Всем привет! На прошлой неделе я опубликовал пост касательно продажи стреддла на BTC. Площадкой для тестирования выбрана биржа деривативов с уклоном на опционы AE. Напомню, идея была такова: после всплеска на рынке я предположил, что будет период затишья. Продажа стреддла давала нам прибыль от временного распада, и в случае снижения IV прибыль по веге, так как мы продали дорогую волатильность, ну и плюс ко всему мы продали центральный страйк, а значит получили максимальные греки. Для сбора такой конструкции было оптимальное время: 2 недели до экспирации, уже можно почувствовать тету, которая нарастает ближе к экспирации, и в случае негативного развития сценария не такую большую вегу, которая напротив уменьшается к экспирации. Но повторюсь, идея была именно в торговле вегой. Поскольку на AE в игровом контуре торгуются только месячные серии, то настал интересный момент протестировать другую стратегию, и эксплуатировать мы будем совершенно другие греки. За неделю до экспирации стремительно нарастает гамма, соответственно покупка сейчас будет очень привлекательна. В данный момент на рынке именно затишье. По моим расчетам сейчас реализованная волатильность(RV) около 10%, если считать её суточным окном, учитывая комиссию биржи. На сайте биржи HV около 15%, то есть рынок стоит на месте. Самое время для покупок скажут опытные трейдеры. Мы так и сделаем. Покупаем 100 контрактов 40 путов и к ним прикупаем 51 фьюч для дельта-нейтральности и ждём движений. 

( Читать дальше )

Пост выходного дня к концу недели. Недавно открыл для себя Smart Reading — это проект, который визуализирует суть из книг. Такое краткое изложение основной мысли, и визуализация ее. Из того, что мне попадалось — это книги по саморазвитию и личной эффективности. И некоторыми хочу поделиться с вами.

Купил две книги в подарок. В каждой по пятьдесят (!) книг, и пока рассматривал одну — залип.

Идея понравилась: найти время для полноценного чтения того, что не надо вот прямо сейчас (для работы — как построить сводную таблицу в Excel, или для дома — как поменять трубу в ванной, ...) — непросто. 300-400 страниц это наверное 7-8 вечеров. А тут в 5 минутах.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток. В продолжении темы smart-lab.ru/blog/753359.php
Что нового в роботе:
1. Автоопределение страйков.
2. Доработан тейк-профит.
3. Изменен алгоритм набора и разбора конструкции
4. Функция разбега по воле разных серий и дат экспирации опционов для создания групп.
5. Разработан Делта-Гамма хедж(До этого был только DH) для стратегии CSS.
6. Разработана стратегия CSS.Calendar Spread Smile(он же Горизонтальный спред ) полностью автоматическая c динамическим управлением позиции.

 

( Читать дальше )

Добрый день читатели форума Smart-Lab. Я, как и вы, являюсь инвестором и для меня важно получать новости компаний как можно быстрее. Постоянно мониторить сайт e-disclosure.ru, на который выкладываются все отчеты компаний, я устал, да и времени не так много. А недополучать прибыль мне не хочется. 

Думаю проблема актуальна и для вас.

Решил сделать с командой программистов телеграмм-бота по отслеживанию новостей компаний. Этот парсер отправляет вам уведомление, когда появляется, например, новый отчет по организации. Работает автоматически с задержкой 5 мин.

Сейчас бот находится в тестовом режиме. Буду рад, если зайдете, протестируете и дадите обратную связь.

( Читать дальше )

#стратегия

Доброе утро, коллеги!

Прозвучал вопрос от подписчика с просьбой рассказать свое отношение к усреднению, существуют ли какие-то правила лично у меня. Пользуюсь ли я усреднением? Чего я стараюсь придерживаться? Мне этот вопрос показался интересным. Возможно, будет полезным и другим участникам.

 

Давайте для начала разделим стили торговли. Они могут быть длительные, например, среднесрочные. И короткие, например, позиционные на несколько дней или даже внутридневные. Именно с этого нужно начать.  

 

Усреднением я действительно пользуюсь, но только в практике торговли длительного удержания позиции, то есть среднесрочной торговли. Если мы с вами работаем в данном контексте, то значительная опора – это фундаментал, качество бизнеса, потенциал выручки и прочие вещи, которые мы используем, как повод для выводов о переоцененности или недооцененности актива. Соответственно, при снижении стоимости бумаги, качественный фундаментально актив или бизнес становится интересней, пропорционально снижению цены. Это нормальная логика. При условии, конечно, что цена актива падает не из-за ухудшения фундаментальных показателей, а скорее манипулятивно. И в данном случае, я допускаю возможность применения инструмента «Усреднение», просто по той причине, что актив становится интереснее. Но тут, палка о двух концах.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Давеча мой товарищ написал подробный пост про то, что на рынке все устроено просто.
Ну, типа, если простое решение не работает, то и сложное работать не будет.

Мой личный опыт показывает, что все обстоит в точности наоборот.

Попробую привести пример.

Как вам известно из моих постов, я потратил определенное время на исследование линейных индикаторов.

Это примерно следующее.
У нас есть курс актива: X(n), X(n-1),… n — это время
У нас есть приращение цены актива: d(n) = X(n)-X(n-1)
(напоминаю, мы используем только малые таймфреймы — от 1m и ниже)
У нас есть линейный индикатор: id(n)=a(1)*d(n)+a(2)*d(n-1)+...
У нас есть торговая система, которая покупает, когда id>0 и продает, когда id<0

Далее:
1. Довольно просто (но требует больших вычислительных мощностей) найти оптимальный стационарный линейный индикатор. Ну это такая штука, когда a(i) не зависят от времени, а эквити растет максимально быстро. Эта задача давно решена, могу поделиться результатом.

( Читать дальше )

Эта техника — хай левел скальпинга. При всех условиях, описанных далее, она позволяет брать части волатильных движений с умеренным риском.

Давайте разбираться:)

Механика движения и приёма.

После любого импульса на рынке образуется дисбаланс: у давящих (со стороны импульса) участников заканчиваются силы толкать цену дальше, и они закрывают позиции.

В то же время открывают позиции контр-импульсные трейдеры в расчёте на разворот рынка.

Наша задача — взять первую коррекцию после импульса. Также можно вытянуть сделку, если есть предпосылки для развития обратного движения.

Когда можно использовать эту технику?

( Читать дальше )

Недавно в Сети открылась очень необычная выставка. В экспозиции представлено сто копий одной и той же картины — «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Внимательно вглядитесь в это лицо. Не замечаете ничего необычного?

Однако загадочная Мона Лиза, скрывает множество тайн. На самом деле все картины выставки имеют незаметные различия.

То, что человеческому глазу кажется сотней одинаковых изображений, система распознавания лиц определяет как портреты ста разных знаменитостей.


В этом случае искусственный разум принял Мону Лизу за Майкла Джексона

Организатором выставки выступил стартап Adversa, специализирующийся на обнаружении и устранении уязвимостей в технологиях искусственного интеллекта. А целью данного проекта является наглядная демонстрация слабых мест в системе распознавания лиц.

( Читать дальше )

Стакан — незаменимый инструмент любого скальпера. Да и обычным трейдерам он никогда не будет лишним в использовании.

По стакану можно получить точки входа с мизерным риском — для этого мы используем плотности.

Плотность — это крупная заявка в стакане, на которую цена может дать реакцию.

Но чтобы эффективно торговать и не лосить на «ложных» плотностях, нужно различать истинность плотностей.Если вы будете заходить в отбой от ложного или «спуферского» объёма, то стопы будут вас преследовать.



( Читать дальше )