Есть два важных момента, связанных с работой на фьючерсном рынке: плохой  и хороший. Первый, плохой, состоит в том, что торговать фьючерсные контракты нужно уметь. А второй состоит в том, что торговать фьючерсные контракты относительно просто.

Я уже много раз рассказывала, как торговать и что для этого нужно, и всякий раз ко мне в блог приходят люди, у которых на голове дуршлаг, и начинают мне объяснять свои правила, отличающиеся от реальной работы с фьючерсными контрактами, которые торгуются на фьючерсных рынках через брокера США.
Я не знаю источника правил этих трейдеров, наверное, они отражают свой опыт работы на рынке. А я отражаю свой, и он проверен многолетней работой.

Итак, чтобы торговать фьючерсные контракты, нужно иметь доступ к фьючерсному рынку. Чтобы иметь такой доступ, нужно открыть трейдинговый счет у брокера, предоставляющего доступ к фьючерсному рынку. Это может быть чисто фьючерсный брокер, а может быть брокер-универсал, предоставляющий, наряду с торговлей фьючерсами, работу с другими финансовыми инструментами, как правило, с единого клиентского счета. Поэтому, открыв счет у такого брокера, трейдер не разделяет инструменты по биржам: все в одном окне.

( Читать дальше )

Прошу прощения, я опоздала не работу). 
Сейчас все на рынке прекрасно). Те, кто поставил вчером по моей рекомендации на падение индекса S&P, закрылись в хорошем плюсе днем и утром.


Разумеется, рынок сейчас будут выкупать. И важно определить уровни, от которых это будет осуществляться. Повод для выкупа есть — это предстоящая публикация протоколов предыдущего заседания комитета по открытым рынкам. Сейчас я думаю купить ES на уровне 2052-2053 с целью 2061-2063. Потом еще купить 2058 с целью 2069. Этого будет довольно на сегодня. Желательно выйти до 21.00 мск.

Пока писала, рынок ушел вверх и сейчас уже 2056. Я оставляю цель по входу 2053. За рынком лучше не бегать) 

Рынок дает возможность взять прибыль от роста сегодня. Пока никакого позитива нет, но как часто бывает в отсутствии важной статистики, рынок считает, что это повод к росту. Я на это рассчитываю. Кроме прочего любое незначительное событие в ЕС тоже быдет расценено как повод к росту. Должен же Ципрас хоть что-то сказать).

Буду покупать на просадке ESU15 от 2063-2062. Но не думаю, что упадет ниже 2058. Цель 2075.
Усреднение на  2053
 

Покупаю к открытию рынка ESU15 2050-2051 с целью 2058.50 и выше. Усреднение 2045.

Потом возможны продажи от 2063 с целью 2053, но только после выхода статистики в 17.00 м.в.

Среди трейдеров есть два широко распространенных мифа о рынке производных бумаг: миф «маркет-мейкера» и миф «спроса/предложения».
Я думаю, эти мифы идут от опыта работы на неразвитом рынке.

Цена производного контракта (дериватива) находится в зависимости от изменения стоимости актива (БА), лежащего в основе этого дериватива, а НЕ от волюнтаризма маркет-мейкера. Это просто. Мера этой зависимости от цены БА может быть разной, но для дериватива эта зависимость — главный фактор, определяющий его цену.

Работая с коллегами на высоколиквидных фьючерсах и на фьючерсных опционах, я невольно отмечаю у них устоявшиеся привыки мышления, которые никак не связаны с формированием цен на деривативы. Трейдинг — занятие мыслительное, от образа мыслей, от понимания процесса зависит все. Когда трейдер не понимает механизм формирования цены бумаги, которую он торгует, то он не понимает процесса работы с этой бумагой и создает для своих денег дополнительный риск — риск невежественного трейдера.

Что бы вам ни говорили о фьючерсах «представители фьючерсных брокеров», но мы тут все спекулянты, а спекулянты работают с бумагами на товарно-сырьевом рынке, а не с товарами. Фьючерсные контракты — это бумаги, то есть полностью обратимые стандартизированные обязательства с очень низкими издержками. Для спекулянта важно понимать нюансы торговли с этими бумагами.

Схематично устройство биржи можно представить таким образом.
СМЕ — это в настоящее время (раньше это была НКО) коммерческая корпорация, СРО, члены которой (физические лица) являются ее акционерами. На товарно-сырьевой бирже есть три вида членов.
Первые

( Читать дальше )

Я думаю, сегодня будет не очень волатильная сессия. Никто не станет закупаться под этот выходной из опасений риска понедельника. Возможны распродажи в начале сессии и в конце.
Предполагаю на открытии купить 2070-2071 и ниже, чтобы закрыть продажу на 2076-2077. Потом продать на уровне 2077 и выше и купить 2070 и ниже.

Подвела итоги работы с публикацией на смарте. Сегодня шестой день. Результат за пять дней:

( Читать дальше )

Сейчас фьючерс вырос и завис буквально на цене близко к 2070-2071. Сформировался треугольник, и варинты выхода из него возможны как вверх, так и вниз. Вверх-  на уровень 2075 и чуть выше, вниз — на уровень 2066.
 
Вариант, что цена сходит вверх на открытии до 2074-2075, а потом будут брать прибыль, очень вероятен. Поэтому я продам 2074 1/2 и куплю 2067. Более агрессивный уровень прибыли от продажи 2063 и 2060. Меня вполне устроит +7 пунктов для начала.
Если сценарий на открытии разовьется иначе и не будет движения вниз от 2075, то усреднение на уровне выше 2080.

Сегодня First Notice Day по контракту  на соевые бобы, истекающему в июле. Соевые бобы выросли на $46.
Соя, мой любимый инструмент, наконец пошла в рост.

Или вот на графике за полгода.

( Читать дальше )

Последний день июня, послений день месяца, квартала, полугодия. Нужно покрепче держаться за свои деньги на рынке сегодня. Мы вошли в зону повышенной турбулентности. 
Вчера рынок пережил хорошую распродажу. Индекс S&P 500 так хорошо не падал с февраля 2014 года.
 
По закону рыночной логики, сегодня даже без учета того, что дата 30 июня, рынок должен испытать то, что называется «раскаяние трейдеров» и предпринять попытки роста. Важно понимать, что на рынке существуют противоречивые намерения: с одной стороны конец месяца, близость Дня независмости, а с другой стороны банальные опасения за свои деньги, после потери которых бесполезно будет ссылаться на «независимость».  Вчерашний страх еще холодит, но привычка к росту у рынка не истреблена. Обычно в такие дни могут случаться броски и развороты.

( Читать дальше )

Продала ES от 2075, 25. Цель на день 2068 и ниже. Усреднюсь на 2080.

Добавила график, а то не было времени в начале сессии заниматься с графиком.