TradingView переименовал индексы и фьючерсы, в названиях которых были символы MOEX, видимо, из-за санкций на Мосбиржу. Теперь вечный фьючерс IMOEXF называется IRUS.P
в пт снимайте стоп приказы с позиций и ехайте на рыбалку… до введения етф на биток, на выходных всегда резвились спекули манипуляторы. теперь на выходных биток стал сонным. движения на 1-2% максимум. при этом, уже на премаркете в пн он был ровно там же фактически где закрылся на ОС в США. Тут такая же хрень будет.
в алго есть три (на самом деле больше) различных задачи:
-сбор и обработка данных
-непосредственно написание, отладка и бектестирование алгоритма на корректность работы и результат
-исполнение алгоритма и контроль
В МТ5 все эти задачи выполняются внутри терминала. В Quik в какой-то мере только п.3
Тимофей Мартынов, я ж не обвиняю или утверждаю, я констатирую что есть такая технолония, кстати в финаме использованная одним высокопоставленным силовиком
----
т.е. хитрый чел такой имеет 20 млн, заводит дружественному брокеру 1 мио на иис, 19 на обычный счет
и покупает планируемые акции с 20ым плечом под 0.01% годовых (ну или размещает остаток под 6% а кредит под 6.5 берет для красоты)
потом продает из с профитом, возвращает займ, разблокирует свои 19 мио, а со всего профита не платит 13/15%???
Как Вам такое, Илон Маск ))))
-----
в описываемом мною случая с мегаплечом купили бонды Бина за 51% и продали за 100% — Паша Захаров кажись об этой истории рассказывал
Liberalism, был бы очень благодарен, если бы можно было почитать. Я думаю такого рода исследование инересно было бы и представителям смартлаба, хотя тут звучит как шутка… Но вот такие вещи и спикеры должны быть на конфе. Если быть уж более точным, то то что читал я это парсинг определенных телеграм каналов, и это работало.Не совсем в чистом виде с фильтрами, но идея в целом такова.
Как вариант можно попробовать как фильтр для моментума.
Я вообщем то к тому, что идея в этом есть.Вопрос реализации.
А вот касаемо сантимента, то на спае вообщем то работала идея в чистом виде на индикаторе «страх-жадность» рассматривался бычий сантимент ну и естественно тут еще вопрос параметров.К сожалению все вам не могу расписать, не я автор.
Суть идеи в том что берется экстремальное значение за определенный промежуток времени, а выход уже по среднему значению.Соль и перец (стопы, промежуток времени) это уже по вкусу.Может для следующего вашего магистра будет интересна тема.
А тестировать можно по разному. Теже мувинги на СИ у кого работают у кого то нет. Вопрос в условиях и методики применения.
Насчет Гугла, я вот не уверен, что не используют.
Было бы посмотреть глянуть ваши исследования.
И извините за резкость, чуть уже устал от смартлабовской публики.Что не скажешь -все фигня.А потом -Газпром виноват
Исторически фондовый рынок падает первым. Когда падение фондового рынка достигает дна, это максимум рынка недвижимости. С этого момента, фондовый рынок начинает рост, а недвижка падает. Когда фонда восстанавливается, то недвига нащупывает дно. Временной лаг примерно полгода-год.
Сейчас только ид**ты покупают недвижимость. Математически сейчас выгоднее снимать квартиру, чем покупать (возвращаясь к извечному спору о том, что выгоднее: покупать или снимать). В период с 2011 по 2019 было выгоднее покупать квартиру, чем снимать.
1. В технических приложениях лучше всего работают разложения по собственным базисам (если таковые есть). Отсюда столь популярны разложения Фурье, вейвлеты и так далее. АКФ в этих делах всегда хуже.
2. Ковариационная матрица для нескольких потоков данных много где работает.
3. Случайное блуждание для рынка в общем виде не верно. Но как приближение нулевого порядка вполне себе ничего. Поэтому многие стандартные индикаторы смысл имеют.
4. Без нелинейной обработки (хотя бы пороговой в самом примитивном случае) трудно себе представить торговую систему.
24-го на первой планке подрезал руками сайзы так, чтобы при остановке биржи на неделю/месяц и уставновке ГО=100% не получить маржинкол.
После расширения лимитов восстановил позицию и на второй планке сразу же закрыл все позиции и выключил ботов на неопределенно долгий срок. Финита.
В пн. разослал клиентам коммюнике о полной остановке мной торгов на неопределенно долгий срок с рекомендацией вывести деньги с брокерского счета.
В этом смысле я очень невесел. Все «мои» спасут свои средства — это хорошо. Через полгода-год-два вернутся не все — это плохо.
Oleg Kutsenko, грааль есть, но он не всегда работает. допустим некоторая модель работает сегодня и сейчас и нужно знать когда она перестанет работать чтобы её не использовать. Эти хитрецы кукловоды на рынке так и делают меняют модели, чтобы не успевшие сменить модель теряли деньги.
Игорь,
-сначала ты ищешь на них перекупленность, вставая против тренда
-потом, уже в убытках, ищешь дивегенцию, оправдывая свои действия.
-потом идешь на СЛ и тебе говорят «Жди, пятый дивер, вот вот развернется»
-потом находишься в ах… е, поскольку слил счет
gluhov, Строителей как грязи. Знакомые строят коттеджный поселок. Привлекают строителей по подряду. Ходят кучи строителей и строительных фирм. Отношение к ним как к грязи.
Называют цену, очень низкую, кстати, не могут если построить, то «давай досвидания».
У другого своя фирма строительная. Заказчики не перечисляют деньги, замораживают стройки. Так что, кто в курсе ситуация аховая. Если шапкодакидательстки относиться и быть не в теме, то да все отлично.
Чёткая формализация своей стратегии даёт одно неоспоримое преимущество, это проверка на реале своих заблуждений. Многие и не хотят формализовывать свою торговлю, потому что боятся, что выяснится, что если они будут чётко действовать по своим же правилам, то за год будут в убытке. Ведь когда система не формализована, то убыточный период воспринимается, как несоблюдение каких то своих правил. А типа, если бы соблюдал, то был бы в шоколаде. Но тут есть один сильный психологический нюанс, на самом деле и прибыльный период был тоже благодаря несоблюдению своих же правил, но в те моменты, когда сделки идут в плюс, эти прибавки депозита всегда приписываются своему таланту и опыту.
Трейдинг, пожалуй единственная область деятельности, где нет чёткого соотношения причины и следствия, и всегда есть возможность перепутать ошибку с неудачей и везение с талантом и опытом. К сожалению, в трейдинге анализ возможен исключительно постфактум, отсюда и полное отсутствие стабильных закономерностей на длительном промежутке времени.
Уже больше года допиливаю своего робота, и тесты чётко показывают, где я заблуждался, тыкая пальцем в график крича — эврика! И даже торговля с положительным результатом в течении нескольких месяцев совершенно ни о чём не говорит, за следующие несколько месяцев рынок запросто возьмёт всё обратно, несмотря на суперсистемную торговлю.
Плюсов поставить к топику немогу, «таланту» нехватает)), но полностью согласен с автором (читал все топики), что формализация торговых правил просто необходима, хотя бы для того, чтоб увидеть все минусы своей системы.