Написано мною год назад (http://mirus-lana.livejournal.com/33290.html)
и поднято сегодня массовыми самобичеваниями шортистов — видимо, дело сезонное.  И да, я до сих пор готова подписаться под каждым словом! :)
--------------

Как любит повторять уважаемая мною – и далеко не только мною- Denise Shull, страх оказаться неправым занимает первое место в громком хит-параде трейдинговых страхов. Да, мы не желаем признать себе, что приняли неверное решение больше, чем боимся потерять деньги, и зияющим доказательством этого факта являются пересиженные нами убыточные сделки, выкормленные, жирненькие лосики, оставляющие мощные дыры даже в самых приличных депозитах.

Больше и чаще всего страх этот, как ни странно, настигает людей общепринято разумных, высоко интеллектуальных, ценящих себя, любимых, прежде всего за мозговую структуру, извилистость которой превосходит в хитросплетениях простенькие среднестатистические зигзаги. Оказаться в убыточной сделке для таких людей- провал, глубоко ранящее поражение, показатель того, что они недостаточно умны, подготовлены, начитаны, научены; что всем, что они так в себе лелеяли, гордится совершенно не стоит, потому что вот-он, лосик-то, смотрит себе глазками, луп-луп. И зафиксировать этого лосика для них – все равно, что поставить на себе, родимом, умном-преумном, огромную сургучную печать: недоумок, а то и попросту дебил. Крест, финита, лузер. Вот и сидят, и смотрят, как завороженные, на то, как дрожайшая эквити лайн повторяет незабвенную траекторию Титаника…

( Читать дальше )

Нумерация случайна.

1) Игнорирование.

Рынок может игнорировать очень важные данные или новости, если они противоречат общим настроениям. Это очень важно для понимания рынка. Можно использовать для выявления тенденции. Игнорирование — важный сигнал. Подобная реакция связана с невосприимчивостью людей к негативной информации (противоречащей ожиданиям). Т.к. информация практически всегда двусмысленна, то игнорирование не составляет труда.

2) Действуй наверняка.

Пробой следует торговать после подтверждения, т.е. после того, как курс протестирует уровень с обратной стороны и возобновит движение. Полноценный сигнал всегда дает возможность заработать, не следует торопиться, т.к. риск потерь от преждевременного открытия всегда выше упущенной прибыли от позднего входа. Крайне неразумно открывать позиции заблаговременно. Лучше ничего не делать и подождать, пока план действий и цены не станут настолько хороши, что даже ошибка не принесет большого вреда.

3) Непонимание рынка.


( Читать дальше )

Эту иллюзию изобрел японский психиатр Акиоши Китаока. Он утверждает, что иллюзия неподвижна для спокойных, уравновешенных и отдохнувших людей.

Если же иллюзия активно движется, то вам нужен отдых и сон в течение 8 часов.

Ну, а если же иллюзия очень быстро движется, то вам срочно нужен… отдых в больнице.

Как мы знаем, успешно торговать можно только с хладнокровием — нужна уравновешенность. Итак, проверяем ) Если движение как в турбине самолёта — «нах** с рынка» (с)*

*Майтрейд 

 

Трейдинг не представляет собой никакого магического или сакрального знания. Все знания про трейдинг изложены в книгах по техническому анализу, по торговле опционами, по торговле фьючерсами, акциями… все-все есть в книгах. Обучающиеся трейдингу, которым сказано, что они получают «уникальные знания» по трейдингу совершенно очевидно введены в заблуждение тем, кто их обучает.

Обучение в школе трейдинга за деньги с выдачей сертификата требует аккредитации. Сертификат должен быть установленного образца, иначе это мошенничество. Даже википедия знает, что в основе этого слова, как и в основе слова «кредит» лежит глагол credere — верить (credo — верю). Это значит, что источник обучения достоверный! Может ли учащийся, человек, который только приступает к познанию неизвестного, знать, стоит ли доверять источнику знаний? Нет, не может, ведь он не может судить, насколько верны те знания, которые ему поставляет учитель.  Достоверность этих знаний должна быть подтверждена теми, кто хорошо осведомлен о предмете преподавания. Именно таким образом осуществляется аккредитация учебного заведения. Если учитель утверждает, что таких знаний больше нет нигде, то он, скорее всего, лжет в коммерческих целях.) 


( Читать дальше )

http://www.kommersant.ru/doc/1903014/print

Статья Коммерсанта «Робовладельцы».

В феврале 2012 года группа ученых из Университета Майами совместно со специалистами компании Nanex, торгующей рыночной статистикой, опубликовали результаты анализа логов 600 американских биржевых площадок. Предметом изучения стали участившиеся просадки капитализации торгуемых компаний, которые случались на крайне короткое время, порой на несколько миллисекунд. За этот период стоимость акций могла просесть почти до нуля. Исследователи зафиксировали около 20 тыс. таких явлений. Апогеем стал Flash Crash 6 мая 2010 года, длившийся около шести минут, когда индекс Доу-Джонса упал почти на 1000 пунктов, что привело к потере фондовым рынком около $1 трлн. По мнению авторов, виновником Flash Crash, как и остальных микрокрахов, стали торговые роботы. Конкурируя за скорость, они совершают операции за порогом возможности человеческого контроля. В эти миллисекунды, становящиеся для сверхбыстрых роботов обычными торговыми сессиями, рынки были загнаны в микрокрахи. В России торговые роботы также прочно обосновались на фондовом рынке. По разным оценкам, на их долю приходится от 40% до 70% всех сделок и до 80% транзакций. 




( Читать дальше )

( Читать дальше )

ES – фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 (E-mini)
 
В индекс S&P500 включены: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных. Почти все компании обращаются на NYSE, однако присутствуют и те, которые торгуются на AMEX и Nasdaq.

 


Базовый актив: Значение фондового индекса S&P500.
Физически невозможно поставить фондовый индекс, поэтому данный контракт является расчетным.

Объем контракта: значение индекса х 50$
Так как контракт является расчетным, его объем представляет собой денежную величину, равную значению индекса, умноженную на 50 долларов США. На сегодня: 1372,5х50$ = 68 625 $

Тикер: ES

Месяцы поставки: март (H), июнь (M), сентябрь (U), декабрь (Z)

Размер тика: 0.25 индексных пункта

Стоимость тика: 12,5$


( Читать дальше )

Данная статья на конкретном примере показывает сложности и технические аспекты, с которыми сталкивается разработчик высокочастотных роботов. Даются некоторые рекомендации по составлению алгоритмов таких роботов.

История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится.
Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет, Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.


( Читать дальше )

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )