За последние четыре дня контанго между спотовым баксом и фьючом снизилось с 24-25% годовых, до 11-12% (в моменте было 9,9%). Словно ставку и не повышали. Арбитражёры, судя по всему, постарались. Ожидания рынка, что к моменту экспирации ставка ЦБ снизится к 11-12%. Также получается, что девальвационное ожидание снизилось, ведь в срочку рвались хеджеры.
Кол-во открытых позиций упало с 4 млн (12.12.14) до 2,9 млн (19.12.14).

Моя торговая система (ТС) описана в трех постах:

Часть 1. Базовые принципы ТС:   smart-lab.ru/blog/217948.php  
Часть 2. Индивидуальные особенности ТС :  smart-lab.ru/blog/219517.php
Часть 3. Терминология ТС :  smart-lab.ru/blog/225459.php

Всю мою торговлю, начиная с 18 марта 2014 г., можно увидеть здесь:
www.youtube.com/channel/UCDelhnMITpNyNc4LdFYkCmA

Свои сделки я публикую ежедневно в разделе Смартлаба «Торговые сигналы».


Всем успешных торгов   :)

Подняв ключевую ставку до 17%, Банк России спровоцировал кризисную ситуацию на межбанковском рублевом рынке, ставки на котором достигли 30% годовых. Банки не хотят расставаться с валютой, предпочитая дорого занимать на короткий срок. Это удерживает курс рубля, но расплачиваться за это приходится банковским кризисом Банк РоссииФото: ТАСС

Межбанковский кризис

Банки практически перестали кредитовать друг друга. Помощник президента РФ Андрей Белоусов сказал в пятницу, что «рынок на межбанке практически остановился и это было абсолютно ожидаемо, при ключевой ставке в 17% никто и не предполагал какого-то иного развития событий» (цитата по Прайму). Он также подчеркнул, что основная проблема связана с ликвидностью, и ее сейчас активно решает ЦБ. «Очень важно, чтобы эта ситуация с ограничением ликвидности не переросла в кризис рублевой ликвидности», – передает слова Белоусова агентство.

( Читать дальше )

Ни для кого не секрет, что на СЛ полно пиарщиков форекс-кухонь. Когда читаешь их посты (и зачем только время на это трачу?), то как-то грустно становится, глядя на бездарность некоторых из них. Ввиду того, что я перешел с форекса, где был пять лет, на фондовый рынок, и написал несколько постов, меня стали одолевать некоторе из них (даже в ЧС не хочу их загонять, веселят, однако). Сегодня один из них попросил написать отличия от форекса, что нравится, что не очень… Решил исполнить его просьбу и делаю это публично, ибо думаю, что найдутся трейдеры, которые тоже смогут меня дополнить, ну или опровергнуть. Итак:

Я не буду писать, что мне не понравилось на форексе, дабы меня не сочли негативщиком, а напишу о позитивчике фондового рынка...

1 На фондовом рынке мне нравится то, что торгую на реальном рынке!

2 На фондовом рынке мне нравится, что отношения с брокером задокументированы!

3 На фондовом рынке мне нравится, что есть возможность торговать без плечей. На форексе конечно тоже так можно, но для этого надо иметь 100к зелени, а у меня их нет. По-этому я, как истинный нищеброд, торгую теперь на фонде.

( Читать дальше )

....«В настоящее время, не ТС определяет доходность в торговле трейдера, а скорее наилучшие брокерские условия и передовое программное обеспечение....----------Один хороший человек, написал около года назад.Я Вам больше скажу, еще 3-4 года, если робота не будет у трейдера или софта, который отслеживает действия высокочастотников---то все хана.В настоящее время алгоритмы и уровни первичнее-------таймфреймов.
Владимир Белый : какой пример? Я не могу по чему-то с рейтингом 85 оставлять комменты, поэтому пришлось написать
Vanuta: Это бред.Кто не будет работать по ихнем правилам-тот лузер.А лузер в нашем деле--это слив.И вообще, сейчас ажиотаж будет с трейдингом и около него, будет как в китае 2005-2008 гг, тогда многие „повлетали“
Владимир Белый: я вообще ни кому не могу написать…

Доллар США… жизнь и смерть!
Основной и единственной причиной обвального кризиса мировой экономики является перепроизводство основной мировой валюты-доллара США.

С 1971 г., когда была отменена привязка доллара к золотому содержанию, обеспечивающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься в неограниченных количествах. Покупательная способность доллара обеспечивалась не только ВВП США (как это происходит в каждой нормальной стране), но и ВВП стран всего мира.Все бы ничего, но те государства, экономики которых стали обеспечивать силу доллара, никогда не имели контроля за объёмом эмиссии доллара. Этого контроля реально не имеет и правительство США. Таким правом обладает только ФРС США.

Федеральная Резервная система США — это частная организация, принадлежащая 20-ти частным банкам США… Их главный бизнес-печатать мировые деньги. Чтобы достичь этого, нынешние владельцы ФРС затратили много и времени — десятилетия, а точнее — столетия, и усилий — здесь 1-я и 2-я мировые войны и Бреттон-Вудские соглашения 1944 г. и т.д. и, конечно, само создание ФРС.

( Читать дальше )

      На встрече Путина с бизнесменами шел разговор о поддержке рубля в ближайшие три недели и господа бизнесмены взяли  обязательство  поддержать рубль своими деньгами. При этом они должны на регулярной основе вбрасывать на рынок в день 1-1,5 миллиарда$. Кто-то, наверное,  будет действовать. А тех кто не станет накажут?

Идея очень проста! у меня есть 8.8млн руб, что по курсу вторника составляло 110тыс$! Покупаем акции российских эмитентов, во вторник, воспользовался золотым правилом покупай на панике, продавай на эйфории! в портфеле сбер, газпром, на системе проехался и на мечеле вчера чуток, аэрофлот! ждем коррекции бакса в район 40-45, обратите внимание на недельные графики нефти и пар евро рубль, нефть потенциал падения на ширину треугольника отработала-писал об этом еще в октябре-цели 55-58, евро рубль закрыло неделю медвежьим пинбаром! давайте посмотрим на всю ситуацию с точки зрения западного фонда, как ему заработать! американский сипи уже на исторических максимумах и апсайд там не большой, а риски слива его велики! что делает фонд? шортим рубль, затем выкупаем подешевевшие в долларах фишки российских эмитентов, откупая рубль, затем продаем их, выходим в баксы и вуаля -150% прибыли в кармане! поэтому надо действовать вслед за ним! покупать фишки, а особенно те, которые недооценены, именно поэтому они сейчас так резко выстреливают! далее фиксируем прибыль по ним в райоее курса 40-45 за бакс, а вполне вероятно и 35 за бакс, когда начнется паника и начнут сливать баксы, купленные по 60-80, вот именно тогда надо скупать доллар, сливая свой портфель акций! поэтому я жду ралли по индексу ммвб, а также мегаралли в ртс! в результате вы удвоите или даже утроите свои 8.8 млн руб и купите на них доллары по 35-40! чем собственно, я сейчас и занимаюсь!
Все консервативно, без плечей и рисков! чистый фундаментал!
Конечно, орать, что доллар будет 100 можно сколько угодно, а сбербанк 20 или 30, но это крайнемаловероятно

Пытаюсь проанализировать событие на валютном рынке во вторник, когда курс вырос на 17 рублей. И у меня два вопроса, на которое я не нахожу ответа. Во первых в понедельник ЦБ проводил интервенции на валютном рынке, почему он отсуствовал во вторник? Второй вопрос, кто-то в понедельник совершал крупные покупки, о крайней мере я видела крупные покупки ( я тогда сама себе вопрос задавала, кто это идиот, который так крупно тарится на этом уровне) и почему он это совершал. Прошло 5 дней с тех событий, и я ни разу не услышала эти вопросы ни здесь, ни по ТВ, и соответственно ответы на них.

Саудиты весь год превышают квоту по добыче нефти в 2 раза, США на 40 летних максимумах добычи, давление на Газпром сланцевым пузырем, блокирование Южного потока, иск на 15 млрдов $ антимонопольный к Газпрому, решение о взыскании 50 млрдов $ по Юкосу против действующих на территории законов РФ, все это звенья одной цепи!
Разжигание войны с Украиной тоже имеет цель экономически подорвать Россию.
Цель понятная с 1917 года — ввергнуть самую крупную по площади и запасам всех ископаемых страну в хаос .
То что произошло в понедельник — резко просели облигации, это было началом распродаж нерезидентов под угрозой вывода РФ из индекса MSCI Emerging Markets!
Во вторник продолжилось панической распродажей — нерезиденты пошли на убытки, но таковы правила фондов сокращать позицию на негативных новостях .
Если бы это были наши — они договорились бы с ЦБ и вне биржи купили те 30 млрдов $, чтобы не пугать рынок! Убытки нерезидентов, продавших с дисконтом активы и купивших в 2 раза дороже $ от цены входа масштабны ( до 300% ) ЦБ правильно сделал — казна могла опустеть на 100 млрд $ .
Сценарий был именно в коллапсе — заказчикам из Вашингтона надо было показать оправданность и действенность санкций, и ЦБ им подыграл .
Активы были выкуплены с огромным дисконтом — соответственно зависимость России от иностранных инвесторов уменьшилась .

( Читать дальше )