Сегодня представлю глобальную динамику индекса S&P 500 с 1950 года. Важно заметить, что использовался логорифмический график, который требуется для долгосрочного анализа рынков. Так как индекс S&P 500 имеет высокую степень коррелляции с индексом DJIA, волновую разметку с 1950 по 1980 я взял из книги Роберта Пректера «Полный курс по закону волн Эллиотта». Дальнейшая разметка является неподходящей, так как в 2007 году значение индекса превысило исторический максимум 2000-го года, поэтому разметку с 1980 года я сделал сам. Исторический максимум индекса находится в 2007 году, и кризис 2008 — заходная волна вниз.

Для начала общая динамика индекса с 1950 по 2012.



( Читать дальше )

Всем привет. Многие у меня спрашивают, как можно установить связь между Wealth-Lab и Visual Studio для того, чтобы проводить отладку торговых стратегий используя всю мощь Visual Studio, а не в родном велсовском убогом редакторе.

Здесь уже были выложены краткие инструкции, однако многим с этими инструкциями трудно разобраться. Поэтому я очень подробно (с картинками) описал весь процесс установления связи между Wealth-Lab и Visual Studio и процесс отладки стратегии в этой программе.

Почитать об этом можно вот тут...

Кто любит визуальную информацию — смотрите видео:



Кто интересуется темой построения торговых стратегий в Wealth-Lab и языком C# приглашаю посетить мои бесплатные вебинары (6-го августа в 15 часов или 9-го августа в 19 часов). Записаться можно здесь.

Часть третья.

Серия статей написана специально для читателей sMart-lab.ru., для тех, кто ничего не знает про опционы, и нигде больше автором не опубликованы.

На величину опционной премии влияют следующий факторы:

• Цена базового актива.
• Волатильность базового актива.
• Страйк опциона.
• Время, оставшееся до экспирации опциона.
• Базовая процентная ставка.
• Дивидендная ставка.

Все эти факторы в совокупности определяют величину опционной премии или цену опционов.
Рассмотрим влияние каждого фактора по отдельности.

Цена базового актива. Существует общее правило, по которому чем дороже базовый актив, тем выше величина премии на опционы на этот актив. Актив, имеющий цену до 10 долларов за акцию всегда при прочих равных условиях будет иметь премию ниже акции, цена которой выше 50 долларов за акцию.


( Читать дальше )

Не так давно трейдеры и аналитики взвешивали роль индекса стоимости сухогрузного фрахта (иначе называемого  Балтик ДРАЙ) соотносили его корелляцию с другими индексами выводили логические фундаментальные и иные взаимосвязи, писали прогнозы и иногда попадали в тему. После КУЕ-1 и КУЕ-2 различных ЛТРО и прочих денежных слабительных индекс превратился в нечто абсолютно самостоятельное и независимое.


     Зеленая кривая   — это СИПа, а вот синяя — это как раз Baltic Lry Index, нужно учесть что всегда было небольшое смещение по времени. Балтик Драй — ОПЕРЕЖАЛ! 
     Судя по всему индекс-опережальщик мало того что не в фазе так еще и почти в коме, посему думается мне — не все хорошо с ожидаемым некоторыми коллегами РОСТОМ, особенно в августе!


( Читать дальше )

Что же такое индекс VIX?
Разработанный в 1993 году Чикагской биржей опционов (CBOE) Индекс волатильности (Чикаго Опционы VIX ) является одним из самых широко признанных биржевых методов для оценки волатильности фондового рынка. Используя краткосрочные опционы «Колл» и «Пут» у денег, индекс измеряет подразумеваемую волатильность опционов на индекс S&P 500 на будущие 30 дней. Но поскольку это в основном производная производной, то он скорее всего воспринимается как барометр рынка, чем что-либо иное. И, как у барометра, у него есть конкретные цифры, которые рассказывают историю рынка.

Уровень ниже 20, как правило, считается медвежьим, указывая на то, что инвесторы стали чрезмерно удовлетворенными. Между тем, уровень больше 30, уже высокий уровень страха инвесторов и считается бычьим.

Торговля по этому индикатору заключается в том, чтобы ждать пиков VIX выше 30 и далее дожидаться снижения VIX, прежде, чем совершать свою покупку. Поскольку волатильность уменьшается, то акции в целом будут расти, и вы можете получить большую прибыль. Такое поведение рынка постоянно повторяется, потому Вы сможете увидеть это снова и снова. 

( Читать дальше )

Просто прочитайте.

Господа, эмоциональные трейдеры, вэбинарщики выходного дня. Вам советует настоящий трейдер:

1. Трейдинг, это работа, обычная работа.
2. Хороший спортсмен не перегорит перед стартом.
3. Имейте план, всегда имейте системный план. План должен был таким, что вам выгодно, чтобы цена шла в любую сторону. Тем более, если вы управляющий.
4. Если вас преследуют эмоции, сильные эмоции, то не приступайте к трейдингу, пока не избавитесь от них.
5. Если у вас не настроен терминал, который позволял бы вам в любой момент отойти от компьютера (хоть на день, хоть на год) и он сам за вас совершит все сделки «до исполнения», то не занимайтесь ДУ и не заводите серьезные деньги на счет.
6. Эмоции и доходный трейдинг НЕ СОВМЕСТИМЫ. Вы должны быть холодным трейдером.
7. Отсутствие технологий, систем управления, нужного терминала, быстрого интернета и прочих нужных вещей и трейдинг НЕ СОВМЕСТИМЫ.

 

Добрый день, уважаемые читатели!

Как и обещал, выкладываю вторую часть Психологии трейдинга. Здесь мы рассмотрим методику формирования Интуитивной базы в дискреционной торговли. Для тех, кто не в теме, я настоятельно рекомендую прочитать

Часть 1. Special for Smart-Lab.
По сути, перед нами стоит задача сформировать часть своего бессознательного, научиться эффективно взаимодействовать со своей Интуицией, зарабатывать за счет этого деньги. Интересная задача, не правда ли.

Итак, приступим.

Для достижения цели предлагаю разделить весь трейдинг на две части: твердое и мягкое.
Твердое в трейдинге — это статические правила, которые работают практически всегда (в 95-99% случаев). К твердому можно отнести Тактический мани-менеджмент. Подробнее можно прочитать Здесь.

В большинстве работ по ТММ приводятся примерно одни и те же цифры, инструменты и методы, что говорит о практической эффективности выше упомянутых. Выполнение подобных правил на практике весьма объективно, потому что всегда есть возможность видеть собственный финансовый результат как во время сделки, так и в паузах между ними. Данный финансовый результат нужно сверять с уже заранее готовой собственной системой, делая соответствующие выводы:

( Читать дальше )

Кто сказал что ГРААЛЯ нету? Грааль существует, нужно только уметь искать. Для тех кому лень искать и предназначена данная ТС.

И так, данную систему продемонстрирую на примере фьючерса газпрома(fGAZR).

Точка входа.
На 30 минутном графике отсчитываем 5 свечей. Далее строим канал из хая и лоу данного промежутка времени(с 10.00 до 12.00 по МСК).Ждем пробоя данного канала и входим в рынок. Можно так же выставить отложенные ордера, кому как удобнее.

На скрине границы канала изображены розовым цветом.

Стоп ставим на нижней границе канала(если пробой был вверх) и наоборот.
 
Выход.
Первый вариант это  на 161 по фибо. На скрине выходы по первому варианту. 
Ворой вариант это кроем часть прибыли на 161 по фибо а дальше тралим.
Если цена не дошла до 161 по фибо то перед закрытием рынка закрываем позицию по рынку.

( Читать дальше )

Настоящий трейдер, это тот у кого положительная статистика последние 3-5 лет. НЕ МЕНЬШЕ.

Посты про то, как все плохо на бирже и в трейдинге — ДАЖЕ НЕ ЧИТАЙТЕ.

Просто есть люди у кого плохо с головой, а есть у кого с головой все нормально.

СОВЕТЫ:

1. Учитесь.
2. На весь процесс обучения, заведите на биржу символическую сумму, которую не жалко потерять.
3. Ждите долгожданную статистику роста своего счета.
4. Когда статистика будет положительной на протяжении 10 месяцев, заведите на счет чуть больше денег, чтобы получать от торговли удовольствие.
5. Не используйте больше 1 плеча.
6. Когда у вас за два года, будет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ статистика, значит у вас ПОЯВИЛАСЬ СИСТЕМА.
7. Придерживайтесь Вашей системы и заведите на биржу Сумму, соразмерную Вашему Уровню жизни, и только если третий год у вас ТАКЖЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА СДЕЛОК, то вы трейдер.
8. Заведите на биржу НОРМАЛЬНЫЕ СУММЫ и дальше придерживайтесь Вашей системы.

( Читать дальше )

Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:


  

( Читать дальше )