В предыдущих двух постах писал о формировании опционной позиции на рост и ее изменении в процессе движения рынка. Последний пост был посвещен известному всем правилу ДАЙ ПРИБЫЛИ ТЕЧЬ. Чтобы не облажаться пришлось закрыть ранее сформированную опционную позицию ( Поза была такая проданы 125 путы октябрь и куплены колы 130 сентябрь) с 100% прибылью и еще купить135 колы, которые достались бесплатно за счет прибыли от закрытия предыдущей позиции.
Что имеем на сегодняшний момент?
Постулат дай прибыли течь — выполнили! Гуры оказались правы. Купленные колы 135 за счет прибыли от предыдущей позиции с 1300 возросли в цене до 4200 п/п это более чем троекратный рост или более 300%. Считаю, что нужно фиксить прибыль по ним, НО ВЫПОЛНЯЕМ ПОСТУЛАТ ГУРУ прибыли даем и дальше течь. За счет чего? Все просто Продаем 135 колы и покупаем 140 колы. А вдруг рынок и дальше пойдет вверх.
Итак продаем 135 колы по 4200п/п и покупаем 140 колы по 900 п/п. В карман себе кладем прибыль 4200-900=3300п/п. Да я не ошибся именно 3300 ведь 135 колы мы купили в предыдущем посте на прибыль от первой позиции.

( Читать дальше )

02.09 +690 пунктов
03.09 +660 пунктов
04.09 + 80 пунктов
 
Сегодня день выдался вновь не из простых но, тем не менее, нам удалось закрыть его, хоть и в символический, но плюс. Был один системный сигнал, который в последствие перечеркнул американский всплеск котировок. Решено было закрывать шорт вблизи точки входа что, как оказалось, было верным решением. Вечерку не торгуем, поэтому, на сегодня все.


( Читать дальше )

В сентябре 2013 года четыре крупнейших глобальных банка: Citigroup, Credit Suisse Group, Merrill Lynch и Morgan Stanley, начинают предоставлять своим клиентам прямой доступ (DMA Direct Market Access) к торговле акциями в режиме T+2 на фондовом рынке «Московской Биржи». Ожидается, что еще два банка предоставят своим клиентам DMA до конца года, говорится в сообщении биржи.
 
Прямой доступ зарубежных инвесторов к торговле российскими ценными бумагами на «Московской Бирже» стал возможен благодаря переводу российского фондового рынка на общепринятую в мире технологию торгов с частичным депонированием активов и расчетам T+2, централизации клиринга и созданию Центрального депозитария.
 
Посредством DMA зарубежные инвесторы — клиенты вышеперечисленных глобальных банков смогут совершать сделки с акциями в режиме Т+2. Обеспечение по сделкам с российскими ценными бумагами принимается в рублях, ценных бумагах, а также долларах США и евро. Расчеты по сделкам и учет прав на ценные бумаги проводит Центральный депозитарий (Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу.


( Читать дальше )

   План детальный, по пунктам. Но обо всем по порядку.
   
   Мне всегда нравился конкурс «Лучший частный инвестор».  Раньше в процессе биржевых баталий можно было поболеть за шинкующих капусту роботов, до последнего пытаясь угадать, насколько увеличение счета затормозит доходность каждого из  алгоритмов, и кто из соперников вырвется вперед.
В 2011 году стало еще интереснее, ведь победителем мог оказаться и собрат-интрадейщик, пытаясь за счет размера начального капитала противостоять армии роботов. Главным критерием победы оказался итоговый доход, что вполне логично соотносится с названием конкурса. В тот год я и сам охотно поучаствовал.
 
   Что же ждало нас в 2012 году, и ждет вероятно в году текущем?
   Биржевые Робокопы оказались не удел, отрезанные от основной номинации лимитом «не больше 300 сделок в день». За ними последовали и кумовья-скальперы, по той же самой причине.  Собрат-интрадейщик тоже с грустью смотрел на происходящее, понимая, что показать хорошую доходность с миллионными счетами не получится. Наверное, и оставшихся условий достаточно для участия в основной номинации опытных и серьезных игроков со счетами по 50к, но я с того момента к конкурсу охладел совершенно.
 
    В то же время, при нынешних условиях победить стало отнюдь не сложнее, чем раньше. Более того, теперь для этого действительно достаточно сделать всего 2 простых действия: Участвуй, Побеждай.


( Читать дальше )

Главное в нашей работе — уметь ждать.
От 134000 прошел импульс первой малой волны в тройке, затем отмучались))) в коррекционной второй. Подтверждением стал заходной импульс в третьей.
Сейчас идет 3-3, плюс — закрепление под уровнем 130000 дает свой сигнал на шорт. 
Только совпадение этих двух сигналов дало основание встать в путы 25-е...(которые  подешевели на флетах).
Итак  - первая цель — 125000-126000, далее отскок  (4), не выше 129500 и затем еще один заход вниз до 119000-118000.
Дальше будем посмотреть)))))
Всем успехов!!!

Прокатит или нет???

 



Лично я уже не верю в это ;-) 

( Читать дальше )

Предистория — весной озадачивался этим вопросом, плотно общался со многими людьми
в теме, особенно мне тогда помогла Женя Случак в плане ликбеза по данному вопросу.
Задач тогда было несколько, вот основные:
1 — оптимизация налоогообложения
ибо за 2012г уплачено>1М, на эти деньги вполне можно было содержать
приличный офис с секретаршами и прочей инфраструктурой...
//и мне бы даже было не так жалко если я как во всех цив. странах понимал
на что идут мои налоги !
пока же их в основном «распиливают» меня и дальше будет мучить навязчивая идея лт них уйти...
2 — «честное» привлечение допкапитала под стратегии через выпуск долей(паев)
«честное» — это в моём понимании захотел войти купил доли, захотел выйти — продал.
Именно так насколько мне известно работают все основные «публичные» хэдж-фонды,
включая фонд Солодина, который тут на смарте вроде единственный кто анонсировал своё
открытие, цели и задачи.
Если не так поправьте...
// кстати также примерно работают и к примеру ВМ-сервисы коллективного управления капиталом
wiki.webmoney.ru/projects/capitaller/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_Shareholder
т.е. схема эта весьма универсальна и обкатана.


( Читать дальше )

В продолжение — http://smart-lab.ru/blog/137076.php и http://smart-lab.ru/blog/132693.php

Завершу тему выбора оптимального брокера по цене и удобству работы для себя. Сразу оговорюсь, что брокер выбирался для осуществления инвестиций в российские акции  через ММВБ, т.е. это не спекуляции, не ФОРТС, не фьючерсы и опционы. Для регулярных покупок в 30-50 тысяч рублей и с возможностью перерывов в работе, вводе/выводе любых сумм. Искал брокера, который не берет минимальных плат за месяц, можно вводить и выводить быстро и удобно денежные средства и желательно с низкой комиссией…

( Читать дальше )

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

Почему Ротшильдов и Рокфеллеров нет в рейтингах миллиардеров ?
 
А если есть, то на каких-то смешных местах. 
 
Ведь если бы они просто инвестировали под скромный процент все эти 100-200 лет, то все равно должны быть на вершинах рейтингов.
 
Вместо них там какие-то нувориши из России, Мексики, Индии. Ну еще и яйцеголовые из Силиконовой долины. И финансисты, но тоже сделавшие состояние в последние 50 лет.
 
Почему так ?