Почти год назад на смарт-лабе был опубликован пост о том, как один из моих старых постов с описанием идеи помог трейдеру Cheshirscy  построить прибыльную торговую стратегию с отличным результатом и красивой эквити. Прочитать его можно по ссылке. Кстати интересно, как у него успехи на сегодняшний день?
 
Сегодня, на основе той своей идеи, я нашел новую идею, которая соответствует популярным критериям трейдеров смарт-лаба: много зарабатывать, меньше торговать, торговать без стопов, не оставлять позиции на ночь. :)
 
Доходность стратегии +210% годовых, при максимальной просадке -2%. Прибыльных сделок 85%.
 
Индикатор MarketSentiment я рассчитываю сам. (ссылка1, ссылка2)
Индикатор “magic time” просто время.
 
И так план..
 
Исходные данные:
Фьючерс на индекс РТС с 24.02.2014 по 19.06.2014
            Тайм-фрейм 1 минута


( Читать дальше )

На смарт-лабе часто возникают споры, что хорошо, а что плохо, кто круче спекулянт или инвестор?

Смотрим внимательно на настоящих инвесторов и учимся инвестировать грамотно.

При желании можно спросить у яндекса про любого инвестора из списка и его бизнес, и понять наконец-то как нужно делать деньги, и как диверсифицировать свой портфель.

Список получился большой, но и Украина не всех интересует — тогда просто пропустите данный пост.

Состояние участников рейтинга на март 2012 г., $ млн

1. Ринат Ахметов. SCM Group. $18, 659 млрд

2. Вадим Новинский. Смарт Холдинг. $4, 373 млрд

3. Игорь Коломойский. Группа «Приват». $4, 187 млрд

4. Геннадий Боголюбов. Группа «Приват». $4, 187 млрд

5. Дмитрий Фирташ. DF Group. $2, 834 млрд

6. Константин Жеваго. Ferrexpo. $2, 260 млрд

7. Константин Григоришин. Энергетический стандарт. $2, 019 млрд

8. Виктор 

( Читать дальше )

Интересный народ эти аналитики!
Который год брюзжат про то, как не видят новых точек роста, и как ФРС надувает пузырь пустыми деньгами.
А рынок меж тем уже в полтора раза вырос.
И это все якобы «неправильный рост». Потому что якобы «нет новых технологических прорывов».
Ну да — Тесла, 3D-принтеры, биотех — это ж не считается.

Почти два года назад писал постик "Футурама".
С тех пор биотех-ETFы выросли процентов на восемьдесят.
А так да — нет у нас никаких технологических прорывов на ближайшую перспективу. Совсем нет.

Интересно, когда эта слепота аналитиков (или глупость) пройдет? 
Когда рынок еще в пару раз вырастет?

_____
По мотивам  vsemirnov.ru/

Рыночный сентимент на сегодня позитивный, однако назревают явные перемены.

Максимальный выброс позитива 9 июня  рискует отстаться недостижимой высотой (в ценах фьючерса на индекс РТС) на ближайшее время. Максимум дня  9 июня был успешно взят 11 июня, но уже 13 июня цены утоптали под этот уровень, видно сил для дальнейшего роста пока недостаточно. А это значит, что давно ожидаемой коррекции к семинедельному росту быть.





Наиболее часто упоминаемые аналитиками слова перечислены в заголовке.

Всем удачных торгов.

*Sentiment positive — количество слов в обзоре аналитиков означающих позитив для рынка — в % от общего числа слов означающих позитив, негатив и нейтральную оценку.

( Читать дальше )

Решил повыкладывать работу робота.
11.06.14

 


10.06.14

Жгучая смесь: 
MACD+Histogram MACD+Паттерн+Пирамидинг = Робот )))

Пару лет назад я писал здесь, что трачу 100-200 тысяч в месяц и они уходят непонятно куда. С тех пор пришлось многое пересмотреть в жизни и научиться РАЗУМНО относиться к своему бюджету. Я думаю, у многих есть проблема: "Зарабатываю вроде много, а денег нет". Заработать тут все горазды, судя по блогам, а вот правильно тратить нужно учитсья, по себе знаю.
Я вывел для себя свод некоторых правил как расходовать деньги и хочу поделиться ими.
1. Когда мне нужен какой-то товар, я сначала трачу время на его изучение — езжу в магазин с живым продавцом консультантом и большим выбором. узнаю все, выбираю конкретную модель, пробую ее, если возможно. После этого разворачиваюсь и ухожу. Дальше дома лезу в маркет, забиваю модель и беру ее же намного дешевле. На каждой ерунде от телефона до унитаза экономия от ста долларов!
2. Когда мне нужно куда-то полететь, я ищу авиабилеты не на сайте Аэрофлота, а через

( Читать дальше )

В продолжении линейки Infinity-аккаунтов (см. Thinkorswim Infinity) по многочисленным просьбам в комментариях, личку, e-mail и коллег-скальперов добавил версию под Open E Cry.

Перерегистрация демо-аккаунтов — большая проблема в биржевом сообществе. Конкретно по OEC — тратить каждый раз по 7-10 минут на регистрацию (чистить куки, менять ip, создавать новый ящик) — весьма рутинное занятие. Используйте время более продуктивно, пока сервис делает грязную работу за вас.

Перейти на сервис: OEC Infinity ⇢

Теперь один простой клик позволит Вам зарегистрировать аккаунт на 14 дней. Введите e-mail, если хотите чтобы OEC Infinity автоматически высылать вам новый, как только почувствует, что ваш текщий аккаунт истекает.

( Читать дальше )

Продолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

Приветствую всех!
 
В предыдущей статье рассказывал о методе управления размером позиции в зависимости от дохода. Подробности можно прочитать тут http://smart-lab.ru/blog/179468.php
В кратце, эксперимент заключался в следующем: имеется два робота, один отрабатывает чуть хуже другой чуть лучше по ссылке видна трансляция онлайн tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668 
Далее по механизму из предыдущей статьи увеличиваю размер лота, с целью улучшения статистики и уменьшения просадки. 
 
На данный момент имеется статистика для анализа и вот что получилось:


Максимально достигнутый размер позиции 21 контракт, то есть в среднем агент заработал 20т пунктов, хотя выше в ссылке можно пронаблюдать что первый робот заработал всего 14т пунктов на 1 контракт торговли, то есть эффективность использования наращивания позиции налицо. 
Естественно необходимо понимать, что в среднем в торговле участвовало меньше контрактов то есть на самом деле около 14 контрактов и итогом получается прибыль на 1 контракт еще выше порядка 30т пунктов


( Читать дальше )

Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 

( Читать дальше )