Избранное трейдера _xXx_
В Новом году мне нужно новое место жительства.
Вводные такие
Сейчас живу в квартире в доме, окна выходят с обеих сторон на лес, но это березовый лес.
Березы нам нельзя.
Ребенок у меня астматик.
Нужно
Московская область
Экологически чистое место.
Минимальное присутствие березовых лесов (смешно вам да, в московской области без берез?)
Транспортная доступность до Москвы.
Удаленность от Москвы 15-50 км.
Инфраструктура — школы, садики, поликлиники, бассейны, и пр.
Желательное направление — восток, юг (опять смешно, по экологии).
Рассматриваю и аренду квартиры и покупку.
В интернете полно материалов, но хотелось бы и советов.
Срач и комменты не по делу удаляю.
Уже много удалил.
Что за люди...
В продолжении http://smart-lab.ru/blog/371617.php#comment6659766
Теперь, когда мы определились с параметрами, можем начинать строить модель.
Качаем файл https://cloud.mail.ru/public/63s2/fLqH4vfFe открываем
Используем волатильность, цену БА. Все остальное будет нашими производными. Первая и последняя производная дельта=цена БА*сигма рассматриваемого периода. Эта величина будет определять сетку ордеров или дельта хедж шаг. Через какой шаг мы ставим лесенку на продажу, а через какой на покупку. В научной среде это называется биноминальными деревьями. А полученную нашу Дельту, весьма условно, мы приравняем к функции распределения. (по центру уж точно). Я бы еще привел пример Кокса- Росса-Рубинштейна, но меня все время спрашивают про первого и тема куда то уходит. Еще можно вспомнить Мартингал (не путать с мартингейтом) с дискретным временем, но мы всей этой математической чепухой голову забивать не будим. Мы по смартлабовски, где деньги, Зин. Но как это подсчитать?
Приветствую.
Решил набросать по аналогии с анализом COT данных, анализ позиций по данным моех
http://obender.ru/moex/?ticker=RTS
open_interest — сумма всех лонгов и шортов, физиков и юриков
spread = jur_long — fiz_short
Из интересного
— 11-15 декабря 2014, лонги физиков в РТС, уменьшились в 5 раз, и до сих пор не достигли уровня конца 2014 года
— По РТС куда юрики позу набираем туда и идем.
Пишите чего допилить и улучшить, может найдем вместе больше закономерностей.
Пока выложил данные по BR, GOLD, RI, SI. Остальные фьючи тоже есть, но нужно их немного допилить.
Цены брались из склееного фьюча