TheRolingStones, линии строятся автоматически от исторических данных а не с воздуха -а если бы мог показать всю картину вы поняли бы что все ваши знания о цене детский сад)))))) бред бре ддддд шучу

полностью поддерживаю, августовский боковик заканчивается вместе с августом, идем на 120 а потом и на 100

да сегодня тупо снова затащили всех в лонги ))) вот и валят вчера кто покупал в зоне 130500 стопанули а вот сегодня снова от этой зону затащили лонги в убытки))))

почти на 600 контрактов
На смартфон или планшетник с 3g денег нет, да?

на репо по акциям лучше уж 3млн ставить — имхо, лимиты на контрагента мало кто меньше ставит. плюс на десках трейд меньше чем на 3млн ооочень трудно сделать

Посты атамана полезнее, чем весь смартлаб. Потому что они дают очень правильное направление в трейдинге.- математическую базу для оценки поведений групп участников рынка, которых вам предстоит обыгрывать. Путь этот конечно непростой, поэтому многие и возмущаются. Считаю атаман это маст рид.
Что касается его сравнения с ливермором, то это неккоректно. У ливермора было 10ярдов$(даже во время самоубийства у него оставались «жалкие» 150 лямов по сегодняшим меркам) у атамана дай бог макс 20лямов$. Да и методы совершенно разные.
@pratrader много чего рассказывает об атамане.
Меня лично поразило с какой легкостью атаман ракручивал свой маленький счет математическими методами.

Радзиевский Андрей, похоже вы выросли из этих отношений, жена это почувствовала и решила их прекратить. И это правильно. Чтобы быть счастливыми в отношениях, нужно общаться на одном уровне понимания. У меня сейчас вторая жена. От первой уходил в одиночество. Тоже кстати из-за трейдинга. Жил один около года. У меня есть тетрадка, где описываю свои цели, чего хочу на самом деле. В ней описал женщину, которая мне нужна. Самым важным пунктом указал «мне нужна женщина, которая будет счастлива со мной и я с ней». И поскольку каждый имеет то, к чему стремится, сейчас у меня все хорошо. Чего и вам желаю. Думаю, самое важное сейчас вам решить, чего вы хотите на самом деле. Остальное дело техники.

Андрей Коган, И дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами -позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко.
«А фсе гораздо прозрачнее, ИМХО.
Вот вы никогда не интересовались, почему в бедной и отсталой России – лучшая в мире математическая школа, а в какой богатой Европе ее не замечено?
Очевидно тогда, что вы не учились в Москве в физ-мат школе…
Вот представьте, у меня детеныш учится в Универе, на все 5-ки учится, один из лучших молодых математиков этой страны… куча олимпиад, школу с медалью окончил, с 14-и лет мат. книжки редактирует (типа автор – профессор какой, а научный редактор – детеныш мой). Так вот, каждую среду с 4-х до 8-и вечера он едет в свою бывшую школу и пиплам математику преподает, ВМШ это называется.

И делает он это не потому, что он гуру какой, да и математику он пока еще хуже своих профессоров знает, просто у нормальных людей так принято. Когда он был 8-и классником, к ним тоже приезжали из Универа бывшие выпускники и читали им вечерний курс… а теперь пришло его время долг отдавать и не важно, что у него своей учебы невпроворот, а еще Айкидо и подружки. Ежли и есть вещи дороже денег… то это не время, а что-то другое.
И таких как он, в их бывшей школе немало. Вот потому у нас в России и есть математика, что есть здесь у нормальных челов правильные традиции. И мне, право же очень жаль, что другие челы, в других каких школах фсего этого лишены были.
Поймите плиз, что у меня и у сына, такое воспитание… оно просто другое. Среди математиков — это нормальное поведение для чела, мы фсе с этим выросли… а как-раз другое какое поведение у нас жлобством называют. Таки дела.

И, опять же, ну какой из меня гуру, ежли имя сайта я поменял (того, где Tomorrow's News выложены), но никого не уведомил… гуру так с фанатами точно не поступают, потому как какой же гуру без паствы...»

С бестами и регардами,
Алекс

Для начала немного предикатов.

Пространство биологических систем очень своеобразно организовано. В такой организации проявляется специфика биологического пространства, на которую неоднократно указывал В.И.Вернадский, называя ее “неевклидовостью”. Действительно, прямая не отражает реального расстояния между объектами ни в кровеносной системе, ни в тропическом лесу ни на фондовом рынке.

Организация пространства представляет собой прежде всего создание системы барьеров. Для одномерного времени аналогом таких барьеров может служить только необратимость. Но необратимость бывает разная…

Есть необратимость статистическая, описываемая 2-м законом термодинамики. Здесь все переходы между элементарными состояниями обратимы, и лишь чисто статистически система со временем приходит (при отсутствии воздействий извне) в наиболее вероятное свое состояние. При этом организация времени весьма примитивна: имеется лишь один барьер, который можно уподобить наклонной плоскости. Система способна то опускаться, то подниматься (за счет флуктуаций) по этой плоскости, но в конечном счете она с необходимостью оказывается у подножия, соответствующего состоянию равновесия.

Существует, однако, необратимости совсем иного рода. В физико-химических системах они связана с бифуркационными неустойчивостями в далекой от равновесия области (помнится этим Пригожин занимался). Эта необратимость не статистическая, а динамическая и в известном смысле абсолютная. Бифуркационный барьер можно сравнить со стеной, в которой есть отверстие, снабженное клапаном, открывающимся только в одну сторону. Возвращение в исходное состояние если и возможно, то только по петле гистерезиса, т.е. через другой клапан или в обход стены.

Еще одно определение: Явление, когда целое определяет поведение своих частей (что отличает биологические системы и фондовый рынок) есть одно из отличительных свойств биологической системы и названо омникаузальностью, в противоположность партикаузальности, т.е. детерминации целого со стороны его частей, характерной для физико-химических систем.

В партикаузальных системах энтропия, по определению Неймана, равна “количеству (микроскопической) информации, которая теряется при (макроскопическом) описании”. Но в омникаузальных системах макросостояние, информационно богаче любого отдельного микросостояния. Поэтому при переходе с микро- на макроуровень информация не теряется, а приобретается, что и приводит, к отрицательной величине энтропии в таких системах.

Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными.

Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения… таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…) того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает (для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в понедельник будет день роста.

Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе.

Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно, фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет определенный вид и определенные численные решения. Динамика макросостояний должна задаваться уравнением для омега-функции(i.e. пси-функции для макросостояния). Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам, понятие омега-функции теряет смысл (пси тождественно омега), но если он сильно вырожден, в нем можно выделить (хотя, возможно, и неоднозначно) упорядоченный, семантический элемент, который и есть омега-функция, не тождественная пси.

Итак, макросостояние описывается последовательностью определенных и в определенном порядке сменяющих друг друга микросостояний и потому, естественно, оно информационно богаче любого из них. Кроме того, микросостояния, составляющие «настоящее», неальтернативны. Для макросостояния необходима реализация каждого из них в определенной последовательности. Поэтому при исчислении статистического веса такого состояния (логарифм которого, согласно формуле Больцмана, равен с точностью до константы энтропии) мы должны не складывать вероятности альтернативных микросостояний, а перемножать условные вероятности всех микросостояний последовательности, составляющей “толщину” настоящего для макросостояния, что приводит к величине статистического веса, меньше единицы, а следовательно, и к отрицательному значению энтропии (это фсе еще году в 80-м подробно разбиралось). Да, забыл добавить, математическим описанием процесса перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса.

И т.д. и т.п… но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного времени для сложной системы типа Биосферы или Фондового Рынка… По-любому, это не Марковский процесс в своих основах, потому вы и безуспешно «пытались», ИМХО.

Прибыльных фсем трейдов,
Алекс

Посты Юрия Владимировича (Neo) не менее достойны по глубине мысли и изящному языку исполнения…

Снимаю шляпу, как говорится, перед нестоящими ТРЕЙДЕРАМИ. Какое, должно быть, счастье иметь возможность поработать рядом с такими профессионалами, послушать их. Говорят, на рынке зарабатывает 3%, так вот: из этих трех процентов таких как Нео, Атаман (Царствие ему небесное) и их соратников 0,03%!!!
С ув. абсолютно ко всем, Олег

Атаман.


Neo.

Ливермор наших дней

«Итак ясно, что его звали Александр Ермаченко.
Он так хорошо разбирался в математике, что его сын уже в 14 лет сам преподавал в ВШМ.

Атаман торговал исключительно американскими стоками. Через компанию ОФИНТРЕЙД в Москве (+140% в течение года на реальном публичном счете). Вообще его рекорд подьем за год с $20 тыс $2 млн. Так и говорил: „сто концов, ага“.

Говорят жена на фотках очень красивая. 25 августа 2003 года почему то умер. Ему было где то меньше сорока.(Сердце..) Всех секретов своей торговли он никогда не раскрывал. Но очень много полезных и умных вещей про трейдинг успел сообщить на разных тематических форумах.

При всей бесконечной емкости рынка многие стратегии работают на нем только в ограниченных масштабах. Крупные игроки частенько сталкиваются с фактом снижения эффективности торговли при росте своих оборотов. Нет такой стратегии, при помощи которой можно было бы вечно высасывать деньги с маркета. Лучшая позиция это „воровать крохи с барского стола“. Как видим этих крох ему вполне хватало, чтобы стать миллионером.

Далее. Он более чем отлично знал теорию и практику действий самых различных групп трейдеров. Три основные из них это элиотчики (волновики разного пошиба), патерналисты (искатели фигур на графиках) и свингеры (не те кто чужих жен лапает, а те кто отслеживают пробой разных каналов).

Атаман четко представлял себе логику и мотивацию действий каждой этой группы. А затем просто искал на графике те моменты, когда эти группы попадали в просак и участвовал в их „наказании“ вынося на стопы. Фактически ему на зуб не могли попасть только самые мелкие скальперы. Хотя сам он был не пипсодоем. Много раз в прямом эфире весь форум видел как он выхватывал чуть ли не все движение на додике, включая внутридневные развороты.

К всеобщему изумлению частенько его вечерние прогнозы наутро сбывались. Причем он все подтверждал своим портфелем. Весь день шортил и обещал перевернуться на клозе. А следующий опен был гораздо выше и начинался рост. Со стороны это смотрелось как магия. Ну и разумеется в нем проскакивало некоторе бахвальство. Неизменно с юмором и цитированием самых разнообразных источников, подтверждающих его фантастическую эрудицию.

Лично для меня было удивительным узнать, что на первое место он ставил вариацию портфеля. Чтобы „сигма“ колебаний была зажата в очень узкие рамки. Уменьшал размеры открытых поз не только на падении, но и на росте. Плавность движения эквити была ему очень важна…… „

трейдинг как единственный источник заработка — действительно специфическое занятие, тут и нестабильность (нервы от этого), и риск потери социальных связей.

имхо лучше торговать (инвестировать) параллельно с основной работой, тогда наоборот растёшь, расширяешь кругозор.

SHCHUTUSHCHA, упадём когда 130000 вниз пробьём.
ты разберись зачем тебе 900 ртс. нужны великие потрясения или Великая Россия? каша у тебя.
я взял у знакомого куклёнка миллиард взаймы и после отпуска буду покупать на каждой просадке уровнями по 5000пт фРтс без плечей естессно. Встретимся на 150000.

SHCHUTUSHCHA, Какая разница, какая вероятность получить МК, если рано или поздно ты его получишь? То, что ты не торговал раньше 2012 года и не знаешь другого рынка не означает, что завтра рынок не станет себя вести, как в 2008,2009 годах. Лучше прислушаться и внести коррективы сейчас, чем потом горько жалеть об упущенном времени и деньгах.

SHCHUTUSHCHA, Ты не сможешь сидеть в нужную сторону, если набираешься против движения. А 50-70к случаются редко, но случаются(2008 год не раз, 2009, август 2011). Если нет защиты от такого форс-мажора в стратегии, значит грош ей цена. Это не говоря о том, что 20-30 тыс. пп движения — это вообще рядовое явление. И такие движения, как правило, не возвращаются, а дают небольшую коррекцию и уходят дальше. 2012 и 2013 годы слишком убаюкали трейдеров. Урок будет жестоким и неожиданным, как всегда.