По мне так на таком рынке все четко работает. Я сразу говорил что первый отскок будет на 107000, второй на 98500, сейчас вот если 94000 не пройдем и не закрепимся выше пойдем на лой и при пробое уже будет 85000. Пока больше вариантов сходить вверх, я бы сказал 70/30. Поэтому лонг РТС можно захеджить лонгом пут 85000, но это внутридневная торговля!!!



smart-lab.ru/blog/603801.php#comment10830877
smart-lab.ru/blog/602823.php#comment10811114
smart-lab.ru/blog/tradesignals/603845.php

День добрый!
Вопрос к знающим.
Вот есть два одинаковых Квика от двух брокеров.
В одном (ВТБ) к вечеру файл info.log разрастается до 1 гига.
Во втором (Сбер)- всего 10 МБ.
Почему в первом такой большой лог? 
Попробую уменьшить количество инструментов в Заказ Данных — Поток Котировок. 
Вообще, можно как-то скопировать настройки, влияющие на это от одного брокера к другому?  

UPD  Выключил ещё "Поток обезличенных сделок".

Спасибо.

PS   Плюсаните кому не жалко, пожалуйста.  

Что то китайцы вообще страх потеряли. Как посмели?))) Светочь демократии в нарушении обвинять?
В общем, нормально так топчутся на слегка протухшем уже гегемоне.
Китай в пятницу опубликовал Доклад о нарушениях прав человека в США в 2019 году.

download.people.com.cn/waiwen/eight15840920921.pdf
Доклад был обнародован Пресс-канцелярией Госсовета КНР на основе опубликованных данных, сообщений СМИ и результатов исследований.
Доклад состоит из предисловия и семи глав, в которых подробно излагаются факты нарушений прав человека в Соединенных Штатах, касающихся гражданских и политических прав, социальных и экономических прав, дискриминации этнических меньшинств, дискриминации и насилия в отношении женщин, условий жизни уязвимых групп людей, негуманного отношения к иммигрантам, а также нарушения США прав человека в других странах.
Приведу некоторые отрывки из доклада.

Соединенные Штаты — это страна с самым страшным вооруженным насилием в мире.

( Читать дальше )

Для разминки спины  пару раз в день, можно перед зарядкой  и после работы  .


( Читать дальше )

Возможно, не все знают про нелинейные эффекты грека Веги и волшебные свойства грека Воммы. По нынешним волатильным временам, когда вола ходит туда-сюда на десятки процентов — эти эффекты могут значительно повлиять на финрез при торговле волатильностью. Хочу поделиться своим видением — может кому будет интересно. А может кого убережет от опасной позиции с неоправданным риском.

Итак, рассмотрим проданный стрэдл:



Это обычный профиль PnL, который рисуют все опционные программы. Фактически, это зависимость PnL позиции от первого момента (M1) распределения вероятностей, где окажется цена БА на экспирацию (вон оно на заднем фоне профиля). M1 = текущей цене БА. Т.е. мысленно двигаем все распределение влево-вправо (меняем M1) и считаем, как изменится PnL позиции при этом. Но, когда торгуем волатильностью, влияние первого момента ведь стараемся исключать используя дельтахедж (ДХ). И в большей степени нас должен интересовать профиль PnL от второго момента распределения (M2). Именно от него зависит финрез торговли волатильностью. Фактически, M2 почти тоже самое, что IV на центре улыбки (IVC). Смотрел на истории, специальным образом нормированный M2 (на цену БА и время до экспы) коррелирует с IVC почти 100%.

Если у нас есть опционная модель, в которой можно точечно менять второй момент, то легко посмотреть профиль PnL от изменений M2. Я использую замечательную модель Курбаковского, в которой главный параметр mI — как раз и отвечает за второй момент. Поэтому добавил в своей программе отрисовку такого профиля. И вот что рисует для проданного стрэдла:

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня расскажу, как я ставлю стоп-лосс на рынке и как адаптироваться к изменяющейся волатильности.

Все мы понимаем несколько фактов:

• волатильность на рынке постоянно меняется,
• стоп-лосс за экстремумом — сладкое место для забора ликвидности крупным игроком, легкие деньги для него.

Поэтому:

• статический размер стоп-лосса на все случаи жизни — это тупо,
• стоп под сетап — небезопасно.

Я уже несколько лет использую динамический стоп-лосс на основе рыночной волатильности. В итоге стоп в пунктах в каждой сделке постоянно разный, но в деньгах делаем одинаковым за счет управления размером позиции.

В чем смысл?
Высчитываем историческую волатильность старшего таймфрейма, это и есть размер нашего стоп-лосса. В итоге он зачастую стоит значительно дальше экстремума, образованного точкой входа, а значит стоит в безопасности. Кроме этого в таком подходе есть логика, мы даем рынку дышать.

( Читать дальше )

Климов Юра — молодой врач из РФ, работает в больнице Шэньчжэня, переведён на изучение вируса пневмонии Ухань. Позвонил своим близким и дал разьяснение.
_

Если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть носителем коронавирусной инфекции.

Коронавирусная пневмония — это сухой кашель без насморка. Это самый простой способ определить, какая у вас инфекция.

Чувствителен к термической обработке. Погибает мгновенно при температуре выше 56°С и в течение 15 минут при температуре выше 37°С.

Совет врача по коронавирусу:

1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная мед. маска в принципе может его отфильтровать.

Если заражённый чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, замедлите шаг и зараза просто упадёт на землю, летать она не может.

2. Если вирус попал на поверхность металла, он проживёт не менее 12 часов.

Поэтому, если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом.

( Читать дальше )

Квик. Новичкам.
Если виснет терминал и долго грузит.
После этих параметров работа заметно улучшится.

Итак, начнём.

Про сервера.

Лайфхак 1.
Звоните брокеру и узнаете у него пустой сервер, а не основной. Он работает лучше.

 

Картинка 1

У меня Открытие брокер.


Далее.

Как сделать чтобы квик не тормозил и работал быстрее?

— Есть ряд рецептов.

 Далее делаем как у меня.

Картинка

2

( Читать дальше )