Блог им. buy_sell

Фронтраннинг при попадании заявки в биржевой стакан.

Напомню свой старый пост  https://smart-lab.ru/blog/400537.php от 26 мая 2017 года.

«Сегодня торгую опционы Si, центральный страйк. Хотя это ликвидный опцион, но до фьючерса ему далеко. Количество сделок за сегодня 1247, а во фьюче 539 000. Сделок в 500 раз меньше и всё заметно. Так вот заметил нечто странное. Смотрю в стакан и выставляю покупку по лучшему аску. Мимо. Аск успевает сняться. И так несколько раз. Может быть конечно совпадение, а может моя заявка при регистрации на бирже дает сигнал для снятия аска и быстрый робот снимает аск. Есть мнения? По-моему, это вполне осуществимо с программной точки зрения.»

ВМЕСТО ЛУЧШЕГО АСКА В СТАКАНЕ ПОЯВЛЯЛСЯ МОЙ НЕИСПОЛНЕННЫЙ БИД.

Налицо отличный способ замены лучшего аска маркетоса лучшим бидом клиента. Подчеркну, что эксперимент повторялся несколько раз и говорить о случайном совпадении не приходится.
★1
16 комментариев
Абсолютно осуществимо и легко! Верую! Брокер — БКС?
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
Московский Лоссбой, это делается на бирже, а не брокером.
avatar
buy_sell
 Уж коли крутить Марламыча, то и брокерне по жопам неплохо надавать бы! По наглым толстым жопам :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
200 мс квик против 3 мкс 5 метров оптики в ядре) да пока твой ордер летит 60 раз можно снять и поставить лимит на офере) ставь колок в ядро на карте за 30к зелени с запеченной в проц софтиной и будешь иметь то что хочешь)
avatar
Осень
Spooke67, Что такое колок я понял. Про софтину запеченную в проц не понял. Это как? 
avatar
Antishort
Antishort, https://ru.wikipedia.org/wiki/Soft-микропроцессор  как то так примерно)
avatar
Осень
Spooke67, Это для скорости или чтобы алгоритмы не смогли взломать?
avatar
Antishort
Antishort, для скорости конечно, кому нужны твои алгоритмы, если ты быстрее всех тебе не нужны алгоритмы там все просто тупо отнимаешь у ребенка леденец)
avatar
Осень
Spooke67, Это понятно. Просто иногда посещали такие мысли, что если у людей дело в алгоритмах, пусть не граалях, но в данный исторический момент приносящих хороший профит, как им размещаться в серверах биржи, чтобы избежать несанкционированного доступа к программному коду?
avatar
Antishort
Antishort, да нет у биржи интереса к примитивным алго на логике OHLC)  это просто смешно думать что кому то может понадобиться детский совочек для ковыряния в масенькой песочнице) но если уж голова болеет то есть масса вариантов зашифровать коды, но повторяю это глупость) если алгоритм реально серьезный и заточен на высокую скорость то все читается в ордерлогах а код это самое простое если есть логика)
avatar
Осень
Spooke67, У биржи может нет. А у конкретного сотрудника биржи, имеющего доступ к инфраструктуре может и есть))) Кадры решают всё. Не, не то чтобы голова об этом болела, просто трейдинг учит хотя бы пытаться оценивать все риски, имей они даже низкую вероятность. Понятно, что нужно сопоставлять  вероятность риска и стоимость его хеджирования или полного устранения… Это так для общего развития. 
avatar
Antishort
Antishort, ))) байка есть такая что самый лучший алгоритм который учитывает все риски это тот алго который не делает ни одной сделки))
avatar
Осень
Spooke67, Ага. 100%. Если применить к ТС все влияющие фильтры, то ни одной сделки не будет заключено в принципе )
avatar
Antishort
Antishort, https://ru.wikipedia.org/wiki/Программируемая_пользователем_вентильная_матрица          
и вот так тоже норм)
avatar
Осень
+1
Коровин не советовал входить по рынку, только лимитками!
avatar
AlexGood
+1
 
Количество сделок за сегодня 1247, а во фьюче 539 000

вы именно про сделки, а не контракты? Тогда это не показатель, мало ли сколько контрактов в средней сделке!
avatar
AlexGood

полезные записи за 24 часа

★11 25 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★8 2 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★7 138 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★5 27 Про заморозку вкладов
★5 178 Ситуация на текущий момент
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★5 17 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★3 0 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
★3 3 Приток денег в фонды акций на падении 13 ноября (расхождение) Проверяю полезность информации по притоку/оттоку средств в фонды акций
+239 178 Ситуация на текущий момент
+135 138 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+101 25 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+95 65 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+88 239 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+85 41 Как Банк России рынок флоатеров завалил
+84 37 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+80 31 Ал-л-ло, Владимир?
+73 9 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+60 28 IMHO, высокая вероятность отката курса к 97-98 уже сегодня...

самые обсуждаемые сегодня

24к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
12к Пенисов не будет!
8к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
4к Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
2к Может ли уборщица купить квартиру в России?
1к Пятничный поцелуй

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн