Взято из https://nakhusha.livejournal.com/17468.html

Под этим громким заголовком таится скучнейшее слайд-шоу множества графиков и жевание темы без конкретных выводов, но с наличием субъективного мнения. Если вы не готовы — ...

В теме исследования портфелей, напомню, есть рублевый «аналог Лежебоки», состоящий из
34% акций индекса РТС (ММВБ),
33% золота
33% депозитов.

Который показал неслабую доходность за период 1995-2016 гг. При этом с минимальной волатильностью! Взрывной рост. И это без дивидендов по акциям!

 


Аномалия это или нет? А что, если на территории нашего государства есть камень-самоцвет, незамечаемый уважаемой публикой? Грааль? Попытаемся разобраться.

Для начала приведу график этого же портфеля, но в долларах. Доходность по прежнему впечатляет, правда, стабильность уже далеко не та.

( Читать дальше )

Это мой первый пост на Смарт-Лабе. Пишу скорее для себя, давно хотел в одном месте собрать ссылки на ресурсы, которыми регулярно пользуюсь. На рынке с 2011 года, с самого начала – как долгосрочный инвестор. Был небольшой опыт спекуляций, даже в плюс, но затраты времени и нервов совершенно не окупаются. То есть заработать можно, но быстро утомляешься, нервничаешь, снижается качество жизни.

( Читать дальше )

Сейчас я вешу 68 кг, — столько я весил последний раз когда учился в университете. Я особо не занимаюсь регулярным спортом, поэтому мышцы не особо в тонусе, но я пока не чувствую какого-то падения физических способностей… И я даже стал более менее правильно питаться, отчего у меня ушел жир и вес опустился с 76 кг до 68.

Так пишет Тимофей
smart-lab.ru/blog/430629.php
Это заблуждение.
Вес и жир — это не главное.
Главное — состояние ССС (сердечно сосудистой системы).
Неполадки в ССС — это бич современного общества.
70% смертей — от проблем в ССС.
Это статистика.
Чтобы не наживать себе проблем, нужно, как Александр Иванович Корейко — заниматься ЗОЖ, включая в него силовые упражнения с собственным весом и поднятием тяжестей.
Индикатор удовлетворительного состояния ССС — это спосбность отжаться на одной руке без неприятных ощущений в области черепа.
Я сейчас, вместе со всем своим жиром и весом 90кг, для профилактики отжимаюсь на одной руке 2+2.
А когда я весил 102-107, то отжимался 7+7 или 10+10 (но это уже другая история).

Неоднократно встречал соображения, что капитализация фондового рынка должна переоцениваться на величину инфляции и на величину прироста ВВП. Построение прогнозных величин индекса с учетом переоценки его величины на инфляцию и ВВП с конца 1997 привожу ниже (точка отсчета взята произвольно, больше интересовал угол наклона полученной кривой). До 2014 года прогнозные величины выглядят весьма разумно, отражая перегретость рынка в 2007-2008 годах и перепроданность в 2008-2009 годах. После 2014 года прогнозная кривая уходит резко выше индекса, видимо, отражая экономические ограничения на приток капитала и страх инвесторов. В рамках этой теории, прогнозным значением индекса ММВБ на конец 2017 года является значение в 2500 пунктов...

На графике анализ именно индекса — не ФЬЮЧЕРС.

В прошлом обзоре я указал на снижение актива, что в принципе и произошло. Слив был мощный и сильный. Но является ли он разворотом ?

Итак, рассмотрим индекс на дневном ТФ. Мы видим, что на данный момент отработав срединную линию вил актив торгуется в сильных уровнях 0,5 и 0,618. На данный момент он развивает коррекцию для последующего ретеста 0,5 уровня вил. Как правило такие ретесты показывают дальнейшее движение актива. 

Рисунок дневного ТФ.



В более приземленном варианте я отметил возможные варианты движения. Сам я склоняюсь к росту, но не исключено что после долгой проторговки срединной линии актив перед движением вверх пойдет снова ее тестить… Поэтому ближайший месяц даст четкое видение движения цена на год вперед.



( Читать дальше )

Исследовательский вопрос, на который хочется получить ответ, звучит просто: является ли величина выплачиваемого дивиденда фактором построения успешной торговой системы?
По-простому: стоит ли обращать внимание на дивидендную доходность в рамках идеологии алгоинвестирования или же получаемый дивиденд следует рассматривать лишь как приятный бонус?

В качестве исходных данных берем данные с сайта доходру.
Имеем 96 бумаг, самые ранние дивиденды это 2002 год.
Далее берем дневные данные по этим бумагам с 2002 года и оцениваем результаты стратегии пассивнейшего инвестирования с реинвестированием полученных дивидендов. Оцениваем результат по вчерашний день и пересчитываем его в сложный годовой процент.

Методика банальна: есть точка первой покупки бумаги, есть точка полной продажи бумаги и множество точек докупки этой бумаги при полученных дивидендах. Исходная точка первой покупки определяется так. Она не может быть раньше 2007 года — первое условие. Второе условие — она покупается за неделю до даты закрытия реестра самой первой выплаты дивидендов. При соблюдении обоих условий бумага покупается первый раз. Точка полной продажи это текущее время. Множество докупок это через 30 или 60 дней после даты закрытия.

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я снова рад вас видеть, впрочем как и каждый день)))

Берём кружку своего любимого напитка и настраиваемся на позитивное чтение.
Пост будет довольно большой, т.к. в двух словах не распишешь его торговый метод, у меня ушёл не один год на понимание того, кто всё таки этот «Великий медведь»!

Все мы знаем «Великого и могучего» Джесси Ливермора, вкратце имеем представление о его торговом методе и правилах
управления капиталом.

И, каждый из нас (кому) симпатичен не только главный герой былых биржевых сражений, но и его передовой, я бы сказал уникальный (по тем временам) торговый метод, хотел бы иметь не менее эффективное оружие на рынке.
Поэтому его метод изучен последователями вдоль и поперёк, и до сих пор вызывает массу вопросов.
На мой взгляд, это происходит по причине того, что рынки с его времён изменились, но не изменились мы-игроки!

Всё что будет написано и показано ниже в виде торгового метода интерпретированного мной не является абсолютной объективностью, т.к. интерпретация моя, мои инструменты и т.д. Как сказал бы музыкант — это

( Читать дальше )

                  Прочитал с утра вчерашний пост Тимофея «Про квартиры и дома». И взгрустнулось… И дома больше 200 метров это роскошь, и участок 20 соток не нужен — это непрактично, а забор вокруг него разорит депо успешного трейдера. Еще иногда на форуме встречаются обсуждение автомобилей, где многие доказывают, что оптимально это ездить на метро, ну или в крайнем случае на ладе калина, а деньги стоит вложить в трейдинг. А тот кто на дорогой тачке фигачит, он идиот так как: 1) мог бы вложить деньги в трейдинг 2) он наверняка взял кредит который будут отдавать еще его внуки 3) он просто быдло, которое не уважает тех кто едет на ладе калина.
                 И вот,  смотря на лозунг ресурса «МЫ ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ НА БИРЖЕ», возникает мысль, а есть ли здесь ( да и вообще в природе) те кто делает деньги на бирже? Или есть только те, на ком биржа делает деньги? Вот например каждое утро группа лиц пишет обзоры по рынку, потом дают комментарии, общаются с читателями. Каждый день!!! И им не лень? И вы уверены, что эти люди торгуют? Успешно торгуют???  Вот Андрей Мурманск. Мне не очень нравится его манера изложения, но он правильно сказал — когда интрадеишь, иногда отойти пожрать не можешь.  … ть, когда же эти талантливые люди, например Роман Андреев отслеживают интрадей торговлю по десятку инструментов, строчат на форумах, участвуют в конференциях, передачах и все одновременно!)))) Если они и торгуют, то очевидно что никак не интрадей, у них на это не может никак времени хватать. Аналитик-пропагандист, вроде Василия. Это не плохо, это просто другая профессия…

( Читать дальше )

Итак, вы все знаете, что я не торгую, но иногда анализирую рынок. И я хотел суммировать все те полезности графиков Tradingview, которые я для себя открыл.

1. Я люблю индикатор Percent Change BarChart, который позволяет строить дневные изменения свечей. Причем можно строить изменение за 1 бар, так и за n баров. (пример 1, пример 2)



2. Можно строить график по формуле. Это я люблю. Например самый простой пример: нефть в рублях (см. пример).


3. Частный случай формулы — можно забить в формулу свой портфель и смотреть его динамику во времени (см. инструкцию). 

Мой портфель кстати пару дней назад был наконец плюсовым, а теперь снова ушел в минус на 1%:)) Это все из-за Ливинского!

( Читать дальше )