SAV555, тут видите в чем основная идея — основная ставка всё-таки делается на сильное движение базового актива и вытаскивание одной из ног основной конструкции в плюс, а все эти дрюкания внутри — это просто попытка каким-то образом минимизировать результат тетта-распада, пока актив стоит на месте. если мы берем квартал — да, сначала распад меньше, но у нас ноги оказываются распанаханными во всю ширь, покупаем то центр по максимальной цене, да еще и в обе стороны. посему, в любом случае нужно отрабатывать какую-то модель возможного поведения рынка, на что мы ставим — либо актив стоит на месте, либо должен скоро двинуть. и под нее уже собираем.
ну а дальше — как повезет с прогнозом

SAV555, для этой стратегии нужна хорошая пила, на вялом рынке тетта пережрёт любой интрадей

Георгий Харитонов, Коровина тоже нужно модифицировать, брать его методику в лоб не стоит. тоже в планах собрать стрелддд и погонять внутри фьючами, благо Корякин с бандой добили свою лесенку заявок в OW до чего-то более-менее приличного. всё никак руки не доходят.

SAV555, если переносить позу через ночь, или держать долго согласен, сродни самоубийству, а вот внутри дня в определенны промежуток, очень даже нормально. К примеру часто опционы на сишку месячные к среде растут в цене, а в пятницу падают.  То есть тут только интрадей и не долго. 

Борис Боос, там распад большой. Проблематично там будет его победить и плюс рабочие фьючи могут зависать часто.

Борис Боос, я давно пытался торговать по коровинскому прикрытому инрадею, это не работает и дает убытки, на дельтахэдже при правильно подходе рисков меньше, все автоматизированно и прощитанно

Георгий Харитонов, ну да, дело за такой мелочью, )
 А вообще, как более-менее рабочий вариант можно рассмотреть что-то типа коровинского прикрытого интрадея. но это не хедж ни в коем случаее, хоть и похож по логике. здесь мы собираем движения внутри купленного стреддла, и эти собираемые куски должны быть жирнее, чем тупая математическая нейтраль хеджем, тогда в определенных условиях можно получить результат

Георгий Харитонов, на недельках использовать первый метод сродни самоубийству. Распад бешеный просто. Не факт что и на квартальнике удастся что-то сделать. А там распад в 5 раз меньше…

все предельно понятно и просто. вопрос в том, что, как правило, дельта-хэдж НЕ вытаскивает такие стратегии в плюс.  иначе трейдеры всего мира утром бы включали робота, а вечером собирали маржу на карман, зачем что-то еще делать?
дельта-хедж — это необходимое убыточное зло, которое страхует от еще больших убытков.  это закон сохранение энергии, если угодно.

Первый вариант пробовали на нефти? Там месячная связка путов и коллов стоит 5 баксов. Сомневаюсь сильно, что дельтахедж за 20 торговых дней хотя бы выведет эту конструкцию в ноль. У Коровина была такая схема. Что-то не видно восторженных откликов. Распад быстрее произойдет, чем удастся надетьтахеджить. Плюс непонятно какими частями работать при смещении цены от центра и что делать при залипании фьючей и малой волатильности актива.

Надоже, а Каленкович-то не знал. Строил какие-то кочерги. Надо ему рассказать. :)

Ну окей, тема такая тут

1. При купленных опционах они обычно дешевеют быстрее чем дельта-хедж рубит деньги
2. При проданных опционах они дорожают при выносе намного больше чем успевает спасти дельта-хедж. Если же выноса нет, хеджер съедает львиную долю.
3. Даже если всё будет в рамках вашего плана, Всё это работает только при гарантии хорошего соединения с биржей.

     Ставлю плюс.

     Вопрос. Надеюсь, дельта-хедж не подразумевает обязательно убивание дельты «в ноль»? Ведь можно же тащить именно дельта-направленный хедж? 

_sg_, при рэндоме одинаковые проходы выдают разные результаты. Задавал по i-му касанию или по времени жизни тика. В общем, вариантов может быть масса. Главное, чтобы была простая возможность их реализовывать. Поэтому со своим решением (случай, когда не так страшен черт, как его малюют) лучше всего. Сделал на базе MT5-Тестера. Легко и эффективно получилось.

_sg_, Если в момент постановки ask был ниже, чем цена постановки buy limit — сразу же засчитываем исполнение по ask. В противном случае — ордер не исполнен и ожидает исполнения по цене, указанной в ордере до тех пор пока либо не будет отменён, либо не будет исполнен.

Исполнение ожидающего ордера (ордер при этом исполняется именно по указанной в нём цене) производим в случае пересечения ценой ask цены ордера, либо по факту прохождения сделок на продажу ниже цены ордера.

Для sell limit, соответственно, сравниваем bid с ценой ордера.

Симуляция будет точнее, если учесть:
— объемы котировок и сделок, проходящих на рынке;
— задержку прохождения котировок от биржи до робота;
— задержку от отправки ордера из робота до его прихода на биржу.

Как-то так.

1. Быстрые стратегии (секундные) точно протестировать практически невозможно. Причины Вы сами описали прекрасно. 
2. Можно написать Executer, который по реальному потоку Tick-ов и bid/ask — ов будет исполнять ордера. Получите некоторую приближенную оценку идеи.
3. Но лучше сразу переходить на реальные торги малым size-ом. И смотреть как происходит реальный execution.
Ведь главный плюс быстрых стратегий в том, что Вы сразу или, скажем мягче, в течение непродолжительного времени увидите и поймете работает идея или сразу в «топку». Вы сразу увидите все свои косяки и поймете мясо Вы или нет.
В 2011 — 2014гг я делал так, как в пункте 3. У меня было не очень много  сделок по сравнению с  современным уровнем. Примерно 1000 в день на RI.
Постепенно снижал к-во сделок. Остановился где-то на 320 — 350.
Это было оптимально для моих стратегий.
Ну а потом началось — Изменение шага цены, Увеличение комиссий.
Ухудшение performance. Значительное. Я понял, что это Тренд.
И завязал со своими быстрыми (секундными ) стратегиями.
Я желаю Вам успехом в этом направлении.
Но хочу подчеркнуть, что главные сложности не в том, чтобы что-то реализовать и протестировать, а в том, что простое какое-нибудь административное решение, например, очередное увеличение комиссии, навсегда уничтожит Ваш волшебный алгоритм окончательно и бесповоротно.
Всего хорошего.

Евгений Шибаев, можно вытащить список торгуемых фьючей
iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities.json?assetcode=SI

Но это как вы понимаете с экспирацией в будущем. А код опциона всегда можно составить по фьючу, подробнее тут https://www.moex.com/s205

Грубо говоря код опциона это [код фьюча] + [страйк] + [тип опциона]

Евгений Шибаев, 
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/

mfd хороший источник, удобно встраивается в скрипты

     url=«mfd.ru/export/handler.ashx/{0}?TickerGroup=11&Tickers={1}&Alias=false&Period=0&timeframeValue=1&timeframeDatePart=day&StartDate={2}&EndDate={3}&SaveFormat=0&SaveMode=1&FileName={0}&FieldSeparator=%2C&DecimalSeparator=.&DateFormat=yyyyMMdd&TimeFormat=HHmmss&DateFormatCustom=&TimeFormatCustom=&AddHeader=false&RecordFormat=2&Fill=false»



SmartCOM у ITI Capital (бывший IT Invest) довольно кривой, но тоже справляется, правда, с тиковыми данными там проблемы — отдавал раньше максимум на полчаса назад, mfd отдавал как минимум на 2-3 недели назад по интересующим меня инструментам

дабы отметиться по жиже, открылся процентов на 5 от счета



по ситуации — вижу, что по трём основным инструментам пока долбит в боковике. во что это выльется — без понятия, буду действовать по ситуации. будет дальнейшее падение — может, прикрою текущие прозиции  и откроюсь ниже. рост — тоже будем посмотреть, может переведу левый хвост в б/у, дальше — по цели.
на все эти шпильки категорически пофиг, нехай шпилит хоть по пять раз на день, :)