Добрый день                    
    вчера купили 69 декабрьских колов на 100 000 рублей  
    о причинах покупки писал (ссылка) 
    цель данной покупки обогнать доходность по фьючерсу и достичь лучшей  риск/доходности 

( Читать дальше )

В этой статье я представлю программу для измерения скорости Quik.

А именно скорости регистрации заявок.

( Читать дальше )

Вася, ты и твои поклонники должны поставить плюсики за этот пост)

Сегодня в моем утреннем посте я объяснил, откуда растут ноги у так называемой паники покупок акций на российском рынке http://smart-lab.ru/blog/291984.php

Теперь бы я хотел сказать несколько слов, что же случилось со Сбербанком. 

Ну чтобы закрыть тему, как крупные фонды входят в акции, откройте книжку 2003 года Твардовского/Паршикова и прочитайте. Эти два достойных товарища еще 12 лет назад спалили все граали, которые бесплодно ищут обитатели смарт-лаба. Для особо ленивых скажу, что фонды при входе устанавливают коридор. Например, от 68 до 75 рублей за акцию, и в этом коридоре нанятые брокеры тихо и кропотливо неделями и месяцами проводят закуп. Если цена начинает разгоняться, то ее глушат сверху мощными продажами ранее купленных акций. В итоге задание фонда по покупке, например, 50 миллионов акций Сбербанка может быть выполнено брокером путем покупки 150 миллионов и продажи 100 миллионов акций в горизонтальном коридоре от 68 до 75 рублей. Что в принципе и происходило с акциями Сбербанка этим летом. И ни один другой брокер не посмеет на зло конкуренту разогнать цену, так как знает, что в следующий раз жертвой такого разгона может быть он. А закуп на росте в 40% — это профессиональный конфуз любого брокера. Его просто выгонят с рынка за непрофессионально произведенный закуп акций. Так что выбросите глупости про закуп Сбера зарубежными фондами из головы. 

Итак, а теперь об аномалии Сбебанка последних 2-х недель. А аномалии нет. Есть шорт-сквиз

( Читать дальше )

В данном посте мы рассмотрим одну очень простую, но весьма полезную функцию, доступную PRO пользователям платформы TradingView.

 

Речь идет об отображении множественных графиков на одном рабочем экране.

Несмотря на простоту включения и управления этой функцией, она может стать удобным помощником при анализе рынков, когда есть необходимость одновременно отслеживать несколько финансовых инструментов, либо разные интервалы (таймфреймы) одного и того же финансового инструмента.

 

Рассмотрим подробнее основные свойства отображения множественных графиков, а также примеры применения этой функции.

( Читать дальше )

В этой статье будет рассмотрен процесс установки роутера Плаза 2 с дистрибутивами. И некоторые аспекты поддержания его в рабочем состоянии.

 

 

( Читать дальше )

    

     Любой серьезный трейдер понимает, что движение цены для большинства ликвидных инструментов на бирже представляет собой некий случайный процесс. Для построения торговой системы нужно понимание его характеристик. В частности, акция, торгуемая большим числом независимых игроков с примерно равными капиталами, хорошо описывается броуновским движением.
     Книга создана на основе курса из 13 лекций, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса, чтобы дать более глубокое представление о разнообразных разделах теории. Сложные доказательства вынесены в Приложения. Дополнения и упражнения помогают в усвоении материала.
     Курс лекций предназначен для профессиональных математиков (даже не программистов) и не может быть понят обычным трейдером с экономическим образованием. Вот только часть используемых терминов: теоремы Ионеску-Тулчи, Колмогорова (и не одна), Штрассена, Радона-Никодима, Ароншайнена (для гильбертовых пространств), Гирсанова (об абсолютно непрерывной замене меры), разложение Карунена-Лоэва для винеровского процесса, польское пространство, принцип инвариантности Донскера-Прохорова, ветвящийся процесс Гальтона-Ватсона, система страхования Крамера-Лундберга.

( Читать дальше )

В 2014 году архинтригующей новостью в мире науки было вручение Нобелевской премии по экономике и вручили её автору, доказавшему что активность движения цен на биржах повышается во время выхода новостей.
Хм, для трейдеров это звучит как изобрести велосипед в эпоху летающих людей:)
Но тем не менее это факт и может быть они там в Швеции все окончательно с катушек слетели:)
А вот моё избретение ...
Если решение о сделке на большие деньги принимают люди, а не машины, то следовательно движение цены как то корелируется с поведением людей. В свою очередь поведение каждого человека имеет какое то расписание из чего я делаю вывод, что на биржах в определённое время всегда есть активность, а в определённое время всегда активности нет. Можете это даже не пытаться оспаривать:) Более 300 биржевых инструментов исследовано и нигде не было даже намёка на опровержение теории.
Если большие деньги концентрируются в корпорациях, а эти организации имеют обычный график работы и обычное расписание движений, то достаточно легко можно получить короткие промежутки времени где ваши(я подчёркиваю именно ваши) паттерны будут работать с наибольшей вероятностью. Из чего я делаю вывод что принёсший западному миру японские свечи Стив Ниссон никто иной как «осёл», так как он указывает на то что сила свечного паттерна зависит от ценового размера от лоу до хай всей модели. А я могу доказать это на фактах, но только не к цене, а ко времени исходя из указанного выше:)
Пы Сы Теперь осталось написать на 200 страниц адской хрени на языке Шекспира и подавать заявку в Нобелевский комитет. А можть всётаки с биржевых торгов сначала ахулиард получить? Кто как считает?:) 

Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining'а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.

В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.

Для начала нам понадобяться сами данные. 

getSymbols('MICEX', from='2009-01-01', src='Finam', period='hour')

Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.

( Читать дальше )