Избранное трейдера _sg_

по

чем и откуда обновляетe свои базы данных по местным инструментам!?

    • 10 октября 2019, 20:40
    • |
    • alt
  • Еще

Вопрос уже не раз звучал на ресурсе и вместе с тем..

Была в своё время хорошая и удобная программа QuoteUpdate(спасибо автору, но он закончил поддержку)).

И Финам не так давно закрыл возможность обновлять данные этой программой(Жлобы..)..

Некоторое время пользовал финамовскую прогу FDF… Но даже днёвки она в моменте обновляет криво.

Гидра так же крайне неудобный софт для этих задач..

Кто чем и с каких источников без лишних танцев с бубном обновляет свои базы?

Тики не нужны пока..

И ещё один вопрос к сообществу. 

Удаётся ли стабильно работать (стационарно) со своим брокером через мобильных операторов  или надёжный вариант только оптоволокно (для МСК)..?


RI (фРТС), волатильность, 15 лет, sqrt?

По мотивам… ну, вы сами поняли:)

Вместо пролога. Зачем нам волатильность? Зачем нам её приводить одну к другой и сравнивать? Её физический смысл — как далеко может убежать траектория случайного процесса. Надеюсь, на СЛ стало меньше людей, сомневающихся в том, что изменение цены и сама цена — процесс случайный? Итак, что нам говорит некая сигма? Что наш процесс в среднем убежит на столько-то и столько-то, если мы будем генерировать много траекторий или делать эксперимент много раз и тд и тп. Ну и классика для чистого СБ это квадратный корень. Ну и мы знаем, что если за 1 час в среднем пьяный матрос отклоняется по сторонам на 5 метров, то за 4 часа он в среднем отблуждает от некого центра на 10 метров.

Теперь цена. И в БШ и везде у нас для масштабирования волатильности используется квадратный корень.

А давайте посчитаем? Пойдем от обратного. Волатильности тут уже считали. И доказывали, что вся отлично выводится одно из другого путем взятия квадратного корня (хоть сперва на минутках посчитай минутную, хоть на дневках дневную). И это хорошо, посколько процесс один и хочется, чтобы волатильностей у него много не было — как ни считай. Правда нам уже и доказали, что не совсем это так и могут быть нюансы.

( Читать дальше )

Контртренд. Алготрейдеры, ау:)

    • 09 октября 2019, 19:04
    • |
    • Stoic
  • Еще
 Здесь я начинал пробовать контр-трендовые системы  smart-lab.ru/blog/554957.php

Что хочу сказать — потенциал, конечно есть!  Что то попытался сбацать, потестировать, вроде иногда не плохо.

Пришел  к интересному выводу — мне психологически тяжело воспринимать контр-тренд, так как я застал 2008 год и последующие кризисы и знаю, к чему такой контр-тренд может привести.  Хотя, тесты показывают иногда заманчивые проценты.

И я прекрасно знаю, что фильтры не всегда могут помочь — настолько стремительно могут меняться котировки на нашей бирже. 

 Что делать?

Нужна золотая середина!  Думаю открыть дополнительный счет — один для тренда, другой для контр-тренда!

Ну, а дальше, будем посмотреть.

Буду рад совету от алготрейдеров, можно в личку!






Российский рынок облигаций обновил максимумы на фоне снижения инфляции, но есть и другие причины для роста

    • 07 октября 2019, 22:11
    • |
    • s_point
  • Еще
Российский рынок облигаций обновил максимумы на фоне снижения инфляции, но есть и другие причины для роста
источник
Четыре недели Индекс RGBI, отражающий динамику цен Облигаций федерального займа и являющийся главным индикатором российского рынка облигаций, топтался на месте близ своих исторических максимумов. Сегодня максимумы оказались пробиты и у нас новый хай. Значение 146 выше предыдущего максимума 145,31 достигнутого в марте 2018 года.
Российский рынок облигаций обновил максимумы на фоне снижения инфляции, но есть и другие причины для роста

( Читать дальше )

Обязательно к прочтению дающим в ДУ: алгоритм анализа трэк-рекорда

Обязательно к прочтению дающим в ДУ: алгоритм анализа трэк-рекорда
Довольно часто на СЛ появляются всякие сбежавшие от санитаров граждане, которые выкладывают свой потрясающий торговый перформанс за последние 2 недели (а иногда и за 3 или даже 6 месяцев!), с доходностью 100-1000-10000% годовых, и предлагают (так и быть) поуправлять вашими деньгами за небольшую долю будущих фантастических прибылей. Таких, конечно, люди с опытом торговли и анализа перформанса сразу отправят в баню.

Но что если, гипотетически, вам попался трейдер, который показал перформанс за очень много лет (допустим, с 1997 — года зупуска ММВБ), и перформанс этот неплохой и даже хороший? Очевидно, имеет смысл рассмотреть его предложение поуправлять вашими деньгами. То есть где-то все-таки есть граница по длине трэк-рекорда и перформансу, за пределами которой мы можем считать, что человек, показывающий нам такой трэк-рекорд, умеет торговать. Алгоритму анализа трэк-рекорда и определения таких границ и посвящен данный топик. Разумеется, приведенный алгоритм подходит для работы с обычными среднечастотными и низкочастотными управляющими, всякое ХФТ — это вообще отдельная песня, к данному топику отношения не имеющая.

( Читать дальше )

Физика и лирика торговли (спекуляция)

Прежде чем продолжить рассматривать нашу стратегию. В продолжение комментариев из предыдущего топика. https://smart-lab.ru/blog/565607.php   Я понял так, что надо определиться. Что бы определится со спекуляциями или инвестициями надо посмотреть на это дело визуально. Я попробую это сделать не рисуя картинок. Вы же можете представить себе простые геометрические фигуры. Давайте попробуем.

Есть такое понятие как приращение цены и его распределение. Я об этом писал. Снимаем с графика все свечи. Слева складываем красные, от большей к меньшей, с права зеленые. Получится такой колокол. Большие красные снизу, сверху все меньше, ровняем правый край и к нему складываем зеленые по тому же принципу. Для того что бы узнать результат нам надо измерить площадь этих фигур. То есть длину свечи, умножить на их количество. Так как это делается через интеграл (нахождение площади фигуры ограниченной  кривой) не будем заморачиваться. Очень сильно усредним и скажем, что у нас два треугольника. Один красный, другой зеленый. Площадь треугольника это его основание, а у нас это размер самой большой свечи, умножить на высоту, а у нас это количество свеч, то есть время (допустим много дней), разделить на 2, а у нас это такое усреднение. Находим площадь красной и зеленой фигуры. Вроде все просто и легко представить.



( Читать дальше )

Анализ сделок участников ЛЧИ 2019

Итак, ЛЧИ в разгаре, и мы с r0man все же напряглись и сделали новую версию для анализа сделок участников ЛЧИ-2019

Многие помнят сервис по прошлым годам, но чтобы напомнить, а много не писать, помимо этого анонса продемонстрирую некоторые возможности, которыми редко пользуются.
И для анализа возьмем редко упоминаемого в обзорах, но тем не менее лидера номинации «Активный трейдер», а именно robot_Slavyan.
Robot_Slavyan, действительно является очень активным участником, в чем можно убедится просто посмотрев на картинку ниже (Тепловая карта количества сделок и объем сделок по часам за все дни)
Анализ сделок участников ЛЧИ 2019
И что мы видим? А видим что торгует он 8 инструментов, фьючерсов, из них наиболее активно Нефть, РИ, и СИ (более светлая градация, см. легенду). 
Больше всего сделок совершается по нефти, более 400 каждый час, из них максимум (ярко желтый квадрат) приходится на закрытие (с 18.00 до 18.45), и вечерку (21 час), по РИ и СИ сделок чуть меньше и явных пиков по времени не видно.

( Читать дальше )

Раздаю, качайте. Очередная подборка. Опционы, скальпинг, дивиденды.

Всем привет)
Вам понравились мои раздачи. На этот раз очередная подборка годноты. В этот раз все разделил под каждый материал своя ссылка, может что бы лишнее вам не качать.
Не обошел вниманием и форексников. Более 100 советников плюс тестеры стратегий, индикаторы. Было время уделял много им время.
Качайте, тестируйте, проверяйте.
Раздаю, качайте. Очередная подборка. Опционы, скальпинг, дивиденды.Раздаю, качайте. Очередная подборка. Опционы, скальпинг, дивиденды.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн