Вот ещё картинка, иллюстрирующая разницу между этими способами:

В вашем примере, если использовать дельту 0.5 — получится delta approximation. Если использовать полусумму дельт 0.5 и 0.55 — получится delta-gamma approximation, которая чуть точнее.

На квик и QLua ты не получишь ни скорости ни стабильности. Сервер в серверной биржи ничего не изменит так как у квика нет прямого подключения и он все равно будет работать через интернет и внешние адреса.
Из бесплатного стабильно работает TransaqConnector, сбоев практически не бывает, получишь скорость 80-100 мс, но в некоторые дни на открытии так же будут задержки.
Из платного бери PlazaII за 4000 в месяц и получишь скорость и стабильность. Если взять в аренду сервер в колокейшене, то получишь скорость 0.5-1.5 мс, на открытиях иногда может доходить до 10-15.

asfa, продаем пут (или колл).
Его дельта на ЦС = 0,5. Далее хеджем ровняем эту дельту до начальной величины.
Понятно, что если для теста взять 100 опционов, то дельту удерживаем 50 по модулю.

По сути это и будет продажа «одиночного» опциона.
В тестах автора топика, то что с хеджем — это все-таки продажа стредлла. 

bohemian rhapsody, ну понятно, что можно по разной воле, по гамма-фактору и тп. Я приводил дельту к нулю раз в час по биржевой воле

alexastrader, да это понятно, говорю же — по ссылке перешёл на сайт «манвал»   Здесь всё ясно.

Вот такой интересный ?:
есть мнение, что краткосрочные лотерейки (например как эта) имеют оптимальную цену опциона на случай положительного исхода, и это зависит от самого фьючерса. Например для BR это цена около 0.10, для РТС около 250.
И самое интересное, это явление почти не зависит ни от времени, ни от волатильности.

Ваше мнение??

Смартлаб бестолково картинки вставляет, тут проще было сразу на гугл-кэш давать ссылку. Там и комменты пока сохранены
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qY9euL00iWwJ:https://smart-lab.ru/blog/682605.php%3Fnomobile%3D1+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

О!,
Сберик в  портфеле появился. Респект. Я тоже стрэддлами его торгую.
Две или три подряд последние экспирации буквально «снимают» с прибыли.
В последний день на экспирации в течение дня имеешь  запас целый страйк прибыли, а во второй половине дня откатывают его на целый страйк назад.
И прибыль исчезает как утренний туман. Примерно как сегодня.

Дмитрий Овчинников, 
1. Все мы торгуем подгонки так или иначе. Все по разному.
2. Сломается это да. Я имею в виду рыночную инфраструктуру. Эта наша «вредная привычка». Избавится от этого вряд ли возможно. «Что-то пошло не так» — это про это.
Ну а в своем коде каждый сам разберется — это не проблема.
3. Все мои бывшие знакомые и коллеги hft-шники уже давно не торгуют. 
Не рентабельно. Ушли на заслуженный отдых. Медленно торговать не умеют.
4. Микроструктура рынка заметно изменилась.
«Высушили» его (рынок) кардинально. Маркетмэйкеры грамотные пришли.
5. Необходимо уметь меняться, адаптироваться под эти изменения — вот главная задача.
Что-то новое придумать в трейдинга уже вряд ли возможно.
А вот «идти в ногу» с изменениями, вовремя их распознавать, правильно на них реагировать — это задача посложнее будет, чем просто выискивать новые сигналы и тесты гонять до посинения.

Аллихвост, ну если уважаешь, то обрати внимание на мою последнюю попытку образумить таких как ты: «Корово-дье или почему на западе Аллирога назвали бы посмешищем».

Ну и про слабые точки тоже расскажу, не влом:

— направленная позиция вверх за счет колов может принести профит только если этот рост происходит практически сразу после открытия позиции и ты берешь профит сразу, а не ждешь туземуна до посинения. Это практически делает этот пункт недостижимым, т.к. туземуны бывают слишком редко, а жадность не даст взять небольшую прибыль сразу;

— при колебаниях рынка на месте ты будешь зарабатывать заметно меньше, чем ты будешь терять на тета-распаде — второго 2011-го года уже не будет;

— заработок на неснижаемой части шорта фактически возможен только при тех же условиях, что и заработок на росте, т.е. при разком падении сразу после открытия позиции и отсутствии жадности.

По другому еще можно сказать так: если веришь, что можно заработать на росте колов или падении (за счет неснижаемой части шорта), то проще покупать обычные стрэдлы. Толку будет больше.

Я сам новичек но попробую ответить.
1., 2.
Перебирают с рисками по ГО.
Недооценивают риски отрицательной Гаммы.

3. Простые позиции. Покупка Call, Put.
Отслеживать как меняются при этом Греки.

4. Коноли. Option.ru. Квик — Опционный аналитик.
5. Каленкович, Талеб.
6. Дельта-Нейтральность. Для меня это момент ключевой.
Имею мнение, что торгуя просто классические опционные конструкции систематически зарабатывать на опционах мягко скажем — трудно, а откровенно скажем невозможно.
Для заработка на регулярной основе нужно иметь кроме использования классических опционных конструкций еще что-то.
Например, известный персонаж СБ дополнительно использует свою Улыбку волатильности, также у него есть система, метод торговли, похожий на арбитраж, и свои собственные начальные Сетапы. Он торгует и проданные и купленные стрэддлы. 
Каленкович использует тоже какую-то свою волатильность и использует ее.
Что касается меня, то я тоже имею кое-что, что приносит небольшую, но систематическую прибыль. У меня есть робот-конттрендер для фьючей.
В контексте опционов функционально он может послужить идеальным сборщиком Тетты.
В течении года я торговал следующие конструкции
1. Покупка, продажа голых колов и путов.
2. Спреды.
3. Стрэддлы, Стрэнглы.
4. Слабо гамма положительные стратегии + ДельтаХедж
5. Дельта-нетральные конструкции + ДельтаХедж

В результате этой практики пришел к выводу, что для меня наиболее подходящим является ПРОСТАЯ покупка чистого стрэддла без всяких там продаж краев. Мне нужна высокая положительная Гамма.
И плюс мой робот контртрендер — как сборщик Тетты. Дельта-Хедж автоматически. Все просто и понятно.
Я всегда стремился к простоте.
И я не люблю отрицательную Гамму, которая даже в течение торгового дня может вырасти до Космических размеров.
Мне нравятся подходы Талеба: антихрупкость, ловля тяжелых хвостов.
Моя торговля будет очень похожа на это.
Спасибо за этот опрос. Он полезен даже тем, кто отвечает на эти вопросы.Чтобы мысли по полочкам разложить.

Вот Вам еще для изучения
Все уже давно сделано до нас, без нас и для нас

Перри Кауфман
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vmesto-tysiachi-skol-ziashchikh-srednikh-indikator-ama-adaptivnaia-skol-ziashchaia-sredniaia

Hull
tlap.com/hull-moving-average/

Jurik
bot4sale.ru/blog-menu/ami/232-juric-ma.html

Ну и все ребятишки вместе
tlap.com/tipy-skolzyashih-srednih/

asfa,
 наверно с таким подходом вам есть смысл см. ещё др. инструменты

1. Это разработка 2007 года. Ничего не менял. Никогда. Приносила прибыль всегда.
2. Идеальный инструмент RI. БЫЛ. С повышением комиссии (не помню то ли в 2014 г или в 2015 г) и, что еще хуже, увеличение шага цены в 2 раза, в 2 раза КАРЛ, прибыль ИСПАРИЛАСЬ.
Из ликвидных остались Si  и SR.
На Si еще работает, но, конечно, намного хуже, чем до повышения комиссии. Следующее повышением комиссии убьет и это.
SR — слишком резкий инструмент. Оcтается только  Si.
3. Фильтров нет. Фильтры зло. Привет А.Г.
4. По функциональному назначению это робот — контртрендер, который и в тренде может постоять тоже. Умеет, паскуда.
5. Если говорить про опционы. Это идеальный сборщик Тетты. Но я пока не могу его совместить с опционными позициями, потому что не имею большого опыта работы с опционами.

asfa, кстати, если по УТРАМ рынок будет сонным, таким, как торгуется сегодня, то мы озолотимся. SiH1:

kiselev,

К примеру в понедельник открываемся по 79 ???

Правильно вот это интересно обсудить.
Какими методами этого можно избежать?
Для затравки я выдвину следующий тезис.
Чтобы избежать риска продаж при переходе через ночь мы делаем:
1. Страховка дальними очень дешевыми опционами. Всегда.
2. Можно резко сокращать позиции продаж в конце Вечерней сессии.
А с началом Дневной сессии открывать продажи снова.
Этим мы не только риск уменьшаем, мы еще каждое утро центрируем наши Продажи на ЦС для максимизации Тетты.

QuantAnalyzer4

Мария Ефанова, Мария, иногда возникают «пиковые» ситуации. Например, планка или пара планок. Или четыре подряд, как в нефти 25 декабря...

     При этом ГО — повышается, а стаканчик пустеет. И спреды расширяются чудовищно!

     А в другие дни если — можешь просто во время сильного движения не выскочить из позы опционной. Особенно, если спред (2-3-4 или более страйков задействованно).

     Как вывод — на уровне «лихих 90-х». Ты выиграла. а выигрыш тебе не отдадут! Кто не отдаст? Тот, у кого денех поболе твоего.

     В общем, опционная игра хороша. До одного не очень распрекрасного дня. 


     Разумеется. я в прошлом комменте чуток преукрасил. Хороший опционный брокер поднимет ГО по опциону до ГО фьючерса только в последний перед экспирацией клиринг. У БКС — это, например, 14:05 в четверг экспирации. У кого-то как ешё — и с понедельника могут. Тута комментаторы правильно говорили — всё от брокера.

     Потому нужно не доводить до дня экспирации. Опционы на РИ — да, самый ликвид! Остальное — НАМНОГО менее.

AlexGood, по моему опыту тестирования истории торгов — лучше всего на деци-секундах.
В Quik'е время срабатывания OnTransReply() равно 90-120 мсек после подачи заявки. Время срабатывания OnTrade() примерно 200 мсек.
Так что тайм-фреймы менее 0.1 сек не имеют практического смысла.

Вот так за сегодня выглядят секундки.

А так минутки тоже за сегодня.

Тайминг разный, а правило одно. Писал выше.