Тень по дейли отрисовали, можно стартовать на север.

Интрадей


( Читать дальше )

Цена сегодня опять оттолкнулась  от уровня 55 000. Основная сессия прошла направленно, чего не скажешь о фьючерсе на индекс РТС. Любителей торговать корреляцию этих двух фьючеров наверняка потрепало. На сегодняшний день имеем такую картину.

 

1. цена оттолкнулась от пробитой ранее линии поддержки 55 000;
2. цена вернулась в границы линии нисходящего тренда;
3. ближайшая цель на уровне 50 000 (середина предыдущего диапазона, образованного в ноябре 2014г).

На 4х часовом графике следующая картина:

( Читать дальше )

Аналитик Вадим Сысоев, ИК ФИНАМ 



( Читать дальше )

Видеопортал трейдеров YouTrade.TV представляет форекс-трейдера Ильдара Бакеева (Железнодорожный)

     Среднесрочный шорт можно формировать в диапазоне  173500-174000 по фьючерсу на индекс ММВБ или в диапазоне 101000-102000 по фьючерсу на индекс РТС. Сам индекс ММВБ две недели удерживался выше поддержки 1620-1650 пунктов и в итоге подошёл к диапазону сопротивления 1700-1730 пунктов.  Никаких покупок в последние пару недель не наблюдалось, поэтому и на текущих уровнях долгосрочные инвесторы в рынок заходить вряд ли будут.  На прошлой недели мы писали, что потенциал роста был не более 3% и он практически реализовался.  Перед любой коррекцией очень часто бывает ложный выход вверх из диапазона проторговки.

     Сейчас созрели все предпосылки для хорошей коррекции по всему миру.  Появились первые предпосылки будущей коррекции и начались движения на долговых рынках Европы.  Доходность облигаций многих периферийных стран еврозоны потихоньку пошла вверх, вместе со страховками от дефолта. Пока спекулянты действуют весьма аккуратно и массовых продаж не наблюдается, но как только появится повод, движения будут намного сильнее.

( Читать дальше )

 

Чтобы получить на рынке рыночный перевес нужно стараться занять наиболее взвешенную позицию и не поддаваться чужому влиянию. В декабре прошлого года на рынке было сильно влияние «медведей», в марте и апреле «быков». Истина где-то посередине.

Идеи, которые мы транслировали клиентам 
 

( Читать дальше )

В конце прошлой недели в своем обзоре, дорогие читатели, немного пожаловалась вам на коварный ГМК «Норильский никель», который  всего на рубль не дошел до моей покупки. Ну, да ладно! План Б по этим акциям тоже представила.

Думаю, многие обратили внимание, как ГМК «Норильский никель» красиво отскочил от моей поддержки? Почти 6% — неплохо даже для инвестора.

В настоящий момент точно такой же технический паттерн, как на ГМК сложился на графике «ЛУКОЙЛА». Бумаги подходят к своему восходящему тренду октября 2014 года (около 2610-2620 рубля).

График 1. Дневной срез акций «ЛУКОЙЛа».

 

И на мой взгляд, тем трейдерам у кого мало бумаг в среднесрочном портфеле или нет акцента в портфеле на «нефтянку» — можно отлавливать на 5-10% портфеля «ЛУКОЙЛ» от 2610-2620. Со «стопом» за 2490 и целями 3300-3950. Защитное время для среднесрока 300 сек. Вторую (и лучше большую) часть позиции безопасно набирать над нисходящим трендом февраля 2015 года. Так что не переборщите с первым входом.

( Читать дальше )

Вторая попытка донести суть. На СМЕ существуют стандартизированные биржевые фьючерсы на валюты. Эти контракты стандартизированы по основным параметрам: 

• базовому активу;
• размеру контракта;
• строку жизни; 
• размеру тика;
• цене тика.

Цена базового актива фиксируется на момент сделки трейдером. Таким образом, как только трейдер совершит покупку или продажу, его контракт начинает жить и либо приносить ему прибыль, либо приносить ему убытки. Чтобы получать прибыль, трейдер должен угадать по направление движения цены БА. Каждый трейдер в одинаковой степени может открывать сделки на покупку фьючерса («длинную позицию»), если он полагает, что цена БА вырастет, либо на продажу фьючерса («короткую позицию»), если считает, что цена БА снизится.

Важным моментом в работе трейдера является выполнение финансовых обязательств. Для подтверждение этих обязательств биржа ставит условия о внесении маржи для того, чтобы трейдер мог иметь право участвовать в сделке. Эта маржа носит название Initial Margin — первоначальная маржа. Размер этой маржи брокеры устанавливают сами, но они не просто так с потолка берут эту сумму, а обычно увеличивают биржевую маржу на 10%, если БА торгуется в условиях стандартной волатильности и средних рисков. На сайте биржи в спецификациях фьючерсных контрактов указан размер Maintenance Margin — суммы, необходимой для поддержания для трейдера статуса участия в сделке по фьючерсу.

( Читать дальше )

Прошлые части цикла здесь. В этой части статьи мы найдем численное решение системы уравнений оптимального управления позицией маркетмейкера. Такое решение легко запрограммировать и использовать в реальной торговле для контроля за лимитными и маркет ордерами в соответствии с полученными стратегиями θmk,θtk. Для упрощения разложим функцию владения на слагаемые, чтобы получить сокращенную функцию владения v(t,y,f,s), которая представляет собой только динамическую составляющую основной функции:

( Читать дальше )

Вчера в поездке слушал подкаст "Нефть. Кризис 1973 года". События, происходящие тогда:

Нефтяной кризис 1973 года (также известен под названием «нефтяное эмбарго») начался 17 октября 1973 года, когда ОАПЕК, в которую входили все арабские страны-члены ОПЕК, а также Египет и Сирия, заявила в ходе Октябрьской войны, что она не будет поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в этом конфликте с Сирией и Египтом, это касалось прежде всего США и их союзников в Западной Европе. В течение следующего года цена на нефть поднялась с трёх до двенадцати долларов за баррель.

натолкнули на мысли о том, что то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке с Йеменом, это нечто похожее на события 1973 года. Попытался разобраться с фактами и мнениями. 
Несколько интересных фактов о Йемене (источник Вики):


Леонтьев считает, что восстание хуситов в Йемене проект Ирана, поручено Хезболле, а также, что рынки даже близко не оценили те события, что сейчас происходят в Йемене

( Читать дальше )