Пока фРТС ни рыба ни мясо вяло болтается вокруг 140К, на опционах происходит некислая подковёрная возня. Экспа близкА, она чувствуется в каждом движении РИ,  и будет до понедельника сдерживать колебания, это понятно.

Но та история, которая разыгралась вчера после протоколов ФОМС, меня удивила и заставила взять развитие этой ситуации под пристальный контроль. Когда амеры вчера улетели в ближний космос, а наш Ри остался практически на месте, это вполне поддавалось объяснению, и даже выглядело логично. Деревья (американские) не растут до небес, май близок, коррекция близка и неминуема, и чем выше задир вверх будет сейчас, тем сильнее завал будет в мае. А раз так, то зачем идти нам вверх сейчас, если   скоро с песнями и плясками полетим вниз? Не зачем, лучше шортить каждый рост. Логично.

Но однако, одновременно с этим мы увидели вот что:


А именно, крупняк ливанул вчера неслабо 135х июньских путов, увеличив ОИ до 92тыс на сегодняшнее утро (почти в 3 раза!!! за сутки, если учесть, что утром вчерашним ОИ было что-то около 30тыс). При этом налив начался ещё после протоколов ФОМСа в основную сессию (ОИ на закрытии дневки 56тыс), и весело продолжился в вечернюю.

( Читать дальше )

FREE MultiCharts .NET Starter Edition
 
При установке дают 30 дней триала на IQFeed!
 
Молодец Денис! Русские победили всех опять… случайно… :) 

Это победа :)


Вот Видео


пс:

— для РФР есть платный и бесплатный адаптеры, ткчт плюсуем супер новость. ура!!! ;-)=) 

— запад подключаем тут 

Смарт-лабик, существует ли утилита для экспорта данных из Quik в SierraChart?

Вчера я выложил картинку со стандартным отклонением фьючерса РТС, которое посчитал в экселе. Получилось, что годовое СО фртси составляет около 10 тыс пунктов, а 30 дневное около 3000 пунктов.

Теперь я не понимаю как это вяжется с волатильностью 20%, которая сейчас на рынке:))



То есть 20% от 150 тыс. это 30 тыс пунктов, а никак не 10 тыс. и не 3000))

( Читать дальше )

Всем, привет!

Продолжаем ликбез про IV в картинках.

Предыдущий ликбез.

Тема вновь всплыла во вчерашнем обсуждении опционов в комментах. Постараюсь, как смогу поделиться своими представлениями:

Итак, кратко суть описана в моём вчершнем комменте (в качестве «введения»)

А теперь картинки:

Так выглядит обычная улыбка, которую мы можем видеть на сайте. Справа внизу доска опционов по которой она построена:


Вот так выглядит рабочий (усечённый) диапазон по которому биржа строит улыбку. Опционные премии пересчитаны в соответствующие IV:

( Читать дальше )

Коллеги, подскажите, где скачачать бесплатную vs 2010 с#??? ЛАЗИЮ ПО НЕТУ И С ПЬЯНИ НЕ МОГУ НАЙТИ НЕ ТРИАЛЬНУЮ… ОНИ Ж ВСЕГДА БЕСПЛАТНЫЕ БЫЛИ… КИНЬТЕ ССЫЛЬ ПОЖ-ТА

Всех категорически приветствую.

Как я уже писал, в настоящий момент разрабатываю систему под робота на основе паттерна 123. Делается это для добавления к основному роботу, который ловит развороты. Дабы работал и по тренду. Сейчас я хотел бы поделится начальными наработками, а также описать возникающие проблемы — возможно кто-то подскажет толковый путь их решения, ибо сам я в программировании чуть менее чем полный ноль.

Для начала немного теории. Что такое Price Action? Как слудет из самого название — это движение цены. Грубо говоря, определенные ценовые формации, которые используются для входа и выхода. 

Одим из самых элементарных и понятных является Паттерн 123. Отчего он понятен? От того, что  все движения на рынке происходят волнообразно. Существуют движения и коррекции к движению. Логично, что скорее всего после небольшой коррекции движение продолжится. Также он находит свою поддрежку и через волновую теорию. Ну да ладно… Изобразим это дело визуально, дабы любой мозг понял, о чем ему толкуют.

( Читать дальше )

в дополнение к моему предыдущему посту всеж таки выкладываю картинки.
Система для ртс фьюча 15 минут — разрабатывалась и оптимизировалась по 2012 году. потом просто прогнал с этими параметрами с 2008 по 2012 год
вот картинки
инструмент — фьюч ртс, значения в пунктах


( Читать дальше )

Атрофированный член рынка.
    Вы… о чем подумали бесстыдники?! …Я речь веду об акциях эмитента ОАО ГАЗПРОМ!!!
   Два года падает акция…уже  никто не вспомнит…как она стремительно росла при 247 и как все ждали 270….но, почему то все увидели 136)))
    Это реально сегодня…самый вялый и атрофированный член рынка…но ведь это бывший флагман рынка и «кому-то» текущая ситуация очень выгодна.
     Как то летом 2009 года я писал статьи на тему «Манипуляция Ростелеком» где разложил по полочкам всю ситуацию в «теле». Кто кому, что продал, кто кому, что отдал…и главное, четко предсказал вынос акции аж 100% вверх за считанные дни! При том, что информации у меня было не больше чем сейчас.
    Ну, так о наших баранах. Этот член атрофирован целенаправленно, произошла скупка и вытряхивание ненужных пассажиров, а для чего – догадайтесь сами, чтобы снова стать флагманом БЛЮ ЧИПС.
    Не верите ?! Тогда не говорите, что вас не предупреждали!
 


( Читать дальше )

Старшие товарищи советовали обратить внимание на сабж. Вот что удалось
нагуглить по этому вопросу... Наверняка боян но может кто не знает и не слышал, или слышл, но не видел. На свой страх и риск решился запостить.
Вроде за прошлый плагин не забанили. Ну нет у меня знакомых связаных с рынком, а тут единственное место где я могу спросить совет итд. 
Перепостил отсюда http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=449


вот как выглядит пятиминутка по РИ сегодня через призму обоих плагинов.

    
http://files.mail.ru/RJ1G2A тут сам плагин.
Ниже кажется формула Камарилло
L4= (high-low)*1.1/2+close
L3= (high-low)*1.1/4+close
L2= (high-low)*1.1/6+close 
L1= (high-low)*1.1/12+close

( Читать дальше )