Наверное, никаких граалей не существует и все торгуют давно изобретенные идеи…
а все новое — хорошо забытое старое.

При этом каждый раз, когда наталкиваешься на идею, близкую тебе в данный момент, обостренно воспринимаешь ее или как подтверждение твоих суждений или как откровение. Видимо, таково общее свойство человеческого разума.

Такими подтверждениями/откровениями в уходящем году для меня были 2 события(в хронологическом порядке): 

1. Интервью Н.Талеба в Цюрихе, где он сравнивает устойчивость и эффективность системы из одного эффективного слона и множества мелких животных.

Ценность этого выступления для меня заключалась в том, что он обобщил на разнородных примерах идею, которая была придумана мной для управления позой/рисками на опционах. Давно в планах написать про это развернутый пост с картинками. Буду рад, если кто-то опередит меня и появится возможность сравнить методики, выводы и картинки.

( Читать дальше )

Вполне очевидной является актуальность вопроса об удобном получении биржевых котировок. И для того чтобы решить эту задачу, существуют различные варианты. 
Для получения котировок в формате Metastock можно воспользоваться чрезвычайно простой в использовании программой  Finam Data Feed. Найти приложение можно на сайте компании Финам, с сервера которого она и загружает котировки по различным инструментам российского и западных рынков. Лучше всего она подходит для работы с такими приложениями как Metastock, WealthLab, AmiBroker (рис. 1)
 
 
 
Рис. 1 Finam Data Feed
 
Вполне очевидно, что далеко не все программы работают с форматом Метасток, и гораздо чаще используется более универсальный формат текстовых файлов. Для получения котировок в текстовом формате можно воспользоваться программой Quotes Updater.


( Читать дальше )

Облачная платформа WindowsAzure для роботизированной торговли

Здравствуйтте! Потихоньку осваиваюсь на СмартЛабе и это мой первый пост.


Хочу поделиться своим опытом использования облачной платформы Windows Azure. Данный сервис сейчас очень активно рекламируется в интернете. Среди множества функций, которым он обладает, для себя выделил виртуальные машины на базе WindowsServer 2008 (хотя доступны и други ОС).  Фактически после настройки получается компьютер, физически работающий на сервере Microsoft.  Причем работает он непрерывно (круглосуточно) со стабильным подключением к интернету, а по настройкам и совместимости аналогичен операционной системе Win 7.  Доступ к виртуальной vfibyt можно получить с помощью протокола RDP (Remote Desktop Protocol) – встроен во все версии ОС  Windows. При подключении у вас открывается удаленный рабочий стол, который можно использовать, как и  локальный. Для успешного использования рабочего стола нет необходимости иметь высокоскоростное подключение к инету, да и протокол получил значительное распространение – практически для всех ОС есть программы позволяющие подключиться к удаленным рабочим столам Windows (успешно протестировал пару программ на Android).


( Читать дальше )

[...] Вчера некто под названием RuTicker с пеной у рта доказывал что если бы рынок был _абсолютно случайным_ то заработать на нём было бы нельзя. После того как ему было указано на _очевидное_  (а именно, что если бы рынок был действительно абсолютно случайным и распределение идеально нормальным, то применение простейшего правила дало бы возможность сильно зарабатывать), глупый автор сих строк был ессно как обычно забанен ))))

А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:

( Читать дальше )

Citius, altius, fortius!

Обновления www.tradeimage.net :
1) Теперь отображение сделок, переключения между участниками, все работает быстро и прозрачно!
2) Добавлена позиция на каждую свечку в виде округленных квадратов. 
3) Полностью обработаны все участники с русскими никами.
4) Увеличивать можно колёсом мышки.


P.S. скорость работы на уровне локальных приложений.

Решил вложить конспект выступления Герчика.
Я думаю конспект будет интересен для систематизации услышанного и обсуждения прогноза и подхода Александра к торговли отбоя от уровня.

Торгую только ОТБОИ ОТ УРОВНЯ.
Вся борьба всегда идет возле КЛЮЧЕВЫХ точек.
Одна из самых сильных моделей по технике: ложный бар, ложнй пробой, который сформирован 2 барами.

Проблема номер 1: Нельзы лезь на пробой в сильный уровень.
Индекс РТС: 3 раза ударялись в 135, как только пробили будем идти до следующего сильного уровня 140.
Пробиваем 140 и закрепились в дневном баре — лонг до 145.
25.11.2012 скорее всего подойдем к 145 и так как нет объемов скорее всего от него будем спускаться к 140.
135 сильный уровень — долго стояли возле этого уровня.
Крупняк набирает позу возле круглых уровней, т.к. легче считать.
После того как 3 раза ударились в сильный уровень 135, переходим с дневного графика на меньший тайм-фрейм и ищем току входа.

( Читать дальше )

ИГРА НА ДЕПОЗИТ

   Как правило, большинство как начинающих трейдеров, так и уже не совсем начинающих трейдеров – играют на депозит. Т.е. при совершении операций на бирже, они используют для работы величину денежных средств, которая лежит у них на счете.
   Разберем пример, когда от депозита используют единицу, т.е. всегда сто процентов депозита.
   В формулу мы установим, что операции совершаемые трейдером, не приносят ему убытка, т.е. он сначала зарабатывает 10%, а в следующий раз теряет 10%. Казалось бы не происходит ничего страшного, поэтому повторим этот цикл 5 раз подряд.
  Начинаем с прибыльной сделки /что ставит нас в более выгодное положение перед биржей/, заканчиваем убыточной. Размер депозита определим в 1 млн.руб.
  Итак 5 раз повторяем цикл.
Рис.1.
 
   Как мы видим, трейдер уже лешился 50 тысяч рублей с депозита, хотя совершил всего 10 сделок. И мы видим если он будет повторять в том же духе, то это неминуемо приведет к сливу депозита.


( Читать дальше )

Довольно часто я получаю вопросы по банковской ликвидности, по ситуации с тем или иным банком, да и вообще по денежному рынку (ливкидность, РЕПО и т.д.). В основном статистические данные я получаю либо из информационно-аналитического терминала (Интерфакс ЭФИР), либо напрямую с сайта ЦБР (www.cbr.ru).

В этом посте, я решил собрать основные вопросы и дать ссылки с ответами на них.

Итак:
1. Мы (к примеру) планируем привлечь деньги на аукционе прямого РЕПО ЦБР.
Для этого нам надо знать во сколько проходят аукционы - http://rts.micex.ru/n1990
Какие бумаги принимаются в обеспечение и с какими дисконтами - http://www.cbr.ru/hd_base/InfoDirectRepo.asp
Затем, каждый день ЦБР утром публикует «параметры прямого РЕПО», где пишет объем предложения; мин. ставку и исполнение 1 и 2 части - http://www.cbr.ru/hd_base/DirRepoAuctionParam.asp
После того как Вам «пробили/не пробили» информация поступает в терминал (практически сразу после аукциона) и на сайт ЦБР (с некоторой задержкой) - http://www.cbr.ru/hd_base/repo.asp

( Читать дальше )