управление деньгами. Системы, которые работают (показывают, по крайней мере, минимальную прибыль) только на одном или нескольких рынках или имеют различные правила или параметры для различных рынков, вероятнее всего, не будут работать в режиме реального времени достаточно долго. Проблема большинства технически ориентированных трейдеров состоит в том, что они тратят слишком много времени и усилий на оптимизацию различных правил и значений параметров торговой системы. Это дает совершенно противоположные результаты. Вместо того, чтобы тратить силы и компьютерное время на увеличение прибылей торговой системы, направьте энергию на увеличение уровня надежности получения минимальной прибыли.
p.s.


( Читать дальше )

Добрый день, коллеги по несчастью.)
Предлагаю Вашему вниманию перечень интересной информации по финансовой тематике.
Примечание: Инфографику от рейтерс подгоняем в ссыслках под даты :
http://graphics.thomsonreuters.com/11/01/EM_EGYPT0111.swf
т.е. данные за 11/01.

P.S. Дополняем, развиваем, пользуемся.



Решения регуляторов и реакция рынков за 2011  http://graphics.thomsonreuters.com/11/10/EZ_meetings.html,
II. Выполнение фискальных нормативов Европы  http:/graphics.thomsonreuters.com/11/12/Fiscal_Rules.htm,
III. Информация о ЕЦБ http://graphics.thomsonreuters.com/11/04/ECB.html,
IV. Перспективы инвестирования http://graphics.thomsonreuters.com/11/11/Investment.html,
V. Долговой кризис Еврозоны в графиках  http://graphics.thomsonreuters.com/F/09/EUROZONE_REPORT2.html,
 
blogs.reuters.com/scott-barber/page/2/

( Читать дальше )