Итак, вечер пришел. Прошу извинение за задержку, дела.
Как и обещал выкладываю алгоритм торговли, постараюсь всё подробно описать, объяснить…
Поехали..
Вы постоянно в рынке. Алгоритм ревисный.
Вход в лонг, он же выход шорт. Вход в шорт, он же выход из лонга.
Условие ЛОНГ:
ma1:=90;
 h>=Mov(h,ma1,E)  and  h>=ref(h,-1),
т.е. пробой эксп средней по хаям периодом 90 и цена должна быть выше предыдущего максимума.
Условие ШОРТ:
ma1:=90;
 L<=Mov(L,ma1,E)  and  L<=ref(L,-1)
Текущая цена ниже предыдущего минимума и меньше средней 90 периода, расчет по лоям.
Скажете херня???? Ждали что то необыкновенно сложное???  Стакан???
Смотрим дальше.

 

( Читать дальше )

Добрый вечер. Кто может подсказать или дать ссылку на быстрый, надёжный и бесплатный привод для квика с возможностями автоматического выставления стоп заявок кликом по стакану? Знаю, что сейчас имеется большой выбор бесплатных приводов, хотелось бы получить рекомендации от активных пользователей, учитывая мои пожелания к приводу.

Это ОЧЕНЬ важный момент, ИМХО !
Собственно если кто испытал как Ри пробивает к примеру со 130 на 127 в течении считанных
минут, у вас загружено почти всё ДЕПО и в этот момент отваливается связь, тому
не нужно объяснять важность сей задачи !
Есть конечно вариант решения со стороны брокера, ну напрмер опшн-лаб вроде бы держит всю
стратегию у себя на сервере, управление(т.е. канал связи) фактически нужен только во
время изменения параметров...
Это хорошо, но не всё можно пустить по этой схеме, т.ч. по любому
резервирование канала связи архиважно !!!
кто как решает эту проблему, хотелось бы понять и на основе коллективного опыта
возможно оптимизировать и своё решение.
Лично у меня дост. обширная сеть для разных задач, поэтому используется хорошо
прокачанный «железный» DSR-1000 маршрутизатор(http://voips.ru/d_link_dsr_1000n.html)
как уже писал на фейсе

( Читать дальше )

Доброго времени суток, товарищи трейдеры! читаю тут посты один пишет, как он на ри собирается с 10 тыс зарабатывать 100% годовых! да бабка уборщица в метро и то больше имеет, чем такие вот горе торговцы, слившие свой депозит и теперь мечтающие заработать торгуя фьюч на ртс или еще хуже-пару евро доллар! не хотите сливать-забудьте об этих двух инструментах или идите в казино!
Единственный способ заработать -это торговля на новостях-все остальное, кружочки, бабочки, волны и прочая дребедень приведет вас к сливу, при соблюдении ММ вы сольетесь медленнее, при несоблюдении -быстрей! но итог один-вы потеряете все свои деньги!
Итак, я уже неоднократно писал и буду повторять для новичков и тех, кто хочет заработать быстро и не сидя сутками у терминала, вискивая очередной сигнал и читая местных горе (гуру) аналитиков, надо отдать должное, что единицы тут только дают правильные сигналы, которые появляются крайне редко!
какие новости нужно торговать-их всего 8 в мес! 90% сделок как правило закрываются в плюс! да бывают уколы и поход в другую сторону, но такое былвает только в 1 случае из 10 или в 10 случаев из 100, но стоп в данной стратегии достаточно мал по сравнению с тейком! стоп не более 15п по четырехзнаку!

( Читать дальше )

Бычий паттерн:
Точка 1 – это дно.
Точка 2 – это коррекция.
Точка 3 – это повторный тест минимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.
Медвежий паттерн:
Точка 1 – это вершина.
Точка 2 – это коррекция.
Точка 3 – это повторный тест максимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.После того как паттерн образовался, размещаем ордер на покупку на уровне т.2+спред, стоп-лосс – на размер спреда ниже т.3

 
 
Этот паттерн должен состоять минимум из четырех баров. Он должен иметь две одинаковых вершины и два одинаковых основания.  Вершины должны быть разделены между собой, как минимум, одним баром и основания должны разделяться, как минимум, одним баром. 

( Читать дальше )

Существуют задачи, имеющие иногда очевидное верное решение, на поверку оказывающееся ошибочным. Приведу пример. Известная шуточная загадка о четырех кошках в комнате, две из которых вышли. Кажущийся однозначным ответ на вопрос – сколько осталось, оказывается неверным, поскольку одна, оказывается, вернулась. Над этим можно посмеяться, но на самом деле это очень хороший пример. Очевидное решение задачи неверно именно потому, что кажущаяся достаточность условий таковой не является. Даже если предположить, что мы своими глазами видели как две кошки из четырех вышли – это не значит ровным счетом ничего. Возможно, мы не видим, что происходит вне нашего поля зрения. Может, имеется открытое окно или второй выход, через которые оставшиеся, по нашему мнению, кошки, как и уже вышедшие через видимый нами вход, могут продолжать гулять туда-сюда. В связи с этим у меня возникает прямая ассоциация с решением задачи о поиске точки входа в рынок – насколько бы ни было очевидным или, скорее, наиболее вероятным решение о входе в том или ином направлении, за кадром остается слишком много кошек….тьфу, факторов, которые могут повлиять на это направление.

( Читать дальше )

Торговля опционами порой представляется трейдеру акциями чем то страшным, неизвестным, а главное высокорискованный. Следует отметить, что НЕ БЫВАЕТ высокорискованных рынков — бывают высокорискованные трейдеры. Риски на срочном рынке, как и на любом другом трейдер выбирает сам. Тем не менее существует достаточное количество торговых систем и торговых роботов , позволяющих забирать хорошую прибыль с маленькими рисками.

Расчет IV на FORTS
Метод расчета IV на FORTS точно не известен. Скорее всего это происходит ввиду низкой ликвидности рынка и кривизны математики. Рассчитывается волатильность исходя из сделок, которые реально прошли на рынке или заявок на покупку/продажу, если сделок нет. В некоторые моменты времени это дает дополнительные возможности для заработка софистикейтед трейдеру.
До того как опционы РТС были маржируемыми маркет-мейкеры стояли очень широко. Спрэды, которые они держали, были около 1000 пунктов. Это при цене опциона в начале срока около 10000! Спрэд 10% — не редкость.

Такой высокий спрэд скорее всего связан с риском, которая несла на себе через чур большая позиция в опционах. В следствии чего разброс сделок относительно последней был достаточно большой и не редки были случаи, когда ВОЛАТИЛЬНОСТЬ скакала по 7-10% вверх-вниз.


( Читать дальше )

Делюсь одним из методом, который сейчас исследую и тестирую. 

Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.

Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается. 

Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:



( Читать дальше )

Чаще всего мои статьи обычно так или иначе связанны с алгоритмами построенными по РТС. 
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги. 
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку. 
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:

• строим к примеру скользящую или вариацию по ней
• считаем отклонение цены от линии
• берем стандартное отклонение от полученной разницы
• строим канал линия+- стандартное отклонение.

Естественно это не панацея не грааль, просто возможный алгоритм для диверсификации торговли. Ввиду того что торгуем против рынка, то тесты обычно хуже ожиданий. Ниже скрины теста (с периодами не заморачивался 100, 100, 100, 100)


( Читать дальше )

Продолжаем серию разговоры о трейдинге.

Тема дня сегодня: паттерны.

Все кто верит в паттерны и готов поделиться, прошу вставлять картинки с примерами паттернов на графиках в комментарии.

Как вставлять картинки в комментарии вы можете прочитать тут. 

Спасибо!