Как устроен рынок природного газа?

Что и как можно торговать на этом рынке и как нельзя. Практическая часть.

Оценка перспектив для торговли новым контрактом на Московской бирже.

Моя оценка текущей ситуации на рынке.

 В заметке я остановлюсь только на практических моментах работы с этим инструментом.

Как устроен рынок природного газа?

Я уже немного почитал, что было написано на СЛ и хотел бы внести некоторую ясность.  Надо совершенно чётко понимать рынок природного газа США это абсолютно замкнутый, локальный рынок. Никакой связи этого рынка с рынками на других континентах нет. Не надо тянуть сюда всё подряд, СПГ, рынки РФ, Ирана и прочую дичь.

Две основные тенденции всегда присутствовали на этом рынке и связаны они были с пиком потребления и спроса. Летний пик, связанный с увеличением потребления электроэнергии в тёплое время года (для кондиционеров). Осенне-зимний пик, приходящийся на отопительный сезон. Но рынок претерпел колоссальные изменения, связанные с постоянным наращивание производства сланцевого газа, никуда не делась и шельфовая добыча. Таким образом давление, которое оказывает растущее производство на цены, полностью исключило летние пики и вообще какие-либо летние колебания. Основной рост активности, объемов и волатильности на ранке газа происходит в осенне-зимний период. Волатильность в осенне-зимние периоды достигает 120-140%, в зависимости от складывающейся ситуации, в то время как весной и летом она может быть и 18%.  Это не синтетический инструмент, здесь фьючерсный рынок двигает СПОТ. Надо чётко представлять, что происходит на споте, для поиска точки, от которой оттолкнуться в принятии торгового решения.  Собственно, больше ничего в газе нет, от этого будем и отталкиваться.

Подходит к концу текущий 2019 год и многие из вас уже сейчас задумываются над тем, как правильно зачесть убытки.

А может у кого-то из вас прошлый год был прибыльный, и вы сможете уже сейчас подготовить документы для сальдирования убытка прошлых лет.

Я специально для вас подготовила видео, в котором я рассказываю, как заполнить декларацию 3-НДФЛ (на примере 2018 года) в программе налоговой службы. Это удобно, быстро. Вы сами сможете все увидеть.

Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях под видео или тут. Я постараюсь дать ответ на каждый ваш вопрос.

В видео идет описание:

• где взять программу,
• как внести данные, если брокеры разные, а прибыль и убыток получены в одном году,
• прибыль в 2018 году, а убытки получены в прошлые годы,
• есть еще инвестиционный вычет.

Наверное, нет человека, который не слышал про сайт бесплатных объявлений – Avito. Если, кто не видел, то обязательно посмотрите на данный портал. Особенно очень поучительным будет исследовать раздел «Автомобили». Посмотрели? Не ленитесь! Откройте сайт, а потом раздел про автомобили. Поверьте, это лучший урок, который может получить трейдер, причем совершенно бесплатно!

Видите много разных объявлений о продажи автомобилей? Практически все они с фото. А теперь представьте, что вы хотите купить себе какой-нибудь б/у автомобиль. Как вы будете действовать? Ну, наверное, сначала определитесь с маркой, моделью и ценой, а уже потом начнете отбирать хороший экземпляр. А как отбирать? Конечно же, первым делом, изучая фотографии объекта. А дальше, если внешне автомобиль вас удовлетворил, изучите его состояние (пробег, бит/не бит, кол-во владельцев и т.д.).

Я надеюсь, что среди моих читателей не найдутся те, кто купит б/у авто только по картинке, не собрав дополнительные сведения! Часто фото в объявлении может не соответствовать действительности. Только по картинке нельзя определить техническое состояние и криминальное прошлое автомобиля. Поэтому покупка, основанная исключительно на зрительном восприятие – верх безрассудства.

Всем привет! Снова перечитал книжку «Воспоминания биржевого спекулянта» и решил выписать для себя прописные истины от Джесси Ливермора.

Никогда не вредно освежить в памяти прописные биржевые истины.

Кому как, а по мне, он очень крутой. Может кому пригодится. Итак, квинтэссенция знаний от Джесси:

1. Придерживаться собственных правил игры.
2. Входить в сделку, только при полной уверенности, что все обстоятельства благоприятствуют победе.
3. Всему свое время.
4. Торговать надо не всегда.
5. Торговать только исходя из собственного опыта.
6. Азарт заглушает голос рассудка.
7. Желание продолжать торговать, несмотря на рыночные обстоятельства- причина крахов многих трейдеров, даже профессиональных.
8. Теряя деньги, вы приобретаете чрезвычайно полезные знания о том, чего делать не следует.
9. Всегда будет второй шанс.
10. Верь в себя и свое здравомыслие и не совершай повторно одних и тех же ошибок.
11. Не торгуй по чужим советам.
12. Без четко сформулированной причины своих потерь, невозможно решить эту проблему.
13. Большое лучше видится издалека.
14. Если курс акций ведет себя не так как должен, лучше эти акции не трогать.
15. Что бы зарабатывать на бирже, человек должен уметь правильно оценивать рыночные условия и приспосабливаться к ним.
16. Ложись спать не позже 22:00, недосып очень мешает заниматься делом.
17. Уверенность приходит постепенно с количеством положительных сделок.
18. Процесс подготовки к сделке, намного важнее самой сделки.
19. Успешного трейдера должны интересовать не только график, но и финансовые отчеты компаний и коммерческая статистика.
20. Прежде чем решить проблему, необходимо четко сформулировать ее для себя.
21. Если вы рассчитали все правильно, но вышли раньше и взяли всего часть прибыли, это учит так же сильно, как и потеря денег.
22. Большие деньги зарабатываются не за счет мелких колебаний, а за счет глобальных движений.
23. Большие деньги зарабатываются не большим умом, а усидчивостью.Уметь сидеть и не дергаться намного важнее большого ума.
24. Один из самых больших уроков для трейдера- не пытаться поймать первую или последнюю часть движения.
25. На рынке быков нужно купить и держать, пока движению не придет конец, то же справедливо и для рынка медведей.
26. Потеря позиции так же страшна, как потеря денег.
27. Что бы понять свою ошибку, должно пройти немало времени.
28. Слушай свою интуицию.
29. Если «небеса» отметили тебя удачей, не теряй времени и воспользуйся возможностью на максимум.
30. Не слушай торговых советов, даже от людей, которые хотят тебе блага.
31. Доверяй себе.
32. Думай не об отдельных акциях, а об общих условиях рынка.
33. Нужно без колебания и промедления знать какой сейчас период медвежий или бычий.
34. Каждый человек из одной и той же информации делает разные выводы. Доверяй своим выводам.
35. Нельзя вести себя «по бычьи» только потому что купил акции, то же самое касается и коротких позиций.
36. Для успешной игры на бирже, нужно определить тип рынка, на котором вы играете.
37. Ни один пул манипуляторов не способен изменить глобальное настроение рынков, только лишь краткосрочно.
38. Рынками движут фундаментальные силы.
39. Читая новости, спрашивай себя верю/ не верю.
40. Время- самый важный фактор удачи на бирже.
41. Разработай систему наращивания позиции и систему постепенного выхода из позиции.
42. Самое полезное на бирже- анализ собственных ошибок.
43. Медвежий рынок вовсе не означает, что прямо сейчас нужно открыть медвежью позицию.
44. Выбор времени для входа- самая важная часть сделки.
45. Нужно входить вовремя, потому что тогда сидеть в позиции и пересиживать откаты не так страшно.
46. Часто, мы слишком рано обнаруживаем возможности на рынке, но между этим, должно пройти немало времени для входа в рынок.
47. Быть правым не гарантирует прибыли, а иногда даже опасно.
48. Чем дольше задерживается начало обвала, тем более резким он будет.
49. Радость трейдеру доставляет не сколько прибыль, а то, что он понимает, что он на верном пути.
50. Не сбивайся с выбранного пути.
51. Успех зависит от тщательности изучения рынка и ясности мышления.
52. Часто, люди выбирают новый пиджак более тщательно, чем отбирают акции для покупки.
53. Скорость движения цены зависит от сопротивления, которое она встречает.
54. Цена на бирже, как и все в этом мире, движется по пути наименьшего сопротивления
55. Любой игрок должен знать, какой перед ним рынок, бычий или медвежий
56. Необходимо уметь определять линию наименьшего сопротивления и ждать пока эта линия проявится более четко.
57. Все поступающие новости как правило находятся в гармонии с линией наименьшего сопротивления
58. На рынке быков, медвежьи новости обычно игнорируются и наоборот.
59. На тех кто прав работают 2 силы. Фундаментальные условия и те, кто ошибся.
60. Увеличивать свою позицию нужно только в случае, если предыдущие покупки показали прибыль.
61. Иногда график говорит «ВВЕРХ», и тихо добавляет… но не сейчас......
62. Следует наращивать позицию постепенно, по мере получения прибыли.
63. Ваша торговая система хороша только для вас, потому что ваш мозг так устроен.
64. Главные враги спекулянта: невежество, жадность, надежда и страх. Успешный трейдер должен уметь менять импульсы от этих эмоций на противоположенные.
65. Мысли о своих корыстных интересов, мешают пониманию процессов. Профессионал никогда не думает о деньгах.
66. Если ты все рассчитал правильно, деньги позаботятся себе сами.
67. Одна из самых страшных ошибок спекулянтов- стремление спасти проигрышную позицию, за счет выигрышной.
68. Имея несколько позиций, всегда закрывай ту, что приносит убытки и оставляй ту, что несет прибыль.
69. Надежда заставить фондовый рынок оплачивать ваши счета, является одной из самых распространенных причин потерь на бирже.
70. Вы всегда будете испытывать надежду (что является губительным) если будете считать что рынок оплатит ваши счета.
71. Самое худшее что вы можете сделать теряя деньги- продолжать играть.
72. Добиться огромных успехов на бирже может только тот, кто досконально изучил самого себя.
73. Очень много блестящих трейдеров сгинули от излишней самоуверенности.
74. Если хочешь добиться успеха на бирже, то твоя голова должна быть свободна от прочих забот.
75. Трейдер должен знать не только рынок, психологию толпы и текущий период, но и свои собственные слабости и уметь противостоять им.
76. Когда цена пробивает круглую цифру (100,200,300) то она практически всегда продолжает движение около 10%
77. Заглушай голос надежды и веры и прислушивайся к голосу опыта и здравого смысла.
78. На рынке бывают времена, когда не заработать кучу денег, так же невозможно, как не промокнуть под проливным дождем.
79. Конец тренда не сопровождается праздничным салютом.Рынок может перестать быть бычьим за долго до того, как начнется снижение цен.
80. Если самые сильные акции сектора начинают захлебываться, это и есть сигнал к всеобщему развороту данного сектора.
81. Закрывай убыточные позиции сразу, если понял, что сценарий, на который ты рассчитывал-изменился.
82. Всегда оставляй в сделке запас прочности.
83. Для спекулянта оплакивать свои неудачи- последнее дело. Ни к чему хорошему это не приводит.
84. Не покупай акции, которые не следуют за лидером группы.
85. На бирже все всегда повторяется.
86. Рыночные условия- самый могущественный союзник биржевика.
87. Спекулянт должен верить в себя и свое здравомыслие.
88. Краткосрочные движения рынка сами по себе ничего не доказывают.
89. Трейдера должны интересовать все аспекты его бизнеса
90. Всегда есть смысл изучать психологию спекулянтов, она ведь не меняется.
91. Простаки всегда ищут легких путей, по этому любой бум у них вызывает азартные инстинкты, подстегиваемые алчностью и окружающими
92. На бирже легких денег не бывает.
93. Умение приспосабливаться к обстоятельствам-очень ценное качество для биржевика.
94. Высокая цель без денег — это одно мучение.
95. Если вы верите в какую то компанию, купите себе ее акций и забудьте о них.
96. Вне зависимость от объема сделки 10 или 100.000 акций, вход в рынок всегда должен иметь причину.
97. Во время каждого бума, появляются новые компании.
98. Вершина никогда не бывает видна, если глаза залиты надеждой.
99. Спекулянт должен быть всегда в курсе происходящего
100. Наводки и ложные новости- так же являются одним из главных врагов спекулянта
101. Спекулянт, остерегайся Данайцев, дары приносящих.
102. Когда акции идут вверх, не нужно искать долгого объяснения почему это происходит. Акции растут тогда, когда их покупают.
103. Самое благоразумное-плыть по течению.
104. Спекулянт всегда зарабатывает столько, на сколько высок уровень его мастерства.

«Свыше десяти лет, трейдинг — основной доход.
Я торгую практически каждый день, мне это нравится.»

«Почему ФОРТС? Чем рынок моложе, тем больше на нем неэффективности.
Низкие комиссионные, хорошая скорость доступа. Низкий порог входа.
Удобное время работы.»

«Почему фьючерсы? Если трейдер не контролирует риски, то он игрок.
Для спекулянта это дешевле и быстрее.»

«Торговля это не ремесло и не наука. Это бизнес. 
К трейдингу нельзя относиться как к авантюре, игре и хобби. Только как бизнес.»

«Так как это не наука, поэтому опытный трейдер не может передать знания.
Каждый треqдер должен пройти свой путь

Уважаемые читатели, вы не раз просили меня написать более подробно на тему «пирамидинга». В данной статье постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Я долго не писал на данную тему, потому что, честно говоря, не находил в этом особого смысла, ибо:

1.  Кажется, всё, что я мог сказать, я сказал в своем выступлении здесь: https://www.youtube.com/watch?v=-98jbH7VnTA

2. Техника пирамидинга сугубо индивидуальна. Насколько агрессивно докупаться: увеличивать позицию сразу в два раза, т.е. в геометрической прогрессии, или докупаться каждый раз на равное количество лотов, а также через какое расстояние наращивать позицию – всё это зависит от вашей индивидуальной склонности к риску. Единственного правильного пути здесь нет.

3. Признаться, техника эта у меня самого отработана не в полной мере. Многие вещи я делаю… да, вы угадали. Чисто интуитивно. Где докупаться? По ходу движения или на откатах? В каком объеме? Где фиксировать прибыль? Как понять, что движение развернулось и уже пора закрывать позицию? Па-бааам. Я НЕ ЗНАЮ! Если бы точно знал, я бы уже давно махал вам ручкой с телевизора, сверкая белым рядом искусственных зубов, в окружении телок с нефиговыми дойками. 

 Лимитные ордера в стакане – что это и зачем нужно? Как извлечь из этого максимальную выгоду? Хотелось бы разобрать подробно эти вопросы.

Те, кто торгуют по стакану и постоянно следят за объемами, наверное, наблюдали, что как только цена в стакане подходит к лимитному объему, то объем отрабатывает три варианта:

1) Исполняется по рынку, и мы видим, как на индикаторе объемов (volume) происходит прирост объема на данном баре, тем самым игрок провел сделку по рынку.

2) Объем в стакане просто исчезает, и мы не видим его исполнения по рынку: могу предположить, что крупный игрок по каким-то условиям передумал войти в сделку.

3) И последний вариант – когда объем уходит от цены на несколько пунктов и не дает этим самым исполниться. Вот этот вопрос меня заинтересовал больше всех. Могу предположить, что таким образом Маркет-мейкер исполняет свои обязательства перед биржей в рамках договора