Продолжение



Начало

«Если вы не готовы смириться 

с большими потерями, рано 

или поздно придется 

смириться с катастрофическими» 

 

2018. Ралли на рынках в первую неделю 2018 года просто порвало счет. Я смотрел на -$8, -$10, -$15 тысяч на счете в день и полное отсутсвие со стороны управляющего хоть каких попыток уменьшить убыток. На мои сообщения Максим не отвечал. Параллельно я вспоминаю про Люксембургский фонд, который Максим предъявил мне при заключении договора, нахожу тикер и — фонд в прибыли! Какого черта?! 

 

К концу зимних каникул в России просадка по счету составила -18%, и мне наконец-то удалось дозвониться, а затем и встретиться с Максимом. На мой вопрос, почему не предпринимались попытки ограничить потерю средств, Максим ответил, что во время такого сильного движения на рынках, что-то делать на счете — только усугублять ситуацию (может быть он прав, интересно было бы узнать мнение профессионалов). 

( Читать дальше )

Арбитраж и парный трейдинг — те стратегии, которые я использовал в течение довольно длительного времени в то время, когда эти стратегии позволяли очень хорошо зарабатывать.

Лет 8 назад «золотые самородки» буквально валялись под ногами. Нужно было просто нагнуться и взять их. Автоматизации практически не существовало.

Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к. занимался в основном трендовыми стратегиями.

Но стало интересно — а как же обстоят дела с арбитражом и парным трейдингом сейчас?

Захотелось «вспомнить молодость» и поэтому решил сделать кубик, причём чтобы он был удобный и пригодный для построения спредов.

Сказано — сделано!

Вот что получилось:




Раньше трейдеры той компании, руководителем которой я являлся, сидели перед монитором, на котором были 4 стакана:

1) Фьюч на РАО «ЕЭС» и акция РАО «ЕЭС»
2) Фьюч на Газпром и акция на Газпром

( Читать дальше )

Всем привет! 
Ваня может выступить на нашей конференции с темой: Диверсификация портфеля торговых стратегий.
 

Билеты на конференцию по 1099 рублей: >>>>

Уже продано… OMG!!!!!
130 билетов!
В этот раз нас будет 500!

Буквально несколько минут назад закончилась OnLine встреча со мной в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга».

Примерно полтора часа рассказывал о том, как простому человеку (не программисту) создать код стратегии на C#





Для тех, кто не успел поприсутствовать выкладываю запись: (смотреть можно в ускоренном режиме 1,5 )

Первую минуту можно пропустить.



( Читать дальше )

В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

Правила такие:

1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).

( Читать дальше )

Введение

Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:

1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.

Описание модели

( Читать дальше )

Я использую программу ТСЛаб для того, чтобы проверять торговые идеи прежде чем запускать их в реальную торговлю. На текущий момент сложилось достаточно большое сообщество, которое пользуется этой программой. Это вполне объяснимо, т.к. в отличие от Wealth-Lab разработка и тестирование стратегий на ТСЛаб не стоит ни копейки.

При этом подавляющее большинство участников пишет стратегии с помощью «кубиков». Однако чем более сложная стратегия, тем монструознее выглядит внешний вид кубичного представления. Эта картинка иллюстрирует создание очень простой стратегии.



В среду 27 февраля в 20-00 по московскому времени планирую провести бесплатную онлайн встречу на которой покажу как можно взять готовую стратегию, написанную на кубиках и переделать её правила в виде кода, написанного на языке C#

Пока предполагаю взять одну из стратегий, которую предлагают разработчики ТСЛаб как иллюстрацию для справочника блоков визуального конструирования например стратегию «Аллигатор».

( Читать дальше )

 

1. Календарь налоговых выплат:

http://www.oviont.ru/ru/useful/calendars/tax/

Здесь вы можете увидеть, когда предприятия выплачивают НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Данная информация, как считают многие аналитики, может быть полезна для прогнозирования курса рубля.
Логика такова: для выплаты налогов экспортеры будут продавать часть валютной выручки, что может вызвать укрепление рубля.
Особенно рекомендуют обратить внимание на квартальные выплаты.

2. Текущие технические рекомендации по акциям МосБиржи от компании БКС:

bcs-express.ru/tehanaliz

Я не пользуюсь рекомендациями БКС в торговле, но считаю их рекомендации полезными для расширения кругозора и общего развития.

3. Здесь можно скачать историю торгов по акциям, товарам и индексам:

http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

Очень полезная ссылка. Именно отсюда я беру статистику по акциям МосБиржи и по значению индекса.

( Читать дальше )

12 февраля пообщались в московском офисе Exante с Алексеем Кириенко, соонователем компании.
У второго основателя Exante Анатолия Князева я брал интервью в 2014 году.
Разговор получился интересным и открытым.

 
Хронометраж:

00:00 Приветствие
00:45 Можно ли доверять EXANTE?
02:15 EXANTE – кухня?
04:32 Почему не выводятся биржевые номера сделок в терминал?
05:34 Как убеждаете крупных клиентов в надежности?
08:00 За что SEC наехало на компанию? Сколько потратили денег на юристов?
11:00 Сколько клиентов у EXANTE и средний счет?
12:36 Как выйти на зарубежный рынок (опыт Сингапура)
16:52 Сколько программистов работает в EXANTE?
17:08 Услуги EXANTE: в чем конкурентное преимущество?
17:40 Где хранятся деньги клиентов?
20:33 Как работает устроен брокеридж в компании?
20:53 Можно ли торговать на таких рынках как Украина, Монголия, Иран, Венесуэла?
21:33 Выплаты дивидендов по акциям
23:11 Опционы в EXANTE, риск-менеджмент.
26:33 Могут ли граждане Беларусии открыть счет?
26:44 Стакан Level 2 по американским акциям
28:30 Чем EXANTE лучше Interactive Brokers?
34:01 Возможности для профессиональных управляющих
33:30 Индивидуальные условия для клиентов
34:00 Есть ли managed accounts для управляющих?
35:25 Минимальный депозит €10,000
36:36 Как относиться к структурным продуктам?
37:52 Участие в IPO на американских акциях без комиссий
38:24 Конкуренты EXANTE
38:57 Можно ли делать бизнес в России?
40:39 Биткоин еще обновит хай

https://smart-lab.ru/brokers-rating/Exante