Занимательный трактат о роли случайности в работе трейдера с точки зрения математической науки

Как выяснилось на «финансовом супермаркете», хозяин данного заведения очень любит математику. (Правда рассуждает о ней так, как подобает истинному гуманитарию :-) Поэтому думаю, не будет оффтопиком, если я опубликую некоторые результаты своих упражнений в математике. Обещаю изложить всё максимально популярно, доступно, не грузить энтропией, принципом неопределённости, и прочими заумными штучками :-) Только старая добрая теория вероятностей и математика уровня выпускного класса средней школы. Но сразу хочу предупредить, я – старый графоман и букв будет много!

На самом деле, надо сказать Тимофею спасибо за саму идею поднять математическую тему. Я, знаете ли, ещё не настолько крут в трейдинге, чтобы писать на извечную тему «куда пойдёт рынок» (хотя у меня такое впечатление, что многие из пишущих знают о рынке даже меньше, чем я ;-). А вот по математике я вроде ещё что-то помню со школьно-институтских времён :-)


( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
            В данной статье приведу основные  метода торговли в трейдинге, их преимущества и недостатки.
Итак, три основных метода -   Механический (Sistematic), Тренд следящий (Trend-Following)  и дискретный (Diskret) .
Рассмотрим, в сравнении,  механический и дискретный.
            Механический (автоматизированный) имеет некоторые существенные преимущества по сравнению с традиционными тренд-следящими, дискретными торговыми методами. Ключевая трудность для институциональных участников рынка заключается в том, что результаты торговли дискретных трейдеров очень трудно прогнозировать. Даже трейдеры с многолетней историей хорошего соотношения прибыли/убытков восприимчивы к внешним факторам, которые могут быть разрушительными для «интеллектуального багажа», от которого зависит их работа.
Беспокойства о здоровье, личных взаимоотношениях, семье и огромное число других факторов могут оказать серьезное влияние на эффективность их торговли. Трейдеры ограничены числом рынков, которые они могут отслеживать, и сталкиваются с все более длительными часами торговли по большинству инструментов. Они могут пропустить сделку из-за своего отсутствия у монитора, нахождения в отпуске, болезни или затянувшейся встречи с руководителем или инвесторами.


( Читать дальше )

Заказывал бота на форекс, а сейчас с приходом мт 5 на фортс, можно торговать и фьючерсами.Только на фортс, не выставляет стопы и профиты, на форексе сразу можно ставить, а на фьючерсах только после входа в позицию.Писал про бэк тест здесь.http://smart-lab.ru/blog/102863.php Почему бесплатно, написал новые вещи, зачем пылиться, может кому то поможет.И руками у меня лучше получается http://smart-lab.ru/blog/105161.php  Скачать можно по ссылке: yadi.sk/d/jCD7J41P3BYnz

Доброго вечера, коллеги!

Если вы еще не выкинули на помойку всех ваших предыдущих роботов, тогда мы идем к вам!

Исполнитель приказов — это маленькая революция в автоматизированном трейдинге, которую мы делаем вместе с вами.

Как обычно активнее плюсуем пост, чтобы больше коллег увидели, скачали, сэкономили денег.

По вашим заявкам сделал первые добавки в Исполнителя. 

Скачать последнюю версию и почитать подробнее об Исполнителе приказов можно тут. 

Видеоинструкцию по настройке можно посмотреть тут тут: http://vimeo.com/54140469

Итак:

1. Возможность указать стоплосс и тейкпрофит.

Выглядит это так:



Тут в принципе все просто. Если хотите активировать — ставите галочку и указываете размер в пунктах. Надо иметь ввиду, что стопы и тейки хранятся в памяти исполнителя, и срабатывают только если он в рабочем режиме.

( Читать дальше )

Собрал еще один алгоритм, в программе TSLab по просьбе одного из участников Смарт-Лаба, цель была в следующем: обьяснить роботу, чтобы на дневном таймфрейме создать фильтр и применить его на меньшем таймфрейме в частности часового графика. 
 
 
Новый видеоурок будет или по запросу участников, если же не поступит предложений, то сделаю очередную импровизацию.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
                В последнее время часто слышу негативное отношение к роботам и алгоритмической торговле. Мнения в духе что робот может зарабатывать стабильно только если имеет преимущество в скорости, уникальный, никому не известный алгоритм. Для реализации подобных вещей требуется значительные затраты на инфраструктуру и т.п. вещи. С этим вполне можно согласиться если рассматривать HFT роботов.
                Что касается роботов которые не имеют преимущества в скорости, реализованы на общедоступном софте, и к том же используют широкий набор параметров. Тут однозначно можно сказать что эти вещи крайне не стабильны, зачастую очень убыточны при попадании на не благоприятную фазу рынка.
                Что же представляет из себя прибыльный, достаточно стабильный алгоритм?
Как я уже описывал ранее в блоге  http://smart-lab.ru/blog/104642.php, идея должна иметь фундаментальный характер, т.е должно быть понимание за счет чего цена передвигается из точки A в точку B. В итоге имеем не набор множества статистических данных (как многие думают включает в себя алготрейдинг), а вполне простые правила для алгоритма, который можно 100% формализовать, запрограммировать, оттестить и пустить в бой.


( Читать дальше )

Всем привет! Первый пост, просьба не пинать (с)

С позволения автора стратегии как участник реализации выложу тут  небольшого робота.
Хоть и говорят что скальпинг мертв (вот тут собственно про это и прочитал) ну да ладно, мы и на неликвиде поторгуем :)

Вот собственно стратегия.
Алгоритм логично было бы разделить на две части, мониторинг благоприятных условий выставление собственной заявки и действия, когда заявка выставлена.
Поиск цены в стакане происходит по следующему алгоритму:
1. Мониторим стакан на предмет наличия в нём крупного бида размером выше заданного.
2. При нахождении такого объёма, робот ставит заявку с заданным на покупку на один шаг выше этого ордера.
3. Если крупный ордер убирается, робот тоже снимает свою заявку и уходит в режим мониторинга (ждёт). Если объём передвигается, наш робот тоже передвигается.

( Читать дальше )

Никак не пойму логику тех кто якобы «рисует» спрос и предложение в квике. Если это «развод», то почему он такой «правильный»?  Уже давно я пользуюсь этими параметрами для уточнения вероятности сделки. Если за несколько минут а то и секунд я вижу что  спрос-предложение резко изменяются в мою сторону (сторону сделки) то вероятность что сделка пойдет нормально (выйдет в б/у) очень большая. И наоборот, не тороплюсь и делаю меньше сайз если ими не подтверждается сигнал. И  в процессе сделки если вдруг спрос-предложение резко меняет направление то стараюсь не долго удерживать сделку. Ну и т.д. То есть как бы вообщем тои не развод вовсе.

С другой стороны всех заявок в стакане не видно и непонятно зачем кому то ставить офигенные заявки на продажу гораздо выше чем видно в стакане и наоборот, на покупку ниже стакана если рынок идет вверх...? Причем немалые вобщем то лоты...

Может быть эти параметры берутся не из стакана а с серверов стоп-заявок? Тогда логично получается. В стакане не видно а стопы… вот они уже рядом… вот и прет рынок на них.
Кто нибудь занимался этими впросами?