Доброе утро!

Статистика по Сбербанку на утро 21.03.2019:




( Читать дальше )

По совету коллег задумал пророллировать «синтетику» по Сберу на сентябрь из-за неопределенности с датой дивидендной отсечки. Но увы. Такой «стакан» мою позу на 200+ контрактов  не «съест»



Закрыл «синтетику» по Сберу до объявления даты дивидендной отсечки. На Газпром переносить смысла нет, так как акционная часть «синтетики» используется мной и для неоткрытия реальных шортов на споте. Поэтому мне «синтетика» нужна именно в Сбере, а открывать сейчас дополнительную «синтетику» в Газпроме и перевкладываться максимум через месяц Газпром->Сбер на комиссиях потеряешь почти всю прибыль. Нет смысла. Вот «гадкий» Сбер :(

PS. Газпром пророллировался на июнь «на ура» под ~7,3% годовых. Просто «лапочка».

Добрый день.

Всё же не зря говорят, что рынок очень опасная среда. И на нём может произойти всё угодно.

Вот и меня коснулась эта неочевидная и невидимая рука биржи.

Пару дней назад получил письмо с налоговой инспекции, где меня уведомили, что подают на меня в суд с целью взыскания задолженности по НДФЛ. Прочитав его, я начал составлять для себя полную картину произошедшего.

Оказывается, требование о взыскании ещё за 2016 налоговый период. Тогда был очень неудачный для меня год, где я словил жёсткий тильт. Торговал я как акциями, так и фьючерсами. На срочном рынке всё было достаточно успешно, а вот после перехода на рынок акций всё пошло наперекосяк. У брокера было открыто несколько счетов, в том числе единый счёт. И вот таким образом за тот год от счёта практически ничего не осталось. Конечно я очень огорчился, что нарушил систему и поддался тильту, но всё же это рынок.

После звонка брокеру оказалось, что они посчитали НДФЛ по разным базам для акций и некоторых фьючерсов. И все эти данные отправили в налоговую инспекцию так как являются налоговыми агентами. Таким образом, счёт в 2016 году был практически слит и по нему не было дохода. Но по хитрой системе налогообложения я оказывается заработал виртуальную прибыль. Со счёта я не выводил средства, о чём есть соответствующие отчёты.

( Читать дальше )

Немного не о чем.

Кто сказал, что рынок случаен? Если руководствоваться теорией Г, то он закономерен. Вы идете на привоз, что бы купить ведро картошки и немного помидор. Объясните мне, что здесь случайного. Два человека договариваются. Одному надо картошка, другому деньги. И он прав. Как мне напомнил А. Г. , все эти теории со случайностями возникли в 18 веке. И ни кто, в здравом уме, не пытался применять их к Бирже. В книге «Записки биржевого спекулянта» даже технический анализ не рассматривался. Все просто. Есть 10 человек, им надо 10 батонов хлеба. Если придут 9, то один надо выбрасывать. Ни какой случайности нет. Поэтому, самое лучшее, что можно придумать, нарисовать тренд, по которому должна двигаться цена.

Как случилось. Что теорию вероятностей мы знали 200 лет, а применять ее стали 40 лет назад. Потому что мы наткнулись на теорему из этой теории. Центральная предельная теорема. Простыми словами. Чем больше событий, тем ближе, распределение этих событий, к стандартному нормальному распределению случайностей. Как только картошку начали продавать тоннами, а покупатели исчисляться тысячами тренды, уровни, упорядоченность закончились. Возникли случайности и вероятности. А значит, начали работать теорема Лапласа и Гауса. Конечно, этому поспособствовала глобализация рынков, увеличение количества продавцов и покупателей. Поезд технического анализа не просто ушел, а дошел до конечной станции и стал там в тупик.

( Читать дальше )

Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. 
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40 
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

/> /> /> />

Названия строк	Колич	Profit %	±
>0.3	359	0,95	0,61
<0,3

( Читать дальше )

Как платится налог на валютной секции с продажи бакса? с разницы покупки и продажи? Или с продажи без учета покупки?

Легче избавиться от напасти, чем бороться с ее последствиями. Это касаемо всех сторон человеческой жизни, но особенно применимо к противодействию лжи.
Качество первое — проницаемость.
Как только мошенник замечает в глазах своей потенциальной жертвы хотя бы тень недоверия, он тут же меняет свои хитроумные приемы на новые, более изощренные. Поэтому, заподозрив обман, старайся, чтобы эти подозрения не стали известны твоему противнику. Кругом обман, посему будь начеку, но не показывай своего недоверия, дабы не вызвать недоверия к себе, оно опасно, ибо, порождая вражду, побудит к мести и возбудит такое зло, какое тебе и не снилось… не подавай виду, что не веришь, — это невежливо, даже оскорбительно: ты тогда даешь понять собеседнику, что либо он обманывает, либо сам обманут. А главное даже не в этом, а в том, что недоверие — признак лживости. И не забывай, что обманывают не только словами, а и делами, и этот обман еще вредней.
Второе качество, необходимое в нашей жизни — скрытность. Без него человек становится беззащитным, ибо алчные и бесчестные люди всегда смогут извлечь пользу из открытого человека:

( Читать дальше )

Ключевые моменты столь содержательного труда:

На маленьких выборках (Закон малых чисел) очень вероятны экстремумы и ошибки при переносе на всю совокупность. (Закон больших чисел)

Привязка. Работает Всегда, и с лохами и с умными. И с теми кто о ней знает. Пример: Цена товара 5000, но скидка =). Мозг всё равно начинает отсчёт от этих 5000.

Два разных вопроса:

/ Готовы ли вы пожертвовать на это 5$ ?

/ Готовы ли вы пожертвовать на это 150$ ?

Способы борьбы с привязкой: выкинуть из головы цену. Или жесткий демпинг, куплю за 20%.

Что вижу то и есть. Отсутствие полной картины, оперирование клочком полученной информацией. Пример с присяжными. 1-я группа слушает одну сторону, и даже зная об этом склонна считать эту сторону правой!

Эвристика доступности. Берём то что часто слышим например в СМИ, не учитывая то что не слышим.

Эмоциональный хвост виляет рациональной собакой.

( Читать дальше )

Использую программу ТСЛаб уже более 5-ти лет.
При этом программа используется в 2х аспектах:

1) Как платформа для создания и тестирования торговых стратегий. Достаточно долгое время использовал параллельно с программой Wealth-Lab — сейчас всё больше для этих целей использую именно ТСЛаб.

2) Как средство автоматической проторговки стратегий.

Конечно же идеальной программу (как и любую другую) не назовешь, ведь, как говориться, нет предела совершенству.

У меня есть достаточно большое количество идей по тем фишкам, которые хотелось бы видеть в ТСЛаб, но их пока ещё нет. Думаю, что «хотелок» от других пользователей существует тоже достаточное количество.

Я договорился с сотрудниками компании ТСЛаб о том, чтобы провести совместную онлайн-встречу и поговорить о перспективах программы и о накопившихся вопросах. Такая встреча состоится сегодня в 20-00 мск в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга».



( Читать дальше )