Открыл счет для торговли опционами в IB.
Что учитываю:
1. Опционы на акции торгуются лотами по 100 акций. 
2. Смотреть ликвидность по акциям. 
3. Торговля дешевыми акциям до 20 долл. Причина маленький счет 200 тыс.руб.

Стратегия покупка волатильности, по акциям, у которых ранее была высокая вола и стала снижаться. Возможен рост. Либо спреды.
Выбор акции. Использую следующее: 
1. https://algodeviant.com/stocks.html
Своими фильтрами отбираю, по какому акции буду строить позицию. 
Пример выбрана акция PLTR.
2. По ссылке уже перехожу сюда https://finance.yahoo.com/quote/PLTR
Смотрю график. Общую инфу. Лезу в раздел опционы, смотрю спреды и объемы. Если спреды широкие между страйками или объем открытых позиций менее 500 не лезу. Закрываю. Раздел опционы — стредл. 
3. Уже по выбранной акции открываю TWS Option brokers.
Ввожу тикер. Смотрю спреды в ценах на опционы. Объемы. Также сравниваю цены, ту ли акцию нашел. Бывает с похожими наименованиями. 

( Читать дальше )

Первые 2 недели июля будут очень значимы для фондовых рынков. На небе складываются уникальные и очень редкие астрологические сигнатуры, которые могут вызвать ценовой шок на финансовых торговых площадках. Мы увидим целый кластер аспектов, которые будут работать со знаком "-" и нести в себе огромную разрушительную силу.

Рынки могут отреагировать значительным падением и просадка фондовых индексов может составить 20-30 % и даже более....

Давайте проанализируем эти аспекты:

1. Очень жёсткий тау-квадрат Уран/Сатурн/Марс. Максимальную силу он наберёт с 1 по 6 июля, особенно 4-5 июля, когда эту конфигурацию усилят Венера и Луна. 








Тау-квадрат Уран/Сатурн/Марс — это очень неспокойная и тревожная кампания, несущая дестабилизацию в отношения, крупные ссоры и конфликты.

( Читать дальше )

Доконал я, таки, свою Windows 10, стала еле ползать. Вначале восстановил штатной системой восстановления — не понравилось. Тогда сделал чистую установку. Вроде нормально, полетела. Поставил VS 2019, и очередь дошла до Python — что ставить?
Уже несколько лет использую Python для всех задач анализа данных и моделирования торговых систем. До того использовал разное — Excel, MathLab, SciLab, R. Python, имхо, оказался наиболее удобным и быстрым инструментом для решения всех околорыночных задач.
В свое время долго выбирал среду под Python, и, в конце концов остановился на Anaconda. Это самое оно для начинающих — все сразу сконфигурировано и готово к употреблению, уже сразу в базе ~700 пакетов, и не надо заморачиваться с их установкой. Кроме того, уже готовы к употреблению несколько сред разработки, я пользуюсь только одной — Spyder — не то, чтобы другие хуже, просто потребности не возникало.
В общем, для тех, кто только начинает работать с Python или не хочет заморачиваться с пакетами и средами, Anaconda — самое оно.
Однако, есть и недостатки. Очень большой объем на диске, долго ставится. Все 700 пакетов вам никогда не понадобятся, и по любому, позднее какие-то пакеты вам все равно придется устанавливать самостоятельно. Множество сред разработки тоже никогда не понадобятся, однако, чтобы получить общее представление о том, что есть под Python, для начальных этапов не вредно.

( Читать дальше )

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.

( Читать дальше )

А в 2020 году их было 5..

Привет! Я решил актуализировать прошлогоднее видео по налоговым льготам для частного инвестора и сразу обнаружил плохую новость:

В 2020 году мы не платили налог по купонам с облигаций (ОФЗ, муниципальных и даже некоторых корпоративных). А в 2021 году этой налоговой льготы уже нет — и налог придется платить, 13%.

Так что -1 льгота… А вот, что осталось:

1. ИИС (Индивидуальный Инвестиционный Счет).

ИИС — главная налоговая льгота для инвесторов в России. Если у вас до сих пор не открыт ИИС счёт — обязательно откройте его прямо сейчас (можно по моей реферальной ссылке  — вы и я получим бонусы): можете не класть на него деньги, а срок для получения льготы у вас при этом будет идти.

( Читать дальше )

В продолжение апрельской истории smart-lab.ru/blog/691127.php о выборе брокера, по результатам которой принял решение серьезных денег в БКС пока не заводить, а ограничится небольшой суммой на срочном рынке.

Позиции на срочке открывал памятуя о том, как «креативно» наша инфраструктура подходит к внезапной проверке боеготовности изменению размеров ГО (для розничных клиентов) — в итоге депо грузилось с ну с о-о-оочень большим запасом из расчета, что оно должно выдерживать прямое попадание складывание рынка вдвое. Позиции среднесрочные — открыл и на неделю забыл.

На прошлой неделе открываю с утра почту, а там письмо от Дяди Коли © из БКС «Шеф, усе пропало! Уведомляем о снижении НПР1 ниже 0, стоимость портфеля отрицательная, срочно несите деньги!!!»

Первая мысль — неужто началось? Белый дом уже выступил с экстренным заявлением, что из блокчейна похищены все биткоины и это были highly likely русские хакеры? И в ответ анонимные эко-крипто-лгбт-активисты уже взорвали северный поток, на биржах паника, а во всех штабах по обе стороны атлантики уже с треском рвут пакеты???

( Читать дальше )

Оригинал статьи, финансовый анализ и рейтинги российских компаний на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить дефолт.

Мы теряем деньги по своей глупости! Оценить собственную глупость просто. Посчитайте: Сколько облигаций у вас в портфеле куплено по совету друзей или под влиянием новостей? А сколько по холодному расчёту и собственному убеждению? Вам не страшно? Мне стало страшно, когда я научился просчитывать качество эмитента и посмотрел, что за мусор я купил по совету контор размещавших ВДО. Предлагаю и вам посмотреть  насколько близки вы к дефолту, используя 8 простых формул.

Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. Огромное вам спасибо за ⭐➕❤👍 и за комментарии. Я очень тронут вашим интересом к финансовому анализу.

( Читать дальше )

В одной из прошлых заметок мне нужно было скачать исторические котировки по 650 активам. Часть из них на российском рынке, часть крипта и большая часть на рынке США. Всё, что касается крипты, валют и американского рынка качал с yahoo finance. Российский рынок качал с финама. Естественно качал с помощью питона. Дальше расскажу как это можно повторить.

Yahoo finance и python

Пакет yfinance. Гитахб github.com/ranaroussi/yfinance Установка командой: pip install yfinance

Можно качать не только дневные данные. Интервалы из документации: 1m,2m,5m,15m,30m,60m,90m,1h,1d,5d,1wk,1mo,3mo На практике данные меньше дневных сильно ограничены. Например, часовые доступны за 60 последних дней.

Перейдём к делу, как качать котировки:

import yfinance as yf

data = yf.download(«TSLA», start=«2017-01-01», end=«2017-04-30»)

Как добавить интервал:

data = yf.download(«TSLA», start=«2017-01-01», end=«2017-04-30», interval='1h')

Данные скачиваются в датафрейм. Датафрейм можно сохранить в csv:

data.to_csv('tsla.csv')

Для тикеров с московской биржи нужно добавить постфикс .ME. То есть SBER и GAZP превращаются в SBER.ME и GAZP.ME Для валют тикеры выглядят вот так RUBUSD=X Для криптовалют BTC-USD

( Читать дальше )

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.

( Читать дальше )

Вернулся к теме, наконец. Продолжаю разбор. У Курпатова есть пересечения с моей книгой, вот одно из них:

"… знание, понимание, информация и навыки — это ключевая ценность для качества жизни, для потенциальной успешности...  Желать успеха, игнорируя труд познания, анализа, мышления, — значит обрекать себя на страдание, разочарование и регулярные фиаско" — думаю тут Курпатов очень личное мнение высказывает, справедливое для него лично, потому что мы понимаем, что счастье вероятно не коррелирует со знанием. Но в моей книге есть похожая идея.

«гедонистическая беговая дорожка: мы нуждаемся в постоянном увеличении количества удовольствий, доходов и т.д. в противном случае у нас возникает ощущение что мы несчастливы»

«Несчастными нас делает не страдание само по себе, а когда мы начинаем жалеть себя» — интересная мысль, надо подумать.

«Нет никаких шансов сознательно заставить себя что-то делать»

«Идеальная продолжительность сна человека — 7 часов»

«Цифровая зависимость лишает нас способности думать. Это вопрос траты нашей психической энергии. Инфа завладевает нашим вниманием и мы ее переживаем.»

Идея с наличием ментора в жизни любого великого человека. «У каждой яркой личности в биографии всегда найдется тот, о кого она когда-то натерлась до самого блеска». 

( Читать дальше )