Добрый день. В предыдущих частях я описывал, как на C# сделал собственный тестер, применяя объектно-ориентированный подход, рассказывал про интерфейсы, про их реализации, и, рассказывал про работу с БД. На данный момент осталось совсем немного. В этом топике я опишу вариант расчёта результатов работы стратегии.

     Чтобы не запутаться, даже не читая предыдущие топики, поясню, что есть и к чему надо придти. Есть стратегии – это некий объект программы, который выставляет заявки на основе получаемой маркет-даты. Заявки (Order) регистрируются системой. Также, регистрируются сделки прошедшие по заявке (каждая заявка имеет список сделок — List<Trades> trades). После прогона стратегии, все заявки и сделки сохраняются в БД, и после, их можно извлечь и посчитать по ним статистику работы стратегии. По сути, эта статистика состоит из двух аспектов: сами закрытые позиции и оценка эффективности на их основе. Начнём с первого. Вот интерфейс, который принимает заявки со сделками, и, выдаёт, собственно, список закрытых позиций:

interface IClosePositionManager
{
   List<ClosePosition> ClosePositions (List<Order> orders);
}

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/6692.html

Джеф Десджардинс выложил на сайт visualcapitalist.com прекрасную статью о нас с вами.
Оригинал Every Single Cognitive Bias in One Infographic

Все когнитивные отклонения и ошибки в одной инфографике





Большая картинка здесь

Человеческий мозг способен на невероятные вещи, но временами он совершает кучу ошибок. Наука показала, что в нас большое количество предубеждений, влияющие на мысли и действия. Благодаря им, мы экстраполируем неправильную информацию в неправильное русло, что приводит нас в тупик или к потерям. При этом постоянно защищаем наши убеждения. Само собой, в инвестициях, где действие так сильно зависит от психической способности человека, эти ошибки и отклонения наносят ощутимый урон.

( Читать дальше )

Если  человек, совершая множество сделок на рынке, действовал бы рационально, было бы всего два возможных результата работы:

(1) Некоторый заработок минус комиссии у системно торгующих.

(2) Средний ноль минус комиссии у совершающих сделки хаотично.

К счастью, люди от природы наделены мощнейшим вычислителем под названием МОЗГ. Именно благодаря этому 90% торгующих попадают в третью категорию:

(3) Стабильный проигрыш минус комиссии.

КАК и ПОЧЕМУ мы добиваемся таких стабильных результатов? Начнем с ПОЧЕМУ.

В результате эволюции за WIN и за LOSS отвечают разные участки головного мозга.

WIN: Заработок (успех, радость) контролирует Прилежащее ядро – анализатор приобретений, он же центр субъективной полезности, он же центр удовольствий.

LOSS: Потери контролируют Миндалины височных долей мозга – центр страха, инициатор бегства от саблезубого тигра.

Орбитофронтальная кора  выступает сумматором сигналов. В ней происходит сравнение субъективных ценностей и выработка итогового решения. (WIN – LOSS) > P1  покупаем, (WIN – LOSS) < -P2 продаем.

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/708.html

Краткое изложение

-        Средние значения часто используются для суммирования данных, но иногда подгонка под среднее не имеет никакого практического смысла.
-        Ожидаемая отдача является значимым ориентиром при построении портфеля, но вряд ли она будет реализованной в жизни. Реальность редко подстраивается под средние значения.
-        Мир динамичен, и прогнозы могут измениться. Мы не только должны ожидать, что все вокруг не будет средним, а к тому же еще и понимать, что наше определение среднего также изменится.
-        Мы считаем, что поддержание определенной гибкости в рамках портфеля — как с долгосрочными стратегическими перспективами, так и с краткосрочными тактическими наклонностями — может помочь инвесторам адаптироваться к тому пути, на котором они находятся.


Как бы Вы спроектировали кабину пилота?

( Читать дальше )

Для господ опционщиков и им сочувствующих, хотим выложить на наш c AlexeyTikhonov  сервис для просмотра и анализа сделок ЛЧИ графики стратегий опционщиков с ЛЧИ. Интересно же посмотреть, кто какие загагулины строит. Ниже общая картина почти по всем участникам (фильтр 50 сделок). Портфель группируется по базовому активу и дате экспирации. Позиция по базовому активу тоже учитывается. Пишите свои замечания, пожелания, рациональные предложения, да и, вообще, что думаете. 



( Читать дальше )

Прописные истины годные для любой деятельности. 



Всем профита

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/

Алекс, совладелец ресурса macro-ops.com, делится с нами своим открытием по поводу скрытой власти корреляции.
Оригинал DAILY SPECULATIONS: THE HOLY GRAIL OF INVESTING


Картинка из книги Рэя Далио об откровениях, которые перевернули жизнь великого инвестора (“Principles”).



Она иллюстрирует силу корреляции в снижении риска и увеличении доходности в правильно диверсифицированном портфеле. Как видно из графика, можно иметь в портфеле 2000 инструментов с 60% корреляцией, но риск отклонения снизится только с 10% до 8%. При этом, имея на руках только пять инструментов с 10% корреляцией между ними, можно получить снижение риска с 10% до 6%. В два раза больше! И на Рэя Далио такое открытие повлияло как на Эйнштейна его формула E=mc2.

( Читать дальше )

«Сила подсознания или Как изменить жизнь за 4 недели». Конспект книги. Часть I. Человек с точки зрения науки Глава 1. Квантовый человек (окончание) Начало https://smart-lab.ru/blog/421427.php

Бесконечное число вероятностей ждут своего наблюдателя

Физическая реальность существует лишь в форме чистого потенциала.

Если человеческий разум способен материализовать электрон, то теоретически он может материализовать любую вероятность.

Наблюдателю, дана способность силой мысли сгущать квантовое поле и из бессчётного множества субатомных волн вероятности формировать желаемые жизненные события. Правда, для этого требуется осознанное внимание, готовность добросовестно применять новые знания и ежедневно упражняться

Мы — разумная материя. Согласно квантовой модели, физическая Вселенная — это единое нематериальное информационное поле, в котором всё взаимосвязано и которое потенциально является всем, но фактически — ничем. Квантовая Вселенная просто поджидает наделённого сознанием наблюдателя (например, вас или меня), чей разум (который и есть энергия) окажет воздействие на энергию (потенциальную материю), сконцентрировав волны энергетических вероятностей в физическую материю.

( Читать дальше )