Доработал робота Богатыря, описанного в этом посте: https://smart-lab.ru/blog/458269.php
Описание.
Робот анализирует ленту всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график. Он рисует метки двух видов.
1. Обычные одинарные крупные сделки.
Зелёные метки — покупки, красные — продажи. Если навести на птичку курсор, то всплывёт надпись как на скриншоте с указанием цены и объёма, в данном случае по 202 рубля было куплено 8000 лотов Сбера.

Метка рисуется СПРАВА от свечи, на которой была обнаружена большая сделка. Я выбрал в качестве метки знак <. Он похож на указатель направления куда смотреть.
2. Горсти. Горсть — это когда крупный игрок ударяет большим объёмом по стакану. В результате одна его заявка исполняется через множество мелких сделок. Признак горсти — у всех маленьких сделок будет одинаковое время в микросекундах как на скриншоте. По этому критерию робот определяет «горсть».

( Читать дальше )

Модеры, перенесите в алго пжл и вообще добавьте меня уже туда )

Хотелось бы раз и навсегда закрыть тему концепции построения торговых систем или их примеров на основе пересечения скользящих средних. Это не работает, друзья. Давайте посмотрим.

Предположим, для каждого момента времени мы вычисляем значения экспоненциальных скользящих средних (они лучше всех) с периодами А и Э. И также мы знаем приращение цены (или логарифма отношения следующей цены и текущей для упоротых квантов), которое мы можем этой паре чиселок сопоставить. Наносим на график и смотрим:


По горизонтальной оси — значения скользяшек с периодом А, по вертикальной — с периодом Э. Если пересекается вверх и находится сверху — оно выше красной линии, наоборот — ниже.

Это просто иллюстрация из Википедии, с нарисованной прямой линией, может быть и другая чуть более сложная кривая-поверхность в случае многих скользяшек и более запутанных правил, суть от этого не меняется. По одну сторону одни точки, предположительно в среднем в плюс, по другую — ну как минимум не такие крутые. Ребята, рынок не так прост ) и одного даже самого хитро%;№"_ного сплита недостаточно от слова совсем.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

В рамках сегодняшнего Инвестграма предлагаю Вам в тезисной форме ознакомиться с облигациями.

Облигация – долговая ценная бумага. Кто – то у Вас берет в долг в форме ценной бумаги, которая и называется – облигация.

Облигации бывают двух типов:

1) Корпоративные облигации. Их выпускает частный бизнес.

Они в свою очередь подразделяются на финансовые, эмитентом является банковский сектор, и реальные, эмитентом является какая – то компания, которая берет в долги деньги у инвесторов под инвестиционные проекты для своего развития. Облигации данного типа являются рискованными, но при этом по ним и доходность выше, чем у облигаций других типов.

2) Государственные облигации. Их выпускает Министерство финансов Российской Федерации. Самым распространенным видом таких облигаций являются ОФЗ (Облигации Федерального Займа). Данные облигации считаются самыми надежными, но и доходность у них не высокая.

( Читать дальше )

Корреляция цен акций и индекса МосБиржи

Введение

          Если вы торгуете на фондовым рынке МосБиржи, то вам наверняка будет интересна связь между ценой акции и значением индекса МосБиржи. Вы наверняка замечали, что когда растет индекс и даже сильно растет, то есть акции, которые при этом падают. Если вы достаточно наблюдательны, то могли заметить, что при росте индекса некоторые акции почти всегда растут, тогда как некоторые акции остаются на месте или даже снижаются. Дело в том, что каждая бумага может расти или падать из-за следующих трех причин:

• Причин, связанных с самой бумагой (высокие/низкие показания прибыли, отчеты, оказавшиеся лучше/хуже ожиданий, налоговые льготы и т.д.).
• Из-за роста/снижения сектора, это тот случай, когда растут/падают все бумаги сектора, например из-за роста цен на нефть растут все акции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний.
• Из-за роста/падения всего рынка, например, когда весь рынок растет из-за каких-то положительных фундаментальных факторов, например ожидающееся потепление отношений между странами, повышение рейтинга страны и т.д.

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Мы с вами долго наблюдали как снижается валютная пара австралийского доллара к доллару США (AUD USD).
В течении долгих 7 лет…
Я не знаю, какие фундаментальные факторы развернут эту пару, но с точки зрения технического анализа — пара утаптывает дно и готова к полноценному долгосрочному развороту вверх. Мир уже не будет прежним в этой паре, а вместе с ней изменится финансовая ситуация на планете (А, конкретно в американском долларе).

Если посмотреть на квартальный график, то на нём чётко видна теоретически возможная зона снижения цены — уровень 0,65.
В прошлый раз пара была на этом уровне в конце 2008г. — начале 2009г., как раз после обвала на фондовых площадках мира.
В прошлый раз уровень в «моменте» прокололи, а шпиль как нам известно означает «пустоту», т.е. уровень ниже 0,65 в то время и шпиль
3 января 2019г. до уровня 0,67385, это ничто иное как «пустота», цене там делать нечего.

Я традиционно для Смартлаба использую 2-а индикатора (часть ТС): MACD 12,26,9 + доп. 5 сигнальная линия. (Линейный в виде гистограммы), CCI 34 (Медленный, период кратко-среднесрочный, предназначен для определения (Разворота) ключевых точек).

( Читать дальше )

Комментарии — приветствуются!

Неутешительный вывод из моего поста

smart-lab.ru/blog/515005.php

     До 25 числа я считал что ГО может занимать 50 % от депо и остальные 50%-свободные деньги в качестве резерва для удержания позиции.
Но если биржа может за час поднять ГО в ДВА раза, то в новой реальности следует считать, что бирже ничего не стоит поднять ГО и в  ТРИ раза. И если позиционный игрок (вроде меня) захочет удержать позицию, то необходимо, чтобы ГО составляло 25% портфеля, а 75%-свободные деньги.
В этом случае маржин-колл возникает только при четырех-кратном увеличении ГО. И вот тут и возникает проблема неэффективного использования денежных средств позиционных игроков. Эта проблема не касается игроков внутри дня, которые не переносят позицию через ночь, но если вы держите
позицию от экспирации до экспирации, то эта проблема встает во весь рост.
Итак, НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТАНОВИТСЯ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА ММВБ.  Уменьшить позицию до 25% депо и 75% денег держать в резерве? Проще положить все 100 % денег в банк под проценты и не парится.
   Очень возможно, что я торгую на ММВБ последний квартал. В конце марта посчитаю доходность при уменьшенной торговой позиции и… гуд бай ММВБ.

Эта заметка является логическим продолжением заметки, которую мне довелось опубликовать на Смартлабе неделю назад (Про перспективы рынка или «С Новым Годом!»)
В той заметке недельной давности была представлена информация о причинах, по которым российский фондовый рынок может продолжить свой рост в 2019 году и причины эти заключались в том, что наш рынок оказался в недавно завершившемся 2018 году гораздо «лучше» многих других рынков мира.

Сегодня я приведу еще одну причину, по которой российский фондовый рынок в 2019 году будет способен обогнать многие другие мировые рынки и продолжить уверенный рост с обновлением исторических максимумов.

Для этого необходимо обратиться к технической стороне вопроса и внимательно посмотреть на индекс Московской биржи с точки зрения всем известного свечного анализа.

Предлагаю взглянуть на график индекса Мосбиржи в таймфрейме, не совсем привычном для многих трейдеров.

( Читать дальше )

Форма справки 2-НДФЛ, порядок ее заполнения и электронный формат изменены приказом ФНС России от 02.10.18 № ММВ-7-11/566@.

Есть новшества:
— Справка сменила название и теперь называется «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (раньше она называлась «Справка о доходах физического лица»).
— Количество разделов сократилось с пяти до трех, потому что сведения о помесячном доходе физлица и налоговых вычетах вынесены на отдельный лист, который является приложением к справке 2-НДФЛ.
— Работники теперь будут получать старую форму справки, налоговики новую. Форма, предназначенная для работников (утверждена этим же приказом ФНС России), не претерпела изменений и по-прежнему состоит из пяти разделов.

Впервые отчитаться по новой форме налоговым агентам предстоит по итогам 2018 года.

( Читать дальше )

На рынке всегда правят бал модели расширения.
Если научиться их торговать, то «потеть, пыхтеть, терпеть» в Трендах нет необходимости.

На рисунке все хорошо видно без объяснений: обновление предыдущих хаев и лоев.