несомненно рубль нынче чрезмерно дорогой! Чрезмерно! Что подтверждено текущей динамикой ОИ.
Накопление крупных лонгов будет происходить на снижении с текущих позиций Si (64000) к отметкам 63000-63100… Сильно умных снова вытряхнут ударом до 62300-62450.
Перспектива роста Si — около +10%  к отметке 68000.

Этим я озвучиваю свои текущие торговые планы.

Некоторые поясниения по предыдущему топику.
 

Возьмем проданный пут.

Как он зависит от волатильности.  Чем больше вола, тем нам хуже.

( Читать дальше )

Январь – F;
Февраль – G;
Март – H;
Апрель – J;
Май – K;
Июнь – M;
Июль – N;
Август – Q;
Сентябрь – U;
Октябрь – V;
Ноябрь – X;
Декабрь – Z.
Коды фьючерсов на валюту:
6A – фьючерс на австралийский доллар;
6B – фьючерс на британский фунт;
6C – фьючерс на канадский доллар;
6E – фьючерс на евро;
6J – фьючерс на японскую йену;
6N – фьючерс на новозеландский доллар;
6R – фьючерс на российский рубль;
6S – фьючерс на швейцарский франк;
DX – фьючерс на индекс доллара США;
RF – фьючерс на евро к швейцарскому франку;
RP – фьючерс на евро к британскому фунту;
RY – фьючерс на евро к японской йене.
Коды фьючерсов на энергоносители:
BRN – фьючерс на сырую нефть марки Brent;

( Читать дальше )

Итак, взял я в 22:26 сегодня (точнее — уже вчера) 50 контрактов (на обоих счетах) Газпрома в лонг по 13760 (конечно с переносом через ночь) и вот почему...
 
По моим расчетам фьючерс расценивается слишком дешевым, что подтверждено динамикой накопления длинных позиций за последнее время, при этом имеются следующие расчетные данные:
— индекс разрыва уже 81%!
— индекс накопления лонгов в районе 100%
— индекс активности крупных участников вырос до 78%

Перспективные цели роста инструмента: отметка 14400 (в течение недели-двух), т.е. среднесрочный рост может составить около 5%

Дополнительно позитивное влияние может оказать отставание фГазпрома от динамики как SPX, так и CLF.

------------
ПС: ни к чему не призываю, это лишь торговое мнение

СИ шорт фикс, РИ лонг фикс (вот это: http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/287143.php)
Сбер линг фикс на 9154 (http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/287257.php)
Газпром закрылся сам по ТП (http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/287272.php)

Ри шорт 85300 (тонко), долился на 85560

В прошлых топиках пришел к тому, что если есть модель распределения вероятности, прогнозирующая цену на экспирацию точнее, чем рынок, то дальше уже дело техники как на этом заработать. Стало понятно и какую позицию открывать (тыц), и на какую долю от счета (тыц). Но остался открытым главный вопрос — а можно ли в принципе строить такое распределение, которое будет стабильно точнее, чем рынок? И если можно, то как? Можно, например, просто интуитивно: здесь добавил вероятности побольше, там убавил. Или применяя сценарный подход, когда выделяются основные возможные события (например: война; застой; дворцовый переворот; и т.д.), каждому назначается его вероятность и соответствующее распределение, а потом делается общая смесь (подробнее у Ральфа Винса «Математика управления капиталом» и Израйлевич С., Цудикман В. «Опционы: Системный подход к инвестициям»). Эти все способы имеют право на жизнь, но их нельзя проверить на истории. В этом топике предлагаю рассмотреть подход, где распределение вероятности строится системно, на основе какой-нибудь модели. И тогда такую модель можно сравнить с рынком, чтобы узнать, кто оказался точнее на истории.


Для начала рассмотрим рыночное распределение вероятности (сразу обозначим его как Q). Получать его будем из биржевой улыбки волатильности. Как это делать -рассказывал и Андрей Агапов, и Владимир Твардовский в этом видео. Поскольку это распределение соответствует рыночным ценам, можно считать, что распределение Q — это усредненный прогноз рынка на экспирацию. Имея потиковую историю улыбок волатильности, можно построить потиковую историю распределения вероятности; и зная цену экспирации — можно вычислить в любой момент времени, с какой точностью рынок (распределение Q) угадывал, где произойдет экспирация. Рассмотрим, например, историю RTS-6.14: 
 


( Читать дальше )

Ишь как на вечорке в СИ залезли тридцатью тыщами шортов. С утра планы вниз? )
Что ж, попробовал тоже… тонко, 8 контрактами с 63926 -> 63536. Риск 0.5%
 

Текущая картинка цены


-------------------
Народ! Вопрос риторический! Не к читателям, а к инструменту! Хотя я подозревал, что литературный язык трактуется не верно и название темы не поймут!

Это просто мысли вслух!
(Мне все равно, как ты торгуешь, дорогой читатель, как и, по-сути, должно быть тебе касательно моей торговли.)

Небольшое отступление: лично мне не понятно, когда пользователи пишут о бесполезности прогнозов. Я всегда для себя строю прогноз, т.к. это план действий! Это мои торговые ожидания, к проторговке которых я готовлюсь. Невозможно бить в рынок, не ожидая того или иного движения. Даже HFT торгуют свой прогноз! Поэтому — да, я выскажу свой прогноз (собственные торговые ожидания, вероятности), причем не призываю торговать их.

Много инструментов можно обсудить, много можно показать, но для этого потребуется много времени и обязательств, так что затрону только Сберо-фьюч.

Эпический выдрист цены вверх в последнее время привел всех либо в восторг, либо в замешательство (что поделаешь, коли главное не стабильность, а волатильность). Мне не интересно кто заработал, кто терял, мне интересно к чему готовиться.


( Читать дальше )

Последняя сделка на сегодня (с переносом на ночь)

Сбер лонг!
 

Параметры видны. Риск = 0.5% 

Поставил покупку отложкой в ноябрьской сое (ZSX5) на 868.50 со стопом на 850.00 и целью 950.00
Времени остается мало, но надеюсь, что рынок успеет зафиксить текущий шорт, уколоть покупку и выйти хотя бы к 925.00… Хотя если будет импульс как в апельсиновом соке, то успею прокатиться  до конца. :)