Прочитал с утра вчерашний пост Тимофея «Про квартиры и дома». И взгрустнулось… И дома больше 200 метров это роскошь, и участок 20 соток не нужен — это непрактично, а забор вокруг него разорит депо успешного трейдера. Еще иногда на форуме встречаются обсуждение автомобилей, где многие доказывают, что оптимально это ездить на метро, ну или в крайнем случае на ладе калина, а деньги стоит вложить в трейдинг. А тот кто на дорогой тачке фигачит, он идиот так как: 1) мог бы вложить деньги в трейдинг 2) он наверняка взял кредит который будут отдавать еще его внуки 3) он просто быдло, которое не уважает тех кто едет на ладе калина.
                 И вот,  смотря на лозунг ресурса «МЫ ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ НА БИРЖЕ», возникает мысль, а есть ли здесь ( да и вообще в природе) те кто делает деньги на бирже? Или есть только те, на ком биржа делает деньги? Вот например каждое утро группа лиц пишет обзоры по рынку, потом дают комментарии, общаются с читателями. Каждый день!!! И им не лень? И вы уверены, что эти люди торгуют? Успешно торгуют???  Вот Андрей Мурманск. Мне не очень нравится его манера изложения, но он правильно сказал — когда интрадеишь, иногда отойти пожрать не можешь.  … ть, когда же эти талантливые люди, например Роман Андреев отслеживают интрадей торговлю по десятку инструментов, строчат на форумах, участвуют в конференциях, передачах и все одновременно!)))) Если они и торгуют, то очевидно что никак не интрадей, у них на это не может никак времени хватать. Аналитик-пропагандист, вроде Василия. Это не плохо, это просто другая профессия…

( Читать дальше )

Итак, вы все знаете, что я не торгую, но иногда анализирую рынок. И я хотел суммировать все те полезности графиков Tradingview, которые я для себя открыл.

1. Я люблю индикатор Percent Change BarChart, который позволяет строить дневные изменения свечей. Причем можно строить изменение за 1 бар, так и за n баров. (пример 1, пример 2)



2. Можно строить график по формуле. Это я люблю. Например самый простой пример: нефть в рублях (см. пример).


3. Частный случай формулы — можно забить в формулу свой портфель и смотреть его динамику во времени (см. инструкцию). 

Мой портфель кстати пару дней назад был наконец плюсовым, а теперь снова ушел в минус на 1%:)) Это все из-за Ливинского!

( Читать дальше )

После просмотра фильма «Области тьмы», я загорелся темой влияния различных веществ на мозг человека. У меня появилось жгучее желание найти волшебную таблетку под названием NZT-48. И я её нашел...

А почему бы и нет? — подумал я. Если разогнать свой мозг на новый продуктивный уровень, то это позитивно скажется на бизнесе и жизни в целом.

( Читать дальше )

Всем привет!

Пост по мотивам II-го Сибирского Форума биржевого и финансового рынка, прошедшего 14-го октября в Новосибирске.

Мероприятие было очень полезным во всех смыслах. Общение, новости, выступление, организация все супер. Судя по всему есть шансы, что класс инвесторов и трейдеров существенно расширится. Критическая масса способствующих этому событий копится.


Моя презентация была про один из вариантов инвестирования, или выбора идей для инвестирования. В США его называют «истории роста».






На одной из конференций Смартлаба, Анатолий Радченко продемонстрировал 10 компаний которые могут за 10 лет вырасти в 10 раз. И сказал, что бы удивлен, что для «удесятерения» надо прирастать на 26% ежегодно.

Смотрите, есть несколько математических закономерностей:

Чтобы вырасти в два раза за 10 лет надо ежегодно расти на 7,2%
Чтобы вырасти в два раза за три года надо ежегодно расти на 26%

( Читать дальше )

Уважаемый мною Vanuta утверждает в комментах к посту  «Октябрь-2017. Время продавать», что скользящие средние не работают.
Вот тут ради интереса посчитал что можно заработать на скользящих за год по 50 наиболее ликвидным акциям. В каждой паре столбцов первый — заработанный/потерянный процент, второй — количество входов/выходов за год. Скользящие взяты простые (не экспоненциальные).
В первых столбцах (200-8 и 40-8) вход в позицию осуществлялся при превышении ценой значений 200-дневной и 8-дневной скользящей одновременно. Также и в следующих двух столбцах 40-дневной и 8-дневной. В следующих столбцах вход тупо при превышении ценой значения средней 100-дневной, 75-дневной и т.д.  Результаты смотрите сами:



Всем успехов в торгах.)

Если  человек, совершая множество сделок на рынке, действовал бы рационально, было бы всего два возможных результата работы:

(1) Некоторый заработок минус комиссии у системно торгующих.

(2) Средний ноль минус комиссии у совершающих сделки хаотично.

К счастью, люди от природы наделены мощнейшим вычислителем под названием МОЗГ. Именно благодаря этому 90% торгующих попадают в третью категорию:

(3) Стабильный проигрыш минус комиссии.

КАК и ПОЧЕМУ мы добиваемся таких стабильных результатов? Начнем с ПОЧЕМУ.

В результате эволюции за WIN и за LOSS отвечают разные участки головного мозга.

WIN: Заработок (успех, радость) контролирует Прилежащее ядро – анализатор приобретений, он же центр субъективной полезности, он же центр удовольствий.

LOSS: Потери контролируют Миндалины височных долей мозга – центр страха, инициатор бегства от саблезубого тигра.

Орбитофронтальная кора  выступает сумматором сигналов. В ней происходит сравнение субъективных ценностей и выработка итогового решения. (WIN – LOSS) > P1  покупаем, (WIN – LOSS) < -P2 продаем.

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/

Алекс, совладелец ресурса macro-ops.com, делится с нами своим открытием по поводу скрытой власти корреляции.
Оригинал DAILY SPECULATIONS: THE HOLY GRAIL OF INVESTING


Картинка из книги Рэя Далио об откровениях, которые перевернули жизнь великого инвестора (“Principles”).



Она иллюстрирует силу корреляции в снижении риска и увеличении доходности в правильно диверсифицированном портфеле. Как видно из графика, можно иметь в портфеле 2000 инструментов с 60% корреляцией, но риск отклонения снизится только с 10% до 8%. При этом, имея на руках только пять инструментов с 10% корреляцией между ними, можно получить снижение риска с 10% до 6%. В два раза больше! И на Рэя Далио такое открытие повлияло как на Эйнштейна его формула E=mc2.

( Читать дальше )

Пару слов о вчерашней конференции Смарт-лаба. Тимофей, конечно, молодчина. Хорошие вопросы, очень умело разогревал дискуссию.

Сначала был круглый стол биржи и брокеров. Так вот, брокеры ждут прихода 5-7 миллионов частных клиентов в ближайшие 5 лет. За 9 месяцев этого года уже открыто столько же ИИС, сколько за весь прошлый. По их оценкам, около 3.5 трлн рублей накоплений поступит за это время на фондовый рынок.

Биржа ещё более оптимистична. Говорят, Сбербанк затевает какой-то грандиозный проект, который позволит ста миллионам его клиентов менять валюту через биржу с небольшой сберовской комиссией. Это заинтересует, по их оценкам, 10 миллионов клиентов Сбера, им будут открыты брокерские счета.

Любопытно, что средний срок жизни брокерского счета — около 23 месяцев, а не 9, как это ранее заявлялось.

Женя Ковган молодчина. Рассказывал о трендах в нефтяной промышленности. Кстати, всем рекомендую книгу про нефть, уголь и другое топливо «Мир на пике, мир в пике».

В 2035 году British Petroleum прогнозирует пик потребления нефти. Есть мнение, что количество электромобилей будет не так сильно расти в ближайшее время, как это нагнетается (а сейчас 50 с небольшим процентов нефти заливается в баки авто). Также какие-то невероятные миллиарды баррелей тратятся на топливо для кораблей и самолетов.

По мнению Евгения Ковгана, в нефти 2-3 года будет болтанка на 60-65, а потом рост куда-то вверх. И скорее всего, соглашение ОПЕК сейчас не особо то соблюдается. Бурение активно идёт.

Борьба за новые местророждения, по мере истощения старых, идёт нешуточная. Весь доклад перессказывать не могу, рекомендую посмотреть видео, когда Тимофей выложит.

Максим Орловский ждёт кризиса, который, вероятно, придёт из Китая, сидит на 70 % в кэше (доллары на депозите до востребования под 1.5 годовых), есть ОГК-2 (продает потихоньку), Вымпелком и Русал (не продает).

В Вымпелкоме ему нравится, что они, как и другие сотовые операторы, стали дойными коровами. Продают вышки, ещё что-то, и с каждой продажи будут платить дивиденды. Также Максим прикупил Газпром (будет получать 8 рублей дивидендов и ждать завершения капексов), но когда именно ГП будет дороже, Орловский не знает. НМТП, по его мнению, также одна из интереснейших идей на рынке. В ТГК-2 не верит и держится от таких бумаг подальше. Его можно понять: то, что работает при счете с объемом в 100 тыс долларов, не работает при счете в 10 млн.


( Читать дальше )

Наконец-то организаторы Кубка выпустили интервью с Артуром Терегуловым, победителем Кубка Роббинса- ежегодного соревнования по торговле фьючерсами. Артур показал чистую прибыль в 914.8%- это вторая рекордная прибыльность после Ларри Вильямса почти 30 лет назад. 
Артур- исключительно интересный собеседник, и с блеском ответил на заданные ему вопросы«сходу», без малейшей подготовки. Рекомендую к просмотру :) 

PS если вы захотите попрoбовать свои силы в конкурсе в 2018 году, обращайтесь!