Чтобы во всех таблицах и на всех графиках не менять название фьючей после экспирации, можно воспользоваться простым и легким способом. На все про все уходит не более двух минут.
Лично я раньше об этом не знал, и для меня это оказалось очень удобным, т.к загружено много инструментов.
На всякий случай делаем бэкап. Открываем файл настроек, в моем случае advanced.wnd с помощью Notepad++.
Пример:
Кликаем функцию замены, в строке ИСКАТЬ ДАЛЕЕ ставим M6, в строке заменить пишем U6, кликаем заменить все, сохраняем. Тоже самое сделать с файлом advanced.sav.wnd.

Все тоже самое можно сделать в обычном блокноте, но в Notepad++ удобнее.
Экспирация уже скоро, думаю многим начинающим, да и не только, будет полезно.
 

С выходом этого монитора, мы бы хотели вам показать, что учитываем требования наших клиентов, объединившись с теми, кому этот монитор будет полезнее всего, прежде всего с ТРЕЙДЕРАМИ… © Берт Парк, один из бонз Dell

Dell выпустил очень интересный монитор спешиал для трейдунов, это подчёркивается в рекламе и даже прямым текстом об этом говорят (см. выше). Размер 43! дюйма, разрешение 3840 x 2160@ 60Hz, в эквиваленте 4 экрана 1920x1080.

И самое главное — возможность работать физически от 4-х независимых источников, родной софт встроен, всё из коробки. На одном экране безрамочно пиксель в пиксель могут работать 4 сигнала. Four monitors. One Display.



$1350, продают уже неделю, у нас пока нет вроде.

http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/dell-p4317q-monitor?c=uk&cs=ukbsdt1&l=en&s=bsd

зы. брендовых 40+ мониторов пока мало, всякого корейско-китайского полно: Yamakasi, Wasabi… так что это отличное прибавление в линейке гигантов, ещё бы корейцы изогнутое что-то приличное сделали и заживём.

Все видео с конференции смартлаба я выкладываю тут:

http://confa.smart-lab.ru/20160514

Что бы выяснить. Когда можно увеличивать размер позиции. Разберем условную стратегию. Стратегию монетки (как в простой задачке по теории вероятности, подкидывание монетки). Имеем показатели: соотношение прибыльных сделок к убыточных равно 1:1. Примем прибыльную сделку за 1, а убыточную за 0. В теории имеем, что за 10 сделок мы получим вот такую последовательность сделок:

1)      1010101010

Дело в том. Что на практике так редко бывает. Вместо этой последовательности, можем получить и вот такие:

2)      1110110000

3)      0001001111

Предположим. Что за сделку мы имеем прибыль равный 1,  убыток равный -1.

Мы сделали 5 сделок. Нам выпала 2-ая последовательность. И мы на счете имеем уже прибыль, равную трем. Что будет, если мы увеличим размер позиции в два раза? Последующие 5 сделок принесут нам минус шесть. И итогом получим минус три убытка. Вместо нуля для данной стратегии. Когда чаще всего увеличивают позиции? Когда на счете мы уже имеем деньги. На простом примере видим. Как такой подход создаст убыток по стратегии в целом.

( Читать дальше )

Пригласил меня Тимофей Мартынов на конфу смартлаба на круглый стол и оказалось, что ничего я не сказал из того что как бы следовало.Так что краткие тезисы все же изложу.1) Если вы хотите серьезно заниматься Алго трейдингом придется учиться программированию. Никакие программы уже написанные до вас(аля ами брокер) вас не спасут. Все нормальное пишется самому. Это Аксиома. Если это не ваше — сразу нет.

2) Сама идея торговая должна присутствовать. Тупой датамайнинг без идей даст результат, но 99.9% это будет артифакт, тем более если вы используете один и тот же набор данных и для oos. Если вы думаете что накопали наконец — используйте именно для такой идеи новые данные и посмотрите. Я к тому, что если вы эти новые данные используете для теста еще 100 идей — то артефакт вы рано или поздно найдете. Не путать с граалем.
3) Сама идея простая. У меня все идеи простые и с кем я не общался сложных идей не встречал.
4) Реализация может быть сложной… но тут то вопрос ГРАМОТНО реализовать вашу изначальную идею, а не как бы че подкрутить. Понятно что часто это сложно. На словах все просто =)
5) Я использую оптимизацию и очень сильно и серьезно. Единственный параметр, на который надо смотреть и который я использую и который у меня со временем сохраняет свои свойства — коэффициент Шарпа.
6) Вообще в системе 2 параметра — коэффициент Келли для вычисления плечей и коэффициент Шарпа для оптимизации. Все.
7) Был вопрос про волатильность. Это не мой метод, но я данные нормирую на волатильность и таким образом ее практически уничтожаю из данных. С ними становится на много легче работать.
8) Кстати… собственно моих идей в моей системе наверное и нет. Вот реализация и компоновка моя, да =) По сему идея, как и в любом стартапе нонче, ничего не стоит. Ими я готов и собственно делюсь с людьми, которым интересно (фидбек гораздо важнее). Удачи.

Источник

Ну это книга для меня особенная. Вообще я люблю читать и бережно отношусь к печатным изданиям, но эта бедолага у меня скоро отправится на ремонт. Книга Александра Элдера, заслуженно переиздается не один раз.
Ее выделяет из множества других, разнообразие стратегий и тактик, полно важных мелочей (что очень полезно для начала). Она довольно громоздкая, и не дешевая, конечно не как «Разумный Инвестор» и «Анализ Ценных Бумаг», но все же.(около 1700 руб.) Причем куплена несколько лет назад. Шрифт удобный и есть вшитая закладка. Красивая обложка, но название — блин! Ладно, это издатель наверняка настоял. Если не читали, прочитайте, если лень, то хотя бы оглавление.(краткое содержание). Еще есть там задачник — фишка Элдера, она во всех его книгах. А.Элдер дипломированный психолог и профессиональный трейдер, уже много лет.
Он заслужил право на издание книг и обучение этой профессии. Тем из вас — кто только начинает читать, учиться торговать и работать над собой, книга обязательно принесет деньги(тех.анализ), а психология — кое что прояснит в голове. Не верите, а вы попробуйте и не пожалеете.

Коллеги просвещаемся в истории и схемы ипотечных кризисов… опыт стран...
Такой опыт нужно запомнить на всю жизнь, чтоб не попасть в кабалу такого масштаба...

Доступность ипотеки, рост процентных ставок и падение доходов — мировой опыт говорит, что это три основных индикатора того, что ипотечный кризис может начаться в любой момент.

В России определенный запас прочности обеспечивает малая доступность ипотеки, но уже в 2017 году проблемы заемщиков могут резко обостриться.

Американская мечта

Американская ипотека ХХ века была относительно консервативным банковским продуктом. Первый взнос редко когда был ниже 20%, а часто — 50%. Банки тщательно проверяли платежеспособность клиента. Реальная ставка (номинал минус инфляция) по ипотеке с 1971 по 2000 год колебалась на уровне 4%.

После рецессии 2001 года в США началось снижение ставки ФРС, в 2004-м она достигла уровня 1%. Деньги оказались дешевы, а с ними удешевились и ипотечные займы (номинальные ставки уменьшились с 8% в 2000 году до 5,2% в 2004-м, а реальные — до 2,5%). Несмотря на рост цен на недвижимость, платежи по ипотеке упали.

( Читать дальше )

Экспорт из КВИКа в Эксель таблицы всех сделок и её дальнейший анализ.


( Читать дальше )

Единственно верный путь для торговли внутри дня

Bruce Babcock The Only Way to Day Trade

Есть четыре основных принципа, которые должны быть заложены в любую торговую стратегию. Это:

1 Торгуйте тренды,
2 Уменьшайте потери,
3 Дайте прибыли течь, и
4 Управляйте рисками.

Для успеха вы должны быть уверены, что ваша стратегия включает все эти принципы.

Торговля трендов относится к тому, как вы принимаете решение о совершении сделке. Этот принцип подразумевает, что вы должны всегда входить в направлении существующего движения.

Математический анализ движения цен акций показывает, что они изменяются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научно установленный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет торговать, основываясь на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры и методы, не основанные на трендах обречены на провал. Это также объясняет, почему торговля интрадей так дьявольски трудна и почему практически не один практикующий интрадей торговлю трейдер не добивается успеха в долгосрочном плане. Чем короче временное окно, в пределах которого вы оцениваете движение цен, тем меньше в нем трендовый компонент.

( Читать дальше )

1. Удаляем info.log в папке с квиком.
2. Запускаем квик один раз и закрываем его.
3. Ставим на появившийся info.log «только для чтения».



При запуске Квик будет ругаться на невозможность записи в этот файл, но работать будет.

Можно вручную удалить из info.log всю текстовку и защитить от записи пустой файл, но тогда Квик будет ругаться чаще.