Value, могу, конечно, парни тоже ждут. все руки не доходят ))
Когда соберусь — выложу пост.
Если кратко, ждешь удачный момент (хорошую точку входа с перспективой сильного движения, как правило, перед этим волатильность падает), набираешь позицию (обычно на полдепо), покупаешь путы страйками ниже суммарно с дельтой 0,8-0,75, на вторую половину депо берешь тот же инструмент с коротким стопом. рынок пошел вниз — путы растут, роллируешь вперед и вниз, ищешь момент для перезахода выбитой по стопу частью. если дальше падает — хедж начинает кормить сам себя, еще и профит генерит. после разворота радуешься тому, как депо наливается профитом. хедж роллируешь вперед и вверх. ждешь момент для выхода. повторяешь. слабое место — долгий боковик с минимальными движениями, когда хедж просто сгорает, а второй частью не поинтрадеить из-за минимальных движений. но такое оч редко. и заканчивается всплеском и мощным движом, который перекрывает все. как правило — х2 на депо.
стратегия допускает просадки в 5-10% в моменте и требует постоянно тусить у монитора. 
и дисциплину. жесткую. ибо раз расслабишься, на второй-третий — смоет депозит ))

в феврале, когда бакс взлетел, х3 депо, примерно. в сентябре, когда за день бакс на 10 рублей за день вниз сходил, а потом обратно — смыло с рынка  1/4 физиков, я тоже вспотел, но даже на самом дне счет в плюсе был, хотя у меня был лонг по сишке. правда, после такой волы хедж дорого стал и рынок потом на 3 месяца в кому впал. пришлось попотеть, роллируя до декабря, ну а там еще раз иксанул, оч круто. (на самом деле за 2022 год у меня не +300%, а раза в два больше, но в такие значения никто не верит, даже если выписку показать, и это больше «везение», ибо таких качелей словить можно раз в 10 лет (война не каждый год)). А так стратегия позволяет примерно +300% в год брать. На депозите до определенного размера. с 50 млн уже так не поработаешь. там просто сложно столько путов купить. с меньшим счетом бывало, что 2/3 на паре страйков мои были. поэтому, грубо говоря, каждый год начинаешь примерно с одной суммой, весь профит паркуешь в инвестиционные вещи.

Guess_Злыдня редкостная, Грин карта в процессе. Легален тут с первого дня. Кстати легализацией я тоже занимаюсь. Если у кого какие вопросы в телегу +19175959276

Zuko Yuppi, 12:13 «Экспорт котировок» в формате DT-OHLCV даёт финам
www.finam.ru/analysis/MetaStock
Эти данные использует для тестирования стратегий программа WealthLab
Бесплатно версия 6.4 с ежемесячным перехаком
smart-lab.ru/blog/104140.php?ysclid=l5wfuvl3o297255612
Когда-то была версия 5.4.20 32-бит с кряком навсегда.
Сегодня найти не смог.
В этих версиях скрипты на C#. Версия 4 со скриптами Delphi.

Откупать лучше всего в районе 19-20 числа, когда в штатах большой раунд ежемесячных экспираций. За последние полгода сипа регулярно ныряла на 1-1,5% в эти дни, иной раз ниже точки первого дня после экспирации.
А с учетом того, что в крайний раз экспирация прошла с перелоями — можно будет подобрать хорошую точку входа «пониже».

Zuko Yuppi, Zuko Yuppi, Привет! Я тут мимо проходил, ветку почитал. Скорее всего Александр имел в виду такой механизм:

Предположим, что сейчас грубо имеем цены:

1000$ = 73300 rub – сумма, которая есть условно.
SIZ2021 = 75500 rub (истекает в середине декабря) – контракт, который шортим.

1. USDRUB вверх. Пусть 1$ = 76 rub.

1000$ = 76000 rub, итог по позиции = +2700 rub

SIZ2021 = 76000 rub, итог по позиции = -500 rub

Профит rub= 2700 – 500 = 2200 rub

Итоговая сумма = 73300 + 2200 = 75500 rub = 993$

Профит $= 993 — 1000 = -7$

2.USDRUB вниз. Пусть 1$ = 70 rub.

1000$ = 70000 rub, итог по позиции = -3300 rub

SIZ2021 = 70000 rub, итог по позиции = +5500 rub

Профит rub = 5500 – 3300 = 2200 rub

Итоговая сумма = 73300 + 2200 = 75500 rub = 1078$

Профит $= 1078 — 1000 = 78$

3.USDRUB на месте. Пусть 1$ = 73,3 rub.

1000$ = 73300 rub, итог по позиции = 0 rub

SIZ2021 = 73300 rub, итог по позиции = +2200 rub

Профит rub= 0 + 2200 = 2200 rub

Итоговая сумма = 73300 + 2200 = 75500 rub = 1030$

Профит $= 1030 — 1000 = 30$

 

Суть в том, что в любой ситуации ты зарабатываешь фиксированный на момент формирования позиции спред. Который в данный момент времени равен 75500 – 73300 = 2200 rub. 2200/73300 = 0,03 = 3%.

 

Но доходность эта чисто рублевая в таком случае. Позиция шорт по фьючерсу выступает в качестве страховки от падения доллара. Если доллар падает, то ты зарабатываешь в $ за счет шорта фьючерса, потому что твои деньги в рублях слегка прибавляют (+3%), а доллар дешевеет. Но если доллар растет, то твои примерно те же деньги в рублях (+3%) будут эквивалентны меньшему кол-ву долларов.

ольга ан, 13:31 не спрашивай здесь. Читай Мюррей Ротбард «Государство и деньги», «Показания против Федерального резерва», «Великая депрессия в Америке». С тех пор ничего принципиально нового.
На злобу дня finanz.ru, goldenfront.ru
А для оптимизма — Эрик Райнерт «Как богатые страны стали богатыми, и  почему бедные страны остаются бедными». Сделать россиян богаче немцев — только захотеть!

Пример с МРСК ЦП. Приемлемая рентабельность, низкий долг. Если в качестве критерия выбора дивидендной акции взять произведение доходности EDITDA/EV на рентабельность, получите один из самых высоких показателей среди дивидендных акций. Т.е компания стоит нашего внимания. Осталось определить не выше какой цены ее брать, до какой цены держать.
Текущая цена 0,26 рубля. Средний дивиденд за последние 3 года 3 копейки. Чтобы оценить стоимость бумаги, возьмем нормальную доходность (ставку цб) 7,75%. Пусть 7,75%, это див.доходность, т.е 0,03 рубля. Тогда стоимость акции 0,39 рубля (цель, при достижении которой бумагу можно продать). Текущая цена составляет 66% от стоимости. Прибыль 100-66=34% от вложенных денег. В ожидании роста получаем дивиденды