Принцип большинства головоломок – с самого начала отправить человека по ложному пути, сыграть на шаблонности мышления, на стереотипах, или показать «псевдо логичный» путь, который кажется 100% правильным. «Сломать голову» в таком случае означает сломать «стереотип мышления», т.е. отказаться от варианта решения, который кажется единственно верным, и подумать…

 Красная таблетка. Посмотри правде в глаза! Курпатов Андрей. ВидеоКонспект https://youtu.be/dq6hOk6PVKA
(Мой канал goo.gl/5CTbRU о том, что нам ждать от будущего и как в нем преуспеть. Подпишись!)  Вся  книга http://flibusta.is/b/518331/read


Книга для интеллектуального меньшинства, абсолютно не рекомендована тем, кто готов по любому поводу оскорбиться

Предисловие

Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. Лао Цзы

Итак, почему крылья улыбки опускаются, поднимаются? Потому что меняется предполагаемая волатильность волатильности. И меняться она может от 20 до 40. И если волофвол будет успокаиваться, то и диапазон будет уменьшаться, а соответственно и крылья опускаться. И наоборот. Если амплитуда волатильности увеличивается, то волофвол увеличивается и крылья поднимаются. И так как зигзаг торгует именно этим наклоном, то получается, что он торгует волофволом.

Теперь мы разберем наш зигзаг на составные части. Я продаю 100, 105 путов и покупаю 80, 127500 колов. У меня минимальная гамма, положительная тетта и отрицательная вега. То есть, классическая схема. Остается только захеджировать дельту. И я сделаю это не фьючерсом, а опционами на ЦС. Куплю 117500 путы 20 штук и продам 117500 колы 20 штук. Согласитесь, что это тот же самый фьючерс -20. Только фьючерс вам не показывал, какая у него волатильность и какие у него греки. Хотя, на самом деле, в динамике его движения, все это присутствует. Остается понять, насколько сбалансирована эта штука. Для этого мы рассмотрим отдельно путы:

Начало здесь:
Рецензия на книгу магия утра (08.05.2018)
Конспект идей, часть 1 (09.05.2018) 

Советы по раннему пробуждению.
На раннее утро надо настроиться заранее.
1. Прежде чем лечь спать, надо сформулировать что вы будете делать утром.
2. Будильник положить подальше от кровати.
3. Как встали, бегом чистить зубы.
4. Потом выпиваете стакан воды, чтобы ликвидировать обезвожживание. Это частично снимает усталость:)
5. Надеть спортивную одежду. заранее приготовленную с вечера.

Вы должны четко определить свои приоритеты и каждый день выделять время на саморазвитие.

Когда вы изменяете свой внутренний мир — свою жизнь, параллельно изменяется и мир внешний, то есть ваша жизненная ситуация.

Регулярные медитации улучшают обмен веществ, нормализуют артериальное давление, повышают активность мозга и улучшают другие функции человеческого организма. Начинайте утро с медитации.

Аффирмации — позитивные утверждения. Муххамед Али повторял «Я величайший на все времена».

По статистике у 80% женщин в течение дня возникают самоуничижительные мысли о себе.
(ахаха, меньше надо пялиться на красивых телок в инстаграм, да и кроме того, это правда, что 80% тётек превращены в кашу, поэтому им есть из-за чего попереживать ахахаха)

Кто рано встает, тому Бог подает

Что бы продолжить разбираться с зигзагом, нам надо вернуться к нашей вол оф вол с улыбкой. Потому как зигзаг, это все таки, торговля волатильностью и ее улыбкой. Берем наш график улыбки и тупо не него смотрим. По оси Y там отложены волатильности. В данном случае от 20 до 40. То есть на рынке представлены сразу много волатильностей и вы можете выбрать любую из этого диапазона. Одновременно это предполагает (имплайд), что волатильность будет меняться от 20 до 40. Или, это коридор волатильности, где она должна гулять. Остается понять, как она будет гулять.  Фактически мы имеем распределение для каждого страйка и задано это распределением волатильности этого страйка. Поэтому, когда мы говорим, что БШ дает нам Гаусовское распределение это не так. БШ дает нам спектр распределений, из которых получается суммарное и оно может быть любым, или мы его можем сделать любым.

Одной из задач в опционной тематике, является нахождение волатильности БА через IV волатильности. При этом недостаточно сложить все волатильности и найти среднее или взять ЦС.  Для этого нам надо присвоить каждой волатильности вес, ее значимость в данный момент.  Я слышал про много методик. Начиная от открытого интереса заканчивая ценой. Действительно, вес придает d1. И мы можем использовать греки. Классически, взвешивают на вегу. Вега это тоже такое распределение в виде колокольчика, производная от N(d1). Тогда мы можем взглянуть на наш диапазон волатильностей, как на плотность распределения. Где центральный страйк и его волатильность имеет максимальное значение и чем дальше мы уходим от него, тем меньший вес представляет из себя каждая последующая волатильность.