Печально я гляжу на наше поколенье.
Его грядущее иль пусто, иль темно.
Меж тем, одно прекрасное мгновенье
Все сделки превратит в говно....
                 (М. Лермонтов и М. Лоссбой)

       Выдался внештатный выходной — отчего бы и не пословоблудничать?

       Каждый опционщик перед торговлей читает молитву — «Кукл, дай мне сегодня движений обширных и прибылей бурных...»

       С кого драть-то её будем, а? Прибыль енту? Чем? Кем?
       С другого конца — такие же, как мы. Чем мы лучше их? Правильно, ничем...

       Остаётся только поржать (как лошадка, типа И-и-и-об твою мать) и обратить внимание на маленький штришок.
       Мы все видим (благодаря Гномику в его шедевре), что дельта анноит, а тета капает. Торговал по-гномосячески. Капало многое другое. Еле вылечился. 

       Посмотрим в тот конец конца (нет-нет, не того, кто по Баркову «к нам одним концом прирос»...)

( Читать дальше )

Последние два дня Финам отключал терминалы по техническим проблемам.
По внезапному совпадению это случилось в период когда пришли рыночные движения.
На третий день сотрудники Финам решили сами играть на моих счетах.
То есть открывать и закрывать сделки по своему усмотрению.
Вчера после дневного клира они закрыли ВСЕ мои алгоритмические позиции, то есть не пытались их выравнивать по риску (хотя это и невозможно было бы… свободных средств на счету было 50%) а просто начали закрывать и переворачивать.
Например закрыли валюты, после чего они выросли еще почти на 3%
А вот так красиво и ловко они закрыли мне лонговую позицию в нефти на несколько миллионов



( Читать дальше )

Вот и прошел год, после того как я пришел в трейдинг. История стандартная: услышал от знакомых, решил попробовать поторговать на основе просмотра каких-то бесплатных видеоуроков, первый депозит в 50.000 руб был внесен 22.03.2017 года и благополучно слит до 15.000 до 23.07.2017 года. График доходности, а точнее убыточности можно увидеть ниже. После проходил уже платное обучение у нескольких источников, где именно публиковать не буду, чтобы не сочли за рекламу. Далее, после прохождения обучения, почувствовав уверенность в том, что я уже «все знаю и умею», 24.07.2017 года я внес на счет сразу 500.000 руб, чтобы за разом в течении нескольких дней отбить прошлый слив первого депозита, и начать уже зарабатывать приличные суммы. Но по классике меня и тут ждало разочарование, которое продлилось до 25.02.2018 года, ровно до этого времени я продержался в трейдинге, слив депозит до 80.000 руб, после чего вывел оставшиеся деньги со счета и решил даже забросить это дело.
Ровном месяц я не торговал, вернее не торговал на российском рынке, просто баловался на форексе, где открыл маленький счет, но через месяц решил вернуться на рынок.
26.03.2018 года внес на счет 40.000 руб, пересмотрел свой трейдинг, попытался сделать его более осознанным, пока последние 2 недели в плюсе. Как будет идти дальше — не знаю, но есть цель, конечно, если получится, — восстановить депозит.
Ниже опубликую все графики убыточности и последней доходности, ну и свои сделки за последние 2 недели.
Здесь буду размещать публично все сделки свои в конце недели, так как публичная критика, по моему мнению, поможет мне усилить свою дисциплину относительно качества моих сделок и трейдинга в целом.
Стиль торговли — внутри дня; торгуемые инструменты — BR, RTS; ТФ — D, H1, 2min

График убыточности по первому депозиту 22.03.2017 — 23.07.2017:

( Читать дальше )

Начнём с мотивационной части. Сейчас вообще слово «мотивация» стало модным.

( Читать дальше )

    В связи с вступлением в силу Положения Банка России №595-П «О платежной системе Банка России», в настоящее время проходит активное обсуждение  с участниками финансового рынка перехода на платежную систему БР. Как водится, единого мнения нет. Высока вероятность неготовности информационных систем (back-office) участников в обозначенные сроки. Документ вступает в силу 02 июля 2018г. 
   Разработано два варианта.
1 вариант- изменения не вносить ( оставить так как есть).

2 вариант -сокращение времени торгов:
      — изменения  расчетов на всех рынках с 19:00 на 18:00
      — сокращение торгов на Фондовом рынке до 18:00 (сейчас 19:00)
     -  перенос клиринга на Срочном рынке с 19:00 на 18:00
      — сессия DVP с НРД сократить до 18:40
      — уплата маржин-коллов в 16:30

Схема возврата средств со счетов НКЦ

     

Апдейт.
1. Установил по умолчанию июньский фьючерс РТС (RIM8), большим объёмом считать 100 контрактов.
2. Поменял кодировку на ANSI (теперь скрипт должен работать у всех)
Перескачайте робота, если у вас были проблемы с его работой и изменением параметров.
---
Господа, как и обещал ранее, выкладываю робота, который анализирует таблицу всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график в виде точек. 
Оранжевые точки: крупные покупки
Фиолетовые точки: крупные продажи



( Читать дальше )

Добрый день, друзья.

Сегодня статья посвящена порядку не просто заполнения самой декларации, а как грамотно отметить в декларации полученные убытки в 2017 году, чтобы грамотно их сальдировать.

Разберем пример, в котором гражданин торговал через двух российских брокеров – у одного в 2017 году получен убыток, а у второго получена прибыль и с нее удержан был уже НДФЛ.

Можно ли в таком случае зачесть убыток и прибыль, если брокеры абсолютно разные? Конечно, можно. И я сейчас покажу, как правильно это сделать. Это совершенно не сложно.

Надо у прибыльного брокера запросить справку 2-НДФЛ. У убыточного брокера следует запросить справку об убытках (или налоговый регистр, в котором будет выделен убыток). И заодно я покажу, почему от убыточного брокера не хватит справки 2-НДФЛ, почему нужна справка об убытках.

Я буду показывать, как заполнить декларацию на программном обеспечении Федеральной налоговой службы, которую можно скачать с официального сайта ФНС России.

Когда вы получили на руки все нужные справки, то начинать работу следует со справки 2-НДФЛ, чтобы ввести данные по прибыльному брокеру. И вот тут, как показывает практика, возникают часто вопросы. Посмотрите на пример справки 2-НДФЛ: на картинке видно, что были операции с ценными бумагами и ФИССами.

( Читать дальше )

В своё время активно пользовался. Робот для выставления стопа и тейк профита. 
Как только видит открытые позиции. Выставляет стоп. Может кому надо. Пользуйтесь

Нужно заполнить только
cAccount=«7600lll» ВАШ СЧЕТ
cClassName=«SPBFUT» ЧТО ТОРГУЕТЕ
cProfit=7500 ТЕЙК ПРОФИТ
cProfShift=100 ОТСТУП ОТ ЦЕНЫ

cProfSpr=500 СПРЕД
cStopLoss=400 ЗНАЧЕНИЕ СТОПА
cSLSpr=500 СПРЕД
Файл:

PORTFOLIO_EX VFAutoStop;
DESCRIPTION VFAutoStop;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS;

PROGRAM

New_Global(«CurLogLine»,1)
New_Global(«gLastPos»,CREATE_MAP ()) 'коллекция крайних позиций

ClassesList = get_classes_list()

cAccount=«7600lll»
cClassName=«SPBFUT»
cProfit=7500
cProfShift=100
cProfSpr=500
cStopLoss=400
cSLSpr=500

cLogFile=«C:\VFAutoStop.log»

FUNC WriteLog (pTitle, pMessage)
writeln(cLogFile, get_value(GET_DATETIME(), «Datetime») & " " & pTitle & " > " & pMessage)
END FUNC

func SendTrans(pTransParams)
trans_result = SEND_TRANSACTION (30, pTransParams)
'LogData(pTransParams,trans_result)
if get_value (trans_result, «RESULT»)+0.0=0 then
' WriteLog(pTransParams,get_value (trans_result, «RESULT_EX») & "|" & get_value (trans_result, «DESCRIPTION»))
WriteLog(pTransParams,trans_result)
end if
end func

Func ActiveStopOrder(pSecCode)
nOrd=Get_number_of(«STOP_ORDERS»)
result=CREATE_MAP ()
for iOrd from 1 to nOrd
asoOrder = get_item(«STOP_ORDERS», iOrd)
if get_value(asoOrder, «STATUS»)=«ACTIVE» and get_value(asoOrder, «SECCODE»)=pSecCode
result = asoOrder
end if
end for
End Func

( Читать дальше )

Коллеги, всем добрый день! Представляю вашему вниманию свою небольшую разработку в области автоматизации торговли. Будет правильно, если упомяну автора концепции данной программы — это всем небезызвестный Артём Крамин (пост). Я думаю, многие старожилы данного форума  помнят его автоматический исполнитель приказов. К сожалению, Артём перестал поддерживать своё детище, более того, мне не удалось найти  ни одной работающий ссылки на дистрибутив его программы, поэтому ничего не оставалось, как
написать данную программу самому. У Артёма программа была реализована на языке С#,  у меня — на Java. Писал данную программу, в первую очередь, для себя, но выкладываю её для всеобщего использования, может кто-нибудь найдёт данное ПО полезным для себя.

Лично я в свое время очень активно использовал TSLab, но цена на него значительно выросла. Платить 4500 р. в месяц, откровенно говоря,  жалко + если еще добавить стоимость виртуального сервера (это ещё порядка от 500 до 2500 р. в месяц), получается довольно
приличная сумма. Если у кого-то есть стойкое желание сократить свои затраты на торговлю и хоть как-то автоматизировать процесс своей торговли (без знания языка программирования), то решение, предлагаемое мной, может оказаться  крайне полезным. Напомню основную
концепцию данной программы.

( Читать дальше )

Добрейшего всем утра или дня!

     Возникло небольшое желание обсудить один конкретный технический момент опционной торговли.

     Для начала приведу позицию, до которой я доигрался на данный момент. Опционы Брент, серия — 26 февраля. Все рассуждения привожу на 10:33 МСК, иначе придётся постоянно подправлять и корректировать. Сразу оговорюсь, что привожу позицию НА ЗАВТРА. Сегодня уже наступило, оно мне неинтересно.



     Как видно, классический скошенный кондор 62/63/68/69, правда, кривой, несимметричный, с дополнительным правым длинным крылом. Почему такой — потому что не теория или какая там игра ума, просто получился в процессе реальной торговли.
     Текущая цена фьючерса = 65,47. Разумеется, за время написания поста она куда-то убежит. Или нет. Я не знаю.

     Перед тем, как задавать свои вопросы (к себе и к моим уважаемым читателям), рассмотрю вероятное движение к экспирации (26 февраля). Использую свою любимую лоховскую табличку.



( Читать дальше )