kvazar, вы сейчас через Квик работаете? Если через Квик и он вас устраивает. Посмотрите quikluacsharp.ru/. Там хороший коннектор прописан между Квиком и с++

Азат Туктаров, свинина — отличный продукт. «Ругают» ее только те, кто не разбирается в питании. Свинину нежелательно есть только профессиональным бодибилдерам, чьё питание должно быть максимально «чистым» (чтобы не «прилипала» «плохая» масса). Остальным же — только в плюс пойдёт.
Всё дело в том, что обыватель, говоря о том, что свинина — «жирное» мясо, зачастую не разбирается в видах жиров и не понимает, зачем вообще нужны жиры.
Единственные жиры, которые катострофически вредны — транс-жиры.
А со свининой всё в порядке. В ней животный жир — с ним нет никаких проблем для «гражданских».

Ну, в комментах уже всё написали… Клейковина, кетчуп, майонез… :-)

ВСЕМ, кто читает пост и хочет питаться нормально:
Птица. Говядина. Свинина. Рыба (!). Не полуфабрикаты, не переработка. Только куски.
Гречка, рис, макароны.
ЗЕЛЕНЫЕ овощи (огурцы, а не помидоры).
Минимум фруктов (сахара везде шкалят).

Всё остальное — от лукавого. Особое слово о вегетарианцах/веганах: это САМОУБИЙСТВО.

Самая крутая (#1) диета: рыба-рис-вода-овощи. Всё. Не тупите.

Фима Гирин, немного недостаточно. C# long Range: ... to 9,223,372,036,854,775,807

Роджер (веселый)., 
может это поможет

Поборол творение сибирских умельцев (Чтоб им жопу вытирать так же легко и удобно было).

 

.

Идем в реестр, меняем значение ключей 1250 и 1252 на c_1251.nls

На мой взгляд лучшими постами за месяц была серия постов вот этого блогера https://smart-lab.ru/profile/jatotrade_com/
про Python, Quik,  Lua
smart-lab.ru/blog/632083.php
smart-lab.ru/blog/630269.php
smart-lab.ru/blog/629038.php
smart-lab.ru/blog/627479.php

Это очень хорошие примеры «Как программировать на Lua в Квике»
Но не только это.
Они показывают правильный архитектурный подход при программировании взимодействия алгосистем с ипользованием Quik, Lua, Python.
И еще приводятся РАБОТАЮЩИЕ примеры.

Это лучшие посты из всех.
Автору большой респект.

BTW, если лень это прогать самому(ой), есть прекрасная либа QuantLib (https://github.com/lballabio/QuantLib), активно поддерживается сообществом и уже содержит множество тестов, так что вероятность ошибки меньше, чем в самописном. Для дотнета есть порт
https://github.com/amaggiulli/QLNet

_sk_, вы где и как еще торгуете, кроме qlua и quik? Есть такой движок для роботов http://o-s-a.net/. Он на C#. Много приводов к разным биржам, т.е. одним кодом можно торговать практически везде: moex, через IB, на форекс, любую крипту. В общем, это попытка вербовки =)

Последнее время много обсуждают в чате ML, нейросети. Возможно, вам будет интересно.

Хотя формально это сеть, но на мой взгляд, тут много моментов как не надо делать:

Сети хороши на сыром сигнале — в нашем случае котировках. В реальных задачах не работают неглубокие сети, а так же сети из полносвязный слоев. Тут мы видим сеть из пары полносвязный слоев и придуманными в ручную признаками — в такой ситуации лучше использовать другие методы: градиентный бустинг, случайный лес, а в таком простом случае может и логистическую регрессию. 

Данных слишком мало — нужно на порядок минимум больше по моему опыту.

Признаки слишком разного типа и масштаба — на таких данных сети не учат. Количественные признаки нужно нормировать к одному масштабу, а порядковый (номер в периоде) превращать в эмбеддинг. Правда порядковый признак сам по себе очень странный, но я в теме торговли на пятиминутках не сильно смыслю, возможно он имеет смысл. 

Никто в реальной жизни не учит сети с помощью Nelder-Mead Optimization — лучше использовать AdamW, да и сам подход к оптимизации на мой взгляд страшно странный — насколько я понял у вас вообще один большой обучающий пример получается. Не удивительно, что такая переподгонка. Нужно бить данные на множество маленьких эпизодов и подсовывать их сети в качестве отдельных обучающих примеров.

Подход к разметке данных для обучения хорошо описан тут 
www.amazon.com/Advances-Financial-Machine-Learning-Marcos/dp/1119482089/

Книга про ML, но в разметка для DL делается аналогично

лесенка — это хорошая идея. вот, развлекаюсь с экспериментами, пока на наших рынках вялотекущее брождение:
1. Открытие позиций на недельке (дата экспирации — прошлая неделя):


2. Перевод в б/у на движении в нашу сторону


ну и далее уже спокойно ждем где экспирнется.

продажу непокрытого хвоста — не поддерживаю,  тут и так хорошее соотношение риск/прибыль, плюс возможность быстро перевести в б/у, посему проще выделить на позицию сколько там у кого риска и забить

Получается так:
«Ладдер» = buy call (vertical) spread + sell put.
«Риск-реверсал» = buy call + sell put.

Понапридумывали названий, блин! 

С НДФЛ, особенно в в середине года, все «хитро». С целью расчета налогооблагаемой базы налоговый агент-брокер считает 4 позиции с начала налогового периода

1. Финансовый результат на ценных бумагах
2. Финансовый результат на производных инструментах на ценные бумаги и фондовые индексы
3. Финансовый результат на производных инструментах на валюты.
4. Финансовый результат на производных инструментах на товары.

В середине налогового периода (календарный год) НДФЛ для резидента-физического лица считается в размере 13% от суммы положительных значений величин 1-4, отрицательные значения в расчете не участвуют. При выводе средств в течении налогового периода налоговый агент-брокер должен удержать всю сумму рассчитанного НДФЛ на дату вывода, если выводимая сумма больше рассчитанного налога или часть в размере вывода, если меньше (с суммы вывода или с остатка на счете? В приказе налоговой это четко не сказано. Брокеру конечно выгоднее с суммы вывода).

В конце налогового периода  налоговый агент-брокер должен провести в Вашу пользу одно(!) из 4-х парных сальдирований: или 1+2, или 2+3, или 2+4, или 3+4 (сальдировать 1 с 3 или 4 НЕЛЬЗЯ, как и сальдировать больше 2-х позиций, собственно из-за этого и считается 4 результата, а не 1 в сумме) и сложить результат сальдирования (если он положителен, если отрицателен, то нуль) с положительными результатами из пунктов, не участвовавших в сальдировании. Таким образом получится итоговая налогооблагаемая база, НДФЛ от которой составляет 13%. 

Если в течении налогового периода удержанный НДФЛ был больше итогового, то по Вашему заявлению налоговый агент-брокер должен вернуть Вам излишне уплаченный налог не позднее конца марта года следующего за налоговым периодом.

Примечание 1. Брокер не являлся (до 2018-го, точно с 2019-го требует уточнения) налоговым агентом по операциям на валютах и вычисление НДФЛ по этим операциям, вкупе с подачей декларации, являлось обязанностью клиента.
Примечание 2. Все вышеописанное относится и к налоговому агенту — доверительному управляющему.

3Qu, а как понять?

Квик его видит, но соединяться не хочет

Если quik видит сервер, то шлёт ему три транзакции, которые нужно правильно обработать: XTYP_CONNECT (вернуть нужно true), XTYP_CONNECT_CONFIRM (не важное и его можно отключить) и периодически XTYP_POKE (тут уже сами данные из таблицы). Ещё есть XTYP_DISCONNECT (приходит после остановки вывода в quik). В каком месте затык?

AlexGood, 

Settings =
{
Name = «Volum_User»,
line=
{
Name = «Vol»,
Color = RGB(255, 0, 0),
Type = 1,
Width = 2
}
}
-------------------------------
function Init()
return 1
end
-------------------------------
function OnCalculate(index)
return (H(index) — L(index))/V(index)
end
-------------------------------

ch5oh, таблица в БД в виде самой доски опционов мне видится оч неплохой и простой идеей. Потому, думаю, экспорт непосредственно доски по DDE в БД — самое оно.Но это вопрос лишь организации и вторичный.
Найти бы где готовый Excel совместимый DDE-сервер на С++ или лучше на C#.
Уже нашел здесь на C# — с исходниками и даже скомпилированный, но он оч. древний, и, видимо, работать не будет. Экзешник уже не запускается. Ну, это еще разбираться с исходниками буду.

forum.quik.ru/forum10/topic4401/ техподдержка предлагает скрипт для греков