Доска опционов, казалось бы ничем не примечательная, однако :)
 
Лозунг такой:
Покупай, подешевело, было рубль, — стало ДВА! 

Доброго времени суток. 

Люди добрые, подскажите хорошего (в плане коммиссий, мин. депо и торг. платформы) брокера для торговли валютными фьючерсами и сырьем.
Только не суб-брокера (как я слышал, лучше с прямым доступом)  

Спасибо :) 

=_£

Часть 2.

Часть 1 — здесь.

Может ли ЕЦБ или Бундесбанк реально стать банкротом?
 
Могут ли за всех платить, используя лишь один инструмент — печатный станок? В действительности, ЕЦБ может всегда оплачивать свои счета, печатая новые деньги. Однако, созданием новых денег решить проблемы европейской экономики не получится. Пока европейская периферия остается неконкурентоспособной по отношению к Германии, ничего не может быть противопоставлено требованиям Бундесбанка в рамках TARGET2 — дисбалансы сохранятся. А значительные вливания новой ликвидности рано или поздно приведут к падению реальной стоимости евро (уже приводят). Видимая стабильность, искусственно поддерживаемая посредством функционирования TARGET2, исчезнет, и тогда Европа пойдет по одному из трех возможных сценариев:  
 

( Читать дальше )

Моя главная работа последних двух недель.
Среди русскоязычных ресурсов тема TARGET2 практически не раскрыта, хотя на Западе по этому вопросу идут жаркие споры и дебаты. Решил восполнить этот пробел. Кому интересно, запасайтесь попкорном, исследование достаточно большое.  Так как текст топика не должен быть более 40 000 символов, разбил его на 2 части.

Часть 1.

За необычайной щедростью Европейского Центрального Банка, активно снабжающего европейские финансовые институты масштабными объемами ликвидности, стоят значительные риски. Вынужденные, с точки зрения главы ЕЦБ Марио Драги, беспрецедентные вливания в банковскую систему Европы через механизмы долгосрочного рефинан-сирования (LTRO) в объеме более 1 трлн. евро с декабря 2011 г., нарушили нормальный круговорот денег и лишь усугубили существующие дисбалансы внутри Евросистемы.

Операции LTRO поставили национальные центробанки ряда европейских стран в крайнюю зависимость от денег ЕЦБ – и в первую очередь это касается Испании и Италии, на которых приходится 2/3 всех долгосрочных еврокредитов.

( Читать дальше )

Июнь 2004: S&P = 1140, RTS = 20
Июнь 2012: S&P = 1360, RTS = 1350

Сразу расскажу как проходил тест. Робот не совершал реальных сделок, все проходило так:
Роботу поступает информация он анализирует и записывает сделку и цену в файлик эксель. (цену он берет из реального стакана).
Все с учетом комиссий и прочих платежей. Естественно все с учетом проскольза так как использовался для определения цены сделки реальный стакан.

Робот работал на часовом графике. в базе 1 млн рублей в результате 2 988 175 руб.

Движение РТС за отчетный периуд (с начала года по 10.07.2012


( Читать дальше )

Уважаемые трэйдеры,

мы выпустили июльский релиз Options Workshop.

Список и изменений и исправлений приводится ниже. Также трэйдерам, работающим на западных площадках будет интересно узнать, что мы не стоим на месте и в этом направлении. На сегодняшний день уже проделана большая работа по интеграции Options Workshop с раутинг-провайдером Rithmic. Подробнее об этом можно прочитать у нас в блоге.


12.7 change-log: 


( Читать дальше )

Сегодняшний пост Тимофея о рыночной случайности и детерминированности заставил меня взять с полки «Непослушные рынки» Б.Мандельброта и Р.Хадсона. В первых главах книги освещаются как раз эти вопросы, а так же наличие памяти рыночных котировок, собственно и являющейся детерминированной составляющей, мостиком между известным настоящим и вероятным будущим:
 
«Во-первых, изменения цен на самом деле не являются независимыми друг от друга. Исследования, выполненные мною и другими учеными за последние несколько десятилетий, показывают, что многие серии финансовых цен имеют своего рода «память», т.е. сегодняшние влияют на завтрашние. Если сегодня отмечен значительный скачок цен вверх или вниз, то существует заметно большая вероятность того, что и на следующий день нас ожидает такое же резкое изменение. Это не та предсказуемая, «правильная» схема, которую предпочитают экономисты, не та периодическая последовательность подъемов и спадов, которую в учебниках представляют как стандартный бизнес-цикл. Примеры таких простых схем — периодических зависимостей между ценами в прошлом и настоящем — наблюдались на рынках давно. В частности, это сезонные колебания фьючерсных цен на пшеницу, обусловленные созреванием урожая, или ежедневные и еженедельные изменения объема валютных торгов, происходящие тогда, когда в очередном часовом поясе начинается торговый день». (выделение — мое).


( Читать дальше )

 
Роман Вишневский и Дмитрий Белоусов берут интервью у известного многим Rockybeat'a, который делится секретами своего успеха на ЛЧИ, а также рассказывают о новом образовательном проекте United Traders!
 
Приятного просмотра!

Источник: http://utmagazine.ru/posts/65-shestoe-ut-talk-show.html