Интересный народ эти аналитики!
Который год брюзжат про то, как не видят новых точек роста, и как ФРС надувает пузырь пустыми деньгами.
А рынок меж тем уже в полтора раза вырос.
И это все якобы «неправильный рост». Потому что якобы «нет новых технологических прорывов».
Ну да — Тесла, 3D-принтеры, биотех — это ж не считается.

Почти два года назад писал постик "Футурама".
С тех пор биотех-ETFы выросли процентов на восемьдесят.
А так да — нет у нас никаких технологических прорывов на ближайшую перспективу. Совсем нет.

Интересно, когда эта слепота аналитиков (или глупость) пройдет? 
Когда рынок еще в пару раз вырастет?

_____
По мотивам  vsemirnov.ru/

Рыночный сентимент на сегодня позитивный, однако назревают явные перемены.

Максимальный выброс позитива 9 июня  рискует отстаться недостижимой высотой (в ценах фьючерса на индекс РТС) на ближайшее время. Максимум дня  9 июня был успешно взят 11 июня, но уже 13 июня цены утоптали под этот уровень, видно сил для дальнейшего роста пока недостаточно. А это значит, что давно ожидаемой коррекции к семинедельному росту быть.





Наиболее часто упоминаемые аналитиками слова перечислены в заголовке.

Всем удачных торгов.

*Sentiment positive — количество слов в обзоре аналитиков означающих позитив для рынка — в % от общего числа слов означающих позитив, негатив и нейтральную оценку.

( Читать дальше )

Решил повыкладывать работу робота.
11.06.14

 


10.06.14

Жгучая смесь: 
MACD+Histogram MACD+Паттерн+Пирамидинг = Робот )))

Пару лет назад я писал здесь, что трачу 100-200 тысяч в месяц и они уходят непонятно куда. С тех пор пришлось многое пересмотреть в жизни и научиться РАЗУМНО относиться к своему бюджету. Я думаю, у многих есть проблема: "Зарабатываю вроде много, а денег нет". Заработать тут все горазды, судя по блогам, а вот правильно тратить нужно учитсья, по себе знаю.
Я вывел для себя свод некоторых правил как расходовать деньги и хочу поделиться ими.
1. Когда мне нужен какой-то товар, я сначала трачу время на его изучение — езжу в магазин с живым продавцом консультантом и большим выбором. узнаю все, выбираю конкретную модель, пробую ее, если возможно. После этого разворачиваюсь и ухожу. Дальше дома лезу в маркет, забиваю модель и беру ее же намного дешевле. На каждой ерунде от телефона до унитаза экономия от ста долларов!
2. Когда мне нужно куда-то полететь, я ищу авиабилеты не на сайте Аэрофлота, а через

( Читать дальше )

В продолжении линейки Infinity-аккаунтов (см. Thinkorswim Infinity) по многочисленным просьбам в комментариях, личку, e-mail и коллег-скальперов добавил версию под Open E Cry.

Перерегистрация демо-аккаунтов — большая проблема в биржевом сообществе. Конкретно по OEC — тратить каждый раз по 7-10 минут на регистрацию (чистить куки, менять ip, создавать новый ящик) — весьма рутинное занятие. Используйте время более продуктивно, пока сервис делает грязную работу за вас.

Перейти на сервис: OEC Infinity ⇢

Теперь один простой клик позволит Вам зарегистрировать аккаунт на 14 дней. Введите e-mail, если хотите чтобы OEC Infinity автоматически высылать вам новый, как только почувствует, что ваш текщий аккаунт истекает.

( Читать дальше )

Продолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

Приветствую всех!
 
В предыдущей статье рассказывал о методе управления размером позиции в зависимости от дохода. Подробности можно прочитать тут http://smart-lab.ru/blog/179468.php
В кратце, эксперимент заключался в следующем: имеется два робота, один отрабатывает чуть хуже другой чуть лучше по ссылке видна трансляция онлайн tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668 
Далее по механизму из предыдущей статьи увеличиваю размер лота, с целью улучшения статистики и уменьшения просадки. 
 
На данный момент имеется статистика для анализа и вот что получилось:


Максимально достигнутый размер позиции 21 контракт, то есть в среднем агент заработал 20т пунктов, хотя выше в ссылке можно пронаблюдать что первый робот заработал всего 14т пунктов на 1 контракт торговли, то есть эффективность использования наращивания позиции налицо. 
Естественно необходимо понимать, что в среднем в торговле участвовало меньше контрактов то есть на самом деле около 14 контрактов и итогом получается прибыль на 1 контракт еще выше порядка 30т пунктов


( Читать дальше )

Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 

( Читать дальше )

Тест системы Монетка. Грааль опять ускользнул.


Несколько раз обсуждалась система монетка, предложенная  уважаемым «Алексей».  Здесь например
smart-lab.ru/blog/181103.php
 Система  входит случайно на открытии — направление выбираем подбрасыванием монетки. Закрываемся на закрытии первого убыточного  дня.
Я прогнал данную систему на фьючерсе RTS  за 10 лет — 10 контрактов. Получилось вобщем-то то, что и должно было получиться, а именно — какой вход, такие и результаты. Здесь результаты на дневках, на часовиках в приципе то же самое. Так же гонял на корзине Ри и Си — аналогично  сливает.
На картинках эквити за 10  прогонов, а также общая диаграмма результатов за 50 прогонов. 
 

( Читать дальше )

Год назад пришел ко мне клиент и говорит: «Хочу робота для Quik».
Объяснил стратегии — очень простую:
Берем фьючерс на доллар-рубль Si, таймфрейм 30 или 60 минут, строим машку.
Ниже нее еще одну на 1-2% ниже, Выше -соответсвенно, т.е. получаем канал из трех машек.
От верхней шортим, от нижней лонгуем.
Система реверсная — переворотная.
Я клиента спрашиваю — стопы нужны?
Он — зачем, все равно все возвращается к средней, а стопы постоянно будут выбивать.
Я спрашиваю, надо ли тестировать систему?
Он — зачем я и так глазами вижу, что система прибыльная и будет колбасить мне бабло, т.к. очень много прибыльных сделок.

Я все таки уговорил его посидеть 30 минут и подождать, накидал в wealth-lab код и показал ему результаты:



66% прибыльных сделок, т.е. 2 из 3-х  -  круто, но система, то сливает:

( Читать дальше )