День пятнадцатый.

Волна Вульфа построена на базе клина и является одной из структур графического определения цены на рынке.
Умение торговать графические паттерны, одно из проявлений мастерства профессионального трейдера.


( Читать дальше )

Этот пост является продолжением предыдущего о рубле. На индексе РТС капуста закончилась гораздо раньше, чем в USDRUB.
Не припомню, чтобы до 2008 года кто-то активно торговал и зарабатывал на фьючерсе РТС.
Но с 2008 года этот инструмент стал просто невероятным. См. фазу II.

https://ru.tradingview.com/chart/EuyuB7u2/

Именно вместе со взрывом волы я сумел «настроиться» на этот рынок и начал делать деньги почти каждый месяц. Десятки а иногда сотни процентов на депозит ежемесячно. Прикол был в том, что я не отдавал себе отчета в том, что я обязан не собственному гению, а высокой волатильности/высокой неэффективности рынка. Я не стал триллиардером в 2008-2009 потому что торговал небольшими деньгами и действовал очень неуверенно.

В 2010 году мои результаты по понятным причинам снизились, но оставались положительными.
К 2011 году я подошел с макимальным количеством денег на счетах, именно поэтому в моменты, обведенные кружками, я заработал максимальное количество денег в рублях. 
После того, как фазу II сменил 2013 год, я начал терять. 9 из 12 месяцев были убыточными. Я уже понимал, что все дело в воле, но думал что она вот-вот вернется.
Сектор №2 — это вся история моего прибыльного трейдинга на РФР.

Высокая вола 14-15 годов на РТСе была продиктована исключительно его валютной составляющей. РТС умер в 2013 году и до сих пор мертв.
Если убрать валюту из РТСа, он бы выглядел вот так:

( Читать дальше )

В топике sortarray sortarray "Кто-нибудь пробовал проверить теханализ на истории?" коллега AlexGood оставил такой комментарий:

Классические паттерны типа «голова и плечи» американцы прогоняли на последних 100 лет, результат 50/50.

Я хотел задать вопрос: а что вам ещё надо, пацаны? Но решил пройти мимо.

Потом коллега Max Xaser, комментируя советы от Линды Рашке, с апломбом заявил, что может привести пример, когда любой из указанных сетапов не срабатывает)) Там коллега kbrobot указал ему на ошибку таких рассуждений: что 100%-ных входов не бывает. Но он, судя по всему, не понял, ибо чуть позже написал целый топик про сбоящие сигналы ТА, где всерьёз возмущается RSI, который генерирует убыточные сделки)) В общем я не удержался:

1. То что ТА даёт осечки не означает, что он не работает.
2. Ожидать, что RSI (или любой другой осциллятор) будет вам безошибочно сообщать, где покупать, где продавать — мягко говоря наивно. Означает ли это, что осцилляторы бесполезны? Нет!

( Читать дальше )

Сегодня разберем фигуру теханализа восходящий и нисходящий  треугольник. Очень многие совершают ошибки в его нахождении и правильной отработки этой фигуры. Поэтому мы дадим свои рекомендации.

ФИГУРА ТЕХАНАЛИЗА ТРЕУГОЛЬНИК

Восходящий треугольник — это фигура при которой верхняя граница образует горизонтальную линию, а нижняя граница имеет наклон, при котором каждый последующий максимум выше предыдущего. И происходит некое поджатие к уровню сопротивления.

Многие чертят верхний уровень не всегда горизонтально, такого делать не нужно. Необходимо чертить фигуру и отрабатывать ее, если уровень сопротивления максимально четкий и чертить его только горизонтальной линией. Естественно, искать такую фигуру нужно только в трендовом движении. Многие же совершают ошибку и пытаются искать треугольники в боковиках.

Нисходящий треугольник это, по сути, зеркальное отражение восходящего, поэтому, сегодня мы будем рассматривать все на примере первого.

( Читать дальше )

Перечитала множество книг по трейдингу и психологии трейдера. Везде написано, что враг трейдера эмоции. Это правда, все и так знаем, из-за страха упускаем хорошие сделки, из-за жадности пытаемся заскочить в давно уехавший поезд, из-за азарта совершаем лишние сделки, несколько побед заставляют переоценивать свои возможности.
Список можно продолжать довольно долго, и нигде не пишут, как быть хладнокровным. Максимум написано, что нельзя быть эмоциональным. Да, спасибо ребята за подсказку.

Ну а как в итоге избавиться от эмоций? У кого нибудь получалось завести 1 000 000, который достались трудом, и торговать на них без эмоций?
Хоть как не работай над страхом, йога, медитации и т.д. когда торгуешь на важные для себя деньги, страх будет всегда, а за ним и некачественные сделки.

Мне помогло очень сильно 85% капитала  инвестировать в облиги на год(В итоге через год почти 94% капитала было востановленно), на 15% активно торговала. Я уже понимала, что максимум я потеряю 6% капитала, и все эмоции как пыль развеялись. Зная заранее, что ты мало потеряешь или ничего не потеряешь, дают спокойствие, которые как раз так нужно для успешной торговли. Я считаю, что учеба обошлась мне дешего и намного эффективнее, чем платить всяким Черемушкиным по 100 000 )))

 Фигура флаг в техническом анализе относится к сильным паттернам продолжения тенденции. По сути, флаг — это краткосрочная консолидация цен в узком ценовом диапазоне, формирующаяся внутри трендового движения, который представлен фигурой, ограниченной параллельными линиями (рис. ниже), именуемых поддержкой и сопротивлением.

Паттерн возникает, как правило, после сильного импульсного движения цены и формируется в направлении, против  первоначального импульса. В структуре этого паттерна выделяют «древко» — импульс цены (однонаправленное продолжительное движение) и непосредственно «полотно» — узкий канал движения цены, ограниченный двумя линиями, параллельными друг другу. Как правило, полотно формируется 3-6 низковолатильными волнами. В классическом варианте паттерна длина «флага» составляет около одной трети длины «древка».

( Читать дальше )

Добрый день, друзья.

Тему сегодняшней статьи выбрала не случайно, дело в том, что за последний месяц я не первый раз сталкиваюсь с ошибками при заполнении декларации 3-НДФЛ. Вот недавно ко мне обратился клиент и попросил оформить ему декларацию по факту продажи акций в июле 2017 года. Так как текущий год еще не закончился, и декларировать доход за 2017 год рано, я попросила его подождать. Но выяснилось, что ему сказали в юридической компании, что подавать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год по факту продажи ценных бумаг можно уже сейчас. А если до конца года будут еще сделки, то потом можно сделать вторую декларацию за тот же год. Причем, не корректировку первой, а вообще отдельную вторую декларацию. Друзья, это грубая ошибка!!!

Я постараюсь объяснить – декларация – это документ, «бумага», отчет (назвать можно по разному), который показывает налоговой инспекции, какой доход нами получен за год (именно за год в целом) и какую сумму налога нам надо заплатить или вернуть.


( Читать дальше )

     Добрый день. В предыдущих частях я описывал, как на C# сделал собственный тестер, применяя объектно-ориентированный подход, рассказывал про интерфейсы, про их реализации, и, рассказывал про работу с БД. На данный момент осталось совсем немного. В этом топике я опишу вариант расчёта результатов работы стратегии.

     Чтобы не запутаться, даже не читая предыдущие топики, поясню, что есть и к чему надо придти. Есть стратегии – это некий объект программы, который выставляет заявки на основе получаемой маркет-даты. Заявки (Order) регистрируются системой. Также, регистрируются сделки прошедшие по заявке (каждая заявка имеет список сделок — List<Trades> trades). После прогона стратегии, все заявки и сделки сохраняются в БД, и после, их можно извлечь и посчитать по ним статистику работы стратегии. По сути, эта статистика состоит из двух аспектов: сами закрытые позиции и оценка эффективности на их основе. Начнём с первого. Вот интерфейс, который принимает заявки со сделками, и, выдаёт, собственно, список закрытых позиций:

interface IClosePositionManager
{
   List<ClosePosition> ClosePositions (List<Order> orders);
}

( Читать дальше )

Приветствую всех.

Недавно столкнулся с такой фразой: «если вначале видео/статьи — нет рекламы, то все видео — сплошная реклама». И знаете что!? это неоспоримо!!

Прошел вебинар на котором собирал алгоритм на ненормированных временных интервалах. Лично по мне, главным преимуществом рендж баров является то, что мы смотрим на движение рынка, под другим углом. 

В стандартном таймфрейме по истечению указанного периода времени, всегда строится свеча, вне зависимости от активности торгов. Ненормированные же свечи рисуются только, если цена прошла указанное количество шагов цены, или же указанный объем. (бары можно строить либо по размеру свечи, либо по проторгованному объему)
Естественно, магическим образом танный вид графика, не делает торговлю сверх прибыльной, и все, как обычно зависит от логики построения робота. Скорее, это просто диверсификация точек входа, и дополнительный инструмент анализа. К примеру время — уже более интересный фильтр для алгоритма, им можно замерить скорость изменения цены. Так же, при направленном движение, 90% баров однонаправленны и тем самым можно замерять силу движения, и проще ловить само движение. Например если мы попали в движение и ставим стоп на лоу бара, то при направленном движении нас, только, в конце движения выбьет, тем самым мы заберем все движение. 

( Читать дальше )

Тенерифе  17 000 рублей в 4* на 10 ночей

Почему турагенства   никогда  Вам не предложат этот тур

ни для кого не секрет что Туроператоры довольно часто продают горящие, 

( Читать дальше )