Йоганн, если стакан без фильтров, ничего там не отследишь, только без глаз останешься. посмотри, думаю многие вопросы отпадут.кстати, они предлагают нормальный софт за смешные деньги

Йоганн, в классическом понимании они не меняются. Они просто быстро себя изживают. Скажем если на 1-3 минутке время формирования паттерна 30 минут — 1.5 часа, то и изживет себя он так же быстро. Плюс в том, что за это время ты уже гарантированно получишь результат. Какой — зависит уже от стратегии. Минус — прозевать легко, ибо если сам паттерн и формировался час, то на сам момент входа у тебя 1-5 минут, зачастую не больше. 
Ну и еще, на мелкосроке хорошо работает то, что называется «было сопротивлением, стало поддержкой».  Зеркальный уровень, так сказать. По ниже изложенной стратегии не работаю давно, но базисы остались как раз из нее, может и вам поможет построить свое.  Чтоб вы понимали насколько часто это бывает, сходу открываю любой из имевшихся у меня графиков и набросал вам красных линий, ограничивавших ранее гипотетическую поддержку или сопротивление. После их пробоя (для себя еще использую иные подтверждения смены тренда, в виде мувов, они же являются определением тчк входа — пусть они вам глаза не мозолят, это мои рабочие — фильтруют направление входа) идет возврат на коррекцию — это и есть сырое место входа — дальше оптимизируйте сами.
Тут масса нюансов, это тупо дал сырой блин вам, раз вы смотрю реально торгуете и интересно перебраться в другую категорию, но это лишь для понимания, что при правильном подходе нихрена у вас не будут сноситься даже самые короткие стопы (если дело не в самом желании брока вас слить).
На фотке белые стрелки это место где вы могли зайти, желтые это место где надо ставить стоп согласно экстремумам зиг-зага. Это, опять же, мое видение но если вы посмотрите сами то быстро поймете актуальность. На мелком фрейме все видно лучше, на тех же часовках этот период был бы просто унылым боковиком с хер пойми где зайти, где стоп поставить, где выйти.
В такой торговле так же важно быстро и гарантированно зайти, для этого я вхожу например стоповым авто-ордером, но по сути это торговля лимиткой, просто лимитка может не сработать в результате недохода в 1-2 пипса, а так гарантированно войдешь мгновенно с нажатия одной клавиши по предустановке. 
Удачи.

Йоганн, да конечно. Если видишь что инструмент собрал во флете достаточный объем для него для похода наверх на приличное значение то можно играть пробой. У каждого инструмента объем свой. Если объема нет, то тактика обратная играть ложный пробой -дождаться прорыва (срыв стопов) и зашортить до линии пробоя. Но риск все равно присуствует вдруг придет инвестор и все испортит
В любом случае надо или стоп ставить пусть даже дальний на случай армагедона

Йоганн, 

ограничение рисков — это:
1. маленький лот 
2. работа по тренду после коррекции
3. диверсификация

Вы абсолютно не понимаете, что такое ограничение рисков.

А что там плохого, извините, кроме того, что не ставил стопы и торговал на новостях?

Это катастрофа. Бегите из трейдинга!!! ЭТО НЕ ВАШЕ!

Тругольник еще работает, когда в 4-й волне рисуется.
Флаг тоже отрабатывает
Вымпел-вульф...

Я в ужасе… Вы зарегистрированы в 2013 году (т.е. как бы в трейдинге 4 года). Чем Вы занимались все это время, что до сих пор не имеете элементарных понятий?

что торгуете, если не секрет? уровни?

Эх… я повторюсь, трейдинг — не Ваше. У Вас просто нет шансов в рынке. Указанное выше везение — это фарт. Вы не сможете заработать. Я по-дружески рекомендую остановиться. У Вас случай еще утопичнее, чем у того, который покончил жизнь самоубийством.

Йоганн, рецепт простой: основной объём на среднесроке,
а чуток денег используйте на интрадее для развлечения и предохранения от тупости.

И никого не слушайте, а то вон вижу (точней не вижу, они у меня в ЧС, сужу по вашим им ответам) дебилы вам уже рассказывают как на интрадее всё меняется каждый день. 
100 лет не менялось и вдруг всё поменялось, ага )))

По крайней мере за мои 12 лет интрадея ничего в паттернах не поменялось. Рынок стал похуже, конечно, но классика как была классикой, так ею и осталась в любом масштабе.
Треугольник будет выпит, будь он хоть параллелепипед! ©

Фраза «стопы не ставил» — остудила оптимизм. Судя по вашей прибыли при такой лотности — на интрадее вам придется открываться бОльшими объемами для сохранения текущей динамики прибыльности. В этот момент риски сгореть без стопов — повышаются кратно, вы и сами это понимаете. Тем паче, что сделок будет больше = сковывающая маржа, комисс, сложнее уследить за всем и новости — они не простят отсутствие внимания к себе. Так что присоединяюсь к вопросу — зачем?.. Яйца совершенно другие.
По делу: раньше 7.40 мск (5:40 по лондону) не сажусь. Азиаты под занавес могут так снести проскальзыванием, что стопы не особо помогут — поперхнешься не слабо. Ну и в 00.00 мск (22:00 лондон) у меня лично разбегается спред дико — с интрадеем не вяжется ни переход через сутки ни такие разбеги, так что к 23:50 желательно закрыть все самые поздние сделки. Во всех описанных случаях речь о рисках на сделку 0.5% при стопах в 5-10п. при спреде в 0-1.

Допустим, я — управляющий тайного объединенного фонда, в котором 60% всех денег мира.

я взял лонг на золото на 1% от всей котлеты. с тейком+200пп
И я ошибся. Но крыть убыток — идиотизм, когда бОльшая часть денег мира у тебя, ибо я сам могу устанавливать цены на рынке.

Каковы мои действия?
Я могу разместить крупную заявку на покупку чуть выше тейка.
Туда сразу же ломанется цена гэпом. И пока заявка разбирается контрагентами, закрывается тейк на 10% котлеты.
Как только он закрыт, остаток заявки снимается.
Толпа движется по инерции немного вверх и входит в проторговку-флет.
А так как данный уровень цены искусственный, то даем лохам-трендовикам набрать позу по тренду и спокойненько делаем гэп вниз, разместив чумовую заявку уже на продажу на 2% от котлеты и на тот% приманки, который разобрали во время первого гэпа.

Цена, естественно, возвращается к фундаментальным значениям.

Профит!

ПС. Чтоб не кормить нахлебников, надо устраивать гэпы/закрытия ВСЕГДА ПРОТИВ СЕНТИМЕНТА. 

cfree0185, дак взяли прибыль, пока её не взял кто-то из прилипал..))) 

прочел коменты поржал ...
1 цена идет всегда в сторону максмальных торгуемых объемов
2 вниутри гэпов стоит непроторгованный объем

Как свидетельствует практика, гэпы имеют тенденцию к заполнению, что
сопряжено со стремлением ценовых параметров к равновесию.
После перекрытия разрыва рынок способен продемонстрировать движение в
любую сторону.
В некоторых случаях процесс заполнения растягивается на весьма
продолжительное время. При наличии мощного тренда либо серьезных
фундаментальных факторов может не произойти
закрытие гэпа.

Толкали, толкали цену вверх, тормознули, переждали всех остальных толкачей вверх, цена остановилась, налезла туева хуча шортистов, чьи стопы хозяин тренда вынес гэпом в финале и разгрузил позу по хаям — остальным влезшим в лонг попутчикам — на умные бошки...)))

cfree0185, ну вот вы и описали разумный алгоритм… Ведь у ЦК нет другого источника дохода, только размещать на депозитах банков ваше ГО… для этого надо заставить всех его держать с запасом

Обошли утром много стопов, а потом медленно возвращаем цену… Если лошки фиксанули убыток, закрываем гэп… Если уперлись, то не закрываем гэпа, идем дальше и заставляем довнести ГО

стр.238. Японские свечи.Г.Моррис.Статистика свечных моделей.

sortarray sortarray, Я тестировал.
Некоторые вещи работают на дневках и неделях.
Утренняя звезда и повешенный.
Самый стабильный доход это и покупать в 30 сентября и продавать в 31 апреля.
Дает альфу к рынку.
Летом в облигациях государственных близких, или еще где только для получения ставки рефинансирования.

Я проверял, но ответ не работает/не работает, а насколько сдвигает матожидание и главное — как это работает в Out of Sample. Результаты не очень. Но заметил, что чем больше таймфрейм, тем результаты хуже. Пришёл к выводу, что (внезапно) на больших горизонтах фундаментал берёт своё. Углубился в мелкий таймфрейм, там есть где поживиться.

Конечно есть. Наиболее объемный материал со статистикой есть в книге Т.Булковски «Полная энциклопедия графических ценовых моделей».

Speculator2016, похвально!
Вот он — Баффет в физической культуре. Стремимся!

Йоганн, а как влияет частота срабатывания при 1%, или 2% или 4% убытка от депо? Учи матчасть))) Например стоп на фРТС может быть 50 пунктов или 500, но и 50 и 500 могут быть 2% от депо.
Т.е. при депо 100 000 стоп 50 пунктов означает вход ((100000/100)*2))/50/стоимость шага. Расчет на сегодня для стопа в 50 пунктов: ((100000/100)*2/50/1,16=34 контракта вход. 
Расчет для стопа в 500 пунктов: ((100000/100)*2/500/1,16 = 3 контракта вход. И там и там будет риск 2% от депо.