Избранное трейдера _sg_

по

Фронтраннинг при попадании заявки в биржевой стакан.

Напомню свой старый пост  https://smart-lab.ru/blog/400537.php от 26 мая 2017 года.

«Сегодня торгую опционы Si, центральный страйк. Хотя это ликвидный опцион, но до фьючерса ему далеко. Количество сделок за сегодня 1247, а во фьюче 539 000. Сделок в 500 раз меньше и всё заметно. Так вот заметил нечто странное. Смотрю в стакан и выставляю покупку по лучшему аску. Мимо. Аск успевает сняться. И так несколько раз. Может быть конечно совпадение, а может моя заявка при регистрации на бирже дает сигнал для снятия аска и быстрый робот снимает аск. Есть мнения? По-моему, это вполне осуществимо с программной точки зрения.»

ВМЕСТО ЛУЧШЕГО АСКА В СТАКАНЕ ПОЯВЛЯЛСЯ МОЙ НЕИСПОЛНЕННЫЙ БИД.

Налицо отличный способ замены лучшего аска маркетоса лучшим бидом клиента. Подчеркну, что эксперимент повторялся несколько раз и говорить о случайном совпадении не приходится.

Очередной отчет по работе в сервисе APItrade, обзор новых дополнений и подключенных криптовалютных бирж.

Друзья на прошлой неделе я публиковал на смарт-лаб блог про сервис APItrade.pro  — где описаны плюсы и минусы сервиса, кто не читал, там есть полезная информация и что бы не повторяться, тут опишу только новые изменения и дополнения, которые дополнят прошлую публикацию.

Первое, что хотелось бы отметить, сервис APItrade добавил удобную функцию в личный кабинет, которая позволяет в один клик, обменивать все имеющиеся у вас монеты, на подключенных биржах, на любую выбранную криптовалюту, это актуально во многих случаях :

Например, часто возникают ситуации, когда нужно быстро поменять все имеющиеся монеты на бирже или на нескольких биржах. Но делать это в интерфейсе биржи, особенно если монет у Вас много и торговых пар между ними нет — это долго и муторно.
Теперь можно делать это мгновенно одним кликом в соответствующем разделе личного кабинета. Не важно сколько у Вас бирж и разных монет.

Или например, вы одними из первых узнали о какой-то позитивной новости о монете и видите что по мере того как о новости узнают все больше людей, монета начинает резко расти. Теперь Вы можете мгновенно поменять все свои монеты на всех биржах на эту монету, дождаться окончания бурного роста и поменять обратно, получив на определенный % больше изначальных монет. 

( Читать дальше )

Протоколы трейдерских мудрецов. Фрагмент «О предвидении будущего»

Еще находятся камрады, которые стройным хором голосов говорят: «Бу-у-удущего никто-о-о не зна-а-ает», «Ры-ы-ынок – это ха-а-аос».

Будущее здесь в том смысле, куда пойдет цена выбранного инструмента.

Это  естественно, т.к. нет знаний о принципах построения моделей предвидения  и соотношений хаотичности и детерминированности,  в общем -  сумбур вместо музыки.

Вот  пример  прогнозирования реакции рынка  на недавние события – удара по Сирии.

На рис. показан график фьючерса RTS-6.18  с 6.04 по 16.04. Это  фрагмент интерфейса алгоритмической системы поддержки принятия решений (АСППР).


Протоколы  трейдерских мудрецов. Фрагмент «О  предвидении будущего»


В нижней части рисунка – управляющие сигналы АСППР в стандартном варианте (ниже) и повышенной точности.

Хорошо видно, что  математико-кибернетический подход к оптимальному управлению позициями является эффективным для прогноза реакции рынка.

Заметим, что   ядром  АСППР  является адекватная  математическая динамическая модель рынка, реагирующая на внутренние и внешние драйвера движения  цен (включая «черных лебедей»).


К вопросу о непокрытой продаже опционов

    • 17 апреля 2018, 16:07
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Достал «из-под сукна» свою опционную систему, которая была снята с торговли после известных событий 3 марта 2014-го.  Напомню картинку из нее

К вопросу о непокрытой продаже опционов

Так вот, и в пятницу 28.02.2014 (Страйк=120000) и в пятницу  06.04.2018 (Страйк=110000) система была в непокрытой продаже пута. НО! Если 3 марта рынок открылся и проскочил две (!) планки и вторая была ниже Страйка проданного опциона, то 9 апреля рынок открылся гораздо выше Страйк*, который был под первой планкой и по этой цене прекрасно бы открылся шорт, если б хватало денег под  ГО (а у меня бы его точно хватило, так как пут я тогда продавал исходя из соотношения Страйк*число контрактов~депозит и сейчас бы не изменил этому правилу, а на трендовых системах на том же депозите могли быть только шорты). И что? А то, что на вчерашний вечерний клиринг  эта система была бы в плюсе к 06.04 и только сегодня бы ушла в небольшой минус из-за роста на вчерашней вечерке и сегодня утром (и еще неизвестно, что будет к вечеру). А потому вывод: в этот раз непокрытые проданные путы «на краях» без плеча (т. е. когда Страйк*число контрактов~депозит) вообще не несли в себе  рисков, а риск был в повышении ГО и нехватке средств из-за огромных плечей.

РУБЛЬ (16-22 апреля)

Расширение антироссийских санкций вызвало обвал курса рубля.
На прошлой неделе курс доллара практически все время находился выше границ прогнозного коридора (57–59 руб./долл.). При этом курс российской валюты стремительно снижался в первой половине недели, после чего его динамика была разнонаправленной. Обвал рубля на прошлой неделе был вызван волной распродаж широкого класса российских активов, которая стала несколько запоздалой реакцией участников рынка на объявление о расширении пакета антироссийских санкций 6 апреля.
Помимо прочего, новые санкции предусматривают запрет американским компаниям вести бизнес (в том числе с помощью третьих сторон) с рядом российских физических лиц и крупных компаний, а американским инвесторам вкладывать средства в их ценные бумаги. Вызванная новым пакетом санкций паника на российском финансовом рынке была настолько масштабной, что его участники полностью проигнорировали мощную поддержку со стороны фундаментальных факторов, включая резкий рост нефтяных котировок в понедельник и вторник. При этом на пике распродаж в среду днем курс доллара достигал 65 руб./долл.



( Читать дальше )

Заявление для получения Справки по ИИС типа Б

Для того, чтобы воспользоваться ИИС типа Б, владельцу ИИС необходимо в ФНС получить Справку о том, что владелец ИИС ни разу не воспользовался вычетом по ИИС типа А, а также в течение срока действия ИИС не имел дубликата ИИС (далее – Справка по ИИС-Б).

Для получения Справки по ИИС-Б необходимо подать Заявление в свободной форме.
Текст Заявления (шаблон).

Владелец ИИС может заполнить данный шаблон на компьютере в текстовом редакторе (например, Word), распечатать, подписать его и предоставить в ИФНС России.

Важно! Данный шаблон Заявления не является типовым и не утвержден официально ФНС России. Типовую форму заявления вводить пока не предполагается. Задача данного шаблона — лишь облегчить владельцу ИИС процесс подготовки Заявления. Однако владелец ИИС имеет полное право составить Заявление на получением Справки по ИИС-Б по своему усмотрению.

Заявление на получение Справки по ИИС-Б предоставляется владельцем ИИС в ИФНС России строго по месту регистрации. По истечении 30 дней получить в налоговом органе справку о том, что ранее налогоплательщик не пользовался правом на получение инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, а также не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета. Информация по получению вычета по ИИС-Б на сайте ФНС России:

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/

Более подробную информацию об Индивидуальных инвестиционных счета можно получить у вашего брокера или управляющей компании.

Материал предоставлен Алексеем Федоровым (Московская Биржа)
Добавляем в Избранное!

Долгосрочный стабильный доход от активного трейдинга

    • 17 апреля 2018, 12:29
    • |
    • uralpro
  • Еще

Долгосрочный стабильный доход от активного трейдинга



На основе приобретенного опыта попытаюсь ответить на вопрос — как получать стабильный доход от трейдинга? Или немного иначе: может ли биржевая торговля стать основным источником дохода? Как знают мои постоянные читатели, я занимаюсь в основном высокочастотным трейдингом, поэтому дальнейшие рассуждения отражают мое мнение исключительно с точки зрения  активной торговли.

Для начала необходимо принять базовые принципы, которые для меня являются аксиомой:

  1. Будущее предсказать невозможно. Считаю это фундаментальным свойством нашей реальности. Отсюда, если вы пытаетесь на основе прошлых событий предсказать будущие, то это бесперспективное занятие. Применительно к трейдингу это означает, что любые выводы, основанные, например на ценах прошлых сделок (то есть по историческому ценовому графику) не имеют никакой практической ценности. Соответственно, теханализ не работает от слова совсем. Почему же тогда в истории трейдинга есть период, когда люди годами зарабатывали на всех этих бесмысленных индикаторах? Попробую ответить ниже.
  2. Будущие события можно уложить в несколько значимых (в смысле влияния на прибыль) исходов, каждый из которых имеет определенную статистическую вероятность. Нет ли здесь противоречия с предыдущим пунктом? В данном случае мы не пытаемся что-то предсказывать, а четко определяем вероятности и планируем свои действия в соответствии с их величиной. Проблема здесь в том, что вычислить эти величины довольно сложно, в связи с тем, что присутствует влияние множества факторов, которые должны быть учтены в определении вероятностей. Количество этих факторов постоянно растет с ростом популярности трейдинга, с ускорением технического прогресса, появлением новых инструментов и т.п.
  3. Верный расчет вероятностей исходов возможен только на коротких промежутках времени. Этот вывод следует из простой логики — чем больше временной горизонт вычислений, тем больше факторов необходимо принимать во внимание. Например, новостные события, несомненно, оказывают сильное влияние на баланс спроса и предложения на рынке. И их довольно трудно учесть в математических формулах в связи со случайным характером самого этого фактора. Однако, на временном промежутке, скажем в 5 минут, это влияние на порядки меньше, чем на интервале в 24 часа.


( Читать дальше )

Кого стоит прочитать на смарт-лабе

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )

Дневник сделок 16/04/18. Одна решающая сделка.

Доброго времени суток.
Инструмент — РТС.
Первая сделка торговалась от уровня. Коэффициент «прибыль убыток» был 1:3. Но из за того, что актив не пошел импульсивно вниз было принято решение забрать хоть какой то профит. ЛИСТАЙТЕ НИЖЕ, НЕ ПОЙМУ ИЗ ЗА ЧЕГО ПРОБЕЛ В ЗАПИСИ =((((
Дневник сделок 16/04/18. Одна решающая сделка.




 
































Далее пошло поехало художество «пробой наклонной». Опять же до тейка не дошло. Бывают дни, когда стоит ставить тейки в 200-250 пунктов и радоваться тому, что они сработают. На общем фоне негатива я очень надеялся на сильные движения, но об этом позже..
Дневник сделок 16/04/18. Одна решающая сделка.

( Читать дальше )

Принципы Брайана Трейси

Люблю книги Брайана Трейси, вот кое-что из его книги «21 секрет успеха миллионеров» и других.
Все его книги начинаются с разжевывания закона причины и следствия (по моему опыту он заключается в том, что правильные поступки ведут к правильным результатам, а неправильные поступки ведут к неправильным результатам).
1. Запишите свои цели на бумаге и составьте план их выполнения со сроками и промежуточными этапами (по статистики Трейси 97% людей никогда этого не делают).
2. Возложите на себя полную ответственность за свои действия, не оправдывайтесь, не сваливайте на других вину, не жалуйтесь (в другой книге он советует простить, в некоторых случаях письменно, своих родителей, жен, мужей, бывших и пр., сбросить груз прошлого).
3. Делайте то, что любите делать.
4. Постоянно совершенствуйтесь (Трейси советует читать по полчаса-часу в день книги по своей специальности). Глобальное правило: ваша жизнь станет лучше только после того, как лучше станете вы. Если хотите лучшую жену, будьте лучшим мужем, если хотите лучших детей, станьте лучшим родителем.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн